Банковская система РК на современном этапе развития экономики и перспективы ее совершенствования

 

 

Работа по обеспечению  финансовой стабильности и развития банковского сектора в частности, предполагает регулярный мониторинг и анализ различных факторов уязвимости и рисков для финансовой системы на основе широкого перечня макроэкономических и пруденциальных показателей. С этой целью разработан аналитический подход по комплексной оценке уровня рисков для финансовой стабильности – «Карта оценки рисков». Она представляет собой, как мы убедились выше в этом разделе, схематическое изображение уровня рисков по количественным параметрам на определенный момент времени, которая также позволяет проанализировать, как изменился уровень рисков с момента предыдущего периода. При этом «Карта рисков» служит отправной точкой для более углубленного анализа рисков, влияющих на финансовую стабильность.

«Карта рисков»  построена на основе 57 показателей  с учетом методик оценки индикаторов  финансовой устойчивости, макропруденциальных индикаторов, показателей определяющих вероятность возникновения финансовых кризисов, в которые входят макроэкономические показатели и показатели, разносторонне характеризующие внешний, банковский и реальный сектор экономики. В «Карте оценки риска» показатели, которые представлены в различных форматах: в абсолютном значении, соотношения, изменении за год, отклонении от тренда и остаточного аргумента регрессионной модели. Для большинства показателей исторический ряд начинается с 2000 года. Они сгруппированы по своим основным характеристикам по 8 параметрам, представленных на рисунке 3.

Рисунок 3. Параметры факторного влияния на группы показателей развития банковской системы

 

 

В таблице 4 представлены показатели в рамках сформированных групп и соответствующим знаком показано, какое поведение индикатора показывает увеличения угрозы риска и их факторов уязвимости.

С целью избежать повторного представления в системе  тех показателей, которые идентично  характеризуют один источник риска, внутри сформированных групп была проверена взаимозависимость между показателями и исключены индикаторы, которые положительно коррелируют между собой. Данная цель была достигнута с помощью корреляционной матрицы.

Таблица 4

Показатели  развития банковской системы РК в  разрезе сформированных групп

 

Показатели	Формат представления	Знак
Внешний мир
Международные процентные ставки (Libor)	Изменение (год  к году)	+
Мировые цены на нефть	Изменение (год  к году)	-
Условия торговли	Изменение (год  к году)	-
Промышленное  производство стран ОЭСР	Изменение (год  к году)	-
Реальный ВВП	Изменение (год  к году)	-
Достаточность резервов страны
Покрытие внешними активами НБ РК внешних обязательств КБ	соотношение	-
Отношение чистых внешних активов НБ РК к денежной массе	Соотношение	-
Отношение валовых  международных резервов к импорту	Изменение (год  к году)	-
Отношение международных  резервов к предстоящим платежам	Соотношение	-
Потоки капитала
Отношение текущего счета к ВВП		-
Отношение ИПИ и баланса текущего счета к ВВП		-
Реальный эффективный  обменный курс	Отклонение  от тренда	+
Экспорт товаров  и услуг	Изменение (год  к году)	-
Импорт товаров  и услуг	Изменение (год  к году)	+
Реальный ВВП	Изменение (год  к году)	+
Монетарная  и фискальная политика
Отношение государственных  расходов к ВВП	Соотношение	+
Отношение баланса  ГБ к ВВП	Соотношение	-
Отношение кредитов экономики к ВВП	Изменение (год  к году)	+
Инфляция	Изменение (год  к году)	+

 

 

Показатели  в «Карте оценки риска» ранжируются по группам риска. Группы риска определяются на основе процентильной сетки, построенной с учетом исторических значений каждого индикатора, путем ее сортировки по убыванию/возрастанию в зависимости от направления ухудшения показателя. Границы диапазонов группы риска рассчитываются как 25%, 50%, 75% и 100% процентиль распределения показателя. Таким образом, изменение значения индикатора в сторону увеличения риска и уязвимости будет показывать высокий уровень риска при попадании в интервал между значениями, равными 75% и 100% процентиля распределения и наоборот. Таким образом, первая группа риска (75%-100%) определяется как высокий уровень риска, вторая (50%-75%) – умеренный риск, третья (25%-50%) – не существенный, и четвертая группа (ниже 25%) - низкий.

