Тәуекелдің мағынасы және оның негізгі себептер

Тәуекел тұрғысы бойынша жинақ пен берілгенді өңдеу бұл- тәуекелдің бастапқы және негізгі кезеңдері. Ақпараттар анық, толық болған дұрыс және мақсаттан және тәуекел жағдайдың мақсатының сипатынан тәуекел жағдайы  ықтималдылығының келуін белгілеу керек (банктік жұмыс үшін қайтарып алу мүмкіндігі қаржылық туралы, серіктестер мен бәсекелестердің төлемқабілетсіздігі туралы, серіктестің саяси және экономикалық жағдайы туралы ақпарат, тауарлар нарығының жағдайы мен қызмет көрсету, сақтандыру шарттары туралы ақпарат.

Өткенде осындай жобалар тәжірибесі туралы мәліметтер мұндай ақпараттар қайнары бола алады. Яғни, статистикалық ақпараттар сараптамасы, сарапшылар көзқарасы, әртүрлі түрдегі аналитикалық шолулар, арнайы компаниялар мәліметтері.

Тәуекелді басқару процесінде және сапалы ақпараттарға негізгі талаптар қойылады, бұл толық  ақпараттардың жоқтығымен шартталған, сонымен бірге  шығын әкелуге қабілетті тәуекел факторы болып табылады.

Ақпараттар болу мен оны мәнді дәрежеде дұрыс пайдалану таңдалған шешімді белгілей алады. Берілген сандық статистикалық өлшемнен құралғаннан басқа, тікелей тимейтін ақпарат өзіне өлшемді шамаға қосады, мысалы, ықтимал шешімдер және олардың нәтижелері туралы болжамдар. Ізденіс мен іскерлік шешімді таңдауда пайда болады, қиындықтарды тәжірибеде көрсетеді, ол алдымен жеткіліксіз жоғары сапа және толық емес бар ақпараттарға шартталған.

Күрделі шешімдерді өңдеуде пайда болған ақпараттармен байланысты негізгі қиындықтарды келесі топтарға бөлуге болады.

Біріншіден, бастапқы статистикалық ақпараттардың шынайылығы мен жеткіліксіздігі.

Екіншіден, кейбір ақпараттар бөлігі сапалы сипаты бар және сандық бағаға берілмейді. Жоспарлардың өткізіліміне саяси және есптеуге болашақ табыстың экономикалық нәтижесі және т.б. бағалауға болмайды. Бірақ, факторлар мен құбылыстар шешім нәтижелеріне мәнді әсерін тигізеді, оларды еске алмайсын.

Үшіншіден, шешімді дайындау процесінде жиі жағдайлар пайда болады, керекті ақпаратты алуға болады, алайда көп  уақытты немесе қаражатты кетіруге байланысты шешімді қабылдауда ол жоқ.

Төртіншіден, факторлардың үлкен тобы болашақта шешімнің өткізіліміне әсер ете алады, бірақ дәл болжай алмайсын.

Бесіншіден, шешімді таңдау кезінде аса мәнді қиындықтардың бірі кез келген ғылыми немесе техникалық идеялардан тұрады, ол өзінде оның өткізілімінің түрлі сызбасының әлеуметтік ықтималдылығын құрайды, ал кез келген экономикалық әрекет көптеген шығындарға әкеледі. Шешімнің аса жақсы нұсқауын таңдау мәселесінде пайда болды және сондықтан әдетте шектелген қорларға барады, ал сонынан бір нұсқауды қабылдау үнемі басқа шешімдерге тарумен байланысты.

