Активные операции банка и управление ими на примере Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

 

на тему :

«Активные операции банка и управление ими на примере

Удмуртского отделения  № 8618 Сбербанка России ОАО»

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

1. Характеристика  Удмуртского отделения №8618 Сбербанка  России ОАО 

1.1 Историческая  справка 

1.2 Цели и основные  виды деятельности 

1.3 Организационная  структура и управление отделением  банка 

1.4 Характеристика  операций, совершаемых Сбербанком  России ОАО 

1.5 Анализ экономической  деятельности Удмуртского ОСБ №8618

2. Сущность активных  операций банка 

2.1 Активные операции  банка и оценка их эффективности  на рынке        

 банковских услуг  региона 

2.2 Современные  методы управления активными  операциями банка

3. Активные операции  банка и их анализ 

3.1 Анализ активных  операций 

3.2. Рекомендации  по совершенствованию управления  активными  
         операциями в банке

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

 

Коммерческие банки  являются важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их деятельности опосредуется большая часть денежного  оборота в государстве, происходит формирование источников капитала для  расширенного воспроизводства путем  перераспределения временно свободных  денежных средств всех участников воспроизводственного процесса – государства, хозяйствующих субъектов, населения. При этом коммерческие банки способствуют переливу капиталов из наименее эффективных отраслей и предприятий национальной экономики в наиболее конкурентоспособные.

Последняя четверть века явилась периодом глубоких и  драматических изменений в банковском деле, многочисленных новшеств в организации, методах управления банками и  формах обслуживания клиентов. Эти  процессы в различной степени  и с разной интенсивностью затронули  все страны, включая Россию. Складывавшиеся веками приемы и методы банковской деятельности усложняются, приобретают новые черты, возникают совершенно новые, оригинальные виды операций и услуг.

Практическая роль банковской системы в экономике  народного хозяйства,  определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. В то же время эффективность вложения денежных средств в значительной степени зависит от способности самой банковской системы направлять эти средства именно тем заемщикам, которые способы их оптимально и эффективно использовать. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияют на скорость их оборота, эмиссию, общую массу включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация  роста денежной массы - это дело  снижения темпов инфляции, обеспечения постоянства уровня цен, при достижении которого, рыночные отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным  образом. Это дело государства

Коммерческий банк может рисковать только своим  капиталом, своей прибылью, но не капиталом  клиента, его прибылью. Во взаимоотношениях с клиентом банк выступает как  партнер, деятельность которого основывается на обоюдной добровольности и взаимной заинтересованности.

Успех того или иного  банка все больше зависит от эффективного управления, постоянного повышения  конкурентоспособности. Поэтому вопрос управления активными и пассивными банковскими операциями в современных  условиях приобретает особую остроту, поскольку от того, насколько эффективно используются ресурсы банка, зависит  основной финансовый показатель деятельности банка – прибыль. Опыт как мировой, так и отечественной практики показывает, что недооценка управления в банках, приводит к негативным последствиям в их деятельности.

В связи с этим тема дипломной работы “Активные  операции банка и управление ими  на примере Удмуртского отделений  № 8618 Сбербанка России ОАО” является весьма актуальной на данном этапе  развития банковской системы.

В дипломной работе сделана попытка изучить и  проанализировать активные операции и  пассивные операции, ликвидность  банка.

Правильная оценка ликвидности и эффективное управление относятся к наиболее важным вопросам в деятельности кредитных организаций. Основным методом управления ликвидностью Российских коммерческих банков является соблюдение ими экономических нормативов ЦБ РФ.

В отечественной  практике ликвидность коммерческого  банка оценивается с помощью  определенных коэффициентов, установленных  ЦБ в Инструкции          № 110-И от 16.01.04года. Расчеты выполнения экономических нормативов все банки должны проводить ежемесячно.

Также рассмотрены  методы управления ликвидностью, разработанные  на основе мирового опыта:

управление коммерческими  ссудами;

теория перемещения  активов;

теория ожидаемого дохода.

Соблюдение ликвидности  составляет одну из важнейших задач  менеджмента.

