Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 17:34, курсовая работа
Целью данной работы является изучение современных статистических методов маркетинговых исследований на примере инвестиционных фондов.
Гипотезы:
Из представленных 11 факторов, характеризующих инвестиционные фонды, можно выделить 2-3 фактора, которые обеспечивают статистически значимый выбор фондов для эффективного вложения временно свободных средств;
Выбранные 2-3 фактора обеспечивают выбор не конкретного фонда, а групп фондов, удовлетворяющих определенным уровням этих факторов.
Введение. 3
1.Краткая характеристика взаимных фондов и факторов, характеризующих их деятельность 5
2. Определение типов исходных данных для взаимных фондов 6
3. Одномерная сводка и группировка инвестиционных фондов по качественным переменным 12
4. Составление статистических таблиц и гистограмм распределения для одномерных качественных переменных 13
5. Двумерная сводка и группировка инвестиционных фондов по качественным переменным. 15
7. Использование χ2 – критерия для проверки независимости двух качественных переменных 21
8. Одномерная сводка и группировка инвестиционных фондов по количественным(метрическим) переменным. Построение вариационных рядов. 24
9. Составление статистических таблиц и гистограмм распределения для одномерных количественных переменных. 25
10. Статистики, связанные с распределением частот. 27
11. Разведочный анализ качественных переменных с помощью кросстабуляции. 39
12. Разведочный анализ количественных переменных. 45
13.Определение доверительных границ для выборки объемом 25 единиц 51
Заключение 53
Таблица
16- Суммарная частотная
таблица
Цель | Комиссия | Оборачиваемость | Риск | Вид | Вид | Вид | Строка | |
1 | Медленный рост | Нет | очень низкая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Медленный рост | Нет | очень низкая | низкий | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Медленный рост | Нет | очень низкая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Медленный рост | Нет | очень низкая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Медленный рост | Нет | очень низкая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для очень низкой оборачиваемости | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
6 | Медленный рост | Нет | низкая | очень низкий | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Медленный рост | Нет | низкая | низкий | 4 | 0 | 6 | 10 |
8 | Медленный рост | Нет | низкая | средний | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Медленный рост | Нет | низкая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Медленный рост | Нет | низкая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для низкой оборачиваемости | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||
11 | Медленный рост | Нет | средняя | очень низкий | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Медленный рост | Нет | средняя | низкий | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Медленный рост | Нет | средняя | средний | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Медленный рост | Нет | средняя | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Медленный рост | Нет | средняя | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для средней оборачиваемости | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
16 | Медленный рост | Нет | высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Медленный рост | Нет | высокая | низкий | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Медленный рост | Нет | высокая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Медленный рост | Нет | высокая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Медленный рост | Нет | высокая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для высокой оборачиваемости | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
21 | Медленный рост | Нет | очень высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Медленный рост | Нет | очень высокая | низкий | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Медленный рост | Нет | очень высокая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Медленный рост | Нет | очень высокая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Медленный рост | Нет | очень высокая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого
для очень высокой |
0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Итого по столбцу для отсутствия коммисии 1 | 6 | 2 | 16 | 24 | ||||
26 | Медленный рост | Да | очень низкая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Медленный рост | Да | очень низкая | низкий | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Медленный рост | Да | очень низкая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Медленный рост | Да | очень низкая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Медленный рост | Да | очень низкая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для очень низкой оборачиваемости | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
31 | Медленный рост | Да | низкая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Медленный рост | Да | низкая | низкий | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Медленный рост | Да | низкая | средний | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Медленный рост | Да | низкая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Медленный рост | Да | низкая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для низкой оборачиваемости | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
36 | Медленный рост | Да | средняя | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Медленный рост | Да | средняя | низкий | 0 | 2 | 4 | 6 |
38 | Медленный рост | Да | средняя | средний | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Медленный рост | Да | средняя | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Медленный рост | Да | средняя | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для средней оборачиваемости | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
41 | Медленный рост | Да | высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Медленный рост | Да | высокая | низкий | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Медленный рост | Да | высокая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Медленный рост | Да | высокая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Медленный рост | Да | высокая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для высокой оборачиваемости | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
