Портфельное инвестирование на валютном рынке

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 17:02, дипломная работа

Краткое описание

Задача дипломного проекта - создание оптимального портфеля. Оптимизация проводится с помощью методов портфельного инвестирования. Задача построения оптимального портфеля является отдельной задачей для инвестора. Создание инвестиционной системы расширяет эту задачу, делая её решение более реальным.
При построении инвестиционной системы, создаётся база для оптимального портфельного инвестирования.

Введение …………………………………………………………………………………
Глава 1. Портфельное инвестирование ………………………………………………...
1.1. Задачи портфельного инвестирования …………………………………………
1.2. Принципы формирования инвестиционного портфеля ………………………
1.2.1. Принцип консервативности …………………………………………….
1.2.2. Принцип диверсификации ………………………………………………
1.2.3. Принцип достаточной ликвидности ……………………………………
1.3. Типы портфелей …………………………………………………………………
1.3.1. Портфель роста …………………………………………………………..
1.3.2. Портфель дохода ………………………………………………………...
1.3.3. Портфель роста и дохода ………………………………………………..
1.4. Связь целей инвестирования со структурой портфеля ………………………..
1.5. Различия валютного портфеля и портфеля ценных бумаг ……………………
Выводы …………………………………………………………………………………...
Глава 2. Оптимальное F (Оптимальное количество торговли) ………………………
2.1. История оптимального F …………………………………………………………
2.2. Фундаментальное уравнение торговли ………………………………………….
2.3. Обоснование существования оптимального F ………………………………….
2.4. Поиск оптимального F с помощью среднего геометрического ………………..
2.5. Оптимальное F для начинающих трейдеров с небольшим капиталом ……….
2.5.1. Первый способ ………………………………………………………………
2.5.2. Второй способ. Порог геометрической торговли ………………………...
2.6. Минусы оптимального F …………………………………………………………
2.7. Расчет волатильности …………………………………………………………….
Выводы …………………………………………………………………………………...
Глава 3. Способы формирования инвестиционного портфеля ……………………….
3.1. Построение и работа математического фильтра торговой системы ………….
3.1.1. Обобщение исследования торговых систем ………………………………
3.1.2. Трендовый индикатор ………………………………………………………
3.2. Временные рамки …………………………………………………………………
3.3. Статистика сделок ………………………………………………………………...
3.4. Методика работы …………………………………………………………………
3.4.1. Портфели …………………………………………………………………….
3.4.2. Оценка эффективности методов……………………………………………
3.5. Оценка риска ……………………………………………………………………...
Выводы …………………………………………………………………………………...
Заключение ………………………………………………………………………………
Список литературы ……………………………………………………………………...
Приложение 1. Сделки за период с 10.2003 по 05.2004 ………………………………
Приложение 2. Таблица HRP …………………………………………………………...

Скачать в ZIP (1.05 Мб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Диплом.doc

— 4.08 Мб (Скачать)

3.5. Оценка риска.

Главное практическое правило финансовых рынков – для повышения надёжности эффекта от вклада в рискованные активы целесообразно делать вложения не в один вид, а составлять портфель. При этом совокупный риск может быть существенно занижен.

Работа математического фильтра дала следующие результаты:

Табл. 4.

	Франк	Евро	Фунт
M_i	890,84	726,06	1297,06
σ_i	1670,08367	1144,98714	1944,101

M_i - математическое ожидание, σi – стандартное отклонение сделок по каждой валюте.

Даже если создавать портфель не строго, а просто делить средства поровну между тремя валютами, то можно существенно снизить общий риск.

Общее математическое ожидание будет равно M_p = 1/3*(М₁ + М₂ + М₃) = 971,39, стандартное отклонение портфеля σ_р = 1/3*( σ₁^{^2} + σ ₂^{^2}+ σ₃^{^2})^{^0.5} = 935.7 . Таким образом, с помощью диверсификации удалось снизить риск более чем в 2 раза по фунту и приблизительно в полтора раза по сравнению с остальными валютами. Снижение риска компенсировалось уменьшением средней сделки. Таким образом, удалось поставить соответствие с фундаментальным уравнением торговли, говорящем о стремлении уменьшать риск системы, не преследуя больших доходов по единичной сделке.