Алтыншыдан, ықтимал шығындарды салыстыруға  әкеле алатын негізде аса жалпыланған шығындар  көп мәнділігімен соқтығысамыз. Ықтимал шешімдерден жалпылама баға алу үшін нәтижелікке, маңыздылыққа, құндылыққа және әрқайсысынан пайдалылыққа жататын айырмашылығы, байсалды кедергілер болып табылады. Осымен байланысты күрделі мәселелерді шешудің басты ерекшеліктері қолданудың есебі, мұнда үнемі жетекшілер, ғалымдар, мамндар пікірін пайдалану мен түптеуден құралады. Мұндай пікірлер ақпараттың жеткіліксіздігін шағын болса да өтемін жасауға жеке және обьектілердің болашақ жағдайы туралы мамандардың ұсынысын екере отырып, ұжымдық тәжірибені толық пайдалануға рұқсат береді.

Ғылым мен техниканың даму заңдылығы жаңа білім, ғылыми- техникалық ақпаратты ұзақ уақытты мерзімінің ағысында жиналуынан құралады. Бұл жинақ жиі емес жабық формада ғалымдар мен жасаушылардың түйсігінде жүреді. Олар басқалардай емес, жұмыс істейтін осы аймақта перспективасын бағалауға қабілетті ол жүйенің өзі құруына қатысты сипаттамасына әкеледі.

Көптеген күрделі ғылыми және техникалық мәселелерді шешуде жүйеленбеген жеке мамандар пікірін пайдалану негізгі элементтердің көп түрлілігінің өзара байланысы арасында және олардың барлығын басып алу мүмкін еместігін тәжірибеде көрсетеді. Шешім дайындығының дәстүрлі процедурасын пайдалануда факторлардың кең диапозонын қарстыру мәселелерді шешудің баламалы жолдың күллі спектрін ескеру мүмкін емес.

Алайда есекрген жөн, кең мәліметті алу қымбат және ақпараттың нақты еместігінің төмендігі қосымша шығынды талап етеді. Ақпаратты таңдауда уақыт факторын ескерген дұрыс. Толық ақпарат жинағын толық емес жағдайдың бірі ретінде, экономикалық жұмыс істеген мақсатты экономикалық түсінік үшін толық емес ақпараттар нәтижесінің шығын мүмкіндігін қосымша ақпарат алу құндылығымен өлшенген жөн. Ақпараттың толық еместігін шығын толық ақпарат және онсыз да күткен нәтиже арасындағы әртүрлі ретінде анықталады.

Тәуекел сараптамасында маңызды рөлді оның сапалық және сандық бағалары ойнайды.

Сапалы сараптама бастапқы шығуын және тәуекел себебін болжайды, кезеңдер шығуынан тәуекел пайда болады; барлық ықтимал тәуекелдердің иденфикациясы тәжірибелік пайда мен тәуекел шешімдердің  ықтимал негативті нәтижесінің шығуы.

Сапалы сарапманың нәитижесінің қорытындысы бағаның сандық кезеңі болып табылады.

 

 

1. Жинақ және мәліметтерді өңдеу
2. Тәуекелдің сапалы сараптамасы
3. Тәуекелдің сандық бағасы
4. Тәуекелді приемлемды бағасы

5,11.Тәуекелдің төмендеу  ықтималдылығының бағасы

6, 12. Әдістер таңдауы және  тәуекелді төмендету нұсқаларының  қалыптасуы

7. Тәуекелдің ұлғаю ықтималдылығының  бағасы 

8. Тәуекелді ұлғайтуда нұсқалардың талдауы мен қалыптасуы

9,13. Тәуекел төмендігінің  мақсаттылық бағасы

14. Тәуекелді төмендетудің  нұсқаларын таңдау

15. Жобаның өткізілімі (тәуекелді  қабылдау)

16. Жобаның өткізілімінен  бас тарту (тәуекелден құтылу)

 

7 –Сурет.-Тәуекелді басқару  процесінің сызба блогі 

 

Сандық баға тәуекелдер мен тұтастай жобасы бойынша сандық белгісін болжайды. Бұл кезеңде тәуекелділік жағдайлар мен соңының сандық мәнділігін белгілейді. Тәуекел дәрежесінің сандық бағасы жүзеге асады.

