Банковская система РК на современном этапе развития экономики и перспективы ее совершенствования

За 7 лет в  стране бурно развивалась финансовая система. Созданы фонд гарантирования депозитов населения, система ипотечного кредитования в сфере жилищного строительства, развиваются страховой и фондовый рынок.

К 2004 году Национальный Банк занимал ключевую позицию в  регулировании финансового рынка страны. Такая концентрация регуляторных и надзорных функций в Национальном Банке была промежуточным шагом к выделению самостоятельного органа, обладающего такими полномочиями. С начала 2004 года все эти функции были переданы в специально созданное Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, подотчетное Президенту Казахстана.

Выделение полномочий по регулированию и надзору за субъектами финансового рынка из прерогативы Национального Банка позволило главному банку страны  сконцентрироваться на классических функциях центрального банка. С 1 января 2004 года в качестве основной цели Национального Банка законодательно была объявлена цель по обеспечению стабильности цен. Задачами Национального Банка, реализующими поставленную цель, были объявлены: разработка и проведение денежно-кредитной политики государства, обеспечение функционирования платежных систем, осуществление валютного регулирования и валютного контроля, содействие обеспечению стабильности финансовой системы.

2007 год несколько  отличается от предыдущих лет  некоторым возрастанием финансовой  нестабильности.

Экономическое развитие Казахстана в 2007 году можно  разделить на два этапа. В первой половине года сохранились положительные тенденции, которые наблюдались в предыдущие годы (высокие темпы развития промышленности, рынка недвижимости, строительства, торговли, рынка банковских услуг). За первые полгода кредиты экономике увеличились почти на 47%, депозиты резидентов в банковской системе – на 24%.

В августе 2007 года кризис на рынке ипотечных займов в США, который возник в начале 2007 года, перерос из - локального - в  глобальный, оказав значительное воздействие  на ситуацию на мировых финансовых рынках. Мировые рынки испытывали недостаток ликвидности.

Некоторое затруднение  с ликвидностью испытали и казахстанские  банки, которые в предшествующий период сделали существенные внешние  заимствования. Дело усугубилось негативным влиянием в 2007 году на казахстанскую  экономику потрясений мировых рынков продовольствия. Так, в результате низкого урожая в странах – основных производителях зерновых культур, роста мирового производства альтернативных видов топлива на растительном сырье (биоэтанола) выросли мировые цены на пшеницу, подсолнечное масло. Все это послужило фактором роста инфляционного давления в стране.

Принятие соответствующих  мер по поддержанию ликвидности  позволили сохранить устойчивости банковской системы. Однако, они же привели к тому, что прогнозные ориентиры по инфляции на 2007 год не были выдержаны. Среднегодовая инфляция за 2007 год составила 10,8%, тогда как прогнозный коридор по сценарию высоких мировых цен на нефть, определенный Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2007-2009 годы, составлял 8,2-9,2%.

Ожидается, что в ближайшие годы при условии отсутствия шоковых факторов влияния уровень годовой инфляции существенно замедлится.

В заключение еще  раз подчеркнем, что успехи экономического развития Казахстана за последние 15 лет  в немалой степени связаны  с деятельностью Национального Банка по развитию финансового сектора и, в частности, с денежно-кредитной политикой, направленной на стабилизацию цен.

 

 

2.2 Анализ качества портфеля активных и пассивных операций коммерческих банков в Казахстане

 

 

Качество кредитного портфеля казахстанских банков ухудшалось почти по всем отраслям экономики по мере замедления экономической активности. Как результат, кредитная активность банков остается низкой в виду объективного кредитного консерватизма, основными движущими факторами которого являются текущие убытки и сохраняющиеся оценки высоких кредитных рисков внутренних заемщиков.

По состоянию  на 01.01.2010 года объем агрегированного  кредитного портфеля казахстанских  банков составил в абсолютном выражении 10138,3 млрд. тенге, увеличившись с начала текущего года на 9,7%. При этом, несмотря на то, что в 2008 году был зафиксирован рост только на 2,5% за аналогичный период, основной эффект на динамику прироста в настоящем году оказала переоценка ссудного портфеля в иностранной валюте в результате девальвации тенге, доля которого в ссудном портфеле выросла за 2009 год с 52 до 60%. Без учета эффекта девальвации изменение ссудного портфеля несущественно.

В таблице 6 представлены изменения ссудного портфеля за анализируемый  период.

 

 

Таблица 6

Изменение ссудного портфеля за 2007-2009гг,%

 

Показатели	2007г	2008г	2009г
Медиана	3,16%	2,99%	0,97%
Среднее значение	10,11%	175,50%	3,68%
25й процентиль	-3,86%	-2,18%	-3,36%
75й процентиль	16,36%	14,67%	9,08%

 

 

В таблице 7 рассмотрим структуру кредитов за анализируемый период.

