Контрольная работа по эконометрики
21 Января 2013 в 20:22, контрольная работа
Задачи по эконометрики
Контрольная работа по эконометрике
29 Октября 2011 в 16:14, контрольная работа
Работа содержит две задачи с условиями и решениями по дисциплине <<Эконометрика>>.
Контрольная работа по "Эконометрике"
02 Февраля 2013 в 22:52, контрольная работа
ЗАДАЧА 1
Имеется информация по 10 предприятиям оптовой торговли об объеме реализацииY относительно размера торговой площади Х
Контрольная работа по "Эконометрике"
03 Апреля 2013 в 22:54, контрольная работа
Разрабатывается оптимальная политика использования и замены сельскохозяйственной техники не старше N лет, для которой известны:
– стоимость выполняемых работ в течение года r(t);
– ежегодные расходы, связанные с ее эксплуатацией u(t);
– остаточная стоимость S;
– стоимость новой техники P.
Контрольная работа по "эконометрике"
10 Января 2014 в 14:17, контрольная работа
При измерении в баллах результатов тестирования по истории (Х) и географии (У) получены следующие пары чисел для четырех школьников: (2;2) , (4;5), (6;7), (8;10). Выберите в качестве эмпирической формулы прямую линию и определите ее параметры методом наименьших квадратов.
Контрольная работа по «Эконометрике»
12 Мая 2015 в 18:09, контрольная работа
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
2. Рассчитайте параметры α и b парной линейной функции yx=a+b*x, степенной yx=a*xb, , экспоненциальной yx=e a+b*x, обратной yx=1/a+b*x и гиперболической функций yx=a+b/x.
3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции детерминации.
4. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уровней.
6. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в п.п. 4-5 и данном пункте, выберите лучше уравнение регрессии и дайте его обоснование.
7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 7% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значения α=0,05
8. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.
Контрольная работа по "Эконометрике"
25 Декабря 2012 в 15:42, задача
Постройте поле корреляции и по виду облака рассеяния сделайте предположение о форме связи между переменными. Рассчитайте характеристики случайных величин:
средние значения , ;
выборочные дисперсии (вариации) var(x), var(y);
стандартные (среднеквадратические) отклонения S(x), S(y);
выборочную ковариацию (выборочный корреляционный момент) cov(x,y);
выборочный коэффициент корреляции rxy.
С помощью этих характеристик оцените степень рассеяния случайных величин вокруг средних значений и тесноту связи переменных.
Контрольная работа по "Эконометрике"
13 Сентября 2013 в 10:08, контрольная работа
Задание №5
Известен вид модели авторегрессионного преобразования 2-го порядка АР(2):
Тогда автокорреляционная функция γ(τ) имеет вид:
γ ( τ ) = 2,5 γ (τ - 1) + 4,5 γ (τ - 2),
где τ > 0. (τ = 1,2).
Подставляя в автокорреляционную функцию γ(τ) значения τ = 1,2, получим известную систему уравнений Юла-Уокера
Контрольная работа по "Эконометрике"
08 Декабря 2012 в 13:39, контрольная работа
Нам необходимо оценить тесноту связи между переменными, используя все возможные коэффициенты тесноты связи. Представить расчеты. Сделать выводы о силе связи, о ее возможных причинах.
Рассмотрев и проанализировав выше перечисленные коэффициенты можно сделать вывод, что связь между регионом и объёмом продаж присутствует, но она колеблется от слабой к заметной. Следовательно, можно сделать вывод, что регион частично влияет на объём продаж.
Контрольная работа по "Эконометрике"
19 Декабря 2012 в 13:00, контрольная работа
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
...
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β - и Δ - коэффициентов.
Контрольная работа по "Эконометрике"
25 Февраля 2012 в 10:47, курсовая работа
Построить диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделать выводы о характере взаимосвязей переменных.
Осуществить двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
Контрольная работа по "Эконометрике"
17 Сентября 2011 в 22:36, контрольная работа
Особенностью современного периода развития экономии является переход к рыночным отношениям, для которых характерно быстрое изменение экономических условий хозяйственной деятельности. Это требует от руководителя (экономистов, менеджеров) оперативности в оценке возникающих экономических ситуаций и принятия на этой основе правильных решений. Вместе с тем опыт и интуиция менеджера не всегда в состоянии обеспечить принятие таких решений.
Контрольная работа по «Эконометрика»
11 Марта 2012 в 11:15, контрольная работа
Требуется:
1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
2. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
3. Проверить выполнение предпосылок МНК.
Контрольная работа по "Эконометрике"
05 Января 2012 в 15:15, контрольная работа
Построить модель связи между указанными факторами, проверить её адекватность, осуществить точечный и интервальный прогноз.
Контрольная работа по дисциплине "Эконометрика"
27 Ноября 2011 в 12:03, контрольная работа
Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
Рассчитать параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.
Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F – критерий Фишера. Выбрать лучшую модель.
Осуществить прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0.1, если прогнозное значение фактора Х составит 80% от его максимального значения. Представить графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.
Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
Оценить качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ-коэффициентов.
Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика»
11 Февраля 2012 в 17:10, контрольная работа
Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика»