Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 10:41, дипломная работа
информатика в экономике
Целью является исследование теоретических основ прогнозирования структуры пассивов коммерческих банков и разработка прогнозной модели структуры пассивов Шадринского отделения Сбербанка России №286.
Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение следующих задач:
1. раскрыть содержание, формы и принципы структуры пассивов;
2. проанализировать динамику показателей структуры пассивов банка;
3. предложить модель прогноза структуры пассивов;
4. произвести растет прогнозных значений показателей структуры пассивов банка;
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ БАНКА 6
1.1.Экономическое содержание пассивных операций и их структура 6
1.2. Состав, формы, принципы структуры пассивов 9
1.3. Законодательное регулирование пассивных операций банков 17
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ШАДРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ №286 23
2.1. Организационная структура Шадринского отделения Сбербанка России № 286 23
2.2. Выбор альтернативного алгоритма оценки показателей структуры пассивов банка 28
2.3. Расчет и анализ показателей структуры пассивов банка 34
ГЛАВА 3. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ ДЛЯ ШАДРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОСИИ № 286. 47
3.1 Технология разработки управленческого решения по оптимизации структуры пассивов 47
3.2. Прогноз результатов реализации решения по оптимизации структуры пассивов на 2012-2013 годы 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 62
ГЛОССАРИЙ 66
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 70
Непроцентные доходы - это доходы от инвестиционной деятельности (дивиденды по ценным бумагам; доходы, полученные от участия в совместной хозяйственной деятельности предприятий, организаций, банков и т.д), валютных операций, полученных комиссий и штрафов(комиссия по услугам и корреспондентским счетам, возмещение клиентами телеграфных и других расходов, плата за оказанные услуги, штрафы полученные, проценты и комиссия прошлых лет) и прочие доходы.
Процентные доходы - это начисленные и полученные проценты по ссудам в рублях и в валюте.
Рентабельность
капитала - отношение полученной
валовой прибыли к капиталу
кредитной организации.
Операционная маржа – разница между средним уровнем процента, полученного на активы, приносящие доход, и средним уровнем процента, выплаченного по обязательствам банка.
Пассивы банка - отражаемые в
балансовом отчете все
Привлеченные средства банка - все виды банковских вкладов и счетов, а также средства от продажи собственных ценных бумаг.
Собственный
капитал представляет собой
Структура пассивов - операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над активами.
Таблица 1.
Агрегированный баланс Шадринского ОСБ № 286
Наименование статей |
01.01.2007 |
01.01.2008 |
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
АКТИВ (тыс) |
|||||
Кредиты юридических лицам |
95636340 |
117082373 |
127284289 |
146421712 |
160822744 |
Кредиты физическим лицам |
32773675 |
42998781 |
48192098 |
52554619 |
55935656 |
Депозит в валюте |
2962840 |
2664235 |
2850119 |
2866364 |
2333142 |
Прочие вложения |
50937172 |
50834179 |
42807045 |
33392198 |
32939529 |
ИТОГО работающие активы |
179347187 |
210915333 |
218283432 |
232368529 |
249697929 |
Касса корсчет |
2914920 |
2725164 |
2775720 |
2144525 |
2595312 |
Имущество банка |
9060644 |
10401821 |
10493507 |
11022898 |
11835142 |
ИТОГО неработающие активы |
38143361 |
41229700 |
42278945 |
43453579 |
46274153 |
ИТОГО АКТИВ |
217490548 |
252145033 |
260562377 |
275822108 |
295972082 |
ПАССИВ |
|||||
Ресурсы от юридических лиц |
44959872 |
46513406 |
45529360 |
50553083 |
60844413 |
Ресурсы от физических лиц |
150016825 |
180437670 |
190736749 |
200039153 |
210183311 |
Депозиты |
396807 |
519923 |
724422 |
306610 |
376976 |
Собственные средства |
15581116 |
15996159 |
15012925 |
15446159 |
15214324 |
Резервы |
679387 |
706855 |
706780 |
770879 |
808697 |
Прочие |
365236 |
1227609 |
1317935 |
1320221 |
1128374 |
ИТОГО неоплачиваемые ресурсы |
16895739 |
17930623 |
17037640 |
17537259 |
17151395 |
ИТОГО ПАССИВ |
217490548 |
252145033 |
260562377 |
257822108 |
295972082 |
Таблица 2.