При изучении активных операций будет проведен анализ деятельности Западно-Уральского банка Сбербанка  России, который включил в себя следующие этапы:

оценку состояния  и результатов деятельности банка  за выбранный период;

сравнение состояния  и результатов деятельности банка  за выбранный период;

обобщение результатов  анализа и подготовку рекомендаций для принятия решений, направленных на повышение эффективности деятельности банка.

При оценке состояния  и результатов деятельности банка  проведен анализ структуры активных операций; определены значения показателей, характеризующих достаточность  капитала и ликвидность баланса  банка, и выполнение нормативов, установленных  ЦБ РФ; проведен анализ прибыльности деятельности банка.

При изучении активных операций банка рассмотрены следующие  методы управления:

метод общего фонда  средств;

метод конверсии  средств;

научный метод.

Рассмотренные методы следует оценивать не как комплекс конкретных рекомендаций, дающих основу для принятия решений, а как общую  схему, в рамках которой руководство  банка способно точнее определить подход к решению проблемы управления активами с учетом требований рынка и интересов  банка.

Дипломная работа состоит  из трех глав. В первой главе дипломной  работы дана история развития Сбербанка, показаны управление банком и его  организационная структура, приведены результаты деятельности банка за 2005-2006гг.

Во второй главе  дан анализ активных операций банка  и взаимодействия активных и пассивных  операций.

В третьей главе  показано управление активными операциями в отделении, приведены методы управления банковскими операциями в Удмуртском Отделении.

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА  УДМУРТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ

 

Историческая  справка

 

За свою историю  Сбербанк России прошел сложный путь становления от первых  сберкасс до  самого крупнейшего коммерческого банка России.

1998 г.— драматический год в новейшей истории экономики и финансов России, Стартовавший в странах Юго-Восточной Азии финансовый кризис в самое непродолжительное время стал всемирным и болезненно отразился на экономике России. Зарубежные инвесторы поспешили избавиться от высокодоходных прежде российских ценных бумаг — обменять рублевую выручку на валюту и перевести ее в собственные страны. Обрушился столь привлекательный до недавнего времени рынок краткосрочных государственных обязательств — ГКО, приносивших накануне кризиса своим держателям баснословные дивиденды. В результате произошла беспрецедентная для мирного времени девальвация рубля, намного превышающая ту, что наблюдалась в других, даже наиболее пораженных финансовым кризисом странах. Курс рубля по отношению к доллару снизился почти в четыре раза (по сравнению с двукратным падением курса национальных валют Южной Кореи, Малайзии и Бразилии).

Мировой финансовый кризис привел к острейшему кризису российской банковской системы и дестабилизации всех сегментов финансового рынка, потери ликвидности крупнейшими банками страны. Отлив рублевых вкладов из Сбербанка России в августе 1998 г, составил 7,7% от общей их суммы по состоянию на 1 августа 1998 г., остаток валютных вкладов снизился за тот же период на 10,2%. Правительством РФ была приостановлена преобладающая часть платежей по внешнему и внутреннему долгам. В этих условиях Сбербанк России оставался одним из немногих российских банков, продолжавших исправно выполнять все свои обязательства перед вкладчиками и клиентами, а также зарубежными контрагентами.

Помимо огромной работы по удовлетворению потребностей своих клиентов и вкладчиков, в  целях реализации экстренных мер  по защите вкладов населения в  неплатежеспособных коммерческих банках Сбербанк России по поручению Центрального банка РФ принял на себя обслуживание обязательств по вкладам в наиболее крупных банках. Объем выплат Сбербанка России их вкладчикам составил около 9 млрд. рублей. Помощью Банка воспользовались более 440 тысяч вкладчиков неплатежеспособных банков.

Стабильная деятельность в период кризиса значительно  повысила доверие к Сбербанку  России вкладчиков и корпоративной  клиентуры, укрепила его позиции  на всех сегментах финансового рынка.

