Шпаргалка по "Кредитной системе РФ"

с 1988 г. по настоящее время  — формирование современной рыночной банковской системы.

Началом первого этапа  в развитии банковской системы явилось  создание в 1733 г. государственного ссудного банка, который в большей степени  играл роль казенного ломбарда.

Развитие экономики требовало  увеличения возможностей кредитования. Поэтому уже в 1754 г. было создано  два банка — Государственный  заемный банк для дворянства, призванный осуществлять краткосрочное кредитование под залог недвижимости дворян, и  Банк для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества для предоставления купечеству краткосрочных кредитов под залог товаров, драгоценных металлов, а также гарантии городских магистратов.

Однако эти банки достаточно быстро прекратили свою деятельность, столкнувшись с невозвратом основной части кредитов.

Такая же участь постигла и  торговые коммерческие банки Петербурга и Астрахани, созданные в

Помимо этого появились  банкирские конторы, торговые дома, меняльные  лавки, которые осуществляли значительное количество банковских операций и также  привлекавшие средства клиентов для  осуществления высокорисковых операций.

Широкое развитие банковской системы было прервано Первой мировой войной.

Но уже к 1914 г. в России насчитывалось 600 кредитных учреждений и 1800 отделений банков, которые делились на государственные, общественные и  частные.

К государственным относились:

Государственный банк, Комиссия погашения государственных долгов, государственные сберегательные кассы (1834 г.), государственный дворянский земельный банк (1885 г.) и Крестьянский поземельный банк (1881 г.).

К общественным и частным  банкам относились:

50 акционерных коммерческих  банков, 300 городских кредитных обществ  и городских общественных банков, земские банки, общества взаимного  поземельного кредита (1866 г.), 80 обществ  взаимного краткосрочного кредита, 15 450 ссудо-сберегательных товариществ, 16 000 кредитных товариществ, сельские, волостные и станичные банки  и кассы, 11 кредитных союзов, объединявших 558 товариществ и 4724 общественных  крестьянских учреждений мелкого  кредита.

Наиболее крупными банками  были:

Петербургский международный  банк (1869 г.), Русский банк для внешней  торговли (1871 г.), Петербургский учетный  и ссудный банк (1869 г.), Петербургский  частный коммерческий банк (1864 г.), Азовско-Донской  коммерческий банк (1890 г.), Волжско-Камский  банк (1870 г.).

Множество банков при одноуровневой  системе привело к переплетению их функций, что еще более обострило  причины реорганизации банковской системы.

Благоприятные условия открытия банковских кооперативов привели к  широкой волне возникновения  банков, своеобразному «банковскому буму».

К 1 января 1989 г. в стране насчитывалось 43 коммерческих банка, спустя год — 224, а к концу 1991 г. — 1357.

Определенный порядок  наступил в 1991 г., когда в конце 1990 г. были приняты два закона: «О Государственном  банке» и «Закон о банках и банковской деятельности», в которых указывались  условия открытия банков, пути и  методы контроля за ними.

Затем был принят Закон  «О банках и банковской деятельности РФ», который окончательно устанавливал двухъярусную банковскую систему в  виде Центрального банка, Сберегательного  банка и коммерческих банков.

Согласно этому Закону коммерческие банки получили самостоятельный  статус в области привлечения  вкладов и кредитной политики, а также при определении процентных ставок.

Кроме того, им было дано право осуществлять валютные операции на основе лицензий, выданных Центральным банком.

Специализированные банки  превращались в коммерческие на основе акционирования.

К моменту принятия этих законов в стране насчитывалось 1215 коммерческих и кооперативных банков с 2293 филиалами.

 
В Российской Федерации на 01.01.2009  - 1114 банков 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

43. Заемные средства  коммерческих банков.                             

Заемные средства: Кредиты у других коммерческих банков; Кредиты у ЦБ РФ. Займы у других банков.  Их можно получить у других коммерческих банков или у ЦБ РФ. Операции, связанные с кредитованием коммерческих банков друг другом называются межбанковскими кредитами (МБК) – вид кредита, при котором в качестве кредитора и заемщика выступают различные банки. Займы у других банков – это надежный вид кредитных ресурсов, но в тоже время это достаточно дорогие и краткосрочные ресурсы. Срок продления кредита может быть различен: 1 день; 7 дней; 14 дней; 21день; 3-6 месяцев. Рынок МБК существует в 2-х видах: на рублевые средства; средства в иностранной валюте. Привлечение средств по МБК банком-заемщиком может осуществляться 2-мя способами: напрямую, путем переговоров между банками; с помощью финансовых посредников.В качестве финансовых посредников могут выступать банки, фондовые биржи, финансовые дома. Аукцион.  В целом можно выявить следующие правила  проведения аукционов: 1. заемщик предоставляет заключение аудиторской фирмы о своей деятельности;

