Кредитный потенциал коммерческого банка

Таким образом, наличие пролонгированной задолженности, а особенно длительной, усугубляет кредитный риск коммерческих банков.

Таблица 3 - Классификация пролонгированной задолженности

по степени риска

Степень риска	Вид пролонгации	Количество пролонгаций ссуды	Длительность пролонгированной задолженности, дн.	Темпы роста пролонгированной задолженности, коэффициент
Низкая	Текущая	1	До 30	1-1,5
Средняя	Умеренная	2-3	30-180	1,5-2
Высокая	Гиперпролонгация	Больше 3	Свыше 180	Свыше 2

Необходимо отметить, что стандартный перечень способов минимизации кредитных рисков коммерческих банков можно отметить следующими мероприятиями:

1) прогнозирование возникновения кризисных ситуаций в деятельности заемщика;

2) профилактика возникновения  проблемных активов;

3) мониторинг состояния  экономики, макроэкономических процессов, тенденций и особенностей развития банковского сектора;

4) развитие инфраструктуры  кредитного процесса (бюро кредитных историй, оценочные компании, коллекторские агентства, поставщики программных продуктов и т.д.).

Основным контингентом заёмщиков АО «БТА Банк» являются субъекты малого и среднего бизнеса. Кроме того, Банк большое внимание уделяет развитию розничного кредитования на потребительские и ипотечные цели.

По итогам 2008 года ссудный портфель АО "БТА Банк" составил 220,9 млрд. тенге. За последние годы Банк значительно нарастил темпы роста объемов кредитования. Объем портфеля вырос на 118,3 млрд. тг. за 2008 год или более чем в 2 раза.

С целью улучшения  качества ссудного портфеля и снижения кредитного риска Банк уделяет особое внимание диверсификации самого портфеля, предоставляя ссуды финансово-устойчивым предприятиям в различных отраслях экономики.

На 01.04.2009 г. наибольшую долю в структуре ссудного портфеля занимают розничные кредиты и ипотечные займы – 33,6%. Возросли объемы кредитования пищевой, обрабатывающей промышленности, строительства, транспортной, нефтегазовой отрасли, и кредитов предоставленных физическим лицам. Данная структура ссудного портфеля является оптимальной, в виду отсутствия значительной концентрации в какой-либо отдельной отрасли.

Информация по ссудному портфелю в данном пункте отражена по сведениям сводной отчетности Банка (исключая филиалы).

Таблица 4- Динамика ссудного портфеля за последние три года. Отраслевая и валютная структуры  кредитного портфеля, тыс.тенге

Отрасли	На 01.01.2007 г.		На 01.01.2008 г.		На 01.08.2009 г.
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Торговля	20 983 684	20,45%	41 061 862	18,59%	53 568 834	18,84%
Розничные кредиты и  ипотека	18 983 153	18,50%	66 068 340	29,91%	95 537 398	33,60%
Пищевая промышленность	8 541 966	8,32%	15 104 226	6,84%	17 490 928	6,15%
Сельское хозяйство	10 426 861	10,16%	18 892 561	8,55%	14 727 849	5,18%
Производство	8 416 873	8,20%	12 122 408	5,49%	15 185 980	5,34%
Строительство	6 707 380	6,54%	22 462 246	10,17%	33 181 729	11,67%
Услуги, оказываемые, в  основном предприятиям	5 087 853	4,96%	5 314 926	2,41%	8 465 264	2,98%
Нефтегазовая промышленность	4 860 034	4,74%	8 230 359	3,73%	10 915 321	3,84%
Недвижимость	2 676 107	2,61%	8 736 203	3,96%	12 556 963	4,42%

 

Продолжение таблицы

Добыча и производство драгоценных металлов	2 579 642	2,51%	3 110 507	1,41%	3 984 837	1,40%
Транспорт и телекоммуникации	1 041 852	1,02%	1 204 995	0,55%	2 323 970	0,82%
Машиностроение	541 564	0,53%	797 328	0,36%	562 668	0,20%
Средства массовой информации	587 716	0,57%	2 267 434	1,03%	1 428 065	0,50%
Металлургия	252 250	0,25%	1 083	0,00%	0	0,0%
Энергетика	182 801	0,18%	131 903	0,06%	192 997	0,07%
Финансовый сектор	8 719 784	8,50%	9 782 799	4,43%	8 923 471	3,14%
Прочее	2 023 777	1,97%	5 599 358	2,53%	5 312 630	1,87%
Итого	102 613 297	100%	220 888 538	100,0%	284 358 904	100,0%

 

Ниже приведена диаграмма, отражающая отраслевую структуру ссудного портфеля по состоянию на 01 апреля 2008 г. На данной диаграмме явно видно, что  преобладающие доли в структуре  ссудного портфеля банка имеют отрасли  розничных кредитов и ипотеки  и торговли.

