Теоретические основы статистики коммерческой деятельности

 

     Вычислим  теоретическое корреляционное отношение по объему вложений в ценные бумаги, подставив в формулу значения, полученные в таблицах 11, 16.

0,96

     Далее расчитаем линейный коэффициент корреляции по формуле 49. 

 0,89 

     В итоге нашегор корреляционного  анализа можно сделать следующее  заключение: когда мы принимали в  качестве факторного признака кредитные  вложения, характер связи переменных был прямой, но связь практически  отсутствовала. Тоже самое происходит, когда мы изучаем  зависимость  прибыли от объема вложений в ценные бумаги. 

2.5 Изучение  динамики показателей деятельности  коммерческих банков 

     В условии курсовой работы нам дан  динамический ряд (табл. 17)

     Таблица 17 - Динамика прибыли коммерческого  банка за месяц

      (млн. руб.)

 

     Необходимо  выполнить расчёт аналитических  показателей динамических рядов. Нам  дан интервальный динамический ряд, поэтому средний уровень ряда должен быть исчислен по формуле средней  арифметической простой:

      = ,                                                         (50) 

где – прибыль коммерческих банков за месяц;

     – число месяцев.

Подставим данные таблицы  и вычислим средний  уровень ряда: 

= = 470 (млн. руб.)

     Найдём  показатели прибыли коммерческого  банка, и для анализа динамики полученные показатели представим в  виде таблицы 18 .

     Для начала вычислим абсолютный прирост, который  характеризует размер увеличения (уменьшения) уровней ряда за определённый промежуток времени. Абсолютные приросты могут  быть цепными и базисными:

     а) цепные: 

     ∆y = ,                                                  (51) 

где  - порядковый уровень ряда динамики.

∆y сентября: 370 – 380 = 10 (млн. руб.)

∆y октября: 375 – 370 = 5 (млн. руб.)

∆y ноября: 377 – 375 = 2 (млн. руб.)

∆y декабря: 378 – 377 = 1 (млн. руб.)

      Из  произведённых нами расчётов видно, что в сентябре наблюдается снижение прибыли по сравнению с августом на 10 млн. руб., затем в октябре  прибыль возрастает на 5 млн. руб. по сравнению с сентябрём, а в  ноябре и декабре идёт рост прибыли  по сравнению с предыдущим месяцем  на 2 и 1 млн. руб. соответственно.

     б) базисные:

     ∆y = –,                                                    (52) 

где  – базисный уровень ряда динамики.

∆y сентября: 370 - 380 = 10 (млн. руб.)

∆y октября: 375 – 380 = 5 (млн. руб.)

∆y ноября: 377 – 380 = 3 (млн. руб.)

∆y декабря: 378 – 380 = 2 (млн. руб.)

     Базисный  абсолютный прирост показывает, что  максимальная прибыль в банках наблюдается в декабре, но она не достигает того уровня прибыли, которая была взята за базу сравнения.

      Следующим шагом будет вычисление среднего абсолютного прироста, определяемого  по формулам:

      а) по цепным приростам: 

∆ = ,                                              (53) 

где n – число уровней ряда динамики.

∆ = = 0,5 (млн. руб.)

      б) по базисному приросту: 

∆ = ,                                            (54) 

где n – число уровней ряда динамики.

 ∆ = = 0,5 (млн. руб.)

      Теперь  вычислим темп роста (Т_р) который показывает, во сколько раз данный уровень ряда больше или меньше базисного уровня. Темп роста представляет собой соотношение двух сравниваемых уровней.

      Темп  роста выражается либо в виде процентов, либо в виде коэффициентов. Если Т_{р 1 (100%), то уровень ряда возрастает, если меньше, то убывает.}

Темп  роста вычисляется по формулам:

      а) цепные: 

Т_р = × 100%                                                (55) 

Т_р сентября = × 100% = 97,36842 (млн. руб.)

Т_р октября = ×100% = 101,35135 (млн. руб.)