Наряду с увеличением  численности частных вкладчиков в 1998 г. существенно расширилась  корпоративная клиентура Банка. Возросла его роль в обслуживании финансовых потоков бюджетов всех уровней. Количество обслуживаемых филиалами Сбербанка России управлений и отделений Федерального казначейства увеличилось в 1,6 раза и составило к концу года около 40% их общей численности. Расширилось участие Банка в обслуживании экспортно-импортных операций. При общем снижении в 1998 г. внешнеторгового оборота России объем оборота, обслуживаемого Сбербанком России, сохранил устойчивую тенденцию к росту.

Состоявшимся в  июне 2000 г. общим собранием акционеров были подведены итоги выполнения принятой в 1996 г. Концепции развития Сбербанка России до 2000 г, Завершив ее реализацию, Банк достиг главной  поставленной в Концепции стратегической цели —стал крупнейшим в стране универсальным кредитным институтом. Сохранив и упрочив лидерство на розничном рынке банковских услуг, Сбербанк России расширил свое присутствие и на других сегментах российского финансового рынка. При этом по итогам 2000 г. он занял передовые позиции во всех основных областях банковской сферы, и прежде всего в кредитовании корпоративных заемщиков, финансировании инвестиционных проектов, применении новейших банковских технологий.

Указанным собранием  акционеров была принята Концепция  развития Сбербанка России на период до 2005 г.    

 В соответствии  с задачами Концепции в течение  2001-2005 гг. Сбербанк России

развивался как  универсальный коммерческий банк, направляя  усилия на совер-шенствование всех групп клиентов, создание системы, устойчивой к возможным экономическим потрясениям, обеспечение необходимого уровня эффективности банковской деятельности в условиях снижения доходности финансовых инстру- ментов и сокращения процентной маржи. Банк удовлетворял возрастающий спрос физических и юридических лиц на кредитные ресурсы, добился существенного улучшения своих рыночных и экономических показателей.

В условиях усиления конкуренции Банк сохранил доминирующее положение на розничных рынках за счет оптимизации продуктового ряда, проведения гибкой процентной политики.

И снова встал  вопрос: Как развиваться дальше? И как результат составили  новый проект Концепции развития Сбербанка России до 2012 года, который  одобрен Правлением Сбербанка России (протокол заседания №345 от 19 июля 2007г.) и единогласно утвержден Комитетом  Наблюдательного совета Сбербанка России по стратегическому планированию (протокол заседания №1 от 24 июля 2007г.) 

Основной Стратегической целью данной концепции является: обеспечить рост инвестиционной привлекательности  и сохранить лидерство на российском рынке финансовых услуг путем  модернизации управленческих и технологических  процессов.

Достижение стратегической цели предполагает обеспечение высокой  доходности вложений акционеров и инвесторов, сохранение доли в активах банковской систе- мы и уникальной филиальной сети.

 

1.2 Цели  и основные виды деятельности

 

Удмуртское отделение  № 8618 Сбербанка России (Удмуртское ОСБ № 8618) создано приказом № 8 СБ РФ от 28 марта 1991 года для работы с акционерами и клиентами Сбербанка.

Удмуртское отделение 8618 является структурным подразделением Сберегательного банка России, то есть входит в единую организационную  структуру Сбербанка России и  является его филиалом, осуществляющим функции Сбербанка РФ на территории Удмуртской Республики.

В своей деятельности Удмуртское отделение 8618 руководствуется  законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка  Российской Федерации, носящими обязательный характер, Уставом Банка, а также  Положением о территориальном банке (филиале) “Сбербанка России”.

Удмуртское отделение 8618 не является юридическим лицом. Он вступает в хозяйственные, договорные, кредитно-расчетные отношения от имени Сбербанка России.

Удмуртское отделение 8618  имеет отдельный баланс, являющийся неотъемлемой частью баланса Сбербанка России. В соответствии с правилами, установленными ЦБ РФ, филиал в составе сводного баланса Сбербанка России обеспечивает:

соблюдение экономических  нормативов и показателей ликвидности;

депонирование части  привлеченных средств в фонде обязательных резервов, предусмотренных действующим в РФ законодательством о банках;

создание внутри банковских резервов и страховых  фондов.

Ответственность по обязательствам территориального банка  несет Сбербанк России. Удмуртское отделение 8618 может по доверенности Сбербанка России приобретать имущественные  и личные неимущественные права  и нести обязанности.