Из теории вероятности известно, что при некоторых весьма общих условиях характер распределения случайных величин стремится к нормальному закону распределения ( теорема Ляпунова). На основании этого случайную доходность портфеля R_p можно считать нормально распределённой с математическим ожиданием М_р и дисперсией δ_р^{^2} . Отсюда можно найти оценку риска через вероятность абсолютного отклонения:

Р(│R_p - M_p │ < δ ) = 2Ф(δ/σ), где Ф(Х) – функция Лапласа.

Для δ = 2σ справедливо равенство Р(│R_p - M_p │ < 2σ ) = 2Ф(2) = 0,9544, то есть имеются 95% шансов, что все фактические результаты будут находиться в интервале плюс-минус два средне квадратичных отклонения.

(971,39 – 2* 935.7; 971,39 + 2* 935.7) = (-900,1;2788,79) - оценка интервала разброса будущих доходностей с 95 процентной вероятностью.

Выводы

1. Показано, что при составлении портфеля диверсификация полезна тогда, когда между активами существует взаимная отрицательная корреляция.

2. Основным плюсом представленной методики является превышение доходности оптимального количества торговли над ее оценочным среднестатистическим значением, которое связано прежде всего с тем, что, используя валютные резервы портфеля (так называемая подушка безопасности), можно не снижать число контрактов в случае неудачных сделок.

3. Показано, что методика оптимального количества торговли позволяет снизить пагубность минусовых сделок. И статистику для решения задачи следует уменьшать от этапа к этапу или придавать больший вес последним значениям.

4. В данной работе с помощью диверсификации удалось снизить риск более чем в 2 раза по фунту стерлингов и приблизительно в полтора раза по остальным валютным парам. Снижение риска компенсировалось уменьшением средней сделки. Таким образом, удалось поставить соответствие с фундаментальным уравнением торговли, говорящем о стремлении уменьшать риск системы, не преследуя больших доходов по единичной сделке.

5. Проведена оценка интервала разброса будущих доходностей построенного валютного портфеля с 95 процентной вероятностью.

Заключение

Целью работы был поиск методики управления инвестиционным портфелем с помощью методов оптимального количества торговли. И найденный метод оправдал возложенные на него ожидания.

Из-за особенностей построения портфелей задача автоматически расширилась до задачи построения инвестиционной системы. Отмечено, что валютный портфель, в отличие от портфеля из ценных бумаг, обладает максимальной ликвидностью. Построенная инвестиционная система рассчитана на некрупного частного инвестора, который сам распоряжается своими средствами, самостоятельно ведёт торги и составляет свой портфель.

В работе описаны все теоретические предпосылки построения системы и её практическая реализация. Следует отметить, что в данном исследовании валютный портфель рассматривался как портфель роста.

При портфельном управлении на валютном рынке необходимо учитывать существование оптимального F и использовать его для прибыльного инвестирования. Оптимальное F для начинающих трейдеров с небольшим капиталом можно оценить двумя способами: алгебраически и геометрически. Было показано, что помимо плюсов существуют и минусы методики оптимального F. Главный минус состоит в том, что F находится из функции, составленной по результатам прошлых сделок. В качестве примера здесь же был произведен пошаговый расчет 20-дневной годовой волатильности, которая для выбранного портфеля роста не превышает 11%.

Эффективность применения системы высока. Построенный математический фильтр, а также индикатор сами по себе имеют достаточно высокую доходность.

Кроме того, создание портфеля за счёт диверсификации уменьшает риск и ещё больше увеличивает доходность. Так же увеличению доходности способствует применение методики оптимального количества торговли, которая облегчает задачу поиска доходности от единичной сделки. А так же увеличивает стойкость системы к отрицательным сделкам и позволяет торговать равным количеством контрактов независимо от ситуации на рынке.

