Контрольная работа по "Эконометрике"

Задание №5
Известен вид модели авторегрессионного преобразования 2-го порядка АР(2):
Тогда автокорреляционная функция γ(τ) имеет вид:
γ ( τ ) = 2,5 γ (τ - 1) + 4,5 γ (τ - 2),
где τ > 0. (τ = 1,2).
Подставляя в автокорреляционную функцию γ(τ) значения τ = 1,2, получим известную систему уравнений Юла-Уокера