46 | Медленный рост | Да | очень высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Медленный рост | Да | очень высокая | низкий | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Медленный рост | Да | очень высокая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Медленный рост | Да | очень высокая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Медленный рост | Да | очень высокая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для очень высокой оборачиваемости | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Итого по столбцу при наличии коммисии 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | ||||
Итого по столбцу для медленного роста | 7 | 4 | 26 | 37 | ||||
51 | Быстрый рост | Нет | очень низкая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Быстрый рост | Нет | очень низкая | низкий | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Быстрый рост | Нет | очень низкая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Быстрый рост | Нет | очень низкая | высокий | 1 | 0 | 1 | 2 |
55 | Быстрый рост | Нет | очень низкая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для очень низкой оборачиваемости | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
56 | Быстрый рост | Нет | низкая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Быстрый рост | Нет | низкая | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Быстрый рост | Нет | низкая | средний | 2 | 1 | 5 | 8 |
59 | Быстрый рост | Нет | низкая | высокий | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Быстрый рост | Нет | низкая | очень высокий | 1 | 0 | 0 | 1 |
Итого для низкой оборачиваемости | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||
61 | Быстрый рост | Нет | средняя | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Быстрый рост | Нет | средняя | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Быстрый рост | Нет | средняя | средний | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | Быстрый рост | Нет | средняя | высокий | 3 | 2 | 5 | 10 |
65 | Быстрый рост | Нет | средняя | очень высокий | 2 | 1 | 0 | 3 |
Итого для средней оборачиваемости | 5 | 3 | 7 | 15 | ||||
66 | Быстрый рост | Нет | высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Быстрый рост | Нет | высокая | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Быстрый рост | Нет | высокая | средний | 0 | 1 | 3 | 4 |
69 | Быстрый рост | Нет | высокая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Быстрый рост | Нет | высокая | очень высокий | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого для высокой оборачиваемости | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
71 | Быстрый рост | Нет | очень высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Быстрый рост | Нет | очень высокая | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Быстрый рост | Нет | очень высокая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Быстрый рост | Нет | очень высокая | высокий | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Быстрый рост | Нет | очень высокая | очень высокий | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого для очень высокой оборачиваемости | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Итого по столбцу для отсутствия коммисии 2 | 9 | 5 | 21 | 35 | ||||
76 | Быстрый рост | Да | очень низкая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Быстрый рост | Да | очень низкая | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Быстрый рост | Да | очень низкая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Быстрый рост | Да | очень низкая | высокий | 0 | 2 | 0 | 2 |
80 | Быстрый рост | Да | очень низкая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для очень низкой оборачиваемости | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
81 | Быстрый рост | Да | низкая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Быстрый рост | Да | низкая | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Быстрый рост | Да | низкая | средний | 0 | 0 | 3 | 3 |
84 | Быстрый рост | Да | низкая | высокий | 3 | 0 | 2 | 5 |
85 | Быстрый рост | Да | низкая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для низкой оборачиваемости | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||
86 | Быстрый рост | Да | средняя | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Быстрый рост | Да | средняя | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Быстрый рост | Да | средняя | средний | 0 | 0 | 3 | 3 |
89 | Быстрый рост | Да | средняя | высокий | 0 | 1 | 4 | 5 |
90 | Быстрый рост | Да | средняя | очень высокий | 2 | 0 | 0 | 2 |
Итого для средней оборачиваемости | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
91 | Быстрый рост | Да | высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Быстрый рост | Да | высокая | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Быстрый рост | Да | высокая | средний | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | Быстрый рост | Да | высокая | высокий | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | Быстрый рост | Да | высокая | очень высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого для высокой оборачиваемости | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
96 | Быстрый рост | Да | очень высокая | очень низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Быстрый рост | Да | очень высокая | низкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Быстрый рост | Да | очень высокая | средний | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Быстрый рост | Да | очень высокая | высокий | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Быстрый рост | Да | очень высокая | очень высокий | 1 | 0 | 0 | 1 |
Итого для очень высокой оборачиваемости | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Итого по столбцу при наличии коммисии 2 | 6 | 3 | 14 | 23 | ||||
Итого по столбцу для быстрого роста | 15 | 8 | 35 | 58 | ||||
Итого по всем столбцам | 22 | 12 | 61 | 95 |
Интерес представляют строки № 7, 58, 64, в их ячейках которых находится наибольшее количество фондов.
Строка № 7 соответствует следующему сочетанию параметров:
Переменная Цель – на уровне Медленный рост
Переменная Комиссия – на уровне Нет
Переменная Оборачиваемость – на уровне Низкая
Переменная Риск – на уровне Низкий
Переменная Вид капитала в ячейке Малый капитал имеет «4»
Переменная Вид капитала в ячейке Средний капитал имеет «0»
Переменная Вид капитала в ячейке Крупный капитал имеет «6».
