Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка

     Уровень проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора  остался тем же - 2,6%. Продолжилось снижение сформированных резервов по ссудам в банковском секторе  (с 4,1 до 3,9%). Заметно снизилось и отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу (с 240,6 до 188,4%).

     В основном увеличение доли таких просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков произошло за счет кредитов, выдаваемых по кредитным картам, а также экспресс-кредитов. При этом банки,  являющиеся лидерами в сфере потребительского кредитования, могут позволить себе практически любые скоринговые методики. Однако зачастую проводится минимальная оценка заемщика, а от потенциального риска невозврата им кредита банк страхуется, предлагая по кредиту более высокую ставку. И такая политика банками может проводиться и далее, пока предельно допустимый уровень риска не будет достигнут для каждого конкретного банка.

     Для того, чтобы повлиять на данную ситуацию, Центробанк   с 1 июля 2008 г. обязал банки раскрывать эффективную ставку по кредитам. Это должно улучшить ситуацию с невозвратами кредитов банкам. Однако самим банкам необходимо помимо раскрытия процентной ставки более эффективно  работать с заемщиками, расписывая для них ежемесячные платежи и представляя графики выплат. Все это может облегчить потребителям понимание заключаемых кредитных соглашений [35, С.48].

     Во  второй половине 2008-начале 2009 г., когда российский банковский рынок испытывает трудности с ликвидностью, доступность кредита для россиян снижается. Многие потребительские банки были вынуждены ужесточить условия предоставления кредита и даже повысить процентные ставки. Россиянам придется собирать больше документов, чтобы доказать свою платежеспособность. По мнению аналитиков, период стремительного роста, дешевых кредитов и высоких прибылей в банковском секторе подходит к концу.

     В 1 квартале 2009 г банки изменили кредитную  политику. Выдача кредитов корпоративному сектору концентрируется уже не в 30 крупнейших банках, а в первой пятерке, а розничное кредитование и вовсе приостановлено.

     По состоянию на 1 февраля 2009 года чистый прирост кредитного портфеля 30 крупнейших банков составил 239,1 млрд рублей, у 200 банков этот же показатель увеличился на 274,1 млрд рублей, объем кредитов по всей банковской системе вырос в ноябре на 226,3 млрд рублей. В совокупности эти цифры свидетельствуют о концентрации кредитования в тридцатке крупнейших банков. Из статистики видно, что кредитные портфели заемщиков-юрлиц аккумулировала первая пятерка банков. По данным ноябрьской отчетности пяти крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы и Россельхозбанка, их совокупный кредитный портфель увеличился примерно на 150 млрд. рублей, то есть больше, чем по тридцатке крупнейших банков. При этом валовую часть ноябрьского прироста корпоративных кредитов в пятерке крупнейших банков обеспечили Сбербанк (более 30 млрд. рублей), ВТБ (почти 90 млрд. рублей) и Газпромбанк (около 30 млрд рублей).

     Однако  если корпоративные кредиты в конце 2008-начале 2009 гг выдавали хотя бы несколько крупнейших игроков, то розницу  сократили практически все банки с ноября 2008 г. Розничный кредитный портфель 30 крупнейших банков сократился почти на 9 млрд. рублей. Аналогичный показатель по 200 крупнейшим банкам уменьшился за ноябрь почти на 25 млрд. рублей, по всей банковской системе — на 28,8 млрд. рублей. Хотя еще в октябре банки предпочитали наращивать розничные портфели.

     Таким образом, банки перезанимают у государства деньги, отдавая большую часть получаемых кредитов Банка России на погашение задолженности по депозитам Минфина. Эксперты прогнозируют, что кредитование экономики возобновится после открытия альтернативных источников привлечения финансирования, в первую очередь долгового рынка.

     С  20 января 2009 ЦБ РФ увеличил  максимальный срок кредитования кредитных организаций в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года 312−П О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами” до 365 календарных дней. Процентная ставка по этим кредитам установлена в размере 13% годовых.

