Тижорат банклари кредит портфели, унинг моҳияти ва шаклланиши

3. Банк ликвидлигини бошқаришда  ва Марказий банк томонидан  иқтисодий нормативга риоя этиш  мақсадида жалб қилинган ва  жойлаштирилган маблағларни муддати  бўйича диверсификация қилиш  натижасида, ўз кредит операцияларини  режалаштиришга ёрдам беради. Бу  билан тижорат банки зарур  бўлган ликвидлилик даражасини  ушлаб турган ҳолда максимал  даражада юқори даромадга эришади.

4. Кредит портфелини шакллантириш  жараёни оптимал кредит сиёсатини  аниқлаш нуқтаи-назаридан унинг  диверсификацияланишини кўзда тутади. Кредитларнинг бир неча мижозлар  ичида жамланиш даражаси ва  кредитлашнинг умумий ҳажми ошиши  билан банк кредит хатари ҳам  ўсиб боради. Шунинг учун банклар  доимо бир-биридан мустақил бўлган  кўп сонли мижозларга озроқ ҳажмдаги кредитларни тақдим қилишга ҳаракат қилишлари лозим. Бундан ташқари, кредитларни қуйидаги йўналишлар бўйича диверсификациялашлари мақсадга мувофиқдир:

• муддатлари бўйича (қисқа  ва узоқ муддатли қўйилмалар салмоғини  иқтисодиётда кутилаётган ўзгаришларга ва депозитлар муддатларига боғлиқ ҳолатда тартибга солиш);

• мақсадли йўналиш бўйича;

• таъминот бўйича;

• кредит учун ўрнатилган фоиз ставкаси бўйича (қатьий белгиланган  ва сузиб юрувчи);

• тармоқлар бўйича.

5. Кредит сиёсати банк  кредит ресурсларининг хатар  даражасини, кредитларнинг таъминланганлик  даражасини, кредитларнинг ҳудудлар  ва тармоқлар бўйича жамланганлигини,  кредитлашнинг манбалари бўйича, мулк шакли бўйича тизимли  таҳлил қилишни назарда тутиб  бориши лозим.

Шу ўринда, жаҳон молиявий инқирози ва унинг тижорат банклари кредит портфелига таъсири тўғрисида  тўхталиб ўтмоқ лозим. Жумладан, Президентимиз  молиявий инқироз ҳолати ва унинг  таъсирида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларга доир фикрларини давом  эттириб, қуйидаги  хулосани таъкидлаб  ўтдилар: «Авж олиб бораётган глобал молиявий инқироз жаҳон молия-банк тизимида жиддий нуқсонлар мавжудлиги ва ушбу тизимни тубдан ислоҳ қилиш  зарурлигини кўрсатди. Айни вақтда бу инқироз асосан ўз корпоратив манфаатларини  кўзлаб иш юритиб келган, кредит ва қимматбаҳо қоғозлар бозорларида турли спекулятив амалиётларга берилиб кетган банклар фаолияти устидан етарли даражада назорат йўқлигини  тасдиқлади» .

Нуфузли халқаро экспертлар ва иқтисодчиларнинг айрим умумий хулосалари, уларнинг 2010 йилда  жаҳон иқтисодиётининг  ривожланиш тенденциялари бўйича прогнозларига  кўра, инқироз авжга чиққан даврда давлатларнинг иқтисодиётга аралашуви  биринчи навбатда банк-молия тизими ликвидлигини қўллаб-қувватлашга, ипотека кредитлари соҳасидаги ўпирилишларни  бартараф этилишга қаратилиб, иқтисодиётнинг  реал сектори  тармоқларига, ишлаб чиқаришга, кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳаларига кам эътибор берилгани вазиятга салбий таъсир ўтказиши мумкин.

2010 йилда ва кейинги  йилларда банк тизимида ипотека   ва истеъмол кредитлари бўйича  қайтарилмаган кредитлар ҳажмининг  ўсиши  оқибатида банкротликнинг  янги тўлқини хавфи вужудга  келиши мумкин. 

