Моделювання ризиків діяльності банку

Під час переосмислення ролі банків у всій економічній системі держави  виникла й інша до них вимога: банки повинні б спрямовувати свій капітал на промисловий розвиток тих регіонів, у яких вони безпосередньо  розташовані. Це були всього лише передумови до створення ощадних фінансових установ. Наступний розвиток подій показав, що банки не мають наміру змінювати свою загальну стратегію, і прагнення до прибутку залишилося першочерговим завданням банкірів. Звісно, законодавство внесло певні зміни в банківську сферу, проте це не допомогло створити принципово новий вид банків, які б стояли на позиції захисту суспільних інтересів. Але вихід із даної ситуації був знайдений. Держава включила у фінансову систему ту організацію, яка прямо не стосувалася фінансів. Мова йде про пошту. Спочатку в Німеччині, пізніше в Італії та й в інших країнах почали виникати нові фінансові утворення, що потім дістали загальну назву «поштова ощадна система». Знадобився тривалий час, щоб практично в кожному офісі були відкриті ощадні каси, що приймають грошові вклади населення, і з’явилися банки, які акумулювали ці заощадження.

Німеччина була однією з  перших європейських країн, що взяли  на озброєння «поштову ощадну систему». Практично в кожному населеному пункті були організовані так звані  «Sparkasse» – перші серйозні аналоги відділень ощадних банків, що приймають вклади від населення. Уже в 1822 р. з’явилася перша значна організація, яка об’єднувала в одну загальнонаціональну систему «Sparkasse» фінансові установи, які були, по суті, ощадними банками, щоправда, ще не такими, якими вони є сьогодні, але вже тими, що відповідали новим вимогам до банків, поставленим суспільством.

Беручи до уваги багаторічний (навіть багатовіковий) досвід ощадної  справи в Німеччині, здається цілком логічною та обставина, що сьогодні серед 30-ти найбільших ощадних банків Європи, за даними «European savings banks group», сім німецьких.

Можна виділити основні принципи, якими сьогодні керуються ощадні банки в усьому світі: підвищений рівень плюралізму, пов’язаний із діяльністю банків, відсутність якихось дискримінацій  стосовно клієнтів, високі вимоги до інвестиційної  політики.

В Україні мережа ощадних  установ представлена одним банком – Державним ощадним банком України, який за кількістю філій та зайнятих працівників є найбільшим банком країни і посідає домінуючі позиції на ринку заощаджень. Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» ощадбанк забезпечує впровадження прогресивних форм депозитного, розрахунково-касового обслуговування населення, продаж і погашення цінних паперів, валютне обслуговування іноземних та українських громадян [13]. Заощадження громадян в Ощадбанку гарантуються урядом України і видаються на першу вимогу.

У 1991–1992 рр. на Ощадбанк України  припадало більш як 96% усіх банківських  вкладів населення. У міру зростання  конкуренції з боку комерційних  банків Ощадбанк України поступово  втрачав свою монополію на цьому  сегменті ринку. Сьогодні, за нашими розрахунками, на Ощадбанк України припадає близько 42% від загальної суми залучених  банківських вкладів населення.

На ринку кредитування та надання позик фізичним особам Ощадбанк на сьогодні посідає другу  позицію. Головними конкурентами Ощадбанку  на цьому сегменті ринку є «ПриватБанк», АППБ «Аваль», банк «Фінанси і кредит», «Брокбізнесбанк», «Промінвестбанк» та «Правексбанк».

Розвиток Ощадного банку  України явно відстає порівняно  з такими ж банками в інших  країнах. Він поки що працює здебільшого  в режимі звичайних ощадних кас, обмежуючись прийманням вкладів  населення з використанням їх переважно через міжбанківський ринок.

Це звужує його можливості стимулювати ринок вкладів і  впливати на економічні процеси, насамперед у сфері малого та середнього бізнесу, яка традиційно обслуговується в  усіх країнах ощадними банками. Проте  з активізацією заощаджувального процесу  в Україні, створенням передумов  для розвитку споживчого кредиту, розвитком  малого і середнього бізнесу зростатиме й попит на банківські послуги, найбільш характерні для установ Ощадного банку. Це може спричинити до його прискореної  трансформації в універсальний  комерційний банк. Якщо ж такої  трансформації не відбудеться й  Ощадбанк залишиться як депозитний банк (такий варіант може ініціювати держава як власник Ощадного банку), то актуалізується формування нових банків типу ощадних з широким набором послуг підприємствам малого і середнього бізнесу та населенню.

