Моделювання ризиків діяльності банку

Крім окремих ризиків, на базі моделі можна отримувати загальну оцінку фінансового ризику в банці  у формі функціональної залежності від зміни валютних курсів, процентних ставок, складу і якості активів  і пасивів. Управляти ризиком  ми можемо за рахунок управління структурою і якістю розміщення і залучення  засобів.

Розглядаючи ризик ліквідності, можна виділити дві його різновиди:

• ризик падіння ліквідності нижчий за мінімальний рівень, передбаченого політикою банку;
• ризик браку ліквідності, тобто ризик того, що планового рівня ліквідності може опинитися недостатньо.

Зазвичай в літературі є з причини іменний ризик  браку ліквідності. Цей ризик  в нашій моделі означатиме дві  можливості:

виникнення негативного  значення балансовою або навіть повною ліквідності, що можна інтерпретувати як брак ліквідності для покриття виниклих збитків або відтоку  депозитів. Негативна повна ліквідність  в принципі повинна бути сигналом до початку процедури ліквідації банку;

надмірний тиск обмеження 5 на процес управління активами. Є на увазі недолік ліквідності для  відкриття активів на нових дуже вигідних умовах або при підвищенні попиту на вже існуючих ринках високо доходних інвестицій (цьому в нашій  моделі відповідає ослаблення обмеження 3).

Відтік депозитів в  нашій спрощеній моделі характеризується зниженням позикового потенціалу банку, а цього ще недостатньо для  повної адекватності.

У загальному вигляді принципи використання моделі такі:

Структуру активів і пасивів A_t(i,h) і B_t(i,h) ми вільно плануємо в рамках перерахованих вище ринкових і балансових обмежень.

Параметри якості активів t(i,h), s_t(i,h) ми можемо планувати лише в деякій мірі, наприклад встановлюючи орієнтири, до яких банк повинен наблизитися в майбутньому. Використовуючи інший підхід, можна трактувати ці величини, як не залежні від діяльності банку (тобто тільки прогнозовані). Можна поєднувати обидва підходи, задаючи допустимі значення відповідно до кредитної політики банку і одночасно прорахувавши різні ситуації відхилення цих параметрів від планових значень (і тим самим фактично вимірюючи кредитний ризик, відповідний кредитній політиці банку).

Ринкові потенціали банку  по розміщенню і залученню засобів X_t(i,h) і Y_t(i,h) ми можемо планувати лише в окремих випадках (особливо це стосується попиту на кредити), коли банк проводить експансіоністську політику в нових регіонах або сферах діяльності, або чекає відкриття доступу до нових джерел залучення засобів або зміцнення своєї репутації. Для багатьох типів активів і деяких пасивів можливо нехтувати обмеженнями 3 і 4, припустивши, що відповідні ринки практично вільні. У більшості розрахунків, проте, ринкові потенціали слід сприймати як задані.

Процентні ставки p_t(i,h), q_t(i,h) і курси валют k_t(v) ми можемо тільки прогнозувати. Можна розглянути декілька варіантів розвитку подій, кожний з яких характеризується своєю динамікою цих величин.

 

3.4. Технологія  застосування моделі

Розглянемо як приклад  варіант технології застосування моделі. Хай t – номер поточного періоду. Необхідно здійснити планування і управління на наступний період. Обмеженням 3 на місткість ринку активів нехтуємо.

Оцінюємо параметри якості активів t+1 і st+1, яких банк планує досягти  в наступному періоді, і очікуваний рівень позикового потенціалу Yt+1.

Плануємо рельєфи розміщення засобів A_t+1 і залучення B_t+1, враховуючи при цьому:

• наші цілі щодо рівня доходів, ринкової вартості власного капіталу і ліквідності;
• ринкові і балансові обмеження 1, 2, 4;
• орієнтовні майбутні значення якості активів;
• поточні рельєфи процентних ставок p_t, q_t і курсів валют k_t.

Обчислюємо, як зміняться  доходи, вартість власного капіталу і  ліквідність, якщо в тому або іншому ступені зміняться:

• якість активів (кредитний ризик);
• процентні ставки (процентний ризик);
• курси валют (валютний ризик).

В процесі цих обчислень  ми, крім усього іншого, виміряємо:

• ризик падіння ліквідності у формі залежності рівня ліквідності від зміни тих або інших чинників;
• ризик браку ліквідності у формі виявлення негативних значень показників балансової ліквідності або низьких значень тимчасового потенціалу ліквідності.

Якщо отримані ризики нас  не влаштовують, ми повертаємося до пункту 2 або навіть 1 і повторюємо виконану роботу вже з урахуванням результатів  вимірювання ризиків.

Розглядаємо різні варіанти зміни в майбутньому рівня  позикового потенціалу банку у всіх або деяких джерелах залучення. Для  кожного варіанту повторюємо процедуру  з 1-го по 4-й пункт і тим самим  вимірюємо ризик відтоку пасивів.

Для теоретичної оцінки адекватності моделі перевіримо як вона працює для  окремих ризиків і порівнянний  з вже відомими для цих ризиків  напрацюваннями.

Розглянемо процентний ризик. Вважатимемо, що всі ризики, окрім  процентного, відсутні. Для нашої  моделі це означає, що курси валют  не змінюються, якість активів ідеальна, а розмір і терміни розміщуваних засобів, що привертаються, мають лише балансові обмеження.