Тәуекел деңгейінің берілген нақты жағдайында жіберілген болып белгілененді:

Экономикалық әдебиеттерде тәуекелдің сандық бағасының көптеген әдістерін баяндайды. Аса таралған болып:

• статисикалық әдіс;
• сараптамалық әдісі.

Статистикалық әдістің мәні статистикалық шығынды және нақты жағдайларда кірісті зерттуде қорытындыланады, өлшем құруда және сол немесе басқа нәтижесінің жиі болуынан, сол базада аса ықтимал болжамды құру . Статистикалық әдіс үшін мәліметтердің ас көлемдігі қажет, ал бұл үнемі қол жеткіліксіз.

Сараптамалық бағаның әдісі тәуекелдің сандық бағасын алумен қорытындыланады, ас тәжірибелі кәсіпкерлер және мамандар өңдеудің  негізінде .

Бұл әдіс күрделі формальді емес  мәселелерді шешуде статистикалық шынайы ақпараттар жоқтығында қолданылады.

 

5. Экономикалық тәуекелді сандық бағалаулардың жүйесі

 

Категория тәуекелі ықтималды сондықтан белгісіздік процесінде және тәуекелдің дәрежесінің сандық белгілік ықтималды есептесуге пайдаланады. Есептесудің статистикалық әдісінің басты құралы.

3. Х (кіріс) зерттелетін кездейсоқ өлшемінің орташа мәні
4. Дисперия 2
5. 2 ( стандартты)ортақ квадраттың қалдығы
6. вариация коэффициенті
7. Зерттелетін кездейсоқ өлшемнің ықтимал бөлінісі

Стаистикалық теориясынан (n) шектік саныны үшін кездейсоқ өлшемнің ықтимал мәнінің орташа мүмкіндігі:

 

=

 

Мұндағы  Хі -кездейсоқ өлшемнің мәні.

  Рі – кездейсоқ өлшемнің пайда болу ықтималдылығы.

 

Орташа өлшем – күтілген нәтиженің жалпы сандық сипаттамасын береді.

Дисперсия коэффициенті:

 

2 =

 

Дисперсия -  қалдық квдраттардан орташа өлшемдердің орташа нәтижеден өзгерісті нәтиженің шамасын көрсетеді:

 

=

 

Дисперсия және орташа квадратты қалдықтар абсолюттік шама және варьерлік белгісі өлшенетін бірлікте ол да өлшеуде қызмет көрсетеді. Өзгеріс шамасының сараптамасы үшін вариация коэффициентері жиі қолданылады, орташа арифметикалыққа орташа квадратты қалдықтың дәрежесін көрсетеді:

 

=

 

Варияция коэффиценті арқылы бөлігінің ықтимал кернеулігінің дәрежесін салыстырады.

Күтілген нәтиженің қалыптасуына көптеген факторлар қатысады, онда әрине кездейсоқ өлшем болып табылады. Кездейсоқ өлшемнің бірі оның ықтималдылығының бөліну заңдылығы. Бөліністің сипаты мен түрі зерттелетін құбылыстың табиғатын және ортақ шартын көрсетеді.

Тәжірибеде көрсеткендей, әлеуметтік – экономикалық құбылыстардың бөлінісінің сипаттамасы үшін аса жиі қалыпты бөлінісін қолданылады.

Қалыпты бөлініс заңы былай дейді: Бір кезде жағдайдың бөлінісі үшін сипаттама, олардың шығыны өзімен тәуелсіз факторлардың үлкен санының біріккен әрекетінің нәтижесін береді. Фактолардың бірі иеленген әсерін білдірмейді. Тәжірибеде қабылданған бөліністің түсінігін тексеру үшін келісім категориясы қолданылады (империялық және теория аралығында) олар бөлініс заңдылығы туралы қабылданған гипотезді қабылдау немесе қабылдануды білдіреді, қалыты бөлініс ықтималдылығының теориясына келісілген кездейсоқ өлшем үздіксіз және оның бөлініс функциясы у=f(x) түрі болып табылады және х әрбір нүктесі үшін ықтималдылық бөлінісінің тығыздығын белгілейді.