В данной работе с помощью диверсификации удалось снизить риск более чем в 2 раза по фунту стерлингов и приблизительно в полтора раза по остальным валютным парам. Снижение риска компенсировалось уменьшением средней сделки. Таким образом, удалось поставить соответствие с фундаментальным уравнением торговли, говорящем о стремлении уменьшать риск системы, не преследуя больших доходов по единичной сделке. Проведенная оценка интервала разброса будущих доходностей построенного валютного портфеля с 95 процентной вероятностью показала устойчивость результатов даже при аномально сильных внешних воздействиях.

Для частного инвестора система хороша тем, что для её построения не требуется сложных программных средств и знаний программирования. Немаловажно и то, что она допускает любую модификацию, по усмотрению инвестора, в пределах принятой методики, что может способствовать ещё большему повышению доходности.

Список литературы

Анискин Ю.П. «Управление инвестициями» М.: Омега-Л, 2002.
Винс Р., «Математика управления капиталом» М.: Альпина паблишер, 2001.
Винс Р., «Новый подход к управлению капиталом» М: Евро, 2003.
Кан М., «Технический анализ» СПб: Питер,2004.
Капитоненко B.B., «Инвестиции и хеджирование» М.: Приор, 2001.
Ованесов А. Проблемы портфельного инвестирования – ресурс интернет сайта www.finam.ru
System Tutorial, учебник по системам в MetaStock Professional, компании Equis International.
У. Шарп «Инвестиции» М.: Инфра-М, 1997.
Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс» Альпина Москва, 2001.
Э. Петерс «Хаос и порядок на рынках капитала» М.: Мир, 2000.
Т. Демарк «Технический анализ – новая наука» М.: Диаграмма, 2001.
Чернов В. А. «Инвестиционная стратегия: учебное пособие для вузов» – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2003 г.
Бланк И. А. «Инвестиционный менеджмент: учебный курс» – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. 2001 г.
Быльцов С. «Настольная книга российского инвестора» – СПб.: изд. дом «Бизнес-пресса». 2000 г.
Мелкумов Я. С. «Инвестиции: Учебное пособие» – М.: ИНФРА-М. 2003 г.
Маренков Н. Л. «Инвестиции». Серия «Учебник МГУ» Ростов на/Д. «Феникс» 2003 г.
Якимкин В.Н. «Рынок Форекс – Ваш путь к успеху» Изд.1 М., Светоч-л, 1999г. – 256с.
Якимкин В.Н. «Финансовый дилинг. Книга 1. Технический анализ» М., Омега-Л, 2001г. – 496 с.
Якимкин В.Н. «Финансовый дилинг. Книга 2. Сегментация рынка.» М., Гражданка РФ Якимкина ВГ, 2002г. – 656 с.
Якимкин В.Н. «Forex: как заработать большие деньги.» М., Омега-Л, 2005г. – 416 с
Якимкин В.Н. Синергетика Forex/ Валютный спекулянт/ №02(64) 2005г., стр. 26-33.
Якимкин В.Н. В погоне за процентами overnight/ Валютный спекулянт/ №04(66) 2005г., стр. 44-47.