У цих умовах чистий процентний дохід і ринкова вартість власного капіталу в явному вигляді залежать від структури активів і пасивів  і від процентних ставок розміщення і залучення. Відповідні формули  показують, як зміняться доходи і  капітал при тій або іншій  зміні процентних ставок. У такому вигляді наша модель добре узгоджується із загальновідомими моделями GAP і дюрациі.

Щоб отримати з наших формул ці моделі в їх «літературному» варіанті, досить внести до нашої моделі додаткові  припущення про те, що балансові  суми зобов'язань і прибуткових  активів не змінюються в часі і  криві прибутковості по активах  і пасивах мають горизонтальний вигляд, тобто процентні ставки не залежать від терміну.

 

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

4.1. Загальний стан умов  праці у приміщенні Вінницького  ЗАТ КБ “ПриватБанк”

Для підвищення ефективності праці робітників ЗАТ КБ “ПриватБанк”, велике значення має правильна організація та розміщення службових приміщень і робочих місць.

Так, працівники банку працюють в 3-х поверховому будинку покращеного  планування. При будівництві було враховано всі протипожежні заходи, в приміщенні укомплектований протипожежний  щит, в коридорах на стендах є  план евакуації.

Всі працівники “ПриватБанку” пройшли інструктаж з охорони праці. В приміщенні банку часто проводяться наради. На першому поверсі приміщення знаходиться операційне відділення, каси, приміщення для охорони а на другому та третьому – кабінети директора, замісників директора, та управління які забезпечують діяльність банку в Вінницькій обл.

Розглянемо умови праці, які існують в даному приміщенні. Будинок має широкі вікна, за допомогою  яких він освітлюється природнім  світлом. Робочі столи розміщені  перпендикулярно до вікон, так як найкращій напрям освітлення зліва.

Робочі місця працівників  обладнані таким чином, щоб працівники могли зручно почувати себе протягом робочого дня, столи обладнанні місцями  для зберігання папок, книжок, особистих  речей працівників. Вікна будинку великих розмірів, що забезпечує достатню освітленість. Штучне освітлення здійснюється за допомогою ламп розжарювання.

Вентиляція проводиться  через кватирки. Забезпечення постійної  температури забезпечується кондиціонерами, які є в кожному кабінеті. Опалення та водопостачання приміщення – централізоване. Загальний стан умов охорони праці в приміщенні наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Карта умов охорони праці на робочому місці  працівника “ПриватБанку”

Назва фактору, одиниця виміру	Рівень фактору		Тривалість впливу, год.
	Нормативна	Фактичний
Мікроклімат в приміщенні температура повітря, С°	18-23	15-18	8
– відносна вологість, %	30-60	35-50	8
– швидкість руху  повітря, м/с	0,2	0,2	8
Запиленість повітря, мг/м	2	2	8
Шум, дБ	70	40	6
Освітлення в приміщенні – природне КЕО,% -штучне, ЛК	0,7 300	0,7 300	8 3
Загазованість повітря мг/ м	15	13	8

 

Працівники “ПриватБанку” працюють з 9-00 до 18-00 Обідня перерва триває з 12.30 до 13.30. Оскільки майже всі працівники живуть неподалік від місця роботи, то на обідню перерву вони ходять додому, а ті що проживають далеко від місця роботи – обідають у столові, розміщеній на другому поверсі.

Охорона праці знаходиться  у відмінному стані, тому що керівництво  Банку дбає про умови праці  іздоровя своїх працівників.

У банку є медичний пункт  та профілакторій.

Відповідальний за стан охорони  праці в господарстві – інженер  по охороні праці. Загальний стаж роботи інженера – 18 років, освіта середня  спеціальна, основними напрямками її роботи є складання річних планів роботи по охороні праці в господарстві, проведення заходів по паспортизації банківських об'єктів, контроль за проведенням в підрозділах первинних на робочому місці, чергових, поточних інструктажів по охороні праці, за наявністю на робочих місцях знаків та плакатів безпеки.

Зовнішній контроль за станом охорони праці на підприємстві ведуть інспектори Держнагляду, які систематично проводять перевірки.

На підприємстві кабінет  з охорони праці знаходиться  на першому поверсі приміщення. Інструктаж з охорони праці, атестація працівників, ввідний інструктаж проводять безпосередньо  на робочому місці, або в конференц-залі. У кожному первинному підрозділі є куточок, обладнаний стендами і плакатами з охорони праці, наглядним інвентарем.

Робота з охорони праці  на підприємстві ведеться на доброму  рівні, випадки травматизму та професійних  захворювань спостерігаються, але  дуже рідко.

Таблиця 4.2

Аналіз стану виробничого травматизму  в банку

Показники	2006	2007	2008
Середня чисельність працівників, чол.	180	200	190
Число непрацездатних з втратою  працездатності, чол.	2	1	–
а) з втратою працездатності	2	1	–
б) з летальним кінцем	–	–	–
Число людино – днів непрацездатності	64	28	–
Матеріальні наслідки від  нещасних випадків, гри.	496	320	–
Коефіцієнт частоти	1,53	2,34	–
Коефіцієнт важкості травматизму	32	28	–
Коефіцієнт непрацездатності	48,8	65,5	–

 

Як видно із таблиці  в 2008 р. травматизм скоротився до нульового рівня. Це пояснюється дотриманням працівниками правил техніки безпеки, скорочення появи працівників в нетверезому стані на робочих місцях. За останні три роки було всього 3 чоловіка з втратою працездатності. Основні причини, що спричинили травми на робочому місці – це не правильне поводження з на робочому місці.