Қалыпты графикалық функциясы у=f(x) түрін және х әрбір нүктесі үшін ықтималдылық бөлінісінің тығыздығын белгілейді. Қалыпты таратылымның диферинциалды функциясының графикасының маңызды қасиеті, ауданның, қалыпты шектелген қисық және осьімен үнемі 1 тең.

Қалыпты таратудың тығыздық функциясын қолдану (ықтималдылық) жиілігін білуді, күтілген өлшемнің пайда болуын білуге мүмкіндік береді.

Кездейсоқ өлшемнің бағасы үшін түсуге ықтималдылық тығыздығының интегралды функциясы қолданылады.

Берілген интервал - дан - дейін кездейсоқ өлшемнің түсу ықтималдылығы келесі түрде .

 

=( <x< )= ....

 

Жоғарыда баяндалған ереже бастапқы болып табылады. Статистикалық әдістер арқылы сандық баға үшін қолданылған.

( ) күтілген нәтижесінің жібірілетін максималды қалдығын беруде принциптерді белгілейік, - да нәтиже болу керек.

 

                      = -

 

                  = -                                                                (14)

 

 шектен тыс ықтималдылығы  қандай деген сұрақ шынайы, бұл ықтималдылық штрихталмаған учаскенің ауданы есепжолымен есептелген берілуі мүмкін. Қисық қалыпты таратудың қасиеттілігінен шығатын Р2 белгісіз нәтиженің дәрежесін белгілейді. 

 

Р2 = 1- Р1

 

Ереже ретінде, оң жақтағы оң нәтиженің өзгерісінің шекарасы белгіленбейді. Тәуекел өлшемін белгілеуде жағдаяттағы бойынша

 

жүреді, (

х1)

 

Р2= P (

>х1)

 

P1= P (

>х1)

 

Тәуекелдің сандық бағасы және олардың белгілену әдістері.

Кез келген күрделі көрсеткіштен белгілі, көрсеткіштің белгілі өлшемін беру жалғыз өлшеміне сәйкес келеді.

Зерттелетін ( ) өлшеміне ықтимал таратудың графигін құрса, онда беру функциясын құруға болады және қандай ықтимал ұту немесе ұтылудың басып алудың мүмкін екенін бағалауға болады.

Беру өлшемін таразылап, зерттелетін өлшеміне түсу ықтималдылығының сәйкестігі - j оны теріс аймақ - j түсу ықтималдылығымен сәйкестендірсе - тәуекелді анықтауға болады, ықтималдылықтың ұтылыс функциясының ұту ықтималдылығына қатынасына:

 

=

 

 тәуекел кішірейеді, егер  оң аймақта жағдайдың ықтималдылығы бар болса, ол сонымен бірге кішірейеді, егер оң аймақта қайтарым болса, немесе шығын теріс аймақта болса жоғарыда  көрсетілген тәуекелдің  коэффицентті қолдауда жеткіліксіздіктің бірі болып  табылады. Жеткіліксіздіктен арылу үшін 0- ден 1- ге дейін қалыптастырылған шекаралар іске асырылады.Тәуекелдің коэффициентінің басқа жеткіліксіздігі, ол оның көмегімен субьективті факторларды ескеру мүмкін емес. Тәуекелді салмақты жеткіліксіздігі оның анықталуы үшін нақты қайтарым функциясын құру болып табылады. Осындай байланысты құру түрлі экономикалық көрсеткіштер үшін аса күрделі, оны ірі жобаларда компьютерді бағдарламалардың көмегімен бағалауда қолданылады.

Жоғарыда көрсетілген жеткіліксіздіктен, тәжірибе саласында түрлі тәуекел критерилерін қолдануға әкеледі, күрделі шешімді жағдайларда және кәсіпкерлік әрекеттер онымен бірге тәуекелдің сандық бағасы шкаламен толықтырылады, оларды тәуекелдің ұсынысты дәрежесі ретінде қарастыруға болады.