 

 

Таблица 7

Структура кредитов в коммерческих банках за 2007-2009 гг, млрд.т

 

Банки	2007	2008	2009	Темп роста, %
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	2,256,4	2,160,58	2,312,25	1,02
АО "БТА Банк"	2,117,3	2,323,64	2,524,36	1,19
АО "Альянс Банк"	853,7	686,34	504,96	0,59
АО "Народный Банк Казахстана"	1,069,6	1,232,22	1,236,93	1,16
АО "АТФБанк"	759,1	808,41	847,96	1,15
АО "Банк ЦентрКредит"	659,8	662,51	669,23	1,01
АО "ТЕМIРБАНК"	274,8	256,72	266,49	0,97
АО "Нурбанк"	149,3	244,04	235,07	1,58
АО "KASPI BANK"	193,7	189,32	251,21	1,3
АО "Евразийский Банк"	126,0	127,99	188,56	1,49
АО "ЦЕСНАБАНК"	111,6	92,98	129,77	1,16
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"	49,0	61,62	31,16	0,63
АО "Ситибанк Казахстан"	32,6	29,10	38,35	1,19
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"	32,8	61,96	67,87	2,09
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	32,1	39,59	55,01	1,7
АО "Казинвестбанк"	37,5	56,52	53,63	1,43
ДБ АО "Сбербанк России"	36,4	77,62	96,46	2,67
АО "ДБ "Альфа-банк"	18,1	17,36	17,18	0,94
АО "Delta Bank"	16,1	20,85	20,81	1,25
АО "Банк Позитив Казахстан"	7,7	7,95	4,34	0,57
АО "Данабанк"	4,9	2,12	1,62	0,25
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	11,1	44,02	45,35	4,09
АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК"	3,4	3,29	3,78	1,01
АО ДБ  "КЗИ БАНК"	3,5	4,47	4,22	1,23
АО "Хоум Кредит Банк"	1,3	12,71	8,88	6,79
АО "Сеним-Банк"	2,0	2,46	2,16	1,23
АО "Заман-Банк"	1,6	2,22	3,41	2,65
АО "Казинкомбанк"	1,0	0,85	1,34	1,45
АО ДБ "Банк Китая  в Казахстане"	0,5	1,04	0,68	1,24
АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ  БАНК"	0,9	1,78	1,56	1,73
АО "Экспресс Банк"	2,4	1,58	1,05	0,43
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане	0,2	0,25	0,30	1,34
АО "ТПБК"	0,03	-	1,86	62,0
АО "Мастербанк"		1,79	3,00	4,0
АО "Метрокомбанк"	1,9	4,73	8,84	9,56
АО "Банк "Астана-финанс"		3,92	0,02	1
АО "Шинхан Банк Казахстан"	1,6	-	1,82	1,36
АО «Банк Касса Нова»			1,71	1
ИТОГО по банковской системе РК	8,868,3	9,244,54	9,643,23	1,09

 

Данные таблицы  показывают, что в среднем за три  года ссудный портфель увеличился на 9%. Но динамика роста отдельных банков в кредитном портфеле дает процесс  снижения общей структуры работы. Так, АО «Экспресс-Банк» снизил свою активную деятельность по размещению на 57%, АР «Альянс-банк» - на 41%, АО «Дана-Банк» - на 75%.

В таблице 8 рассмотрим структуру просроченных кредитных  ресурсов.

 

 

Таблица 8

Структура просроченных кредитов в коммерческих банках за 2007-2009 гг

 

