Банковская система РК на современном этапе развития экономики и перспективы ее совершенствования

7. Пересмотр факторов, используемых  АФН для выявления снижения  уровня устойчивости БВУ:

• пересмотрены критические значения снижения коэффициентов достаточности собственного капитала и коэффициентов ликвидности;
• уточнено определение «неработающих займов» («неработающие займы» заменены на «займы, по которым имеется просрочка по основному долгу и/или вознаграждению девяносто дней и выше»);
• при выявлении рисков, связанных с кредитованием строительной отрасли, стали учитываться только займы, выданные на приобретение и строительство коммерческой и жилой недвижимости и ипотечные жилищные займы.

8. Регламентация функционирования  проблемных банков. В рамках принятого 11 июля 2009 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег, бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых организаций, банковской деятельности и деятельности Национального Банка Республики Казахстан» регламентированы процедуры реструктуризации обязательств банка и создания стабилизационного банка (bridge bank).

Согласно этому  закону, решение о реструктуризации финансовых организаций принимается  специализированным судом. Статус реструктурируемой  организации предусматривает приостановление исполнения требований кредиторов финансовой организации, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать, заявленных до вступления в силу решения суда в период реструктуризации финансовой организации.

Стабилизационный банк создаётся по решению регулятора в режиме консервации проблемного банка, при этом активы и обязательства проблемного банка передаются при условии наличия активов в размере достаточном для покрытия передаваемых обязательств.

Впоследствии стабилизационный банк вправе передать активы и обязательства банку приобретателю, после чего деятельность стабилизационного банка прекращается.

В-третьих, это  меры по прямой поддержке и оздоровлению банковского сектора.

Недостаток  фондирования, который банки стали ощущать вследствие закрытия внешних рынков капитала, привёл к существенному сокращению их кредитной активности, которое стало особо острой проблемой к 2009 году. Отсутствие выдач новых кредитов при ухудшающемся качестве существующего портфеля привело к некоторому «сжатию» кредитного портфеля (преимущественно за счёт начисления больших объёмов провизий).

В значительной мере эффект сжатия портфеля был преодолён  благодаря мерам по поддержке  банковского сектора, проводимым ФНБ  в рамках реализации Плана совместных действий Правительства, НБРК и АФН по стабилизации экономики на 2009 – 2010 годы.

План совместных действий Правительства, Национального  Банка и Агентства по регулированию  и надзору финансового рынка  и финансовых организаций Республики Казахстан по стабилизации экономики и финансового сектора на 2009 – 2010 годы был принят 25 ноября 2008 года. Финансовое обеспечение Плана предполагало использование средств Национального Фонда Республики Казахстан в объеме 1 200 млрд. тенге (приблизительно 10 млрд. долл. по курсу на дату принятия Плана).

Согласно Плану, данные средства должны были быть направлены на достижение следующих целей:

1) стабилизация  финансового сектора – 4 млрд. долл. США (480 млрд. тенге);

2) развитие жилищного  сектора – 3 млрд. долл. США (360 млрд. тенге);

3) поддержка  малого и среднего бизнеса  – 1 млрд. долл. США (120 млрд. тенге);

4) развитие агропромышленного  комплекса – 1 млрд. долл. США (120 млрд. тенге);

5) реализация  инфраструктурных и прорывных  проектов – 1 млрд. долл. США (120 млрд. тенге).

Совокупный  объём дополнительного фондирования в 2009 году составил свыше 922,7 млрд. тенге, из которых 308 млрд. тенге были направлены на вхождение государства в капитал 3 системообразующих банков (БТА, Народный Банк, ККБ) и ещё 24 млрд. тенге были размещены на депозит в Альянс Банке под залог его акций. При этом объём капитализации БТА Банка, проблемы с качеством активов и ликвидностью которого приобрели к началу текущего года острейший характер, через выкуп его простых акций составил 212,1 млрд. тенге (75,1% голосующих простых акций). Таким образом, государство в настоящее время стало основным собственником БТА Банка.