2. к участию в аукционе, прежде всего, принимаются  постоянные члены;

3. может быть запрещено  участие в аукционе, если экономические  нормативы деятельности банка  не отвечают существенным параметрам  торговой площадки

.  В настоящее время существуют три показателя межбанковского кредитного рынка: 

MIBOR – предложение на продажу, которое предоставляет среднюю величину процентных ставок, объявленных по межбанковским кредитам, предоставляемых первоклассным банкам;  

MIBID – предложение на покупку, по которому те же банки готовы купить межбанковский кредит; MIACR – средняя фак-я ставка по МБК в этих банках. 

Прочие пассивы  - денежные средства, отраженные в пассиве баланса, которые не вошли в  другие разделы пассива. ЦБ РФ как кредитор последней инстанции, осуществляет денежно-кредитное регулирование страны. В зависимости от направления кредитной политики, т.е. расширения или сокращения объема кредитных вложений, ЦБ строит свои отношения с коммерческими банками. 

При этом используются такие  инструменты как: - Изменение уровня учетной ставки; - Размеры минимальных требований по обязательному резервированию части привлеченных банками средств. В процессе денежно-кредитного регулирования ЦБ выдает различные виды кредитов коммерческим банкам, по которым существуют официальные ставки: - Учетная ставка – взимается национальным или ЦБ  при покупке коммерческих векселей. В РФ сейчас не применяется; - Ломбардная ставка – ЦБ дает ломбардный кредит в целях  регулирования ликвидности банков

За неисполнение банком обязательств по возврату кредита и по уплате процентов, он платить ЦБ  неустойку или пеню в размере 0,3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, начисленную  на сумму основного просроченного долга  за каждый день просрочки до дня возврата всей суммы основного долга. - Ставка рефинансирования – используется при предоставлении централизованных кредитов коммерческим банкам. В отличие от первых 2-х она начисляется за предоставленные кредиты, не подкрепленными имущественными гарантиями. В настоящее время ставка рефинансирования = 11%; - Вспомогательная процентная ставка – используется при предоставлении кредита коммерческому банку сроком до 7 рабочих дней в размере, не превышающем 25% средств банка, перечисленных фонд обязательных резервов. Они используются при возникновении проблем с ликвидностью. - Однодневные расчетные кредиты и ставка по ним – используются с целью поддержания стабильности банковской системы.  Лимит кредитования предоставляется в течение текущего операционного дня на один день и не подлежит  пролонгации.

Кредиты, предоставляемые  ЦБ РФ, делятся на: Целевые – финансируют какую-то цель/отрасль и т.п. Коммерческие банки, через которые проводятся те или иные целевые программы,  при выдаче кредиты устанавливают процентную ставку, но маржа  регулируется ЦБ РФ – не выше 3%; 

Аукцион – кредиты, используемые по собственному усмотрению коммерческих банков.  При чем, ЦБ не определяет уровень маржи при пераспределении аукционного кредита

. ЦБ допускает различные способы организации аукциона: по  американскому; по голландскому; с фиксированной процентной ставкой. По американскому  способу  заявки банков-участников ранжируются по уровню предложения процентной ставки в порядке убывания, а за тем удовлетворяются в  том же порядке, начиная с  максимальной предельной ставки процента до полного исчерпания установленного на данном аукционе объема кредита. В результате сумма последней из  удовлетворенных заявок может быть сокращена; При голландском способе  - все заявки удовлетворяются по цене отсечения 

 

44.          Понятие валютного рынка, котировка валюты, валютная позиция.

Валютный рынок – институциональный механизм, опосредствующий отношения по поводу купли и продажи  иностранной валюты между субъектами сделок. Субъектами являются: банки, их клиенты, брокерские фирмы и другие финансовые институты. 

Функции валютного  рынка:1. обслуживание международного оборота, товаров, услуг и каптала; 2. формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения; 3. механизм для защиты от валютных рисков и  приложения спекулятивных капиталов; 4. инструмент государства для целей денежно-кредитной и экономической политики. Валютная котировка - установление курса иностранных валют государственными и коммерческими банками, биржами в соответствии с  конъектурой на валютном рынке, действующим законодательством нормами и сложившейся практикой. Котировка валюты – определение ее курса. 