Попадание текущего значения показателя в границы одной из групп риска определяется на основе бинарной системы, т.е. если значение показателя лежит внутри границ первой группы риска, то ему присваивается значение 1, а по другим группам соответственно – 0. Затем значения показателей суммируются в каждой из групп риска, а получаемая сумма значений взвешивается с учетом следующих весов. Сумме значений по первой и четвертой группам риска присваивается вес в 1, по умеренной и средней группам - 0,5. В итоге конечное значение по уровню риска рассчитывается путем вычитания суммы значений первой и второй группы от суммы значений третьей и четвертой групп риска.

Значения по каждому параметру источника  риска нормализуются в виде его  доли в общем количестве индикаторов  каждого параметра, что дает возможность стандартизировать на «Карте оценки риска» различия в количестве индикаторов в каждой подгруппе источника риска.

«Карта оценки риска» дает возможность не только оценить текущий уровень риска  по различным параметрам их источников, но и самое главное, проследить изменение условий для формирования данных рисков по сравнению с прошедшим периодом. При этом каждый раз в диапазон оценки значений границ групп риска добавляется новый период. Так, например, можно сравнить изменение уровня источников рисков во втором квартале 2007 года с концом 2006 года, что дает возможность получить весьма удобное визуальное представление об изменениях за полгода.

Таким образом, основными факторами, оказывающими влияние на развитие банковского  сектора можно оценить с одной стороны, показателями в конкретном формате выражения, с другой стороны – общими сферами, которые аккумулируют однородные условия функционирования этих показателей.

К ним можно  отнести следующие группы: внешний  мир, достаточность резерва государства, потоки капитала, фискальная политика, долговая нагрузка, ликвидность, качество активов банков, прибыльность банковского сектора

Следовательно, исходя из поставленной цели исследования, мы можем оценить состояние финансового  кризиса и его степень влияния на банковский сектор.

 

 

 

2  Анализ финансового состояния банковского сектора в Республике Казахстан

2.1. Характеристика  управленческой структуры в банковской  системе РК

 

 

В Республике Казахстан  существует двухуровневая банковская система: первый уровень - Национальный Банк Республики Казахстан; второй уровень - все коммерческие банки, за исключением АО «Банк Развития Казахстана», имеющего особый правовой статус, определяемый законодательным актом Республики Казахстан.

На основании  Закона Республики Казахстан от 31.08.1995г. №2444 «О банках и банковской деятельности» банки создаются в форме закрытых акционерных обществ. Изменение типа банка в открытое акционерное общество допускается только при условии его непрерывного безубыточного функционирования в течение одного календарного года с момента получения лицензий Национального Банка на проведение банковских операций и соблюдения в течение этого года установленных Национальным Банком пруденциальных нормативов и иных обязательных норм и лимитов, за исключением случаев, разрешенных Национальным Банком. Акционеры банка, являющиеся его учредителями, после его преобразования в открытое акционерное общество не могут иметь каких-либо дополнительных преимуществ или нести какие-либо дополнительные обязанности по сравнению с другими акционерами.

Банковской  деятельностью является осуществление  банковских операций, а также проведение иных установленных настоящей статьей  операций банками.

К банковским операциям  относятся: прием депозитов открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; прием депозитов открытие и ведение банковских счетов физических лиц; открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу; кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка, упаковка и хранение банкнот и монет; переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по переводу денег; заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам др.

Только Национальный Банк вправе предоставлять лицензии банкам и другим юридическим лицам  на проведение названных операций. Лицензия на проведение клиринговых  операций, выдается по согласованию с уполномоченным органом.

С 2004 года все  финансовые институты в Республике Казахстан регулируются Агентством Республики Казахстан по регулированию  и надзору финансового рынка  и финансовых организаций, выделенным из структуры Национального Банка  Республики Казахстан.

Рассмотрим  формирование современной структуры  управления главной банка – Национального  Банка Республики Казахстан.

Накануне реформы 1987г. в бывшем СССР была централизованная система банков, которая состояла из государственного банка СССР, Строительного банка СССР и Банка внешней торговли СССР. Это были три банка – монополиста, мощные конгломераты.

