Методы регулирования банковских рисков в Акционерном Коммерческом Банке "ВЕНЕЦ"

Отраслевой риск (Sectoral risk)

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степень этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. С работой предприятий различных отраслей экономики, а следовательно, и с уровнем отраслевого риска непосредственно связаны стадии жизненного цикла конкретной отрасли и внутриотраслевая конкуренция. При этом уровень внутриотраслевой конкуренции является источником информации об устойчивости предпринимательских фирм в данной отрасли по отношению к фирмам других отраслей и, как правило, служит оценкой отраслевого риска. Об уровне внутриотраслевой конкуренции можно судить по следующей информации:

                       степень ценовой и неценовой конкуренции;

                       легкость или сложность вхождения организации в отрасль;

                       наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене заменителей;

                       рыночная способность покупателей;

                       рыночная способность поставщиков;

                       политическое и социальное окружение.

Отраслевой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, относящимся к каждой конкретной отрасли. Риск-подразделение Банка проводит постоянный анализ ситуации в отраслях экономики, а также анализ отраслевой диверсификации кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

При оценке отраслевых рисков учитываются:

                       общее состояние рынка;

                       тенденции в развитии конкуренции;

                       уровень государственной поддержки;

                       значимость предприятия в масштабах региона;

                       риск недобросовестной конкуренции.

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке. При проведении отраслевого анализа основным объектом исследования служит хозяйственная отрасль - совокупность предприятий, конкурирующих на одном потребительском рынке с аналогичными товарами или услугами. Хозяйственная отрасль охватывает сферы производства, распределения и потребления определенных товаров и услуг.

Однако перечисленные условия, в которых функционирует отрасль, подвержены неожиданным, иногда резким изменениям. Поэтому при кредитовании клиентов необходимо учитывать отраслевой риск при любых видах деятельности. Кредитование корпоративных заемщиков не может быть вполне надежным, если не принимать в расчет отраслевой компонент при построении модели кредитоспособности. Выраженная сезонность бизнеса в той или иной отрасли, короткие и длинные бизнес - циклы, - все это вполне отчетливо влияет на платежеспособность соответствующих компаний. Выявить и проанализировать отраслевые колебания можно, если рассматривать совокупность достаточно большого числа компаний выделенной отрасли.

Стратегический риск (Strategical risk)

Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.

Стратегическим риском управляет Совет Директоров и Правление Банка. Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Согласно утвержденному стратегическому плану «ТКБ» (ЗАО) стремится быть одним из самых экономически эффективных банков, обслуживающим малые и средние предприятия и связанные с ними рынки в Российской Федерации, в соответствии с международными стандартами, предоставляя разнообразные банковские услуги по всей стране, востребованные на развивающемся рынке, а также приносить значительные доходы его акционерам.

Экологический риск (Environmental risk)

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

В Банке утверждена «Экологическая политика», разработанная в целях соблюдения экологических процедур при реализации совместных программ кредитования ЕБРР и «ТКБ» (ЗАО). В силу специфики своей деятельности, Банк не является источником поступления в окружающую среду вредных и загрязняющих веществ. Но, тем не менее, Банк стремится освещать свою деятельность в области политики по охране окружающей среды, участвовать в диалоге с заинтересованными сторонами, активно сотрудничать с научными и негосударственными организациями, участвующими в обеспечении охраны окружающей среды. Свое стремление обеспечить условия для дальнейшего сохранения окружающей среды Банк распространяет на своих клиентов и партнеров. Особое внимание уделяется клиентам – заемщикам по совместным программам кредитования с ЕБРР.

Экологический риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по кредитованию клиентов.

3.2 Ответственность менеджеров за операции Банка «ВЕНЕЦ» (ЗАО) и реализация политики управления рисками.

Контролер денежного обращения США провел исследование банкротств банков за период с 2005 по 2008 год, чтобы выяснить фундаментальные причины этих банкротств. Важнейший вывод этого исследования состоял в том, что в условиях депрессии не все банки терпят банкротство, а только те, у которых слабый менеджмент. Итог этой тенденции подвел Управляющий Федеральной резервной системы США:

Важно понять, что акционеры банка терпят убытки по своим инвестициям, а высший менеджмент почти всегда подлежит замене, независимо от того, какие методы применяются для разрешения этой ситуации.

Банк «ВЕНЕЦ» уделяет очень большое внимание системе менеджмента, так как финансовая устойчивость и функционирование банковской системе в решающей степени зависят от высшего руководства банка, входящего в эту систему. От качества управляющей команды и от того, как наблюдают за банком директора, зависит стратегическое позиционирование банка, характер профиля систем выявления, мониторинга и управления риском. Таким образом, наиболее эффективная стратегия обеспечения устойчивости финансовой системы состоит в укреплении ответственности менеджмента и совершенствовании стимулов к пруденциальному управлению банками. Высшее руководство поэтому является базовым компонентом нового, ориентированного на риск подхода к регулированию и надзору, которые все в большей степени ставят целью усиление ответственности высшего руководства , состоящего из лиц, основные функции которых заключаются в поддержании безопасности и устойчивости банка.

Квалификация и опыт. 