Это означает, что имеется «4» фонда, характеризующихся Медленным ростом, без комиссии, Низкой оборачиваемостью, Низким риском и они характерны для компаний:
С Малым капиталом, т.е. вероятность появления фонда с таким сочетанием параметров составляет 4/95.
Для крупного капитала фондов вероятность появления – 6/95.
Строка № 58 соответствует следующему сочетанию параметров:
Переменная Цель – на уровне Быстрый рост
Переменная Комиссия – на уровне Нет
Переменная Оборачиваемость – на уровне Низкая
Переменная Риск – на уровне Средний
Переменная Вид капитала в ячейке Малый капитал имеет «2»
Переменная Вид капитала в ячейке Средний капитал имеет «1»
Переменная Вид капитала в ячейке Крупный капитал имеет «5».
Это означает, что имеется «2» фонда, характеризуются Быстрым ростом, отсутствием комиссии, низкой оборачиваемостью, средним риском и они характерен для компаний с Малым капиталом, т.е. вероятность появления фонда с таким сочетанием параметров составляет 2/95.
Для среднего капитала фондов с таким сочетанием имеется 1 фонд, т.е вероятность появления – 1/95, для крупного – 5/95
Строка № 64 соответствует следующему сочетанию параметров:
Переменная Цель – на уровне Быстрый рост
Переменная Комиссия – на уровне Нет
Переменная Оборачиваемость – на уровне Средняя
Переменная Риск – на уровне Высокий
Переменная Вид капитала в ячейке Малый капитал имеет «6»
Переменная Вид капитала в ячейке Средний капитал имеет «4»
Переменная Вид капитала в ячейке Крупный капитал имеет «0».
Это означает, что имеется «6» фондов, характеризующихся Быстрым ростом, без комиссии, средней оборачиваемостью, высоким риском и они характерны для компаний с Малым капиталом, т.е. вероятность появления фонда с таким сочетанием параметров составляет 3/95.
Для Среднего капитала фондов вероятность появления фонда с таким сочетанием параметров составляет 2/95. Для Крупного капитала – 5/95.
Таблица 17 - Кросстабуляция переменных «Вид» и «Цель»
Цель | Комиссия | Оборачиваемость | Риск | Вид малый капитал | Вид средний капитал | Вид крупный капитал | Итого по строке |
Итого по столбцу для медленного роста | 7 | 4 | 26 | 37 | |||
Итого по столбцу для быстрого роста | 15 | 8 | 35 | 58 | |||
Итого по всем столбцам | 22 | 12 | 61 | 95 |
Анализ
таблицы 17 показывает, что большая часть
фондов (58/95 = 0,61 или 61%) выпадает на значение
переменной «Цель» - «Быстрый рост», при
этом для Крупного капитала это соотношение
равно 35/58 = 0,6, для Среднего капитала –
0,138, а для малого капитала – 0,257, что предполагает
наличие некоторой зависимости между
переменными «Вид» и «Цель».
Таблица 18 - Кросстабуляция переменных «Вид» и «Комиссия
Цель | Комиссия | Оборачиваемость | Риск | Вид малый капитал | Вид средний капитал | Вид крупный капитал | Итого по строке |
Итого по столбцу при отсутствии комиссии 1 | 6 | 2 | 16 | 24 | |||
Итого по столбцу при отсутствии комиссии 2 | 9 | 5 | 21 | 35 | |||
Итого по столбцу при отсутствии комиссии | 15 | 7 | 37 | 59 | |||
Итого по столбцу при наличии комиссии 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | |||
Итого по столбцу при наличии комиссии 2 | 6 | 3 | 14 | 23 | |||
Итого по столбцу при наличии комиссии | 7 | 5 | 24 | 36 | |||
Итого по всем столбцам | 22 | 12 | 61 | 95 |
Анализ таблицы 18 показывает, что отсутствие комиссии приводит к увеличению количества фондов в 1,64 раза по сравнению с наличием комиссии, при этом для Малого капитала это увеличение составляет 2,14 раза, для Среднего капитала – 1,4 раза, а для Крупного капитала — в 1,54 раза.
Таблица 19
— Простая корреляционная
матрица
Активы | Издержки | Доходн. 2001 | 3летн. доходн | 5летн. доходн. | |
Активы | 1,00 | -0,22 | -0,01 | -0,11 | 0,04 |
Издержки | -0,22 | 1,00 | 0,02 | 0,23 | 0,15 |
Доходн. 2001 | -0,01 | 0,02 | 1,00 | 0,67 | 0,48 |
3летн. доходн | -0,11 | 0,23 | 0,67 | 1,00 | 0,65 |
5летн. доходн. | 0,04 | 0,15 | 0,48 | 0,65 | 1,00 |
Анализ простой
матрицы показывает, что значимыми
(выделены жирным) являются корреляции
между переменными Активы
и Издержки, Издержки
и 3летн Доходн, Доходн. 2001
и 3летн. Доходн, Доходн. 2001
и 5 летн. Доходн., 3 летн
доходн и 5 летн. Доходн.
