Кредитный потенциал коммерческого банка

 

Рассмотрим деятельность банка на рынке межбанковских  займов.

Таблица 9 - Межбанковские займы, тыс. тенге

Статьи активов (А) или обязательств (О)	Предыдущий  год Сумма           % от А или О		Отчетный  год Сумма           % от А или О
Ссуды и средства банкам, всего	27 143 471	4,06	45 744 443	6.83
в тенге	5 500 000	0,83	15 101 777	2.27
в валюте	21 643 471	3,23	30 642 666	4.56
Кредиты и  средства от банков, всего	123 313 226	19,73	154 369 211	24.61
в тенге	30 124 362	4,82	21 087 166	3.37
в валюте	93 188 864	14,91	133 282 045	21.24

 

Из таблицы 9 видно, что по сравнению с предыдущим периодом межбанковские займы увеличились:

• по размещению в 1,69 раза;
• по привлечению в 1,25 раза.

Межбанковские привлечения в целом увеличились  на 25,18%

Увеличение связано  с    открытием кредитных  линий иностранными банками и привлечением краткосрочных займов.

За отчетный период нетто-позиция на межбанковском  рынке срочностью до 1 месяца составила +13 786 505 тыс. тенге.

Структура межбанковских  депозитов срочностью до 1 месяца составила: Размещение в банках резидентах в тенге - 8 400 000 тыс. тенге. Размещение в банках  резидентах в валюте - 11 465 550 тыс. тенге. Размещение в банках  нерезидентах в валюте - 18 638 800 тыс. тенге.

Таблица 10 - Анализ финансовых результатов, тыс. тенге

Объем оказанных услуг	Период 2007 года	Период 2008 года	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	174 445 701	58 329 173	-66,6
в том числе:
Банкам	-	27482
Юридическим лицам (кроме банков)	57 438 582	48 922 754	-14,83
Физическим  лицам (населению)	117007119	9 378 937	-91,9
Торговое  финансирование, всего	80 574 269	95 180 647	+18,13
в том числе:
Гарантии	72 713 147	88 784 956	+22,10
Аккредитивы	7 861 122	6 395 691	-18,64
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	1 441 823 354	1 634 089 870	+13
в том числе:
Перевод платежей юридических лиц	1 405 300 576	1 616 596 843	+15,04
Денежные  переводы физических лиц	19 858 207	17493027	-11,91
Брокерски-дилерские  услуги, всего	25 699 565	36 217 461	+40,9
в том числе:
Покупка валюты по поручению клиентов	8 653 080	8 893 225	+2,7
Продажа валюты по поручению клиентов	15 689 725	27 014 595	+72,2
Покупка ценных бумаг по поручению клиентов	1 142 346	309 641	-72,9
Продажа ценных бумаг по поручению клиентов	214414
Привлечение депозитов, всего	289 279 093	260 505 207	-9,95
в том числе:
От банков	8 498 497	10 028 136	+17,99
От юридических  лиц (кроме банков)	34117585	44 893 705	+31,59
От физических лиц (населения)	246663011	205 583 366	-16,65

 

БТА Банк входит в пятерку крупных банков Казахстана, имея долгосрочный рейтинг по банковским депозитам в иностранной валюте "Ва2" от рейтингового агентства Moody's Investors Service и "В+" от Fitch Ratings.

БТА Банк является одним из крупнейших коммерческих банков в Казахстане с размером активов по состоянию на 1 января 2009 года свыше 140 млрд. тенге.

 

 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ БАНКА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

 

3.1 Проблема повышения банковских процентных ставок по кредитам

 

В последнее  время в условиях финансовых потрясений на глобальных финансовых рынках все  большую актуальность приобретают методы исследования качественных параметров спроса и предложения кредитных ресурсов на банковском рынке. В этом отношении одним из важных инструментов адекватной оценки ситуации на банковском рынке является проведение обследований банков второго уровня. Регулярное проведение обследования банков с июля 2007 по декабрь 2008 года и накопление ряда исторических данных позволяет рассмотреть ситуацию на кредитном рынке с точки зрения динамики ключевых параметров. Так, доля банков, которые оценивали высокий спрос нефинансовых организаций на кредиты в середине 2008 года, в течение последующих периодов постепенно снижалась вместе с желанием банков кредитовать своих корпоративных клиентов (Приложение 2). Наиболее выраженным было именно сокращение желания кредитовать в период распространения кризисных явлений на мировых финансовых рынках, когда банки начали испытывать сложности с привлечением внешних ресурсов фондирования. Это в первую очередь коснулось крупнейших банков, в частности первой 5-ки, которые в наибольшей степени зависят от внешнего фондирования и доля которых на рынке кредитования составляет более 70% [29].

