Финансовые инструменты с фиксированным доходом, представленные на российском рынке

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2012 в 14:00, курсовая работа

Краткое описание

Цель курсовой работы заключается в исследовании финансовых инструментов с фиксированным доходом. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Рассмотреть понятия и виды финансовых инструментов с фиксированным доходом.
2. Проанализировать методы оценки финансовых активов с фиксированным доходом.

Оглавление

Введение
Глава 1. Виды финансовых инструментов с фиксированным доходом
1.1. Облигации
1.2. Депозитный сертификат
1.3. Привилегированные акции
Глава 2. Методы оценки финансовых инструментов с фиксированным доходом
2.1. Методы оценки облигаций.
2.2. Методы оценки депозитных сертификатов
Глава 3. Финансовые инструменты с фиксированным доходом, представленные на российском рынке
3.1. Государственные облигации
3.2. Муниципальные облигации
3.3. Еврооблигации
Заключение
Расчетная часть
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

курсовая.doc

— 364.50 Кб (Скачать)

Ответ: оптимальный портфель в нашем случае должен состоять на 37% из акций А, на 63% из акций В.

 

Задача 20

Стоимость хранения одной унции золота равна 2 руб. в день. Спотовая цена на золото составляет 450 руб., а безрисковая ставка – 7% годовых. На рынке имеются также фьючерсные контракты с поставкой золота через год.

1.      Определите справедливую фьючерсную цену золота исходя из заданных условий.

2.      Какие действия предпримет арбитражер, если фьючерсная цена в настоящее время ниже справедливой?

3.      Какие действия предпримет арбитражер, если фьючерсная цена в настоящее время выше справедливой?

4.      Какие сделки должен провести инвестор, чтобы осуществить возможность арбитража? Какова его максимальная прибыль при разовой сделке?

Решение:

1.      Определим справедливую фьючерсную цену золота по формуле:

F = (1 + r) * S + s = (1 + 0.07) * 450 + 2 = 483,5 руб.

2.      Предположим, что фьючерсная цена равна 450 (ниже 483,5). Следовательно, инвестор может получить арбитражную прибыль, совершая следующие действия:

1)     инвестор открывает короткую позицию из первой стратегии (покупка фьючерсного контракта);

2)     открывает длинную позицию из второй стратегии (продажа золота)

В такой ситуации арбитражеры активно начнут покупать контракты, что повысит фьючерсную цену, и продавать базисный актив на спотовом рынке, что понизит спотовую цену. В конечном итоге фьючерсная и Спотовая цены окажутся одинаковыми или почти одинаковыми. К моменту истечения срока контракта базис будет равен нулю, так как фьючерсная и Спотовая цены сойдутся.

Представим денежные потоки в таблице:

стратегия

текущее движение денег

денежный поток через год

Стратегия 1

 

 

1. заем в размере

+450

-450

0

2. покупка фьючерсного контракта

2 + 450 * (1+0,07) = 483,5

0

Стратегия 2

St(cпот-ставка)-450

0

Итого

33.5

0

Безрисковая ставка = 33,5 руб.

3.      Предположим, что фьючерсная цена равна 500 (выше 483,5). Следовательно, инвестор может получить арбитражную прибыль, совершая следующие действия:

1)     инвестор открывает длинную позицию из первой стратегии (покупка золота);

2)     открывает короткую позицию из второй стратегии (продажа фьючерсного контракта и заем средств для покупки золота)

Представим денежные потоки в таблице:

стратегия

текущее движение денег

денежный поток через год

Стратегия 1

 

 

1. заем в размере

+450

-450

 

-450 * (1 + 0,07) + 2 = -483,5

2. покупка золота

 

0

Стратегия 2

Открытие позиции по фьючерсному контракту

0

500-St

Итого

0

16,5

Безрисковая ставка = 16,5 руб.

 

 

 


Список использованной литературы

1.              Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2010.;

2.              Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в ред. от 22.04.2010);

3.              Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций, методы, модели, техника вычислений: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 2007;

4.              Золотарев В. С. Рынок ценных бумаг. – Ростов н / Д: Феникс, 2000;

5.              Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2006;

6.              Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 2007;

7.              Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2009;

8.              Галискаров Ф.М., Мозалев А.А, Сагатгареев Р.И. Теория финансового менеджмента: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник,2008г.;

9.              Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2000;

10.         Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. – М.: Финансы и статистика, 2004;

11.         Бочаров В. Инвестиции. Учебник для вузов. М., 2005;

12.         www.gks.ru;

13.         www.rcb.ru;

14.         www.rusbonds.ru

2

 



Информация о работе Финансовые инструменты с фиксированным доходом, представленные на российском рынке