Инвестиционная деятельность и инновации

Целью курсовой работы является экономическая диагностика эффективности формирования инвестиционного портфеля предприятия, рассмотрение вопросов по совершенствованию, типовых проблем формирования портфеля, направленных на повышение эффективности деятельности хозяйства в условиях рыночной экономики.
Достижение цели основывается на решение следующих задач:
- рассмотрение понятия и обзор основных видов инвестиционных портфелей;
- анализ основных принципов, методик и этапов формирования оптималь-ной структуры портфеля;
- рассмотрение методик определения доходности портфеля.

Введение………………………………………………………………….……..….. 3
1 Портфельное инвестирование…………………………………………...…....… 6
1.1 Понятие и структура инвестиционного портфеля…………………….......… 6
1.2 Типы портфелей ценных бумаг………………………………………......…… 9
1.2.1 Портфель роста……………………………………………………....………. 9
1.2.2 Портфель дохода………………………………………………....………….. 10
1.2.3 Портфель роста и дохода……………………………………....…….……… 11
2 Принципы и методика формирования оптимальной структуры портфеля….. 13
2.1 Принципы формирования инвестиционного портфеля……………………... 13
2.1.1 Принцип консервативности……………………………………………….… 15
2.1.2 Принцип диверсификации…………………………………………………... 15
2.1.3 Принцип достаточной ликвидности………………………………………... 17
2.2 Принципы формирования оптимальной структуры портфеля…………….. 18
2.2.1 Модель Марковитца……………………………………………………….… 18
2.2.2 Индексная модель Шарпа…………………………………………………… 19
2.2.3 Модель выровненной цены……………………………………….………..... 20
2.3 Этапы формирования инвестиционного портфеля………………….………. 21
2.3.1 Выбор инвестиционной политики…………………………………...……… 22
2.3.2 Анализ ценных бумаг………………………………………………………... 23
2.3.3 Формирование портфеля ценных бумаг………………………………….… 26
2.3.4 Пересмотр инвестиционного портфеля…………………………….………. 26
2.3.5 Оценка эффективности портфеля…………………………………….…...… 27
3 Структура и методы определения доходности портфеля……………….……... 28
Заключение……………………………………………………………………….…. 35