Приложение 1. Сделки за период с 10.2003 по 05.2004

Швейцарский франк

№	дата	цена	Сделки в СНF	Сделки в USD	Доходность	Сумма сделки	сумма месяца
1	02.окт	1,3172
2	06.окт	1,336	0,0188	0,0251	1,2558	2511,68
3	09.окт	1,3137	0,0223	0,0293	1,4648	2929,55
4	10.окт	1,3161	0,0024	0,0032	0,1579	315,86
5	13.окт	1,3205	-0,0044	-0,0058	-0,2905	-581,02
6	14.окт	1,3224	0,0019	0,0025	0,1256	251,26
7	15.окт	1,3327	-0,0103	-0,0137	-0,6863	-1372,68
8	16.окт	1,3341	0,0014	0,0019	0,0934	186,77
9	16.окт	1,3337	0,0004	0,0005	0,0267	53,35
10	17.окт	1,3344	0,0007	0,0009	0,0467	93,41
11	19.окт	1,3264	0,008	0,0106	0,5306	1061,12
12	20.окт	1,3284	0,002	0,0027	0,1328	265,68
13	20.окт	1,3345	-0,0061	-0,0081	-0,4070	-814,04
14	21.окт	1,3292	-0,0053	-0,0070	-0,3522	-704,48
15	27.окт	1,3172	0,012	0,0158	0,7903	1580,64
16	29.окт	1,3241	0,0069	0,0091	0,4568	913,63
17	30.окт	1,3246	-0,0005	-0,0007	-0,0331	-66,23	6624,50
18	07.ноя	1,3759	0,0513	0,0706	3,5292	7058,37
19	10.ноя	1,3693	0,0066	0,0090	0,4519	903,74
20	11.ноя	1,3705	0,0012	0,0016	0,0822	164,46
21	19.ноя	1,2979	0,0726	0,0942	4,7114	9422,75
22	20.ноя	1,3045	0,0066	0,0086	0,4305	860,97
23	24.ноя	1,3005	0,004	0,0052	0,2601	520,20
24	26.ноя	1,3147	0,0142	0,0187	0,9334	1866,87	20797,36
25	11.дек	1,2758	0,0389	0,0496	2,4814	4962,86
26	11.дек	1,2685	-0,0073	-0,0093	-0,4630	-926,01
27	14.дек	1,2779	-0,0094	-0,0120	-0,6006	-1201,23
28	15.дек	1,2632	-0,0147	-0,0186	-0,9285	-1856,90	978,73
29	14.янв	1,2338	0,0294	0,0363	1,8137	3627,37
30	14.янв	1,2263	-0,0075	-0,0092	-0,4599	-919,73
31	15.янв	1,2466	-0,0203	-0,0253	-1,2653	-2530,60
32	19.янв	1,2661	0,0195	0,0247	1,2344	2468,90
33	23.янв	1,2418	0,0243	0,0302	1,5088	3017,57
34	27.янв	1,2552	0,0134	0,0168	0,8410	1681,97
35	28.янв	1,2524	0,0028	0,0035	0,1753	350,67
36	29.янв	1,2507	-0,0017	-0,0021	-0,1063	-212,62
37	29.янв	1,2621	-0,0114	-0,0144	-0,7194	-1438,79
38	30.янв	1,2589	-0,0032	-0,0040	-0,2014	-402,85	5641,90
39	18.фев	1,2375	0,0214	0,0265	1,3241	2648,25
40	19.фев	1,2409	0,0034	0,0042	0,2110	421,91
41	20.фев	1,2467	-0,0058	-0,0072	-0,3615	-723,09
42	23.фев	1,2599	0,0132	0,0166	0,8315	1663,07
43	25.фев	1,2557	0,0042	0,0053	0,2637	527,39
44	27.фев	1,2665	0,0108	0,0137	0,6839	1367,82	5905,35
45	01.мар	1,2622	0,0043	0,0054	0,2714	542,75
46	03.мар	1,2977	0,0355	0,0461	2,3034	4606,84
47	03.мар	1,2994	-0,0017	-0,0022	-0,1104	-220,90
48	03.мар	1,3	0,0006	0,0008	0,0390	78,00
49	04.мар	1,2976	0,0024	0,0031	0,1557	311,42
50	04.мар	1,2872	-0,0104	-0,0134	-0,6693	-1338,69
51	09.мар	1,273	0,0142	0,0181	0,9038	1807,66
52	09.мар	1,2737	0,0007	0,0009	0,0446	89,16
53	09.мар	1,2753	-0,0016	-0,0020	-0,1020	-204,05
54	10.мар	1,2811	0,0058	0,0074	0,3715	743,04
55	10.мар	1,2838	-0,0027	-0,0035	-0,1733	-346,63
56	11.мар	1,2894	0,0056	0,0072	0,3610	722,06
57	12.мар	1,2737	0,0157	0,0200	0,9999	1999,71
58	14.мар	1,2795	0,0058	0,0074	0,3711	742,11
