Тәуекелдің мағынасы және оның негізгі себептер

• 0 үлкен шығын ықтималы 1-ге тең;
• шығын деңгейінің өсуімен бұл деңгейдің  жоғарлауы бір қалыпты шығады.

Шығын деңгейінің шексіз өсуінде оның ықтималдылығының жоғарлауы 0- ге тырысса.

Бұл жіберілген ( алда қисық сияқты) шартталған және кейбірінде даулы.

Тәуекел көрсеткіші болып қызмет ете алады:

• Р (жш ) жіберілетін тәуекел көрсеткіші – ықтималды шығыны П (жш  ) шекті жіберілетін деңгейінің жоғары болады;
• дағдарыс тәуекелінің (Р дт) көрсеткіші – ықтималды, ол шығын (Пдт) дағдарыс деңгейінен жоғары болса, ол апаттық тәуекел көрсеткіші Р(ат ) шекті апаттық деңгейінен жоғары болса.

Бұл тәуекелдердің шекті шамасын құру қажет, ол приемлемді тәуекелді аймаққа түсіру қажет. Мұндай шамаларды тәуекелдің жіберілетін, дағдарыс және апаттық критерилері – жн К, дқ К, ақ К деп аталады.

Кәсіпкерліктің берілген түрінің приемлемостінің жалпы шарты мынадай:

 

Р жн 

жн K;    P дқ    дқ К;    Р ақ    ақ К.

 

Барлық қиындық осы шамалар есебінен тұрады, аса ортақ ұсыныстар бар.

 

12 сурет - Шығын белгілі деңгейінің қисық ықтималының жоғарлауы

 

Ықтимал шығындардың талдауын жүргізуде тәуекел барлық қайнарын ескеру үшін барлық шығын түрі болса, немесе ықтмал бойынша, немесе шамасы бойынша, онда тек оны қаастыруға болады.

Шығынды талдау кездейсоқ құрушыны жүйеліліктен бөлу қажет. Тәуекел әкелетін шығындарда тек кездейсоқ шығындарды ескерген жөн, ал барлық болжалған шығындар калкуляцияға енгізген жөн.

Егер екі түрлі шығын дербес және кедейсоқ болса, онда ортақ шығын ықтималдылығы формула бойынша:

 

Оы =

 

Мұндағы Оы  - ортақ шығын ықтималдылығы, Ы1,Ы2 -1-ші және 2- ші түрінң шығын ықтималы 16 – суретке сәйкес.

 

Басқа әдеби қайнарларда тәуекелдің негізгі аймақтары ұсынылған, ол авторлар пікірінше тәуекелдің ортақ деңгейі есебінде капитал жеткіліктілігі капиталды бағалауда жарғы капиталы және бүкіл капитал, ескеріледі, яғни капитал жеткіліктілігі оның жарғы капиталының максималды жіберілетін мөлшерінен және капиталының тәуекел коэффициенті (4) деп аталатын оның активтер сомасына шекті байланысын белгілейді.

(О- Г) тәуекелсіз аймақ операция жасауда кепілдік алуда қандай бір шығынның жоқтығымен, есептік кірісті, миниумы ретінде сипатталады. Жобаны орындауда фирманың теориялық кірісі шектелмеген. Тәуекел коэффиценті Н1= 0, мұндағы индекс 1 –бірінші аймақ.

 

Шығындар

 

13 –сурет. Жинақты шығынның  қисық ықтималы 1- ші түрінің ықтималдылығы ;  2- ші түрінің ықтималы ортақ шығын ықтималы

 

(О+А1 О- А) тәуекелдің минималды аймағы шығын деңгейімен О-А интервалында таза кірістің мөлшерін асырмайды. Н2 =НО –А1 тәуекел коэффициенті екінші аймақта 0-25% шекте болады. Минималды тәуекелмен мемлекеттік құнды қағаздар операциясын қажетті ссуда алуда өкіметтен кепілденуі, құрылыс бойынша жұмысты орындауға мемлекеттік органдар қаржылануымен болуы мүмкін.

Шешімді қабылдау үлгісі келесі сипатқа ие.

Жақ шешкісі келетін мақсат пен тапсырма, қабылданатын шешім, мысалы кіріс максимализация немесе келтірілген қаржы жағдайының ағымының құндылығын белгілейді. Мақсаттың сандық болжамын жиі мақсатты функция деп атайды, ол әрекеттің баламалық нұсқаларын бағалауға қолданылады және осы нұсқалардан ең жақсысын таңдауға қызмет етеді.

Шешіммен байланысты мәселелер белгісіздік жағдайларда көрінеді, сол бақыланбайтын факторларды қарастыру қажет, олар әрекеттің әрбір ықтимал нұсқалары нәтижеге әсерін тигізуі мүмкін. Бұл бақыланбайтын факторларды оқиғалар немесе сыртқы жағдайлар деп атайды. Мысалы, нарыққа сыртқы жағдайдағы жаңа өнімді жіберуде сондай өнімді бәсекелес шығатын жағдайлар болуы мүмкін, бірақ аса төмен бағада немесе осындай өнімді енді ешкім ұсынбаса.

