Кредитование физических лиц в коммерческом банке

1)Цель, исходя из которой,  формируется кредитный портфель (то есть указания признаков «хорошего» кредитного портфеля: видов кредита, сроков их погашения, размеров и качества кредитов)

2)Описание  полномочий в области выдачи  кредитов, которыми наделен каждый конкретный кредитный инспектор и кредитный комитет (максимальная сумма и вид кредита, который может быть одобрен конкретным сотрудником и необходимые подписи)

3)Обязанности по передаче прав и предоставлении информации в рамках кредитного управления.

4)Практика ходатайства,  проверки. Оценки и принятия решений  по кредитным заявкам клиентов

5)Необходимая документация, прилагаемая к каждой кредитной  заявке, а также документация, которая должна храниться в кредитном деле (договоры залога и т.д.)

6)Права сотрудников  банка с детальным указанием  того, кто отвечает за хранение  и проверку кредитных дел

7)Основные правила  приема, оценки и реализации кредитного  обеспечения

8)Описание политики и практики установления процентных ставок и комиссий по кредитам, условий погашения кредитов

9)Описание стандартов  качества, применяемых ко всем  кредитам

10)Указание максимального  размера кредитных вложений от  максимально допустимого уровня  соотношения кредитных вложений и совокупных активов

11)Описание обслуживаемого  банком региона, куда должна  осуществляться основная часть  кредитных вложений

12)Описание практики  выявления, анализа и решения  ситуаций, связанных с проблемными  ссудами.

Таким   образом,   в   настоящее   время   банкам   необходимо   с   особым вниманием относиться к проблеме разработки общей кредитной политики и к формированию качественного кредитного портфеля.

Учитывая  сложившиеся тенденции кредитования в ОАО АКБ «Росбанк», можно сделать предположение, что "и в дальнейшем будет происходить быстрое увеличение размеров кредитного портфеля при непрерывном повышении удельного веса кредитов юридическим лицам и увеличению доли кредитов населению. Кредитная политика банка предполагает расширение сотрудничества с промышленными предприятиями города и увеличение сроков предоставления кредитов.

В настоящее  время каждому российскому банку  необходимо увеличивать долю кредитов реальному сектору экономики, так как без этого невозможна как стабилизация экономики в целом, так и банковской системы в частности. При этом необходим взвешенный подход к оценке кредитоспособности заемщика с использованием зарубежного опыта и разработок отечественных специалистов, что позволит существенно повысить качество кредитных портфелей российских банков.

 

3.2. Экономическая эффективность от предложений по совершенствованию кредитной системы и внедрения новых видов кредитов.

В предыдущей главе  для улучшения качества кредитного портфеля было предложено развитие в большей степени ипотечного кредитования.

Основным вопросом любого банка в данном случае является определение оптимальной процентной ставки, объемов предоставляемых  услуг, обеспечивающих получение максимальной прибыли.

Для этого построим экономико-математическую модель управления кредитными операциями, которая и покажет нам экономическую эффективность (сколько денежных средств мы получим от данных нововведений при вложении 1 руб.).

Для формулировки математической модели введем следующие  обозначения:

i - Признак кредита;

Si – прогнозные затраты по кредитным операциям;

Xi – процентная ставка i-го кредита, %;

Ni – объем предоставленных единиц кредита, тыс. руб.

Таблица 11

Прогнозная  шкала кредитных операций

Показатели	Прогнозируемые  значения
X, %	1.12	1.15
N, тыс. руб.	1100	800

 

Будем предполагать, что прогнозная шкала продаж является линейной функцией вида:

Ni = ai*Xi+bi,

где

ai =

;     bi = N1 - ai*X1;

С учетом принятых обозначений запишем формулу  для выручки в плановом периоде:

В = Xi*Ni;

Для издержек:

U = Si*Ni;

И валового финансового  результата

Q = B – U.

На основании  полученных формул задачу управления кредитными операциями можно сформулировать в виде следующих экономико-математических моделей.

Модель 1. найти {х*i}, обеспечивающее максимальное значение финансового результата при ограничениях:

- Xi > Si;

- Ni > 0;

- = f(N) < 42%

  , т.е. процент просроченной задолженности,  имеет зависимость от объема предоставляемых кредитов, поэтому предположим, что она также является линейной функцией вида:

= a*i*N + b*I;

Модель 1 является задачей нелинейного математического  программирования. Для их решения  на ПК в MS Excel воспользуемся надстройкой «Поиск решения».

На основании  построенной экономико-математической модели можно рекомендовать следующую  методику формирования оптимальной  процентной ставки для банка.

Первоначально необходимо определить  параметры  линейной функции (а,в) зависимости  просроченной задолженности от объема выданных кредитов.

Для упрощения  решение можно свести в таблицу.

 

Таблица 12

Определение параметров линейного уравнения зависимости  просроченной задолженности от объемов  выданных кредитов.

Показатели	Фактические значения за период
	01.01.2009	01.04.2009	01.07.2009	01.10.2009	01.01.2010
Объем выданного кредита, тыс. руб. (Xi)	5862,08	7468,47	8084,9	9896,06	14073,27
Процент просроченной задолженности, % (Yi)	37,2	43,4	30,6	4,7	32,2
Индекса а и в	1	1
Y – линейная функция	5863,1	7469,5	8085,9	9897,1	14074,3
(Yi-Y*i)2	33940877,8	55146515,6	64887858,1	97858786,4	197179729,9	449013767,8

 

Предположим, что  индексы «а» и «в» будут  равны единице.

Тогда линейная функция данной зависимости будет  выглядеть следующим образом:

Y = a*x + b = 1*x + 1

Далее находим  разность между фактическим и  предполагаемым процентом просроченной задолженности.  Суммируем полученные значения.

