Финансовая математика
Контрольная работа, 05 Марта 2013
Финансовая математика является основой для банковских операций и коммерческих сделок. В предлагаемом пособии рассматривается начисление простых и сложных процентов при одноразовых платежах и потоках платежей, при постоянных и переменных рентах и ставках. Здесь излагается единый подход к решению широкого круга задач определения различных финансовых величин: будущей суммы сделки, текущей (дисконтированной) суммы, процентной ставки, выплат, срока сделки, ее эффективности и т. п.
Финансовая математика
Контрольная работа, 30 Сентября 2011
Два платежа – (4+М) млн. руб. и (3+М) млн. руб. со сроками через 4 и 6 лет (начала обязательств совпадают по времени) – заменяются двумя другими платежами. Первый, в размере (2+М) млн. руб., выплачивается через 2 года, второй платеж – через 5 лет. Найти размер второго платежа. При расчетах применить ставку сложных процентов, равную (10+М) % годовых.
Основы финансовой математики
Лекция, 12 Января 2011
Рассмотрим денежный поток С1, С2, ……., Сn, генерируемый в течение ряда временных периодов в результате реализации какого-либо проекта или функционирования какого-либо вида актива. Элементы потока могут быть независимыми, либо связанными между собой определёнными алгоритмом.
Задачи "Финансовой математике"
Задача, 20 Декабря 2011
Работа содержит 6 задач по "Финансовой математике" и ответы на них
Сущность финансовой математики
Лекция, 06 Марта 2013
В зарубежных университетах и колледжах при подготовке экономистов, финансистов, коммерсантов, менеджеров и маркетологов большое внимание уделяется изучению теории и практики финансово-экономических расчетов, необходимых в анализе инвестиционных проектов, расчете кредитных и коммерческих операций, эффективности предпринимательской деятельности, в страховом деле. Такая учебная дисциплина, охватывающая определенный круг методов вычислений, получила название финансовой математики.
Задачи по финансовой математике
Контрольная работа, 30 Ноября 2010
Рассмотрена тема инфляции и ее последствия. Приведены задачи по предмету финансовая математика.
Задачи по финансовой математике
Задача, 01 Декабря 2010
решение нескольких задач по финансовой математике
Задачи по "Финансовой математике"
Задача, 07 Октября 2011
Задача 4
В коммерческом банке имеется вклад на сумму 25 тыс. руб. при ставке 14% годовых, срок договора - 3 года. Начисление процентов производится каждое полугодие. Рассчитать сумму процентов по вкладу за весь срок действия договора, если начисление процентов производится по методу:
А) простого процента
Б) сложного процента.
Рассчитать эффективную ставку сложного процента.
Задачи по "Финансовой математике"
Задача, 16 Февраля 2013
Задача 1. Cредний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
Задача 2. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 4 до 6 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 3,5 оборота.
Задача 3. Определить, удалось ли выполнить установленный целевой ориентир роста денежной массы в пределах 20-30%, если объем ВВП вырос с 23 до 28 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 10%.
Задача 4. Денежная база – 3 400 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 300 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 500 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1100 млрд. руб. Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
Задачи по "Финансовой математике"
Задача, 24 Января 2012
Работа содержит 19 задач по дисциплине "Финансовая математика" и их решения.
Шпаргалка по "Финансовой математике"
Шпаргалка, 22 Ноября 2012
Работа содержит ответы на 50 вопросов по дисциплине "Финансовая математика".
Основные понятия финансовой математики
Реферат, 18 Февраля 2013
Любая финансово-кредитная операция, инвестиционный проект или коммерческое соглашение предполагают наличие ряда условий их выполнения, с которыми согласны участвующие стороны. К таким условиям относятся следующие количественные данные: денежные суммы, временные параметры, процентные ставки и некоторые другие дополнительные величины. Каждая из перечисленных характеристик может быть представлена самым различным образом. Например, платежи могут быть единовременными (разовыми) или в рассрочку, постоянными или переменными во времени.
Контрольная работа по "Финансовая математика"
Контрольная работа, 09 Января 2012
Требуется:
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Контрольная работа по "Финансовая математика"
Контрольная работа, 11 Февраля 2013
Даны цены(максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням. Рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю;
-момент;
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 19 Февраля 2013
Этапы расчета: предварительный, основной, прогнозирование.
На этапе предварительного расчета (t=-3, -2, -1, 0) определим величины коэффициентов модели для последнего квартала предыдущего года a(0) b(0) и коэффициенты сезонности F(-3), F(-2), F(-1), F(0) за весь предыдущий год.
По первым восьми наблюдениям (t= 1…8) постоим вспомогательную линейную модель Y`(t)=a+b*t (РЕГРЕССИЯ)
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 25 Октября 2011
Задание:
Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года)...