Дополнительное  фондирование банков осуществлялось также  за счёт проведения мер по поддержке  реального сектора экономики. Так, в конце 3-го квартала в рамках программ по поддержке ключевых отраслей экономики (строительство и рынок недвижимости, МСБ, агропромышленный комплекс) сумма обязательств банков по средствам, полученным для реализации мер по поддержке реального сектора, составила 590 млрд. тенге.

Таким образом, совокупная доля ФНБ в фондировании56 банковской системы составила 7,7% по состоянию на конец сентября 2009 года.

Необходимо  отметить, что порядка 80% дополнительного  фондирования со стороны ФНБ приходится на 4 системообразующих банка: Альянс Банк, БТА Банк, ККБ. Доля ФНБ в фондировании данных банков на конец 3-го квартала превысила 10%, а доля фондирования ФНБ в пассивах БТА Банка составила 15,6%.

Кроме того, в  сентябре текущего года было принято  решение направить средства созданного в конце 2008 года АО «Фонд Стрессовых активов» (совокупный капитал фонда составляет 70 млрд. тенге) на поддержку приоритетных отраслей экономики, в том числе обрабатывающей промышленности, через банковский сектор.

К настоящему времени  данные средства полностью размещены и освоены согласно Плану (с небольшими корректировками).

Здесь и далее  под дополнительным фондированием  понимается сумма обязательств перед  ФНБ, возникших в результате предоставления средств в рамках антикризисной  программы, на конец периода и объёмов средств, предоставленных ФНБ при вхождении в капитал банков.

В-четвертых, процесс  реструктуризации внешних обязательств АО «Альянс Банк» и АО «БТА Банк»  стоит отдельным блоком проблемных вопросов стабилизации финансового сектора.

Эти субъекты находятся  в настоящее время в процессе реструктуризации внешней задолженности. Проблемы данных банков в значительной степени усиливают неопределённость ожиданий участников финансового рынка  в отношении будущего казахстанской  финансовой системы, поэтому от успешности процесса реструктуризации этих двух банков во многом будет зависеть стабилизация банковского сектора страны и наступление посткризисной фазы подъёма экономики.

Реструктуризация  АО «БТА Банк». В апреле текущего года БТА Банк получил требование о досрочном погашении задолженности двух крупных кредиторов – Nomura и Morgan Stanley – на сумму 550 млн. долл. США. Основанием для этого требования стали ковенанты по договорам заимствования, согласно которым кредиторы банка имели возможность досрочно требовать погашения долга в случае смены собственника банка.

Требования  кредиторов о досрочном погашении  привели к приостановлению выплаты  платежей по основному долгу с  апреля и по выплате интереса с  июля 2009 года.

Реструктуризация  АО «Альянс Банк». 17 апреля 2009 года был создан Комитет кредиторов, включающий в себя 9 международных финансовых организаций: Азиатский Банк Развития, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, JP Morgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Wachovia N.A., ING Asia Private Bank Limited и HSBC plc.

14 июля 2009 года  Банк представил в АФН план  реструктуризации и рекапитализации,  который был одобрен АФН 21 июля 2009 года.

5 октября 2009 года Банк подписал с комитетом кредиторов и Фондом Соглашение о реструктуризации обязательств банка. По условиям реструктуризации задолженность банка сократится с нынешних 4,3 млрд. до 1 млрд. долларов США. Очередным этапом процесса реструктуризации заимствований Альянс Банка станет проведение собрания кредиторов.

В ходе этого  собрания, которое планируется провести до середины декабря, кредиторы проголосуют  за окончательное одобрение Плана  реструктуризации.

Меры по поддержке  реального сектора экономики в рамках Плана совместных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан по стабилизации экономики и финансового сектора на 2009 – 2010 годы.

Принятый 25 ноября 2009 года План совместных действий Правительства, НБРК и АФН по стабилизации экономики на 2009 – 2010 годы предполагал пять направлений деятельности, связанных с поддержкой приоритетных отраслей и финансовой сферы и направленных на преодоление последствий кризиса.

Первое из пяти направлений (меры по стабилизации финансового  сектора) предусматривает прямую поддержку  банковской системы через дополнительную капитализацию банков.