Квалификация и опыт , входящих в состав менеджеров Банка «ВЕНЦ» , имеют очень важное значение. В банке процесс управления начинается тогда, когда происходит прием менеджера на работу или продвижение его на руководящую должность.

Существуют стандарты квалификации банковского менеджмента в Банке «ВЕНЕЦ»:

- наличие в прошлом судимости;

- нарушение в прошлом, связанные с нечестностью, обманом, злоупотреблениями;

- сведения о том, что директор явился фактической причиной неспособности компании погасить задолженность;

- участие лица в фиктивных сделках;

- наличие отказа в назначении на должность, связанный с бизнесом, с отбором лицензии на ведение бизнеса;

- подвергался ли претендент увольнению за некомпетентность, должностные наказания;

- имеется ли у данного лица непогашенная задолженность с истекшим сроком и подлежащая оплате в данном месте или где-нибудь еще;

- было ли рассматриваемое лицо когда-нибудь объявлено неплатежеспособным.

и т.д.

Менеджер должен обеспечить директоров информацией, необходимой для исполнения их обязанностей, быстро реагировать на все ухудшения ситуаций, связанных с появлением

Незапланированных рисков. Кроме того менеджер должен использовать свою квалификацию для генерирования новых инновационных идей и выработки рекомендаций и предложений для рассмотрения в Совете. Банк должен принимать адекватные меры для расширения подотчетности своих менеджеров

Финансовые инновации переносят ценовой или рыночный риск от одного участника к другому, но устраняют риск как таковой. Прогресс в области инноваций, рост внебалансовых операций и разделений различных видов риска в новый финансовый инструмент превратили анализ финансовой отчетности и финансового состояния банка в более сложную задачу. Менеджмент банка «ВЕНЕЦ» все чаще сталкивается с тем, как усовершенствовать учет, мониторинг и управление потенциальным риском, а также с тем, как интегрировать внебалансовые операции в другие виды риска.

Управление риском должно быть составной частью повседневной работы всех линейных менеджеров банка «ВЕНЕЦ», которые должны обеспечить эффективное применением  систем и надлежащее исполнение процедур управления риском. Задачей менеджера также является обеспечение адекватного внутреннего контроля, включая организацию аудита, поскольку

Неудачи в управлении риском часто возникают не в результате появления непредвиденного или чрезвычайного риска, а из-за неэффективного процесса принятия решений и слабого контроля.

Процесс оценки.

Оценка качества управления имеет важное значение. Основная цель такой оценки – определить следующие характеристики высшего управленческого персонала:

- Адекватная техническая квалификация, опыт, честность, необходимые для управления Банком «ВЕНЕЦ»;

- Наличие систем мониторинга и контроля финансовых рисков, включая концентрацию потенциального риска, кредитный, процентный, валютный риск, риск маржи, ликвидности и др.

- Осуществление должных управленческих действий и принятие адекватных решений по всем ключевым  аспектам банковского бизнеса.

- Соблюдение всех относящихся к банку условий регистрации ценных бумаг.

- Поддержание контактов с теми лицами, которые способны контролировать или существенным образом влиять на банк в направлении, противоречащим его интересам.

3.3.  Пути повышения эффективности деятельности Банка «ВЕНЕЦ» (ЗАО) на основе совершенствования системы управления банковскими рисками

Для минимизации банковских рисков ЗАО Банк «ВЕНЕЦ» использует научные методы анализа, снижения и защиты.

Для усовершенствования анализа проектов, нуждающихся в заемных средствах мировые банки используют анализ качества и прогнозирования рисков, которые могут возникнуть при нежелательных отклонениях от ожидаемых состояний в будущем, из расчетов которые принимаются решения в настоящем времени. 

1. Методы анализа и прогнозирования риска и неопределенности.

Анализ риска можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: количественный и качественный.

Главная задача качественного анализа - определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых риск возникает, т.е. установить потенциальные зоны риска, после чего идентифицировать все возможные риски.

Количественный анализ риска применяется для определения численных размеров различных рисков. При количественном анализе риска могут использоваться различные методы. Наиболее распространенными являются:

Анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ моделей ( метод Монте-Карло).

Анализ чувствительности.

Анализ чувствительности выполняется в два этапа.

Этап 1 - описание окружающей среды: уровень инфляции (как минимум по основным  группам затрат и поступлений, прогноз изменения курса национальной валюты, а также  налоговое окружение бизнеса. Описание окружающей среды представляется в виде прогнозов для различных сценариев.

Этап 2 - выбор наиболее значимых факторов проекта заемщика, которые в ходе осуществления анализа получают предполагаемые (фиксированные) значения при неизменных (базовых) других переменных.

При определении всех компонентов на входе кредита в проект осуществляют

расчет показателей  кредитной эффективности для каждого компонента. В результате получается базовый случай, с которым затем сравнивают результаты для всех других расчетов.

Для проведения анализа чувствительности используются имитационные модели, реализуемые на программно - вычислительных комплексах.

Анализ сценариев.

Анализ сценариев учитывает, что некоторые переменные взаимосвязаны и их можно одновременно согласованно менять.

При наличие базового варианта кредитования, а также набора наиболее согласованных компонентов, изменения которых определяет риск, разрабатываются два дополнительных сценария – «оптимистический» и «пессимистический». В оба сценария вкладывают реалистический набор событий.