Решение:
Мультипликативная модель Хольта-Уинтерса с линейным ростом имеет следующий общий вид:
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 06 Апреля 2013
Задача 1 1. Кредит в размере 500 руб. выдается на 3,5 года под простые проценты. Ставка процентов за первый год 20 %, а за каждое последующее полугодие увеличивается на 9%. Определить множитель наращения (q) и наращенную сумму долга на конец срока действия кредита (S). Дано: K = 500 руб. g = 3,5 года p = 20 % Ap = 9%
Найти: (q) - ? (S) - ?
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 01 Апреля 2013
Задание 1
Денежные средства в сумме 175 тыс. руб. вложены в банк на срок с 7 июня 2012 г. по 29 октября 2012 г. под 13% годовых.
Рассчитайте коэффициент наращения и процентный платеж, используя обыкновенные проценты:
1) с точным числом дней ссуды;
2) с приближенным числом дней ссуды.
Задание 2
15 апреля 2012 г. составлен вексель, по которому 3 июня 2012 г. векселедатель обязан уплатить владельцу векселя сумму в размере 350 тыс. руб. вместе с процентами, начисленными по простой ставке 13% годовых (К = 366). Получатель векселя учел его в банке 31 мая 2012 г. Для учета векселя банк применил простую учетную ставку 11%, английскую практику начисления процентов от полной стоимости векселя и взыскал комиссионные в размере 1,5% от полной стоимости векселя.
Рассчитайте сумму, полученную предъявителем векселя после учета, сумму дисконта и общий доход банка от операции учета.
Задание 3
Используя данные таблицы, рассчитайте, на каких условиях выгодней разместить 300 тыс. руб. свободных средств на срок 1 год. Сделайте вывод.
вариант Метод начисления
процентов Годовая
Ставка
% Ставка в период
Начисления
% Периодичность
Начисление
процентов
1 сложные 6.0 Один раз в квартал
2 сложные 0,50 Один раз в месяц
3 сложные 6.0 Один раз в два месяца
По наиболее выгодному варианту размещения средств рассчитайте наращенную сумму и сумму процентных денег.
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 04 Апреля 2012
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1 = 0,3, α2 = 0,6, α3 = 0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
Независимости уровней ряда остатков по d- критерию (критические значения d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1 = 0,32;
Нормальности распределения остаточной компоненты по R / S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 31 Января 2013
По муниципальной облигации номиналом 10 тыс. руб., выпущенной на 2,5 года, предусмотрен следующий порядок начисления процентов: первый год- 60 %, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 5 %.
Требуется:
определить наращенную стоимость облигации по простой процентной и учетной ставкам;
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 18 Января 2012
1. Наращение простых процентов.
2. Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд.
4. Начисление % при изменении сумм депозита во времени.
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 25 Января 2013
Задача 1
А. Составить бюджет продаж на 2008 г. исходя из плана продаж в натуральном выражении и планируемых отпускных цен за единицу изделия (без НДС и акцизов), представленных в таблице 1.
Б. Составить график поступления денежных средств от продаж (внести данные в таблицу 2) и определить:
1. Поступление от продаж по кварталам.
2. Величину дебиторской задолженности на конец периода.
Дано: Величина продаж по кварталам. Безнадежная дебиторская задолженность отсутствует. 90% продаж оплачивается в том же квартале, 10% продаж оплачивается в следующем квартале.
В. Составить производственный бюджет (в натуральных единицах) и внести данные в таблицу 3.
Дано: Бюджет продаж на 2008 г. В натуральном выражении, остатки готовой продукции на начало и конец IV квартала 2007 г. И объем выпуска в IV квартале 2007 г.
Задача 2
Исходя из приведенных данных, рассчитать и внести в таблицу:
1. Критический объем производства (реализации) графическим и аналитическим способом (в натуральном и стоимостном выражении).
2. Общие переменные расходы.
3. Постоянные расходы на единицу продукции.
4. Изменения за второе полугодие.
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 14 Декабря 2012
работа содержит 3 задачи с решениями
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 18 Декабря 2012
Задание 1
В таблице приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года (16 кварталов)
Требуется: Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания α1 = 0,3; α2 = 0,6; α3 = 0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических использовать уровни d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом уровне значения r1 = 0,32;
нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
Отобразить на графиках фактические, расчетные и прогнозные данные.
Контрольная работа по "Финансовой математике"
Контрольная работа, 15 Декабря 2012
работа содержит 2 задачи с решениями
Контрольная работа по «Финансовая математика»
Контрольная работа, 09 Октября 2013
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3, α2=0,6, α3=0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
3.1. Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
3.2. Независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
3.3.Нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Построить точеный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Контрольная работа по «Финансовая математика»
Контрольная работа, 06 Ноября 2012
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=l,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
Контрольная работа по «Финансовая математика»
Контрольная работа, 16 Января 2012
Сегодня днем цена акции равна 100 руб. За сутки цена может вырасти на 10 % с вероятностью 1/3, с такой же вероятностью уменьшится в 1,1 раза и с такой же вероятностью 1/3 остаться равной 100 руб. Найдите распределение цены акции завтра и послезавтра.
Контрольная работа по дисциплине "Финансовая математика"
Контрольная работа, 11 Ноября 2011
Задачи с решениями