Әрекеттің түрлі ықтимал комбинациясы және жағдайлар үшін соңғы нәтижелерді (шығындарды) таңдау. Әрбір нәтиже таңдалған әрекеттің нұсқалары мен сыртқы жағдайларға байланысты.

Сандық нәтиженің (марапаттаудың) өлшемі әрбір ықтимал шығын үшін бірлікте берілген мақсаттарға жету дәрежесі белгілемейді. Жиі бұны ақша түрінде білдіреді, бірақ кейбір жағдайларда басқа көрсеткіштерді білдіргендей дұрыс, мысалға, уақыт, нарықтық үлесте және т.б.

Оның ықтималдылығы, оқиға деген не немесе сыртқы жағдай танымал терминмен келеді. Ереже ретінде, ол ондық дәреже түрінде белгіленсе және оның мәні 0 мен 1-дің аралығында немесе пайызда. 0 мәні нөлдік  ықтималдылығы, ол талданатын оқиға міндетті түрде болады. Ықтималдылық, айталық 0,4 оқиғаны білдіреді, күткендей оннан төрт есе  болады. Оқиға ықтималдылығының жалпы сомасы 1.0 құрауы тиіс. Мысалы, егер педагог студенте емтиханды 0,7 тең тапсырады деп айтса, онда ол студенттің емтиханды 70% тең мүмкіндігі бар. Емтиханды тапсыруға байланысты ықтимал оқиғалардың басқаларының ішінен тек емтиханда құлауды көрсетуге болатын ескерсе, онда ол шығын ықтмалдылығы 0,3 тең болады.

Ақпарат ықтималдылық бөлінуінің түрінде ұсынылуы мүмкін. Бұл талданатын оқиғалар мен шығын келеді деген ықтималы үшін ықтимал шығындардың тізімі. Жоғарыда баяндалған мысалдың келесі түрі үшін ықтималдардың бөлінуі:

 

Шығын	Ықтималдылық
Емтиханды тапсыру	0,7
Емтиханнан құлау	0,3
Қорытынды	1,0

                           

Кейбір ықтималдар обьектісі ықтимал сияқты танымал, себебі математикалық немесе тарихи дәлелді деректермен анықталуы мүмкін. Обьективті ықтимал үлгісі бола алатындар: тиынды немес ойын сүйегін лақтыру. Мысалы, тиынды лақтырғанда ол жоғары жағымен «орел» жатса, логиклық 0,5 құраған жөн. Мұны тәжірибеде тексеріп көрген түрде болады, тиынды бірнеше рет лақтырып және алынған нәтижені белгілеу.

Сүйекті лақтыруда 1 санынан алу ықтималадылығы 0,166 (яғни, алтыдан бірі) тәріздес. Мұны да логикалық түрде тсіндіруге және тексеруге болады, ойын сүйегін лақтыруда және алынған нәтижесін белгілеуге болады.

Мұндай әдістің артықшылығы, ол тым негізделген ақпаратты қамтамасыз етеді, ол аса ықтимал шығындардың көрсетуге рұқсат етеді. Мысалы, - А және В студенттер емтиханды тапсырыс ала ма деп оқытушы сұрайтын жағдайды қарастырайық. Оқытушы екі студент те ол күткендей емтихан тапсырады деп жауап бере алады. Оқытушы бұл бағасы аса ықтимал шығын көзқарасынан. Адайда ықтималдылықты бөлу кезінде аса жоғары қолданылады.

 

3 таблица - Ықтималдылықтың бөлінуі

Шығын	А студенті үшін ықтималдылық	В студенті үшін ықтималдылық
Емтиханды тапсыру
Емтиханнан құлау
Қорытынды

 

Мұндай ықтималдылықтың бөлінуі оқытушылардан оның өнімділігінің дәрежесін, болашақ оқиғаның ықтимал нәтижесін анықтауды  талап етеді. Мұндай қарапайым бағаға қарағанда ақпарат мәнді, екі студент те алдағы емтиханды тапсыруы ықтимал, өйткені а – студенті емтихан аз құлайды, ал сол кезде В студенті үшін әбден ықтимал. Енді бизнесте шешімді қабылдауда ықтимал теориясының принциптерін қолданамыз.

Менеджерлер  үшін әрекеттің әрбір баламалы нұсқалары үшін ықтималдылықтың бөліну көрінісі пайдалы қосымша ақпараты бере алады, өйткені, мұндай бөліну белгісіздік дәрежсін көрсетеді, ол әрбір осы нұсқалар үшін болады. Менеджерлер әрбір баламалы нұсқаларға ықтималдылықтың бөлінуі тек ықтимал кірісті қарастыруға мүмкіндік бермейді, ол және осы нұсқаның белгісіздік дәрежесін қарастыруға мүмкіндік береді.  Келесі мысалды берілген жағдайды қарастырайық.