Снижение желания кредитовать  непосредственно отразилось на резком сокращении объемов кредитования корпоративного сектора и населения, в наибольшей степени в сегменте займов физическим лицам (Приложение 2). Основной причиной к такому снижению послужили ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования. Дополнительное влияние на ужесточение кредитной политики оказали принятые регуляторные меры в рамках пруденциального надзора, а также переоценка банками рисков, связанных с недвижимостью, строительной отраслью и ипотекой.

Как отмечалось выше, последствия  кризиса наиболее сильно отразились на рынке кредитования физических лиц. Схожие отрицательные тенденции падения спроса со стороны населения и желания банков кредитовать население наблюдались по ипотечному и потребительскому кредитованию на протяжении периода с 2007 года по июль 2008 года (Приложение 2). Наблюдается постепенное восстановление желания кредитовать, прежде всего, в сегменте потребительского кредитования наиболее гибок и адаптируем к существенным изменениям экономической конъюнктуры. В период, предшествующий кризису sub-prime, большинство банков при ранжировании рисков применительно к своей деятельности определяли в порядке убывания значимости кредитный риск, риск ликследуетсти, валютный риск, процентный риск и операционный риск[30].

Примечательно, что на протяжении всех периодов обследования эта «карта рисков» существенно не изменилась. Кредитный риск является самым актуальным для банков в связи ухудшающимся качеством ссудного портфеля банков.

Вместе с тем в 2008 году на кредитного риска для банков тенденции ужесточения кредитной  политики и условий кредитования оказывали прямое влияние на объем кредитования экономики и населения.

Вместе с тем, в некоторых  отраслях (в первую очередь, торговля и обрабатывающая промышленность) наблюдался повышенный спрос на ресурсы для финансирования оборотного капитала предприятий. В 3-м квартале 2008 года часть банков предпочла оставить кредитную политику на прежнем уровне, а другие банки немного смягчить, так как, по мнению банков, был достигнут пороговый уровень ужесточения[31].

В течение прошедшего с августа 2007 года периода банковская система продолжала функционировать в условиях ограниченных источников фондирования, что отразилось на доступности ресурсов для реального сектора экономики и снижении возможностей по погашению и рефинансированию задолженности перед банками, подчеркивая системный характер своего проявления.

Наряду с ростом просроченной задолженности по выданным кредитам, в особенности у юридических  лиц, в течение 2008 года происходил рост операций по взысканию залогового имущества. Это в меньшей степени коснулось  юридических лиц, у которых основная доля задержки платежей приходилась на возросшие риски неисполнения обязательств контрагентами, и банки охотнее шли на реструктуризацию их долгов.

Рост долгового бремени и издержек по обслуживанию существующих займов у клиентов банков вследствие ужесточения условий кредитования (наибольшее ужесточение касалось в основном залоговых требований и маржи по рискованным видам кредитования) негативно сказывается на качестве ссудного портфеля банков. В то же самое время операции по реструктуризации долгов заемщиков помогают сгладить негативный эффект ужесточения условий.

В результате в 4 квартале 2008 года корпоративный и розничный  сектора кредитования подошли к  тому, что рынок кредитования стал характеризоваться отсутствием  новых «хороших» заемщиков, которые бы в полной мере соответствовали сложившемуся перечню требований банков, и дисбалансом между ужесточением кредитной политики банками и высокими значениями спроса на заемные финансовые ресурсы. Поэтому основная деятельность банков в корпоративном секторе приходилась на финансирование текущих клиентов, спрос которых был обусловлен острой необходимостью в оборотном капитале. В розничном секторе наблюдалось дальнейшее снижение спроса на ипотечное кредитование и ограниченный спрос на потребительское.

 Немаловажными для  понимания уровня спроса и  степени изменения кредитной  политики банками выступают факторы  влияния, позволяющие составить  более полное представление о  ситуации на кредитном рынке  в определенный период времени.  В частности, выделяется перечень факторов влияния, как на спрос, так и на кредитную политику, которые оцениваются банками в соответствии со 10-ти бальной шкалой. Наиболее значимые факторы влияния на спрос и кредитную политику представлены в таблицах 1-6 (Приложение 3,4).