     Ставка  по кредитам на срок до 90 дней установлена на уровне 11% годовых. Кредиты на срок от 91 до 180 дней выдаются по ставке 12% годовых. Ранее ЦБ России уже удлинял сроки кредитования банков под залог активов: с 1 декабря 2008 года срок таких кредитов увеличился от 91 до 180 календарных дней, а процентная ставка по ним была установлена на уровне 12% годовых.

     На  кредитную политику коммерческих банков в 2008 г повлияло решение Совета директоров Банка России. Он  принял дополнительные решения по оптимизации механизма предоставления ликвидности банкам через кредиты, обеспеченные залогом. Эти меры добавили  в банковскую систему около 20–30 млрд. рублей. Так, ЦБ увеличил сроки кредитования под обеспечение нерейтингованными активами с 30 до 90 дней. ЦБ также снизил ступень требования по рейтингу для ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям репо и ломбардного кредитования, а также рейтингованных активов, векселей и прав требований на одну ступень.

     Следующая тенденция в изменении кредитной  политики отечественных коммерческих банков заключается в том, что в феврале 2009 г. впервые с начала кризиса в России зафиксировано физическое сокращение объемов кредитования предприятий.

     Проблемы  с получением кредитов ощущают самые разные предприятия. Однако крупные предприятия находятся в льготном положении по сравнению с о средними и малыми предприятиями. По данным исследования ОПОРА России, только 21% финансирования таких компаний осуществлялся за счет банковских кредитов. В 1 квартале 2009 г. ситуация еще больше осложнилась. Особенно сжался (с начала сентября 2008 г. по  начало февраля 2009 г. более чем на 8%) сегмент ссуд на срок до полугода — а именно такие кредиты обычно брали небольшие компании для пополнения оборотных средств.

     Во 2 половине 2008 –первом квартале 2009 гг. коммерческие банки практически перестали кредитовать предприятия. Многократно увеличились риски при кредитовании крупных заемщиков.

     Причина этого следующая. Если у крупного заемщика появились проблемы, то у банка сразу возрастают кредитные риски. Кредитование  средних предприятий, напротив, диверсификация кредитного риска. Второе преимущество таких клиентов — они очень аккуратно работают, потому что стремятся сохранить собственный бизнес. Крупных клиентов сложнее анализировать и контролировать, так как они, как правило, кредитуются в нескольких банках.

     Изменения в кредитной политике коснулись и условий кредитования. Условия кредитования за последние два с половиной месяца ужесточились по всем параметрам: по объемам, по уровню ставок, по срокам, по выбору и оценке обеспечения.

     Многие  банки практикуют урезание сумм клиентских заявок. Банки продолжают кредитование своих постоянных клиентов, но снижают объемы кредитов на 10–15 % в зависимости от того, как банк  совместно с клиентом прогнозирует перспективы развития бизнеса в 2009 году. Более взвешенно и более консервативно рассматривают финансовое состояние заемщика, переоцениваются  его залоги и определяются его возможности своевременно выполнять обязательства по кредиту.

     Следующее изменение в  формировании кредитного портфеля коммерческих банков  - рост процентных ставок по кредитам. Они  выросли с 14–16 до 20%-40%.

     Такие высокие  ставки отчасти объясняются  тем, что примерно половину активов  банки держат в высоколиквидных инструментах, в основном в денежных средствах. Половина активов фактически не работает. Значит, другая половина должна работать вдвойне эффективно. Ставка по депозитам юрлиц поднялась сейчас до 10 -15%. Чтобы иметь возможность ее платить, банки  должны устанавливать кредитную ставку на уровне минимум  20 %.

     Сократились сроки кредитования. Если совсем недавно  банки уверенно работали со средним бизнесом в диапазоне три-пять лет, то сейчас получить кредит на год достаточно сложно. Если раньше кредиты выдавались, как правило, на год, то теперь займы выдаются полугодовыми траншами. В  нынешней ситуации банки считают, что это более надежно.  Это тенденция в изменении кредитной политики коммерческих банков впервые проявила себя в середине 2008 г. и в 2009 г. приобрела массовый характер.

     Чтобы скомпенсировать уменьшение периода  кредитования, банки разрабатывают новые продукты – такие как овердрафтное кредитование. Клиентам нужны деньги, и они готовы привлекать их на любых условиях, в том числе краткосрочных.