И с помощью  специальной надстройки  MS Excel «Поиск решения» находим исходные значения параметров линейного уравнения а и в, выбрав исходной ячейкой сумму ∑(Yi-Y*i)², а индексы «а» и «в» - изменяемыми ячейками.

В итоге получили следующее:

 

 

 

Таблица 13

Итоговые значения параметров линейного уравнения.

Показатели	Фактические значения за период
	01.01.2009	01.04.2009		01.07.2009		01.10.2009	01.01.2010
Объем выданного кредита, тыс. руб. (Xi)	5862,08		7468,47		8084,9	9896,06	14073,27
Процент просроченной задолженности, % (Yi)	37,2		43,4		30,6	4,7	32,2
Индекса а и в	-0,001		42,252
Y – линейная функция	34,1		31,9		31,0	28,5	22,7
(Yi-Y*i)2	9,6		133,2		0,2	565,5	90,9		799,4

 

Уравнение зависимости  просроченной задолженности от объема, предоставляемого кредита равно:

Y = -0.001*X + 42.25

Теперь после  того как мы собрали все необходимые  данные можно перейти к  расчету  оптимальной процентной ставки, которая  будет удовлетворять нашим условиям, а именно

- Xi > Si (прогнозируемая процентная ставка > затрат по кредитным операциям);

- Ni > 0 (Прогнозируемый объем выданных кредитов >0)

- = f(N) < 42% (Уровень предполагаемой просроченной задолженности > 42%).

Для этого воспользуемся  уже известной нам надстройкой MS Excel «Поиск решения».

Составим таблицу 25.

Таблица 14

Расчет оптимальной  процентной ставки по кредиту.

Показатели	Расчеты	Значения
Затраты по кредитным  операциям		1
Процентная  ставка по кредиту (Х1)		1,12
Процентная  ставка по кредиту (Х2)		1,15
Объем выданных кредитов (F1) при процентной ставке Х1		1100
Объем выданных кредитов (F2) при процентной ставке Х2		800
Индекс «а»	ai = ;	-10000
Индекс «в»	bi = N1 - ai*X1;	12300
Прогнозируемая  процентная ставка (Хi)	(Ni-bi)/ai	1,115
Прогнозируемый  объем выданных кредитов		1150
Уровень предполагаемой просроченной задолженности	Y = a*x + b	41,1
Индекс «а» - для проср. задолженности		-0,001
Индекс «в» - для проср. Задолженности		42,25
Финансовый  результат	Q= Xi*Ni - Si*Ni	132,25
		42

 

Полученные  данные выгодны как банку, так  и клиенту, так как мы нашли  оптимальное значение процентной ставки в размере 11,5%, которое устраивает обе стороны. Банк в данном случае выдал кредитов на 1150 тыс. руб. с прогнозируемой просроченной задолженностью – 41,1% от выданных кредитов и получил прибыль в сумме 132,25 тыс. руб.

Эффективность кредитных операций – это главный  показатель правильно спланированного  и проводимого управления кредитными операциями.

Эффективность показывает, сколько стоимостного эффекта приходится на 1 рубль вложенных средств, т.е. выгода от вложения временно свободных денежных средств.

В чем заключается  выгода для банка в предоставлении кредита?

В том, что он получает от этого определенный процентный доход.

Следовательно, для оценки эффективности предложенных мероприятий нужно воспользоваться анализом процентных доходов от кредитных операций.

Для начала определим  схему анализа эффективности  кредитных операций по процентным доходам.

Рис.3.1  Факторный анализ процентных доходов.

Теперь попробуем  на основании приведенной схемы  проанализировать процентные доходы ОАО  АКБ «РОСБАНК».

Для этого нам  необходимо спрогнозировать возможный  остаток по ссудам.

Банк воспользовался предложенными мероприятиями, связанными с снижением процентной ставки и увеличением срока на ипотечное кредитование. Все это привело к увеличению ссудной задолженности по выданным ипотечным кредитам. (Приложение 31)

Теперь определим, насколько увеличился общий доход, полученный банком от предоставления кредитов физическим лицам.

В целом рост процентных доходов может произойти  за счет влияния двух факторов: роста  средних остатков по выданным кредитам и роста среднего уровня процентной ставки за кредит.

Влияние первого  фактора на получение дохода банком может быть определено по формуле

,

где – средние остатки по выданным кредитам в анализируемом периоде;

 – то же в предыдущем  периоде;

 – средний уровень  процентной ставки в предыдущем  периоде.

В нашем случае было невозможным получить данные о  средних остатках и процентной ставке, поэтому будут использоваться данные на конец года. В итоге получится:

то есть за счет роста кредитных вложений банк мог  бы получить дополнительно 113875тыс. руб.

Измерим влияние  изменения среднего уровня процентной ставки по формуле

,

где – средний размер процентной ставки, взимаемой за пользование кредитом в анализируемом периоде;

 – средний размер  процентной ставки, взимаемой за  пользование кредитом в предыдущем  периоде;

 – средние остатки по выданным кредитам в анализируемом периоде.

После подстановки  данных получим:

 
что показывает уменьшение возможного дохода от снижения процентной ставки на 98257,5 тыс. руб.

Теперь вычислим влияние обоих факторов на изменение  дохода по кредитам:            

Данный анализ показал нам, что банк адекватно  отреагировал на снижение процентных ставок по кредитам, предоставляемых  коммерческим банками и увеличил общую сумму кредитных вложений, что и компенсировало снижение процента по кредитам и дало увеличение общей суммы процентных доходов на 15617,5 тыс. руб.