Таким образом, в целом, когда банки оказались в сложных условиях, диктуемые ситуацией на внешних рынках, когда перед ними остро стоят задачи поддержания ликследуетсти, снижения нагрузки на капитал и сохранения его достаточности в условиях ухудшения качества кредитного портфеля, проведение качественных обследований, как никогда, подтверждает свою состоятельность.

В условиях высокой динамики роста банковской системы Казахстана увеличивается подверженность банков второго уровня внешним шокам, способным  существенным образом повлиять на их финансовую устойчивость. Поскольку роль банковского сектора в экономике велика, то кризисные явления в банковской системе Казахстана негативно повлияют на экономику в целом.

Развитию банковского  процента с позиций банков препятствуют три ключевые экономические особенности, которые присущи банковскому кредитованию, и являются причинами, порождающими большую часть «вторичных» проблем:

• высокая доля и абсолютная величина операционных (непроцентных) расходов в процессе кредитования, что связано с незначительным размером и сроком самого кредита и как результат невозможностью обеспечить достаточную рентабельность операций за счет небольших в абсолютной величине процентных доходов банка;
• ограниченность или полное отсутствие правовых (и экономически оправданных) механизмов снижения кредитного риска на всех этапах кредитования (анализа кредитной заявки, оценки бизнеса, выбора способа обеспечения, сопровождения кредита, реализации предмета залога);
• сложности рефинансирования и управления кредитным портфелем, включающим большое число разнообразных незначительных по размеру кредитов[32].

На различных этапах взаимодействия банка и заемщика, как правило, проявляются их разные аспекты.

На основе обобщения современных представлений  о системе кредитования рассмотрим типовой алгоритм процесса кредитования предприятий для использования банками с целью стандартизации процесса кредитования малого бизнеса, а также расширения доступа предприятий к кредитам. Внедрение оптимальной кредитной технологии гарантирует высокую эффективность операций благодаря хорошо отлаженному кредитному циклу и устранению бюрократических проволочек.

Алгоритм  основан на следующих критериях: движение от потребностей предприятий к возможным условиям кредитования. В результате создается конкурентоспособный и качественный кредитный продукт, предназначенный для малых предприятий (Приложение 5).

Рассмотрим возможности  использования данного алгоритма. Допустим предприниматель решает взять  кредит в Банке.

1 этап. Если предприятие  проработало менее 6 месяцев, то кредитование возможно только через специализированные государственные фонды (венчурные) – до 1 500 000 тенге через государственные субсидии, которые распространяются только на приоритетные для государства области.

2 этап. Если предприятие проработало более 6 месяцев, то возможны два варианта получения кредита. Чтобы определить подходящий вариант, предприниматель определяет для себя размер кредита, процентную ставку, по которой он готов кредитоваться, и срок выдачи кредита. В зависимости от этих критериев определяется схема кредитования (т.е I вариант или II вариант). В I варианте банком будет проведена скоринговая оценка предприятия. Предприниматель может получить быстрые деньги без залога, но размер кредита будет ограничен. Целесообразно установить порог суммы кредита, ниже которой будет применяться данная методика при обращении заемщика в банк (например, суммы ниже 1 500 000 тенге). Однако лояльный подход будет компенсирован увеличением процентной ставки (в среднем до 30% годовых).

В зависимости от получаемых статистических данных банку необходимо менять скоринговую карту. Т.е. можно определить, что тот или иной фактор никак не влияет на оценку платежеспособности заемщика, т.е. необходимо постоянное совершенствование скоринговой модели на основании получения статистических данных, по прошествии времени значение одного фактора уменьшать, а другого, наоборот, увеличивать.

При более крупных  кредитах следует применять более  глубокий анализ состояния заемщика, так как возникают различные  нюансы.

Во II варианте размер кредита  может быть более 1 500 000 тенге, анализ состояния заемщика более глубокий (оценка баланса заемщика и выезд кредитного эксперта для оценки бизнеса). Существенный анализ увеличивает и срок выдачи кредита. Используя данный вариант, процентная ставка, по которой банк будет кредитовать предпринимателя, меняется в зависимости от предоставленных заемщиком документов, отчета кредитного эксперта. Вес каждого критерия и его влияние на ставку устанавливается банком самостоятельно. Вес каждого из факторов должен быть рассчитан в зависимости от его влияния на повышение уровня риска. Исходя из этого получаем формулу:

процент по кредиту  для предпринимателя =

                           = станд. % +\- X1+\-X2+\-X3+\-X4+\-X5+\-Xn,                      (3.1)