Тижорат банклари кредит портфелининг сифатини оширишнинг зарурий шартларидан  бири  диверсификациялаш тамойилига қатъий риоя қилиш эканлиги жаҳон  молиявий инқирози шароитида яққол  намоён бўлди.

АҚШ ва Европа Иттифоқи мамлакатлари ҳудудида фаолият кўрсатаётган қатор  тижорат банклари кредит портфелини диверсификациялаш тамойилининг бузилишига йўл қўйдилар.Натижада уларнинг кредит портфели ҳажмида ипотека кредитларининг салмоғи 50 фоиздан ошиб кетди. Ҳолбуки, тижорат банклари кредитларининг 25 фоиздан ортиқ қисмини битта соҳа ёки тармоқда тўпланиши банк кредит портфелининг диверсификациялаш тамойилининг бузилганлигидан далолат беради ва кредит хатарининг кучайишига олиб келади.

Тижорат банклари кредитлари ҳажмини ошириш, унинг юқори сифат  кўрсаткичларига эришишини таъминлаш  бевосита уларнинг кредитлардан кўриладиган  зарарларни  қоплашга мўлжалланган заҳира ажратмаларининг норматив даражасини таъминлашга боғлиқ.

Халқаро банк амалиётида  кредитлардан  кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган заҳира ажратмаларининг норматив даражаси сифатида  заҳира суммасининг тижорат банки активлари ўртача йиллик қийматининг 0,5 фоизидан ошиб кетмайдиган қисми олинади. Фикримизча, республикамиз тижорат банкларининг кредит сиёсатларида ушбу кўрсаткичларнинг норматив даражаси белгилаб қўйилиши ва Бошқарувга мазкур нормативга риоя қилиш мажбурияти юкланиши лозим.

Кредитлардан кўриладиган  зарарларни қоплашга мўлжалланган заҳира ажратмаларининг амалдаги даражасига  баҳо бериш учун қуйидагиларга алоҳида эътибор  қаратишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

Ø банк томонидан берилган кредитларнинг тўғри  таснифланганлигига;

Ø заҳира ажратмаларини таснифлаш асосида кредитларнинг тоифаларига мутаносиб равишда ташкил этилганлигига;

Ø фоизларни ўстирмаслик мақомига эга бўлган кредитлар бўйича ҳисобланган ва муддати ўтган фоизларни ўз вақтида ва тўлиқ тижорат банкининг балансидан чиқарилганлигига.

Тижорат банклари кредит портфелининг сифатини тавсифловчи муҳим кўрсаткичлардан  яна бири муддати ўтган кредитларнинг  брутто кредитлар ҳажмидаги салмоғи  ҳисобланади. Халқаро банк амалиётида ушбу кўрсаткичнинг йўл қўйиш  мумкин бўлган чегаравий даражаси 5 фоизни ташкил этади. Агар ушбу кўрсаткичнинг амалдаги даражаси  5 фоиздан ошса, тижорат банки кредит портфелининг сифати сезиларли даражада пасайганлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам Германия ва Франциянинг йирик тижорат банкларида муддати ўтган кредитларнинг брутто кредитлар ҳажмидаги салмоғи 5 фоизга етиши билан, уларнинг 2,5 -3 фоизи банкнинг балансидан чиқарилади.

Тижорат банклари кредит портфелининг сифатини оширишнинг устувор йўналишларига  қатъий амал қилиш лозим, жумладан:

Ø тижорат банки кредитларининг 25 фоиздан ортиқ қисмини битта тармоқда ёки соҳада тўпланиб қолишига йўл қўймаслик;

Ø тижорат банки таснифланган кредитлари таркибида “яхши” тоифасидаги кредитларнинг салмоғини 90 фоиздан паст бўлмаслигига эришиш;

Ø кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган заҳира ажратмаларининг норматив даражасини таъминлаш керак.