1.2. Особливості,  принципи математичного моделювання

Моделювання є процесом побудови, вивчення та застосування моделей. Воно поєднане з такими категоріями, як абстракція, аналогія, гіпотеза тощо. Процес моделювання  обов’язково включає конструювання  наукових гіпотез.

Головна особливість  моделювання полягає у тому, що це метод опосередкованого пізнання за допомогою об’єктів-заміщувачів. Модель постає як своєрідний інструмент пізнання, що його дослідник (системний аналітик) ставить між собою та об’єктом і за допомогою якого вивчає об’єкт, який його цікавить. Саме ця особливість моделювання визначає специфічні форми використання абстракцій, аналогій, гіпотез, інших категорій і методів пізнання.

Необхідність використання моделювання визначається тим, що багато об’єктів (чи аспектів, які стосуються цих об’єктів) безпосередньо досліджувати чи взагалі неможливо, чи це вимагає  багато часу і коштів.

Нехай є чи необхідно створити деякий об’єкт А. Ми конструюємо (матеріально  чи в уяві) або знаходимо в реальному  світі інший об’єкт B – модель об’єкта A. Можна виокремити такі чотири основні етапи побудови моделі.

Перший етап передбачає наявність  деяких знань про об’єкт-оригінал. Пізнавальні можливості моделі зумовлюються тим, що модель відображає, з погляду  системного аналітика, суттєві риси об’єкта-оригіналу. Питання про  необхідність і достатність подібності оригіналу і моделі потребує аналізу. Очевидно, модель втрачає сенс як у  випадку тотожності з оригіналом (тоді вона не перестає бути оригіналом), так і в разі надмірного в усіх суттєвих відношеннях спрощення.

Вивчення одних властивостей модельованого об’єкта відбувається за рахунок відмови від відображення інших сторін. Через це будь-яка  модель заміщує оригінал тільки у строго обмеженому сенсі. Із цього випливає, що для одного об’єкта може бути побудовано декілька «спеціалізованих» моделей, які концентрують увагу на певних сторонах досліджуваного об’єкта чи характеризують об’єкт із різним рівнем деталізації.

На другому  етапі модель постає як самостійний  об’єкт дослідження. Однією з форм такого дослідження є проведення «модельних» експериментів, за яких свідомо змінюють умови функціонування моделі і систематизують дані про  її «поведінку». Остаточним результатом  цього етапу є множина знань  про модель В.

На третьому етапі здійснюється перенесення знань з моделі на оригінал – формування множини знань S про об’єкт. Цей процес перенесення знань проводиться за певними правилами. Знання про модель мають бути скоригованими з урахуванням тих властивостей об’єкта-оригіналу, котрі не знайшли відображення чи були деформованими під час побудови моделі. Ми можемо з достатньою підставою переносити який-небудь результат з моделі на оригінал, якщо цей результат обов’язково пов’язаний з ознаками подібності оригіналу й моделі. Якщо ж певний результат модельного дослідження пов’язаний з відмінністю моделі від оригіналу, то його переносити неправомірно.

Четвертий етап – практична перевірка одержаних за допомогою моделей знань та використання їх для побудови узагальнюючої теорії об’єкта чи управління ним.

Моделювання – циклічний процес: за першим чотирьохетапним циклом може настати другий, третій тощо. При цьому знання про досліджуваний об’єкт розширюються та уточнюються, а вихідна модель поступово вдосконалюється. Недоліки, які виявляються після першого циклу моделювання, що зумовлені, наприклад, недостатнім вивченням об’єкта й помилками в побудові моделі, можна виправити в наступних циклах. У методології моделювання, таким чином, закладені можливості саморозвитку.

Зазначимо, що загальновизнаними  вважаються три підходи до побудови математичних моделей. Методично ці підходи пов’язані та скеровують на перехід від простого до складного.

Перший – спрощення реальної ситуації. Суттєве спрощення досягається тоді, коли несуттєві властивості початкової емпіричної стадії пізнання досліджуваного об’єкта та його оточення не враховуються. Отже, складна за своєю природою практична ситуація спрощується до ідеалізованого аналога, який піддається математичному описові.

Другий – побудова простої моделі на підставі певних, найхарактерніших особливостей реальної ситуації, з наступним послідовним ускладненням такої моделі шляхом охоплення інших чинників аж до отримання «прийнятного» варіанта моделі.

