Методы регулирования банковских рисков в Акционерном Коммерческом Банке "ВЕНЕЦ"

 мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

 ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;

 установление лимитов на рисковые операции;

 продажа активов;

 хеджирование индивидуальных рисков.

Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:

1.                       с учетом вышеуказанных принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;

2.                       установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;

3.                       использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;

4.                       определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

5.                       ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Инструкция 41 «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской
Федерации»
3. Положение 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера
рыночных рисков»
4. Инструкция 110-И «Об обязательных нормативов банковских учреждений»
5. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards
6. The Treatment of the Credit Risk Associated With Certain Off-Balance-Sheet Items
7. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market risks
8. Рабочие материалы Basle-2
9. Бланк И.А. Управление использованием накоплений - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2005 - 534с.

10.Бланк И.А. Управление формированием накоплений - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2006 - 217с.
11. Бояренков А.В. Риски синдицированного кредитования и механизмы их минимизации// Финансы и кредит - 2005 - февраль - с. 24-31.
Грюннинг, Х. ван, Братанович С.Б. Анализ банковских рисков - М: Весь мир,
2003 - 367с.
12. Джонс Р. Биржевая игра. Сделай миллионы - играя числами - М: Аналитика -2005 - 235с.
13. Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере//
Финансы и кредит. - 2007 - февраль - с. 16-21. №6, с. 31-38.

14.Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банковского учреждения// Финансы и кредит - 2006 - апрель - с. 46-52.
15. Каскирова М.С. О системах управления кредитными рисками в банках
Республики Казахстан// Финансы и кредит - 2006 - сентябрь - с. 52-57.
16.Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. - М: Финансы и статистика - 2007 - 118с. 43.Коган Е.А. Оценка возможной неоплатности долговых обязательств заемщика// Финансы и кредит. - 2007 - апрель - с. 34-41.

17. Колб Р.В. Финансовый менеджмент - М: Финпресс - 2006 - 643с. 18.Кононова Т., Кузнецов В. Рыночный риск и как с ним бороться// Банковские технологии (электронная версия).
18. Лисняниский И.Л. Залог как фактор снижения кредитного риска банковского учреждения// Финансы и кредит. - 2006 - ноябрь - с. 42-47.
19. Лобанов А. Проблема метода при расчете Value at Risk - Рынок ценных бумаг - 2006 - №21 - электронная версия.
20. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банковских учреждений на основе внутренних моделей расчета VaR - Рынок ценных бумаг - 2007 - №9 - электронная версия.

21. Лобанов А., Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета
Value-at-Risk на российском рынке акций - Рынок ценных бумаг - 2005 - №2 -
электронная версия.

22.Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования - М: Анкил - 2006 - 136с.
23. Обозинцев А., Орлов В. Управление ресурсами и рыночными рисками
коммерческих банковских учреждений. Организационный аспект// Рынок ценных бумаг – 2005 - №2, электронная версия.
24.Оценка финансовых и банковских рисков. Сборник статей - ЦПП Банка
России- 2005.

25. Панкова С.В. Учет рисков при проведении аудита финансовой отчетности банковских учреждений по международным стандартам// Финансы и кредит. - 2005 - январь - с. 7-10.

26. Помазанов М.В., Гундарь В.В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы// Финансы и кредит. - 2007 - декабрь - с. 14-18.
27. Попов А. Управление внутренним кредитным риском в российских банках// инансы и кредит. - 2008 - с. 12-17.

28. Попов А. Моделирование взаимосвязи уровня кредитного риска заемщика с оказателем доходности его обязательств// Финансы и кредит - май – 2008 - с.16-26.

29. Прохно Ю.П., Лунева Ю.В. Проблемы оценки кредитоспособности
корпоративных заемщиков коммерческих банковских учреждений// Финансы и кредит. - 2005 -март - с. 47-52.

30. Рахимов З.А. Об одном методе анализа нормативов риска ликвидности//
Финансы и кредит. -2006 - июль , стр. 41-47.
31.Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии www.elcom.ru

32.Рогов М.А. Риск-менеджмент - М: Финансы и статистика - 2001 - 127с. 33.Ромашова И.Б. Управление основным капиталом// Финансы и кредит. - 2006 -март - с. 9-17.

34. Росс С. Основы корпоративных финансов: ключ к успеху коммерческой
организации - М: Лаборатория базовых знаний - 2007 - 427с.
35. Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками// Деньги кредит. - 2005 - январь - с. 23-28.
36.Суворов А.В. Управление банковскими рисками// Финансы и кредит. - 2006 -июль - с. 53-58.

37.Суворов А.В. Определение надежности банковского учреждения в соответствии с требованиямиМСФО// Финансы и кредит. - 2006 - октябрь - с. 46-52.

38.Тимофеева А. Практика оценки Банком России финансовой устойчивости
коммерческих банковских учреждений: особенности и недостатки// Финансы и кредит. - 2005 -июль - с. 54-60.
39. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента - М: Интерпрессервис:
Экоперспектива - 2007 - 326с.
40.Управление деятельностью коммерческого банковского учреждения. под редакцией Лаврушина
О.И. - М: Юристъ - 2006.
41.Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы - М: Финансовая Академия при Правительстве РФ - 2006.

42.Финансовый менеджмент// М: ФБК-Пресс - 2005 - 217с.
43. Цветкова Е.В. Риски в экономической деятельности - С.-Пб: ИВЭСЭП -
2007 - 113с.
44. Цурова Л.А. К вопросу о совершенствовании методики расчета
достаточности накоплений банковского учреждения// Финансы и кредит. - 2005 - №8 - с. 26-31.
45. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией Лобанова А.А., Чугунова А.В. - М: АльпинаПаблишер - 2005 - 761с.
46. Breusch A., Truck S., Rachev S. Risk Management in Finance - Institute of
Statistics and Mathematical Economics, University of Karlsruhe, Germany - uni-
karlsruhe.de.
47. Integrated Risk Management - London: LLP - 2008 - 301с.
48. Hanley M. "Integrated Risk Management", London, LLP, 2008.
119. Risk-management: Value-at-risk and beyond - Cambridge University Press -,
2008 - 254с.
49. Saunders A. Financial Institutions Management. A Modern Perspective - IrwinMcGraw-Hill - 2008 - 1218с.
50. Материалы интернет-сайта и тематического форума www.finrisk.ru

Приложение 1. Банковские риски в 2008 году

(в скобках — данные за 2006 год)

Приложение 2. Отчет Банка «ВЕНЕЦ» о прибылях и убытках на 2007 год.

Приложение 3. Баланс Банка «ВЕНЕЦ» за 2007 год.

Приложение 4. Отчет Банка «ВЕНЕЦ» об изменении в капитале за 2007 год.

92