Хулоса қилиб айтганда, тижорат банклари фаолияти, айниқса  кредитлаш жараёни риск билан  боғлик. Шу сабабли банклар фаолиятининг барқарорлигини таъминлашда кредит портфелини оқилона бошқариш муҳим  ўрин тутади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф О Й Д А Л А  Н И Л Г А Н   А Д  А Б И Ё Т Л А Р   Р Ў Й Х А Т И.

 

1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИ ВА МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР.

          1.1.Ўзбекистон Республикаси Қонунлари:

1.1.1.Ўзбекистон Республикаси  Конституцияси.- Т.Шарқ, 1992 йил.

1.1.2. Ўзбекистон Республикасининг  “Ўзбекистон Республикасининг Марказий  банки тўғрисида”ги Қонуни. 1995 йил 21 декабрь.

1.1.3.Ўзбекистон Республикасининг  “Банклар ва банк фаолияти  тўғрисида”ги Қонуни. 1996 йил 25 апрель.

1.1.4  Ўзбекистон республикасининг  “Банк сири тўғрисида”ги Қонуни. 2003 йил 30 август.

1.1.5.Ўзбекистон Республикасининг  “Микромолиялаш тўғрисида”ги Қонуни. 2006 йил 15 сентябр..

1.2.Ўзбекистон Республикаси  Президентининг Фармонлари ва  Қарорлари

1.2.1. Ўзбекистон Республикаси  Президентининг “Банк тизимини  янада эркинлаштириш ва ислоҳ  қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2000 йил 21 март.

1.2.2. Ўзбекистон Республикаси  Президентининг “Бозор ислоҳотларини  чуқурлаштириш ва иқтисодиётни  янада эркинлаштириш соҳасидаги  устувор йўналишлар амалга оширилишини  жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.

1.2.3. Ўзбекистон Республикаси  Президентининг 2005 йил 15 апрелдаги  56-сонли “Банк тизимини янада  ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш  чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Ҳалқ сўзи, 2005, 16 апрел, №73.

1.2.4. Ўзбекистон Республикаси  Президентининг “Банк тизимини  янада ривожлантириш ва бўш  пул маблағларини банк айланмасига  жалб этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, 2007 йил 7 ноябр.

1.2.5. Ўзбекистон Республикаси  Президентининг “Банк тизимининг  молиявий барқарорлигини янада  ошириш ва инвестициявий фаоллигини  кучайтириш чора- тадбирлари тўғрисида ”ги Қарори, 2010 йил 6 апрель.

1.3. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банки меъёрий ҳужжатлари.

1.3.1. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 1998 йил 9 ноябрдаги  242-сон “Тижорат банклари ва  уларнинг филиаллари томонидан  активлар сифатини таснифлаш,  ссудалар бўйича юзага келиши  мумкин бўлган йўқотишлар ўрнини  қоплаш учун ташкил этиладиган  заҳирани шакллантириш ва ундан  фойдаланиш” Тартиби.

1.3.4. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 1998 йил 2 декабрдаги 556-сон “Банклар ўртасида ва  уларга дахлдор шахслар билан  ўтказиладиган операциялар тўғрисида”ги Низоми.

1.3.4. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 1998 йил 2 декабрдаги 557-сон “Бир қарздор ёки ўзаро  дахлдор бўлган  қарздорлар гуруҳига  тўғри келувчи рискнинг энг  юқори даражаси тўғрисида”ги Низоми.

1.3.2.  Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 2000 йил 22 февралдаги 429-сон “Тижорат банклари кредит  сиёсатига қўйиладиган талаблар  тўғрисида” ги Низоми.

1.3.3. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 2000 йил 2 мартдаги 432-сон “Ўзбекистон Республикаси  банкларида  кредит ҳужжатларини  юритиш тартиби тўғрисида”ги Низоми.

1.3.5. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 2004 йил 21 майдаги  575-сон “ Кредит ахбороти миллий  институтининг маълумотлар базасини  шакллантириш ҳамда Банклараро  кредит бюросига ва тижорат  банкларига кредит ахборотлари  тақдим этиш тартиби тўғрисида”ги Низоми.