Третій – введення значної кількості чинників у їхніх взаємозв’язках і побудова та вивчення моделі засобами імітаційного моделювання. У кожному випадку модель «розвивається» та уточнюється у міру досягнення глибшого розуміння системним аналітиком сутності поставленої задачі та об’єкта дослідження.

Системні аналітики зобов’язані  керуватися також принципами щодо концепції  «математична модель» деякого об’єкта.

Принцип 1. Діалектична пара модель–об’єкт завжди полярна, має два полюси – «модель» і «об’єкт».

Принцип 2. З двох взаємопов’язаних полюсів діалектичної пари модель–об’єкт один є первинним, інший – похідний від нього.

Принцип 3. Наявності полюса «об’єкт» недостатньо для наявності  полюса «модель», наявність полюса «модель» зумовлює необхідність наявності  полюса «об’єкт».

Принцип 4. Як «модель» для  даного «об’єкта», так і «об’єкт» для даної «моделі» семантично та інтерпретаційно багатозначні: «модель» віддзеркалює властивості не одного, а багатьох «об’єктів», «об’єкт» описується не однією, а багатьма «моделями».

Принцип 5. «Модель» повинна  бути адекватною «об’єктові» й відображати з певною точністю основні його риси та властивості залежно від цілей дослідження, наявної інформації, прийнятної системи гіпотез.

Варто зазначити, що на практиці реалізуються три основні ступені  формалізації (формування математичної моделі): змістовний опис; формалізована  схема; математична модель.

З огляду на цілі дослідження, мету побудови моделі первинна емпірична ситуація, щодо якої формулюється «задача» (дослідження), передусім підлягає ґрунтовному аналізу, початковим пунктом  якого є змістовний опис об’єкта (явища, процесу). На вербальному рівні (мовними засобами) відтворюються  дані про природу (сутність) об’єкта, кількісні характеристики явищ (процесів), які спостерігаються, характер взаємодії  між складовими елементами, місце  та важливість кожного явища в  загальному процесі функціонування об’єкта дослідження.

На рівні змістовного  опису формалізація зводиться до виокремлення множини суттєвих (ключових) чинників, що характеризують об’єкт (згідно з метою дослідження й побудови моделі), його структуру, властивості, співвідношення між складовими частинами. Кожен з виокремлених чинників повинен бути описаний на якісному та кількісному рівнях (інтервал можливих значень, шкала вимірювання тощо). Формою змістовного опису може бути термінологічний вислів, текст, сукупність числових значень з відповідним коментарем.

Паралельно зі змістовним описом (чи дещо пізніше) може формуватися схема, яка у вигляді символів, графіків, графів, таблиць зображує перелік та взаємозв’язки щодо виявлення суттєвих чинників так, щоб надати їм цілісність, котра б у загальних рисах відтворювала (адекватно) властивості об’єкта дослідження. Закони та закономірності можуть бути замінені описовими виразами, назви – математичними символами, відношення – математичними діями (операторами).

Подальше перетворення змістовного опису та формалізованої схеми в єдину групу математичних символів та співвідношень завершується побудовою математичної моделі. Дія законів і закономірностей «матеріалізується» через правила формальної логіки та логічного виведення у формі рівнянь, нерівностей, співвідношень між математичними символами, з точністю до істинності математичних перетворень та відповідності щодо сформульованих гіпотез реальним законам. Така модель є математичною моделлю досліджуваного об’єкта й подібних до нього об’єктів-аналогів.

Існують різні форми зображення математичної моделі. Різновид їх обмежується  чотирма найтиповішими групами  – інваріантною, алгоритмічною, аналітичною, схемною.

Інваріантна форма – зображення математичної моделі безвідносно до методів, за допомогою яких може розв’язуватись поставлена задача моделювання.

Алгоритмічна форма – зображення математичної моделі у вигляді послідовності дій, які необхідно виконати, щоб при розв’язанні поставленої задачі моделювання перейти від відомих даних до шуканого результату.

Аналітична форма – зображення математичної моделі у вигляді формул та співвідношень між математичними виразами, за допомогою яких шукані в задачі моделювання результати визначаються через відомі дані.

Аналоги в побудові моделей  використовуються у величезній кількості  випадків: або за спроби побудувати модель деякого об’єкта, або коли неможливо прямо вказати фундаментальні закони чи варіаційні принципи, котрим він підпорядковується, або коли з погляду наших сьогоденних  знань взагалі немає впевненості  в існуванні подібних законів, що допускають математичну формалізацію. Одним із плідних підходів до такого роду об’єктів є використання аналогів з уже вивченими явищами.