Остальные четыре направления включают меры по стимулированию реального сектора экономики, при этом меры по поддержке приоритетных отраслей (строительство и недвижимость, агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, МСБ) ориентированы на достижение комплексного результата, так как предполагают как фондирование банков, так и предоставление финансирования субъектам реального сектора.

Пятое направление  – реализация инфраструктурных и  прорывных проектов – направлено на развитие и диверсификацию экономики.

Совокупная  сумма доходов банков второго  уровня на 1 января 2008 года (по результатам неконсолидированной отчетности) составила 1796,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза.

Сумма расходов - 1575,3 млрд. тенге, также увеличившись по сравнению с прошлым годом  в 1,95 раз.

Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) банков на 1 января 2008 года составил 221,6 млрд. тенге, что выше данного показателя за прошлый год в 2,2 раза.

По состоянию  на 1 января 2008 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находятся 11 банков.

Дефицит платежного баланса Казахстана в 2010 году составит 1-4% к ВВП. Соответствующая информация содержится в опубликованном документе «Основные направления денежно-кредитной политики РК на 2010 год».

При разработке денежно-кредитной политики на 2010 год были определены 3 сценария развития макроэкономической ситуации. Ключевым критерием разделения на сценарные варианты при разработке был определен уровень мировых цен на нефть.

При этом первый и второй сценарии предполагают уровень  цен на нефть в $30 и $50 за баррель, соответственно. Третьим сценарием определены цены на нефть в $70 за баррель.

Вместе с  тем, при реализации всех сценариев инфляция составит 6-8%, отмечается в информации.

При реализации первого сценария дефицит текущего счета платежного баланса в 2010 году может составить около 8,5% к ВВП, дефицит общего платежного баланса - свыше 4% к ВВП.

Удержание инфляции в рамках заданного коридора при  снижении спроса экономики на деньги будет обеспечиваться сжатием денежной базы на 2,3%, уменьшением денежной массы на 4,7%, кредитов экономике - на 1,4%, депозитов в банковской системе - на 5,4%.

Уровень монетизации  при этом практически не изменится, достигнув 45,9% на конец 2010 года».

По оценке Нацбанком  РК, вероятность реализации данного  сценария достаточно низкая.

В случае реализации 2-го сценария более высокий уровень цен на нефть окажет благоприятное влияние на внешние потоки Казахстана.

В результате дефицит  текущего счета в 2010 году составит около 4% к ВВП, дефицит общего платежного баланса - около 2% к ВВП.

При этом, расширение денежной базы составит 10,0%, денежная масса  увеличится на 9,6%, депозиты в банковской системе - на 9,2%, объем кредитов экономике - на 5,9%. «Уровень монетизации вырастет до 46,5%», - следует из информации.

Как отмечается в информации, развитие ситуации по данному сценарию позволит Нацбанку РК и правительству стимулировать экономическую активность, что обеспечит умеренные темпы роста экономики.

В соответствии с третьим сценарием темпы экономического роста в 2010 году ожидаются на более высоком уровне по сравнению с предыдущими сценариями.

«Ожидается  незначительный дефицит текущего счета  на уровне не более 1% к ВВП, общий  платежный баланс сложится с положительным  знаком в размере около 1% к ВВП».

Денежная база расширится в 2010 году на 11,3%, денежная масса увеличится на 15,4%, депозиты в банковской системе - на 15,2%, кредиты экономике - на 8,5%, уровень монетизации составит 46,5%.

Реализация  данного сценария позволит Нацбанку РК увеличить объем золотовалютных активов, следует из информации.

«Нацбанк РК считает наиболее вероятным реализацию 2-го и 3-го сценариев развития экономики РК на 2010 год, исходя из этого были разработаны меры денежно-кредитной политики на 2010 год», - отмечается в информации.

Таким образом, все мероприятия, которые следует использовать для повышения финансовой устойчивости в банковской секторе следует обобщить в следующей таблице 17.

 

 

Таблица 17

Мероприятия, направленные на повышение финансовой стабильности банковского сектора Республики Казахстан в условиях финансового кризиса