При этом корреляция между переменными
Активы и Издержки
является отрицательной, т.е. с ростом
активов издержки снижаются, хотя эта
связь сравнительно слабая. Сравнительно
высокая и положительная корреляция существует
между переменными Доходн. 2001
и 3 летн. доходн., Доходн. 2001
и 5 летн. доходн. 3 летн.
доходн и 5 летн. Доходн,
Издержки и 3летн Доходн.
Это позволяет делать прогнозы пятилетней
доходности по результатам доходности
2001 г. и трехлетней доходности. Остальные
корреляции малы и незначимы, т.е. эти переменные
не связаны друг с другом и являются независимыми
Таблица 20
– Расширенная
корреляционная матрица
Среднее значение | СКО | r(X,Y) | r2 | t | p | N | |
Активы | 4497,711 | 9991,189 | |||||
Активы | 4497,711 | 9991,189 | 1,000000 | 1,000000 | 95 | ||
Активы | 4497,711 | 9991,189 | |||||
Издержки | 1,028 | 0,312 | -0,220545 | 0,048640 | -2,18055 | 0,031740 | 95 |
Активы | 4497,711 | 9991,189 | |||||
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | -0,009249 | 0,000086 | -0,08920 | 0,929118 | 95 |
Активы | 4497,711 | 9991,189 | |||||
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | -0,108970 | 0,011875 | -1,05717 | 0,293174 | 95 |
Активы | 4497,711 | 9991,189 | |||||
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | 0,041051 | 0,001685 | 0,39622 | 0,692852 | 95 |
Издержки | 1,028 | 0,312 | |||||
Активы | 4497,711 | 9991,189 | -0,220545 | 0,048640 | -2,18055 | 0,031740 | 95 |
Издержки | 1,028 | 0,312 | |||||
Издержки | 1,028 | 0,312 | 1,000000 | 1,000000 | 95 | ||
Издержки | 1,028 | 0,312 | |||||
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | 0,018804 | 0,000354 | 0,18137 | 0,856470 | 95 |
Издержки | 1,028 | 0,312 | |||||
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | 0,233762 | 0,054645 | 2,31856 | 0,022610 | 95 |
Издержки | 1,028 | 0,312 | |||||
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | 0,146737 | 0,021532 | 1,43056 | 0,155907 | 95 |
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | |||||
Активы | 4497,711 | 9991,189 | -0,009249 | 0,000086 | -0,08920 | 0,929118 | 95 |
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | |||||
Издержки | 1,028 | 0,312 | 0,018804 | 0,000354 | 0,18137 | 0,856470 | 95 |
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | |||||
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | 1,000000 | 1,000000 | 95 | ||
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | |||||
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | 0,667081 | 0,444997 | 8,63519 | 0,000000 | 95 |
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | |||||
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | 0,482911 | 0,233203 | 5,31825 | 0,000001 | 95 |
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | |||||
Активы | 4497,711 | 9991,189 | -0,108970 | 0,011875 | -1,05717 | 0,293174 | 95 |
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | |||||
Издержки | 1,028 | 0,312 | 0,233762 | 0,054645 | 2,31856 | 0,022610 | 95 |
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | |||||
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | 0,667081 | 0,444997 | 8,63519 | 0,000000 | 95 |
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | |||||
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | 1,000000 | 1,000000 | 95 | ||
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | |||||
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | 0,645157 | 0,416228 | 8,14302 | 0,000000 | 95 |
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | |||||
Активы | 4497,711 | 9991,189 | 0,041051 | 0,001685 | 0,39622 | 0,692852 | 95 |
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | |||||
Издержки | 1,028 | 0,312 | 0,146737 | 0,021532 | 1,43056 | 0,155907 | 95 |
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | |||||
Доходн. 2001 | -10,933 | 14,089 | 0,482911 | 0,233203 | 5,31825 | 0,000001 | 95 |
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | |||||
3летн. доходн | 3,775 | 7,367 | 0,645157 | 0,416228 | 8,14302 | 0,000000 | 95 |
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | |||||
5летн. доходн. | 10,769 | 4,110 | 1,000000 | 1,000000 | 95 |
Информация о работе Маркетинговые исследования инвестиционных фондов