Банки	2007г		2008г		2009г		ТР,%
	АЗ	Уд.в,%	АЗ	Уд.в,%	АЗ	Уд.в,%
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	154,8	6,9%	202,93	9,39	537,08	23,23%	3,33
АО "БТА Банк"	30,9	1,5%	157,87	6,79	1,147,64	45,46%	30
АО "Альянс Банк"	66,6	7,8%	137,90	20,09	305,06	60,41%	8,57
АО "Народный Банк Казахстана"	37,5	3,5%	160,92	13,06	290,08	23,45%	6,57
АО "АТФБанк"	31,4	4,1%	95,03	11,76	298,22	35,17%	8,75
АО "Банк ЦентрКредит"	24,8	3,8%	50,79	7,67	48,61	7,26%	2,33
АО "ТЕМIРБАНК"	15,2	5,5%	47,54	18,52	169,58	63,63%	12,6
АО "Нурбанк"	13,8	9,2%	36,27	14,86	50,78	21,60%	2,33
АО "KASPI BANK"	15,0	7,7%	33,05	17,46	53,60	21,34%	3
АО "Евразийский  Банк"	4,2	3,4%	20,41	15,95	27,39	14,52%	4,67
АО "ЦЕСНАБАНК"	4,5	4,0%	13,82	14,86	17,02	13,12%	3,23
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"	0,004	0,01%	0,93	1,52	2,57	8,24%	5,45
АО "Ситибанк Казахстан"	0,7	2,2%	-	-	0,06	0,16%	0,07
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"	0,01	0,03%	0,01	0,01	4,25	6,26%	6,7
АО "ЭКСИМБАНК  КАЗАХСТАН"	4,4	13,6%	1,93	4,88	1,54	2,81%	0,15
АО "Казинвестбанк"	0,3	0,7%	2,51	4,45	6,79	12,66%	17,1
ДБ АО "Сбербанк России"	2,2	6,0%	3,16	4,07	5,49	5,69%	0,83
АО "ДБ "Альфа-банк"	2,3	12,8%	0,37	2,14	1,96	11,43%	0,91
АО "Delta Bank"	0,3	2,0%	1,12	5,36	1,74	8,36%	4
АО "Банк Позитив  Казахстан"	0,2	2,5%	0,96	12,07	1,68	38,72%	15,2
АО "Данабанк"	1,4	28,9%	0,56	26,60	1,12	68,99%	3,2
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	0,005	0,04%	2,77	6,29	2,80	6,17%	4,7
АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК"	0,3	10,0%	0,16	4,73	0,25	6,67%	0,67
АО ДБ  "КЗИ  БАНК"	0,4	10,5%	0,94	21,08	1,27	30,17%	3,2
АО "Хоум Кредит Банк"	0,3	19,5%	6,69	52,66	2,51	28,25%	1,9
АО "Сеним-Банк"	0,008	0,4%	0,07	2,65	0,01	0,42%	1,01
АО "Заман-Банк"	0,1	8,2%	0,49	21,91	0,60	17,54%	3,1
АО "Казинкомбанк"	0,23	22,3%	0,004	0,44	0,34	25,65%	1,8
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"			-	-	-	-
АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК"	0,01	1,3%	-	-	0,09	5,94%	4,6

Продолжение таблицы 8

АО "Экспресс Банк"	0,4	17,1%	-	-	0,04	3,89%	0,23
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане			0,01	4,27	-	-	-
АО "ТПБК"			-	-	0,37	20,11%	-
АО "Мастербанк"			-	-	0,43	14,15%	-
АО "Метрокомбанк"			0,50	10,61	3,07	34,71%	3,2
АО "Банк "Астана-финанс"			0,04	1,00%	-	-	-
АО "Шинхан Банк Казахстан"	4,5	4,0%	-	-	-	-	-
					-	-	-
ИТОГО по банковской системе РК	412,4	4,7%	979,74	10,60%	2,984,03	30,94%	7,5

 

 

Данные таблицы  позволяют нам сделать промежуточный  вывод – в среднем по банкам в банковском секторе наблюдается тенденция роста задолженности, которая не выполнена в установленные сроки.

Так, объем просроченных кредитов увеличился в 6,5 раз, по сравнению  с базовым периодом.

Объем просроченных кредитов на срок свыше 90 дней представлен  в таблице 9.

Мы видим, что  в среднем наблюдается у 87% банков динамика роста объемов кредитов, которые не возвращены в установленные  сроки и их просроченность составляет более 90 дней.

 

 

Таблица 9

Структура просроченных кредитов (свыше 90 дн.) в коммерческих банках за 2007-2009 гг

 

Банки	2007г		2008г		2009г		ТР,%
	АЗ	Уд.в,%	АЗ	Уд.в,%	АЗ	Уд.в,%
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	5,3	0,2%	116,21	5,38	451,65	19,53%	95
АО "БТА Банк"	22,1	1,0%	63,25	2,72	694,03	27,49%	27
АО "Альянс Банк"	4,0	0,5%	79,06	11,52	275,98	54,65%	10,8
АО "Народный Банк Казахстана"	8,4	0,8%	78,40	6,36	206,29	16,68%	20
АО "АТФБанк"	3,3	0,4%	47,14	5,83	147,79	17,43%	90
АО "Банк ЦентрКредит"	3,5	0,5%	16,32	2,46	21,76	3,25%	6
АО "ТЕМIРБАНК"	1,8	0,6%	37,47	14,59	156,59	58,76%	58
АО "Нурбанк"	0,1	0,1%	2,54	1,04	8,03	3,41%	8
АО "KASPI BANK"	3,3	1,7%	12,83	6,78	21,60	8,60%	6,9
АО "Евразийский  Банк"	0,002	0,002%	5,24	4,09	17,70	9,39%	99
АО "ЦЕСНАБАНК"			8,47	9,11	14,56	11,22%	60
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"	0,6	0,5%	0,37	0,60	2,08	6,69%	80
АО "Ситибанк Казахстан"	0,6	1,2%	-	-	0,06	0,16%	0.8