Основы организации кредитных операций коммерческих банков

 

   При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны учитывать следующие  факторы:

1. ставка рефинансирования ЦБ РФ;
2. средняя процентная ставка привлечения (ставка привлечения межбанковских кредитов или ставка, уплачиваемая банком по депозитам различного вида);
3. структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем дороже должен быть кредит);
4. спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, тем дешевле кредит);
5. срок, на который берется кредит,  вид кредита, а точнее степень его риска для банка в зависимости от  обеспечения;
6. стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег).[4]

     Совокупное  применение на практике всех принципов  банковского кредитования позволяет соблюсти как макроэкономические интересы, так и интересы на микроуровне обоих субъектов кредитной сделки – банка и заемщика.[5] 

     1.3 Методики оценки кредитоспособности физических лиц 

     Кредитование  физических лиц является достаточно рисковой операцией, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь – правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства. Выбор критериев для нее был актуален во все периоды развития банковского дела и уже вошел в экономическую литературу в качестве одной из основных задач при определении кредитоспособности заемщика. Не менее важной является проблема правильной организации процедуры оценки кредитоспособности как наиболее важной в кредитном процессе.

     Кредитоспособность  клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении  целесообразности и форм кредитных  отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения  ссуды и других обязательств.

     Перечень  элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или  сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных  отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и прочее.

     На  сегодняшний день существует несколько  основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.

     Существуют  следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

     1) скоринговые модели;

     2) методика определения платежеспособности;

     3) андеррайтинг.

     Банк  применяет каждую из моделей для  разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (таблица 4). 
 

     Таблица 4. Методики определения кредитоспособности заемщика 

  

	скоринг	методика определения  платежеспособности	андеррайтинг
вид кредита	экспресс-кредиты, кредитные карты	кредит на неотложные нужды	ипотечный кредит
документы, предоставляемые заемщиком для  оценки	паспорт, заявление, анкета	паспорт, заявление, анкета, справка о доходах с  места работы, документы по объекту  залога и другие документы по требованию банка
время рассмотрения	15-30 минут	1-14 дней	15-30 дней
подразделения банка, учавствующие в анализе клиента	кредитный инспектор	кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент	кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел ценных бумаг, отдел оценки, отдел жилищного строительства
показатели, характеристики	качественные  характеристики	количественные  показатели	качественные  и количественные показатели, оценка недвижимости
степень автоматизации, %	100	70	60

 
 

     Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.

     Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью  которой на базе кредитной истории  уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что  тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью  или, наоборот, с ненадежностью клиента.

     Техника кредитного скоринга представляет собой  оценку в баллах характеристик, позволяющих  с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при  предоставлении потребительской ссуды  тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования  кредитного риска показателями могут  быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

     Преимущества  скоринговых моделей очевидны:

     1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;

     2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;

     3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;

     4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

     Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено  с рядом трудностей.

     Одна  из них заключается в том, что  определение оценивающих характеристик  производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже  предоставил кредит.

     Другая  и наиболее значимая проблема состоит  в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.

     Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в  статистической базе для дальнейшего  обновления и анализа скоринга.

     На  текущий момент российские банки  оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие  в собственности автомобиля (при  этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно  учитывая срок, прошедший с момента  его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь  и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование. 

     Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские  нужды. Это, как правило, среднесрочные  ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и  т.п. В этом случае многие крупные  коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на основании документов с  места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный  коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения  кредита, информации, содержащейся в  заключениях службы безопасности и  юридического департамента банка, остатка  задолженности по ранее полученным ссудам.

     Для оценки платежеспособности клиента  кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик  и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный  риск.

     Один  из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют  упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует  получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать  как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно  остается, поскольку полностью устранить  его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень  кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать  положение заемщика в будущем. 

     При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

     Операциями  по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного  строительства и пр. Это свидетельствует  о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой  каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия  предоставления ипотечных кредитов.

     Наиболее  важный момент в процессе андеррайтинга  – оценка платежеспособности клиента  с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для  выполнения данной оценки консолидируется  информация о трудовой занятости  и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После  этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с  этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным  обеспечением для предоставления ссуды  или нет.

     При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику определения  кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска дополнительные количественные и качественные характеристики.

     Среди количественных характеристик –  отношение общей суммы ежемесячных  обязательств заемщика к совокупному  семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

     Качественные  характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную  историю, обеспечение кредита и  т. п.

     Оценивая  методику андеррайтинга, можно сделать  вывод, что здесь применяется  системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет  учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство  банков предпочитают компенсировать кредитный  риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших  затрат времени и труда. 
 

  Рисунок 1. Схема проведения оценки заемщика – физического лица банком

   

     Система должна состоять из двух аналитических  блоков: блока анализа данных и  блока принятия решений.