Структура ссудного портфеля по срокам отражает тенденцию увеличения сроков предоставления займов.

С общим увеличением  ссудного портфеля Банка наблюдается  положительная тенденция роста  краткосрочных и среднесрочных  кредитов. Наибольшую долю занимают среднесрочные кредиты сроком от 1 года до 3 лет на сумму 76 млрд. тг. и краткосрочные от 6 мес. до 1 года на сумму 55 млрд. тг. на 01.04.2008 г.

По состоянию на 01.01.2009 г. кредиты, выданные в тенге, составили 46,46% от общего портфеля кредитов, в иностранной валюте – 51,58% в долларах, 1,94% в евро и 0,03% в российских рублях. Данная валютная структура кредитного портфеля является приемлемой, что способствует минимизации валютных рисков.

Качество кредитного портфеля по состоянию на последнюю  отчетную дату и на конец каждого из последних трех лет деятельности, сведения о сформированных провизиях.

АО «БТА Банк» уделяет особое внимание качеству кредитного портфеля и придерживается консервативной политики по формированию резервов. При классификации кредитов Банк производит оценку качества каждого отдельно взятого кредита, что соответствует требованиям МСФО и Национального банка РК. Банк формирует достаточный уровень резервов, которые позволяют минимизировать кредитные риски.

 

 

 

Таблица 5 - Качество кредитного портфеля, тенге

Тип ссуды	На 01.01.2007 г.		На 01.01.2008 г.		На 01.01.2009 г.
	млн. тенге	%	млн. тенге	%	млн. тенге	%
Стандартные	71 869,3	70,0	150 321,2	68,1	197 968,3	69,62
Субстандартные	21 390,4	20,8	48 297,7	21,9	60 941,6	21,43
Неудовлетворите-льные	8 015,4	7,8	19 568,1	8,9	21 513,0	7,57
Сомнительные	376,8	0,4	660,5	0,3	1 043,8	0,37
Безнадежные	961,3	0,9	2 040,9	0,9	2 892,2	1,02
Всего	102 613,3	100,0	220 888,5	100,0	284 358,9	100,0

 

По состоянию на 01 января 2009 г. удельный вес стандартных кредитов составил 68,1% от общего ссудного портфеля или 150,3 млрд. тенге, а на 01 апреля 2008 г., вырос до 197,97 млрд. тенге, или 69,62%.

Диаграмма 2

Таблица 6 - Данные о сформированных по ссудам Банка провизиях

 

Провизии	На 01.01.2007г.		На 01.01.2008 г.		На 01.01.2009 г.
	млн. тенге	%	млн. тенге	%	млн. тенге	%
Стандартные	99,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Субстандартные	1 154,4	28,3	2 694,4	29,8	3 416,2	30,01
Неудовлетворительные	1 678,8	41,1	3 967,8	43,9	4 552,8	40,0
Сомнительные	188,4	4,6	330,3	3,7	521,9	4,58
Безнадежные	961,3	23,5	2 040,9	22,6	2 892,2	25,41
Всего	4 082,7	100,0	9 033,4	100,0	11 383,2	100,0

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно  по видам валют за последние три года.

Улучшение макроэкономических условий, стабильное развитие финансового  сектора способствовали снижению средневзвешенной ставки вознаграждения по выданным кредитам.

Таблица 7 - Средневзвешенная ставка по кредитам, тыс. тенге

Валюта кредита	Средне взвешенная ставка	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
за 2007 год
тенге	15,4	48 180 974	190 936 761	120 327 649	118 790 086
доллар США	13,8	53 764 365	105 823 649	60 237 393	99 350 621
евро	10,9	667 958	4 363 844	2 283 971	2 747 831
Всего		102 613 297	302 124 254	182 849 013	220 888 538

Продолжение таблицы

за 2008год
тенге	15,1	118 790 086	51 488 404	39 874 693	130 403 797
доллар США	14,0	99 350 621	42 780 709	21 487 970	120 643 360
евро	10,9	2 747 831	2 033 838	737 114	4 044 555
Всего		220 888 538	96 302 951	62 099 777	255 091 712

Средняя доходность в  годовом измерении за последние  три года отдельно по портфелю ценных бумаг, кредитному портфелю, прочим доходным активам. Общая средняя доходность в годовом измерении за последние  три года по всем доходным активам.

Таблица 8 - Общая средняя доходность банка за три года

Наименование активов	На 01.01.2007 г.		На 01.01.2008 г.		На 01.01.2009 г.
	Средний объем, млн.тенге	% ставка	Средний объем, млн.тенге	% ставка	Средний объем, млн.тенге	% ставка
Кредитный портфель	43 588	14,3	76 789	14,6	161 794	14,61
Депозиты и кредиты, размещенные в банках	6 967	1,6	5 680	2,6	13 358	4,28
Ценные бумаги	7 838	7,9	22 093	5,6	49 469	4,74