Динамика доходов, расходов и прибыли Шадринского отделения №286 Сбербанка России
|
|
01.01.2007 |
01.01.2008 |
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 | ||||||
Сумма, руб.коп. |
%% |
Сумма, руб.коп. |
%% |
Сумма, руб.коп. |
%% |
Сумма, руб.коп. |
%% |
Сумма, руб.коп. |
%% | ||
АКТИВ | |||||||||||
1.Кредиты юр. лиц |
95636340,00 |
43,97 |
117082373,00 |
46,43 |
127284289,00 |
48,85 |
146421712,00 |
53,09 |
160822744,00 |
54,34 | |
2.Кредиты физ. лиц |
32773675,00 |
15,07 |
42998781,00 |
17,05 |
48192098,00 |
18,50 |
52554619,00 |
19,05 |
55935656,00 |
18,90 | |
3. Вложения в цен. бумаги |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
4. Прочие вложения 4.1 Остаток в ТРЦ 4.2 Размещение ресурсов Уральском банке 4.3 Депозит в валюте |
50937172,00
42974332,00
5000000,00
2962840,00 |
23,42
19,76
2,30
1,36 |
50834179,00
43169944,00
5000000,00
2664235,00 |
20,16
17,12
1,98
1,06 |
42807045,00
34956926,00
5000000,00
2850119,00 |
16,43
13,42
1,92
1,09 |
33392198,00
25525834,00
5000000,00
2866364,00 |
12,11
9,25
1,81
1,04 |
32939529,00
25606387,00
5000000,00
2333142,00 |
11,13
8,65
1,69
0,79 | |
Итого работающие активы |
179347187,00 |
82,46 |
210915333,00 |
83,65 |
218283432,00 |
83,77 |
232368529,00 |
84,25 |
249697929,00 |
84,37 | |
5. Касса корсчет |
2914920,00 |
1,34 |
2725164,00 |
1,08 |
2775720,00 |
1,07 |
2144525,00 |
0,78 |
2595312,00 |
0,88 | |
6. ФОР |
14844016,00 |
6,83 |
17331866,00 |
6,87 |
18021052,00 |
6,92 |
19113079,00 |
6,93 |
20632731,00 |
6,97 | |
8. Имущество банка |
9060644,00 |
4,17 |
10401821,00 |
4,13 |
10493507,00 |
4,03 |
11022898,00 |
4,00 |
11835142,00 |
4,00 | |
9. Просрочен. кредиты |
696592,00 |
0,32 |
595194,00 |
0,24 |
955015,00 |
0,37 |
856029,00 |
0,31 |
651942,00 |
0,22 | |
11. Счета межфилиал. расчетов |
10627189,00 |
4,89 |
10175655,00 |
4,04 |
10033651,00 |
3,85 |
10317048,00 |
3,74 |
10559026,00 |
3,57 | |
Итого неработающ. активы |
38143361,00 |
17,54 |
41229700,00 |
16,35 |
42278945,00 |
16,23 |
43453579,00 |
15,75 |
46274153,00 |
15,63 | |
Итого актив-НЕТТО |
217490548,00 |
100,00 |
252145033,00 |
100,00 |
260562377,00 |
100,00 |
275822108,00 |
100,00 |
295972082,00 |
100,00 | |
ПАССИВ | |||||||||||
1. Ресурсы от юр. лиц |
44959872,00 |
20,87 |
46513406,00 |
18,45 |
45529360,00 |
17,47 |
50553083,00 |
18,33 |
60844413,00 |
20,56 | |
2. Ресурсы от физ. лиц |
150016825,00 |
68,98 |
180437670,00 |
71,56 |
190736749,00 |
73,20 |
200039153,00 |
72,52 |
210183311,00 |
71,01 | |
3. Вексельные и сберегат. сертификаты |
5221305,00 |
2,40 |
6743411,00 |
2,67 |
6534206,00 |
2,51 |
7386003,00 |
2,68 |
7415987,00 |
2,51 | |
4. Депозиты |
396807,00 |
0,18 |
519923,00 |
0,21 |
724422,00 |
0,28 |
306610,00 |
0,11 |
376976,00 |
0,13 | |
Итого привлеченные средства |
200594809,00 |
92,23 |
234214410,00 |
86,00 |
243524737,00 |
86,00 |
258284849,00 |
93,64 |
278820687,00 |
94,21 | |
5. Собственные средства |
15581116,00 |
7,16 |
15996159,00 |
6,34 |
15012925,00 |
5,76 |
15446159,00 |
5,60 |
15214324,00 |
5,14 | |
6. Резервы |
679387,00 |
0,31 |
706855,00 |
0,28 |
706780,00 |
0,27 |
770879,00 |
0,28 |
808697,00 |
0,27 | |
7. Прочие |
635236,00 |
0,29 |
1227609,00 |
0,49 |
1317935,00 |
0,51 |
1320221,00 |
0,48 |
1128374,00 |
0,38 | |
Итого неопл. ресурсы |
16895739,00 |
7,77 |
17930623,00 |
14,00 |
17037640,00 |
14,00 |
17537259,00 |
6,36 |
17151395,00 |
5,79 | |
Итого пассивов-НЕТТО |
217490548,00 |
100,00 |
252145033,00 |
100,00 |
260562377,00 |
100,00 |
275822108,00 |
100,00 |
295972082,00 |
100,00 | |
Информация о работе Прогнозирование структуры пассивов Шадринского ОСБ 286 на период 2012-2013 гг