59	15.мар	1,2758	0,0037	0,0047	0,2360	472,05
60	15.мар	1,2769	0,0011	0,0014	0,0702	140,46
61	16.мар	1,2766	0,0003	0,0004	0,0191	38,30
62	17.мар	1,2832	0,0066	0,0085	0,4235	846,91
63	19.мар	1,2579	0,0253	0,0318	1,5912	3182,49
64	22.мар	1,2715	0,0136	0,0173	0,8646	1729,24
65	23.мар	1,2625	0,009	0,0114	0,5681	1136,25
66	23.мар	1,2606	-0,0019	-0,0024	-0,1198	-239,51
67	24.мар	1,2582	0,0024	0,0030	0,1510	301,97
68	25.мар	1,2754	0,0172	0,0219	1,0968	2193,69
69	25.мар	1,2777	-0,0023	-0,0029	-0,1469	-293,87
70	25.мар	1,2793	0,0016	0,0020	0,1023	204,69
71	25.мар	1,2802	-0,0009	-0,0012	-0,0576	-115,22
72	26.мар	1,2828	0,0026	0,0033	0,1668	333,53
73	26.мар	1,2833	-0,0005	-0,0006	-0,0321	-64,17
74	29.мар	1,2865	0,0032	0,0041	0,2058	411,68	19810,96
75	02.апр	1,2664	0,0201	0,0255	1,2727	2545,46
76	05.апр	1,295	0,0286	0,0370	1,8519	3703,70
77	05.апр	1,2941	0,0009	0,0012	0,0582	116,47
78	06.апр	1,3064	0,0123	0,0161	0,8034	1606,87
79	07.апр	1,291	0,0154	0,0199	0,9941	1988,14
80	07.апр	1,2984	0,0074	0,0096	0,4804	960,82
81	08.апр	1,2775	0,0209	0,0267	1,3350	2669,97
82	09.апр	1,2835	0,006	0,0077	0,3851	770,10
83	13.апр	1,2895	-0,006	-0,0077	-0,3869	-773,70
84	14.апр	1,3003	0,0108	0,0140	0,7022	1404,32
85	15.апр	1,2966	0,0037	0,0048	0,2399	479,74
86	15.апр	1,299	0,0024	0,0031	0,1559	311,76
87	16.апр	1,2965	0,0025	0,0032	0,1621	324,12
88	16.апр	1,2921	-0,0044	-0,0057	-0,2843	-568,52
89	19.апр	1,2886	0,0035	0,0045	0,2255	451,01
90	21.апр	1,3157	0,0271	0,0357	1,7828	3565,55
91	21.апр	1,3128	0,0029	0,0038	0,1904	380,71
92	22.апр	1,3129	0,0001	0,0001	0,0066	13,13
93	23.апр	1,311	0,0019	0,0025	0,1245	249,09
94	26.апр	1,3189	0,0079	0,0104	0,5210	1041,93
95	28.апр	1,3001	0,0188	0,0244	1,2221	2444,19
96	28.апр	1,2996	-0,0005	-0,0006	-0,0325	-64,98
97	29.апр	1,3005	-0,0009	-0,0012	-0,0585	-117,04
98	29.апр	1,3065	0,006	0,0078	0,3920	783,90
99	30.апр	1,2929	0,0136	0,0176	0,8792	1758,34
100	30.апр	1,2964	0,0035	0,0045	0,2269	453,74	26498,83
101	03.май	1,3017	-0,0053	-0,0069	-0,3450	-689,90
102	04.май	1,3015	-0,0002	-0,0003	-0,0130	-26,03
103	06.май	1,2773	0,0242	0,0309	1,5455	3091,07
104	07.май	1,2867	0,0094	0,0121	0,6047	1209,50
105	07.май	1,2966	-0,0099	-0,0128	-0,6418	-1283,63
106	10.май	1,3055	0,0089	0,0116	0,5809	1161,90
107	11.май	1,298	0,0075	0,0097	0,4868	973,50
108	11.май	1,3042	0,0062	0,0081	0,4043	808,60
109	13.май	1,2953	0,0089	0,0115	0,5764	1152,82
110	14.май	1,3027	0,0074	0,0096	0,4820	964,00
111	18.май	1,2791	0,0236	0,0302	1,5093	3018,68
112	18.май	1,282	0,0029	0,0037	0,1859	371,78
113	18.май	1,2787	0,0033	0,0042	0,2110	421,97
114	19.май	1,2839	0,0052	0,0067	0,3338	667,63
115	20.май	1,2809	0,003	0,0038	0,1921	384,27
116	20.май	1,288	0,0071	0,0091	0,4572	914,48
117	21.май	1,283	0,005	0,0064	0,3208	641,50
118	24.май	1,2849	0,0019	0,0024	0,1221	244,13
119	28.май	1,2461	0,0388	0,0483	2,4174	4834,87	18861,12
			0,8143	1,0512	52,5594	105118,74	105118,744