 

4 таблица - А өнімі үшін ықтималдылықтың бөлінуі

Кіріс бойынша шығын	Бағаланатын ықтималдылық	Таразыланатын мәні
6000	0,1	600
7000	0,2	1400
8000	0,4	3200
9000	0,2	1800
10000	0,1	1000
1,0		8000 ( күтілетін мәні)

 

5 таблица - В өнімі үшін ықтималдылықтың бөлінуі

Кіріс бойынша шығын	Бағаланатын ықтималдылық	Таразыланатын мәні
4000	0,05	200
6000	0,1	600
8000	0,4	3200
10000	0,2	2500
12000	0,1	2400
	1,0	8900 ( күтілетін мәні)

 

Мұндағы А немесе В өнімін шығарудың мақсаттылығын қарастырады, сонымен қатар бір  уақытта тек олардың бірі ғана өндіріледі. Әрбір өнімнің бағаланатын сұранысы белгісіз. Анығырақ әрбір өнім бойынша ықтимал сұранымның зерттелуі келесі олардың әрбірі бойынша кірістің ықтимал бөлінісін береді.

Компанияның қандай өнімін шығаруға тиімді?

Мысалда көрсетілген ықтимал бөлінісінің оннан бір мүмкіндігі бар, А өнімін үшінші кіріс 6000 а. бірл. және оннан төрт мүмкіндігі                  а. бірл.8000 болады. Ықтимал бөлінісінің талдау тәсілі аса пайдалылығын компания А өнімі бойынша кірісті а. бірл. 800 немесе жеті жағдайдың 10- нан аз алады.

Бұл  сан 6000 ақшалай бірл. 7000 ақшалай бірл. және 8000 ақшалай  бірл. үшін ықтималдылықты қосумен алынады. Компанияда  кірісті 9000 ақшалай бірл. және оннан үш есе бола алу ықтималдылығын көрсетуге болатын тәрізді.

Күтілген нәтиже (кестеде оны  күтілген марапаттау  деп атайды) кірістің әрбірі деңгейін ( ықтималшығынды) мысалда, оған сәйкес келетін ықтималдлықта таразылау. Бұл таразыланған шаманың сомасы ықтимал  бөлінісінде  күтілген  нәтиже бұл  таразылау ықтимал кірістің орташа арифметикасы. А және В өнімдері үшін күтілетін нәтиже 8000 ақшалай бірлікте  және 8900 ақшалай бірлікте  жағдайды дамытудың жалғыз нұсқасы емес есебімен  (аса ықтимал бағалардың жалғызы), ал ықтимал шығындардың диапозонда беліленуі. Мысалы, жалғыз аса ықтимал баға бұл – кіріс деңгейі, оны компания аса ықтималдылықпен алады. Екі өнім үшін қарастырылған мысалда аса ықтимал баға 8000 ақшалай бірлік, ал В өнімнен  8900 ақшалай бірлік кірісте болып табылады. Күтілген нәтиже бұл – менеджерлік бағалар негізінде алынған ықтимал шығындардың орташа нәтижесі.

Бірақ фактілік шығындар күтілгенге тең болады деген ешқандай кепілділік жоқ.

Кірісті күтілген мәнінен басқа менеджерлердің түрлі баламалық нұсқалары үшін күтілетін болашақ кірістің белгісіз дәрежесі қызықтырады. Мысалы, болжап көрейік, әрекетің тағы бір нұсқасы үшін, яғни, егер мысалға, қайтып келсек, онда енді С өнімін және шығаруға ықтималдылығының пайда болуы мүмкін. Осындай жағдайда ықтмалдылықтың бөлінісі келесідегідей болады:

 

6 таблица - С өнімі үшін ықтималдылықтың бөлінісі

Шығын	Күтілетін ықтималдылық	Таразыланған мәні
Шығындар	0,5	-2000
Кірістер	0,5	11000
		9000 ( күтілетін мәні)

 

С өнімінің А және В өніміне қарағанда жоғары күтілген мәні бар, бірақ мүмкіндігі аз, менеджерлер С өнімін В өнімінен жоғары бағалайды, оның ықтмал шығындарының өзгерістігі тым жоғары. Басқа сөзбен айтқанда, С өнімінде  белгісіздік дәрежесі дәрежесі жоғары.

Ықтимал шығындардың бөлінісін қалдығының қолайлығын көрсеткендей стандартты қалдық болып табылады. Бұл ( ) – квадраттық түбірі орташа квадратты күтілген мәні формула бойынша анықталады:

= ( A x – A-2 ) P x