Существуют 2 метода котировки иностранной валюты к национальной:прямая; косвенная. При прямой котировке стоимость единицы иностранной валюты  выражается в национальной денежной единице (в РФ). При косвенной котировке за единицу принимается национальная денежная единица, курс которой выражается в  определенном количестве иностранной валюты. В процессе совершения сделок с валютой банк получает одну валюту за другую. Соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте  определяет его валютную позицию. Если требования и обязательства совпадают, то валютная позиция считаетсязакрытой, при несовпадении – открытой. Открытая позиция: короткая; длинная. Короткая позиция – позиция, при которой обязательства по проданной валюте превышают требования (превышение продаж над покупками). Длинная позиция - требования больше обязательств (превышение покупок над продажей).    Открытая позиция связана с возникновением валютного риска. В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования валютного рынка ЦБ устанавливает лимиты открытой валютной позиции.  Лимиты – количественные ограничения соотношений суммарных открытых валютных позиций и собственных средств (капитала) уполномоченных банков. Суммарные открытые валютные позиции включают: открытые валютные позиции ​в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах.  По ним рассчитываются чистые позиции, определяемые  как разность между  банковскими активами и пассивами, внебанковскими требованиями и обязательствами по каждой иностранной валюте и каждому драгоценному металлу.  Также в расчет чистой позиции включается  те же соотношения, но выраженные в рублях, величина кот. зависит от изменения установленных банком  России курсов иностранных валют по отношения к рублю или цен на драгоценные металлы.Уполномоченные банки получают ​право на открытие валютной позиции с даты получения ими ​лицензии на проведение операций в иностранной валюте.  По каждой иностранной валюте отдельно открывается валютная позиция. Пассивное сальдо указывается со знаком «-», обозначая короткую открытую валютную позицию; Активное сальдо указывается со знаком «+», обозначая длинную открытую валютную позицию. С целью ограничения валютных рисков кредитных организаций ЦБ РФ устанавливает следующие размеры (лимиты) открытых валютных позиций: 1. по состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств уполномоченного банка; 2. по состоянию на конец каждого операционного дня длинные (короткие) открытые валютные позиции по отдельным иностранным валютам и российским рублям не должны превышать 10% от собственных средств уполномоченного банка.  

 

 

 

45 Способы управления  ликвидностью и платежеспособностью  коммерческого банка.  

В рамках системы контроля ликвидности осуществляется анализ следующих потоков данных:

1.   Кредитный план. Формируется на основании предпол-ых платежей по заключенным кредитным договорам.

2.   Депозитный план. Формир-ся на основании предполагаемых платежей по заключ-ым депозитным договорам).

3.   Фондовый план. Форм-ся на основании графика операций с ц/бумагами (напр., погашение ц/бумаг, начисление дивидентов и т.д.).

4.   Кассовый план. Формир-ся на основании кассовых заявок и планов клиентов.

5.   План бюджетных платежей банка. Формир-ся на осн-ии утвержд-го бюджета и  хозяйственных договоров.

6.   План налоговых платежей. Ф-ся на осн-ии ожидаемых налоговых выплат.

7.   План филиальных платежей. Ф-ся на осн-ии платежей по счетам филиалов, открытых в головном банке.

8.   Платежный план. Ф-ся на осн. Данных по потенциальным платежам от банка и на банк безналичным расчетом с корреспондентными клиринговыми центрами и ЦБ-ом РФ.

9.   Статистический платежный план. Указывает объем предполагаемых платежей клиентов, получ-ый на основании статистической обработки данных за предыдущие периоды времени.

10.          План межвалютных операций. Отражает планируемые конверсионные операции по заявкам клиентов.

11.          Прочие планы…

Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность действий и методов по управлению акьтвами и пассивами.

· Управление активами.  

В процессе управления ликвидностью КБ так должен размещать ср-ва в активы, чтобы они с одн.стороны приносили соответ-щий доход, с другой – не увеличивали бы риск банка потерять эти ср-ва, т.е. всегда должно поддерживаться объективно необходимое равновесие между стремлением к максим-му доходу и миним-му риску.    

Для целей управления активы объединяют в 4 группы:

8)  Кассовая наличность и приравненные к ней ср-ва,

9)  Это ссуды, выданные предприятиям, организациям. Уровень ликвидности этих активов зависит как от сроков и целей на которые предоставлены ссуды, так и от заемщиков

10)          Инвестиции в ц/бумаги др-их предприятий, организаций или паевое участие в их деятельности. Уровень ликвидности в этой группе ниже чем в предыдущей.