Евро

№	дата	цена	Сделки в пунктах	Доходность	Сумма сделки	сумма месяца
1	01.окт	1,1712
2	2 окт	1,1682	-0,003	-0,1500	-300
3	02.окт	1,1688	-0,0006	-0,0300	-60
4	3 окт	1,1621	-0,0067	-0,3350	-670
5	06.окт	1,1554	0,0067	0,3350	670
6	9 окт	1,1723	0,0169	0,8450	1690
7	09.окт	1,1745	-0,0022	-0,1100	-220
8	13 окт	1,1731	-0,0014	-0,0700	-140
9	14.окт	1,1659	0,0072	0,3600	720
10	15 окт	1,1599	-0,006	-0,3000	-600
11	17.окт	1,1607	-0,0008	-0,0400	-80
12	27 окт	1,1753	0,0146	0,7300	1460
13	28.окт	1,1667	0,0086	0,4300	860
14	30 окт	1,163	-0,0037	-0,1850	-370
15	31.окт	1,1618	0,0012	0,0600	120
16	31 окт	1,1626	0,0008	0,0400	80	3160
17	04.ноя	1,1448	0,0178	0,8900	1780
18	17 ноя	1,1741	0,0293	1,4650	2930
19	18.ноя	1,1752	-0,0011	-0,0550	-110
20	19 ноя	1,1882	0,013	0,6500	1300
21	20.ноя	1,1891	-0,0009	-0,0450	-90
22	24 ноя	1,1801	-0,009	-0,4500	-900
23	25.ноя	1,177	0,0031	0,1550	310	5220
24	1 дек	1,1961	0,0191	0,9550	1910
25	01.дек	1,1969	-0,0008	-0,0400	-80
26	4 дек	1,2066	0,0097	0,4850	970
27	04.дек	1,2082	-0,0016	-0,0800	-160
28	10 дек	1,2171	0,0089	0,4450	890
29	10.дек	1,2199	-0,0028	-0,1400	-280
30	11 дек	1,2166	-0,0033	-0,1650	-330
31	11.дек	1,2129	0,0037	0,1850	370
32	14 дек	1,2152	0,0023	0,1150	230
33	15.дек	1,2215	-0,0063	-0,3150	-630	2890
34	2 янв	1,2552	0,0337	1,6850	3370
35	02.янв	1,2562	-0,001	-0,0500	-100
36	7 янв	1,2661	0,0099	0,4950	990
37	08.янв	1,2622	0,0039	0,1950	390
38	12 янв	1,2808	0,0186	0,9300	1860
39	13.янв	1,2755	0,0053	0,2650	530
40	14 янв	1,2653	-0,0102	-0,5100	-1020
41	19.янв	1,238	0,0273	1,3650	2730
42	23 янв	1,2678	0,0298	1,4900	2980
43	26.янв	1,2595	0,0083	0,4150	830
44	26 янв	1,2481	-0,0114	-0,5700	-1140
45	27.янв	1,2466	0,0015	0,0750	150
46	28 янв	1,251	0,0044	0,2200	440
47	29.янв	1,2508	0,0002	0,0100	20
48	29 янв	1,2869	0,0361	1,8050	3610
49	30.янв	1,2402	0,0467	2,3350	4670	20310
50	10 фев	1,2669	0,0267	1,3350	2670