     Еще одно важное изменение кредитной  политики коммерческих банков в период кризиса 2008-2009 гг. – это изменение приоритетных клиентов. Одним из ключевых показателей для банков стала отраслевая принадлежность заемщика.   В последние годы основными заемщиками были  торговля и строительство. В последние пять лет удельный вес этих отраслей в кредитных портфелях банков стабильно рос, и к середине 2008 года на торговлю приходилось около трети всех кредитов, на строительство — более 10%.

     В первом квартале 2009 г. эти отрасли  практически не кредитуются. Только у некоторых банков, например у ВТБ кредиты этому сектору составляют около половины всего портфеля.

       Но сейчас в этом сегменте возрастают риски, намечаются довольно серьезные проблемы у крупных торговых сетей. В большей степени риски характеры для  торговых предприятий, которые работают с люксовыми товарами, чем для предприятий, имеющих небольшие продовольственные торговые сети. Естественно, продукты будут покупать всегда.

     В кредитных портфелях коммерческих банков снижается доля пищевой промышленности. Эта отрасль считается перекредитованной, однако там короткий производственный цикл и быстрая оборачиваемость, а также есть и надежные сегменты. Приоритетами  банков в кредитовании пищевой промышленности до сих пор остаются являются компании, осуществляющие производство продуктов, таких как выпечка, замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия

     Банки стали меньше работать с компаниями, осуществляющими ремонтные работы, сроки кредитования таких предприятий ужесточены. Также ужесточились условия кредитования компаний, которые осуществляют грузоперевозки, потому что их объемы тоже упали. Банки не работают сейчас с посредниками, с фирмами, предоставляющими консалтинговые услуги, также повышенное внимание при оценке кредитоспособности оптовиков, взаимодействующих с крупными торговыми сетями.

     В группе риска, безотносительно отраслевой принадлежности скоро окажутся  компании, которые связаны с крупными промышленными предприятиями и замкнуты на них. Все будет определяться концентрацией заказчиков в портфеле того или иного предприятия. Например, поскольку металлы подешевели в четыре раза, а металлургическая отрасль сейчас находится в достаточно сложном положении, нетрудно предположить, что у среднего бизнеса, который существует вокруг этих предприятий, проблемы тоже могут возникнуть.

     Важные  изменения в формировании кредитного портфеля банков касаются  залога.

     Проблема  залога для среднего предприятия, претендующего  на получение кредита, всегда была одной из ключевых. Примерно треть отказов в банковских кредитах малые и средние предприятия получили именно из-за отсутствия удовлетворительного залога. У  компании, которая берет миллион рублей, адекватного залога быть не может. Или он есть, но сложноидентифицируемый. И оформление этого залога или его реализация, по сути, может обойтись дороже, чем сам кредит.  

     Даже  если у небольшого предприятия есть недвижимость, это сегодня не решает проблемы. Если в 2007-первой половине 2008 г. недвижимость можно было реализовать с дисконтом 30 процентов и тогда это считалось нормальным, то сейчас недвижимость падает в цене. Чтобы ее быстро реализовать, нужен более существенный дисконт, и нет уверенности в том, что банк сможет реализовать эту недвижимость.

     Тем не менее банки все-таки соглашаются принимать в залог недвижимость, автотранспорт, оборудование (с большой неохотой), требования по договорам. Иногда обеспечением может служить гарантия понятного банку контрагента компании. При этом многие банки отказываются от такого вида залога, как товары в обороте: налицо затоваривание.

     По всем видам залогов существенно увеличен дисконт: с докризисных 15–25 до 40–50%. В первом квартале 2009 г. мы находимся в такой экономической ситуации, когда материальные объекты дешевеют. Их стоимость будет снижаться еще, и по ряду позиций может сократиться и на 20, и на 30, и даже на 50 %.

     Поэтому в первую очередь банкам в определении кредитной политики надо ориентироваться на бизнес клиента, исходить из того, что источником погашения кредита должен быть именно бизнес, а не реализация обеспечения. Очень важно проанализировать партнерские отношения клиента не только с поставщиками, но и с другими банками. Ведь риски предприятия зависят от того, с какими банками их связывали отношения и в какой степени банки готовы дальше поддерживать предприятие.