Госбанк СССР был  главным банком страны, центром методологического  руководства кредитной системы. Он контролировал расчеты, принципы процентной политики, кредитное планирование, условия краткосрочного и долгосрочного кредитования.

Закрепление за Госбанком эмиссионных функций, вопросы по кредитному и расчетному обслуживанию превратили его в орган  государственного управления и контроля.

Стройбанк СССР исполнял решения Госбанка СССР по кредитной политике, финансированию капитальных вложений в народное хозяйство.

Внешторгбанк  СССР обеспечивал организацию и  проведение расчетов по экспортно-импортным  операциям, а также кредитовал предприятия, осуществляющие внешнеэкономические операции.

В условиях административно  – командной системы, управления экономикой, кредитные отношения  носили планово- распорядительный характер.

Госбанк СССР обладал  неограниченной монополией на кредитные  ресурсы.

Постановлением  ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987г. №821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики» правительство попыталась на первом этапе совершенствовать банковскую структуру управления, изменить содержание и методы банковской работы, повысить роль банков.

В результате были созданы специализированные банки: Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк  СССР, Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк и  Сберегательный банк СССР. Аналогичные  банки были созданы во всех союзных республиках, в том числе и в Казахстане.

Новая система банков породило выпуск несогласованных нормативных  документов, чрезмерно большую нагрузку на отделения, рост управленческого  аппарата. Это потребовало принятия дополнительных мер по устранению негативных сторон, получившего название – второй этап банковской реформы.

Дальнейшее совершенствование  банковской системы совпало с  переводом экономики на рыночную модель управления. С учетом этого  перестраивалась и банковская система. Издавались законы, регулирующие деятельность банков. Создана двухуровневая банковская система. На первом уровне – Национальный Банк, а на втором – все остальные банки.

Верховным Советом Республики Казахстан впервые были приняты  два важнейших документа –  Закона «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР» от 7 декабря 1990г. и постановление Верховного Совета Казахской ССР от 20 июня 1991г. «Об Уставе Национального Государственного банка Казахской ССР». Национальный Государственный  банк перешел в собственность республики и стал Центральным банком.

Законом Республики Казахстан  от 13 апреля 1993г. «О Национальном Банке  Республики Казахстан» Национальный Банк Казахской ССР переименован в  Национальный Банк Республики Казахстан.

В этом законе было установлено: «Республики имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком Республики Казахстан и представляет собой верхней уровень банковской системы Республики Казахстан». 14 апреля 1993г. был принят Закон «О банках в Республике Казахстан».

Таким образом, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан впервые в истории создана самостоятельная банковская система. В законе заострено внимание на независимости Национального Банка от распорядительных и исполнительных органов власти, его подотчетности только Верховному Совету и Президенту Республики Казахстан.

Период с 2000 года по 2006 год - период финансовой стабильности и бурного развития экономики.

Начиная с 2000 года, стабилизация мировых финансовых рынков, благоприятная ценовая конъюнктура  на мировых товарных рынках, оживление мировой экономики оказали положительное влияние на макроэкономическую ситуацию в Казахстане. Наблюдаются значительный приток капитала, большие темпы роста вкладов населения в банки и кредитов банков экономике. Весь период инфляция поддерживается на уровне, измеряемом однозначной цифрой (6,4%-8,4%), а среднегодовой рост ВВП составил 10,3%.

Достижение  ценовой стабильности благотворно  повлияло на производство. Начиная  с 2000 года, в стране наблюдается устойчивый рост, и за последние 8 лет (с 2000 по 2007 годы) среднегодовой рост ВВП составлял более 10%.

В этот период в  Казахстане была проведена большая  работа по реформированию новой системы  государственного регулирования деятельности финансовых институтов, в соответствии с которой объединены все надзорные и регулятивные функции в рамках одного специализированного органа. Так, Национальному Банку были последовательно переданы функции и полномочия органа страхового надзора (1998г.), Национальной комиссии по ценным бумагам, осуществлявшей регулирование деятельности компаний по управлению пенсионными активами и банков – кастодианов (2001г.), Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения (2002г.).