Т_р ноября = × 100% = 100,53333 (млн. руб.)

Т_р декабря = ×100% = 100,26525(млн. руб.)

     Теперь  мы можем увидеть, что у нас  не наблюдается однозначного роста  или снижения прибыли в банках. В сентябре прослеживается снижение прибыли по сравнению с последующими месяцами, однако, в ноябре и декабре  прибыль не достигает того уровня, который был в октябре.

      б) базисные: 

Т_р = × 100%                                                   (56) 

Т_р сентября = × 100% = 93,36842 (млн. руб.)

Т_р октября = × 100% = 98,68421 (млн. руб.)

Т_р ноября = × 100% = 99,21052 (млн. руб.)

Т_р декабря = ×100% = 99,47368 (млн. руб.)

     Вычислив  базисные темпы роста, мы можем сказать, что наибольший размер прибыли был  достигнут в декабре, но не с большой  разницей по отношению к прибыли  в другие месяцы.

     Определим средний темп роста, который является важнейшим показателем развития народного хозяйства: 

     _p = ,                                     (57) 

где  Т_i – цепные коэффициенты роста;

        m – число коэффициентов.

_p = = = 0,998 или 99,8%

      Это означает, что в целом среднемесячная прибыль коммерческих банков возрастает.

      Теперь  вычислим темп прироста (Т_пр), который показывает на какую долю (процент) уровень данного периода или момент времени больше или меньше базового уровня. Темп прироста может быть изменён и как отношение абсолютного прироста к базовому уровню. Темп прироста бывает цепной и базисный.

      а) цепной: 

Т_пр = × 100% ;                                              (58)

или

Т_пр = Т_р – 100% .                                                 (59) 

где Δy = y_i -

Мы же воспользуемся второй формулой для  вычисления темпа прироста:

      а) цепной:

Т_пр сентября: 93,36842 - 100%  = 6,63158%

Т_пр октября: 98,68421- 100% = 1,31579%

Т_пр ноября: 99,21052 - 100% = 0,78948%

Т_пр декабря: 99,47368 - 100% = 0,52632%

      Результаты  расчётов показали, на сколько процентов  увеличилась, либо уменьшилась прибыль  банка по сравнению с предыдущим месяцем. Так в октябре, по сравнению  с сентябрём, прибыль увеличилась  на 5,31579%. Так же в ноябре и декабре идёт повышение прибыли по сравнению с октябрём, но не значительное.

      б) базисный: 

Т_пр = × 100% ,                                                   (60) 

где = - .

Т_пр сентября: × 100% = 2,63157%

Т_пр октября: × 100% = %

Т_пр ноября: × 100% = %

Т_пр декабря: × 100% = %

     Базисный  темп роста показал, что по сравнению  с сентябрём прибыль в остальных  месяцах понизилась значительно  меньше.

     Абсолютное  значение 1% прироста – это сравнение абсолютного прироста и темпа роста за одни и те же промежутки времени показывает, что замедление прироста часто не сопровождается уменьшением абсолютных приростов. При замедлении темпов роста абсолютный прирост может увеличиваться, и наоборот. Абсолютное значение 1% прироста определяется путём деления абсолютного прироста на темп прироста, или это 0,01 (сотая доля предшествующего уровня).

Сентябрь: = 3,8 (млн. руб.)

Октябрь: = 3,7 (млн. руб.)

Ноябрь: = 3,75 (млн. руб.)

Декабрь: = 3,77 (млн. руб.)

     Результаты  расчётов представим в таблице 18  .

     Таблица 18 - Динамика показателей прибыли коммерческого банка

     за  период

 

     Динамику  исследуемого показателя проиллюстрируем  графически, построив столбиковую диаграмму  по базисным темпам роста исследуемого показателя.  

     

Рисунок 6 - Динамика прибыли коммерческого банка 

     2.6 Прогнозирование прибыли коммерческого банка методом экстраполяции 

     Прогноз – это поиск реального и  экономически оправданного решения.