1.4. Ўзбекистон Республикаси  Президенти асарлари ва маърузалари.

1.4.1. И.А.Каримов “Ўзбекистон  иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш  йўлида”. –Т.: Ўзбекистон, 1995.

1.4.2. И.А.Каримов “Бизнинг  бош мақсадимиз- жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир”. –Т.: Ўзбекистон, 2005.

1.4.3. И.А.Каримов “Банк  тизими, пул муомаласи, кредит, инвестиция  ва молиявий барқарорлик тўғрисида”. -Т.: Ўзбекистон, 2005

1.4.4. И.А.Каримов “Мамлакатимиз  тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт  даражасини юксалтириш барча  демократик янгиланиш ва иқтисодий  ислоҳотларимизнинг пировард мақсадидир”.- Т.: Ўзбекистон, 2007.

1.4.5. И.А.Каримов “Жаҳон  молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон  шароитида уни бартараф этишнинг  йўллари ва чоралари”. – Т.: Ўзбекистон, 2009

1.4.6. И.А.Каримов «Асосий  вазифамиз – ватанимиз тараққиёти  ва халқимиз фаровонлигини янада  юксалтиришдир".- Т.: Ўзбекистон, 2010 - 56б.

1.4.7. И.А.Каримов “Инсон  манфаатлари устуворлигини таъминлаш-барча  ислоҳот ва ўзгаришларимизнинг  бош мақсадидир”.// Халқ сўзи, 2008 йил 9 феврал.

1.4.8. «Мамлакатимизни модернизация  қилиш ва янгилашни изчил давом  эттириш – давр талаби», Ўзбекистон  Республикаси Президенти Ислом  Каримовнинг  2008 йилда мамлакатимизни  ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш  якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган  иқтисодий дастурнинг энг муҳим  устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси.

1.4.9. «Асосий вазифамиз  – ватанимиз тараққиёти ва  халқимиз фаровонлигини янада  юксалтиришдир», Ўзбекистон Республикаси  Президенти Ислом Каримовнинг  2009 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий  ривожлантириш якунлари ва 2010 йилга  мўлжалланган иқтисодий дастурнинг  энг муҳим устивор йўналишларига  бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси.

2. ТУРКУМ НАШРЛАР.

2.1. Китоблар, монографиялар,  дарсликлар, мақолалар тўплами.

2.1.1.  Абдуллаева Ш.З.  Банк рисклари ва кредитлаш.- Т.: Молия, 2002. -304б

2.1.2. Абдуллаева Ш.З. Пул,  кредит ва банклар. Дарслик.-Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2008.

2.1.3. Алавердов А.Р. Стратегический  менеджмент в коммерческом банке:  учеб. /А.Р.Алавердов. – М.: Маркет  ДС, 2007 – 576с

2.1.4. Банковский менеджмент: Учебно-практическое пособие. –  М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007 –  444с.

2.1.5. Банковский менеджмент: задача и решения: Учебно-практическое  пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 232с.

2.1.6. Балабанов А.И., Боровкова  Вик. А., и др. Банки

и банковское дело: Учебник  для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007 – 448с.

2.1.7. Белоглазова Г.Н. Банковское  дело: Учебник для вузов  –  СПБ.: Питер, 2008 - 400с.

2.1.8. Вешкин Ю.Г., Авагян  Г.Л. Экономический анализ деятельности  коммерческого банка: учебное  пособие. – М.: Магистр, 2007 – 350с.

2.1.9. Грюнинг Х. ванн, Брайович  Братанович С. Анализ банковских  рисков. Система оценки корпоративного  управления и управления финансовым  риском. – М.: Издательство «Весь  Мир», 2004 – 304с.

2.1.10. Диана Мак Нотон,  Дональд Дж.Карлсон и др. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. Т 1. Укрепление руководство и повышение чувствительности к переменам / Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 1994.-336с.