Контрольная работа по "Финансовой математике"

1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1 = 0,3, α2 = 0,6, α3 = 0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
 Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
 Независимости уровней ряда остатков по d- критерию (критические значения d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1 = 0,32;
 Нормальности распределения остаточной компоненты по R / S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.