51	11.фев	1,2693	-0,0024	-0,1200	-240
52	13 фев	1,2747	0,0054	0,2700	540
53	16.фев	1,2731	0,0016	0,0800	160
54	18 фев	1,2912	0,0181	0,9050	1810
55	19.фев	1,2709	0,0203	1,0150	2030
56	20 фев	1,2644	-0,0065	-0,3250	-650
57	23.фев	1,2512	0,0132	0,6600	1320
58	25 фев	1,2624	0,0112	0,5600	1120
59	26.фев	1,2438	0,0186	0,9300	1860	1062
60	1 мар	1,2443	0,0005	0,0250	50
61	01.мар	1,2449	-0,0006	-0,0300	-60
62	2 мар	1,2401	-0,0048	-0,2400	-480
63	03.мар	1,215	0,0251	1,2550	2510
64	9 мар	1,2368	0,0218	1,0900	2180
65	11.мар	1,22	0,0168	0,8400	1680
66	12 мар	1,2253	0,0053	0,2650	530
67	12.мар	1,2221	0,0032	0,1600	320
68	16 мар	1,2262	0,0041	0,2050	410
69	17.мар	1,2191	0,0071	0,3550	710
70	19 мар	1,2342	0,0151	0,7550	1510
71	22.мар	1,2252	0,009	0,4500	900
72	23 мар	1,229	0,0038	0,1900	380
73	23.мар	1,2311	-0,0021	-0,1050	-210
74	24 мар	1,224	-0,0071	-0,3550	-710
75	25.мар	1,2037	0,0203	1,0150	2030
76	29 мар	1,2074	0,0037	0,1850	370
77	29.мар	1,2109	-0,0035	-0,1750	-350	1177
78	2 апр	1,2309	0,02	1,0000	2000
79	05.апр	1,2011	0,0298	1,4900	2980
80	8 апр	1,2089	0,0078	0,3900	780
81	09.апр	1,2092	-0,0003	-0,0150	-30
82	13 апр	1,2001	-0,0091	-0,4550	-910
83	14.апр	1,1934	0,0067	0,3350	670
84	20 апр	1,1972	0,0038	0,1900	380
85	21.апр	1,1826	0,0146	0,7300	1460
86	23 апр	1,1833	0,0007	0,0350	70
87	26.апр	1,1786	0,0047	0,2350	470
88	28 апр	1,187	0,0084	0,4200	840
89	29.апр	1,1832	0,0038	0,1900	380	9090
90	6 май	1,2079	0,0247	1,2350	2470
91	07.май	1,2043	0,0036	0,1800	360
92	7 май	1,1945	-0,0098	-0,4900	-980
93	10.май	1,1823	0,0122	0,6100	1220
94	13 май	1,1866	0,0043	0,2150	430
95	14.май	1,1815	0,0051	0,2550	510
96	20 май	1,1967	0,0152	0,7600	1520
97	20.май	1,1933	0,0034	0,1700	340
98	24 май	1,1961	0,0028	0,1400	280
99	24.май	1,1954	0,0007	0,0350	70
99	28 май	1,2214	0,026	1,3000	2600	8820
			0,7188	35,9400	71880

Информация о работе Портфельное инвестирование на валютном рынке