Теоретические основы статистики коммерческой деятельности

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 19:55, курсовая работа

Краткое описание

Выполненная курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины. Цель её выполнения состоит в углублении разработки одной из проблем курса, представляющейся актуальной и недостаточно исследованной, либо требующей переосмысления в новых условиях.
Большинство тем финансово – экономического направления относятся к перспективным с точки зрения научного анализа. Их актуальность определяется появлением новых внешних и внутренних факторов, возмущающих состояние экономической системы и обуславливающих поиск путей её перехода на новую ступень динамического равновесия.

Файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 219.92 Кб (Скачать)
 

Теоретическое корреляционное отношение определяется по формуле: 

      ,                                          (44) 

где − дисперсия теоретических (выровненных) значений результативного признака, то есть рассчитанных по уравнению регрессии;

       − дисперсия эмпирических (фактических) значений результативного признака.

      Для расчета  дисперсии теоретических значений результативного признака, нам нужно  найти  по следующей формуле 45:

                                                                                    (45)     

                                                

где , – подлежащие оценке параметры.

     Параметры линейного уравнения парной регрессии  определяется по формулам: 

                                    ,                                                (46)                                                

                                      .                                                      (47) 

     Составим  систему уравнений: 

                                                  (48) 

Таблица 12 – Вычисления параметров уравнения регрессии и коэффициента корреляции

    № n/n          
    1 2 3 4 5 6
    1 6337 25 40157569 625 158425
    2 2905 240 8439025 57600 697200
    3 3384 164 11451456 26896 554976
    4 636 302 404496 91204 192072
    5 9496 369 90174016 136161 3504024
    6 1478 53 2184484 2809 78334
    7 6234 141 38862756 19881 878994
    8 12620 97 159264400 9409 1224140
    9 1061 74 1125721 5476 78514
    10 886 155 784996 24025 137330
    11 1999 343 3996001 117649 685657
    1 2 3 4 5 6
    12 2409 24 5803281 576 57816
    13 1604 22 2572816 484 35288
    14 2313 49 5349969 2401 113337
    15 1257 30 1580049 900 37710
    16 310 21 96100 441 6510
    17 2048 17 4194304 289 34816
    18 977 21 954529 441 20517
    19 160 54 25600 2916 8640
    20 2567 29 6589489 841 74443
    21 3406 29 11600836 841 98774
    22 3155 36 9954025 1296 113580
    23 2258 110 5098564 12100 248380
    24 1281 137 1640961 18769 175497
    25 1350 51 1822500 2601 68850
    Итого 72131 2593 414127943 536006 9283824
 

     Подставим в систему найденные в таблице 12 значения и найдём параметры линейного уравнения: 
 

25  = 2593 – 72131

=

Подставим во второе уравнение и получим:

  × 72131 + 414127943= 9283824

= 9283824

5150317414 = 187035683

= = 0,036

Подставим найденное значение = 0,036 в первое уравнение и найдём .

25 0,036 × 72131 = 2593

25 2596,716 = 2593

=

= 207,6

     Теперь  подставим найденные значения и в формулу 45 и получим:

= 207,6 0,036

     Для рассчета отношения теоретической корреляции воспользуемся таблицей 13 .

     Таблица 13 -  Рабочая таблица для расчета отношения теоретической корреляции

    № n/n        
    1 2 3 4 5
    1 6337 -20,532 -124,252 15438,559
    2 2905 103,02 -0,7 0,49
    3 3384 85,776 -17,944 321,98713
    4 636 184,704 80,984 6558,4082
    5 9496 -134,256 -237,976 56632,576
    6 1478 154,392 50,672 2567,6515
    7 6234 -16,824 -120,544 14530,855
    8 12620 -246,72 -350,44 122808,19
    9 1061 169,404 65,684 4314,3878
    10 886 175,704 71,984 5181,6962
    11 1999 135,636 31,916 1018,631
    12 2409 120,876 17,156 294,32833
    13 1604 149,856 46,136 2128,5304
    14 2313 124,332 20,612 424,85454
    15 1257 162,348 58,628 3437,2423
    16 310 196,44 92,72 8596,9984
    17 2048 133,872 30,152 909,1431
    18 977 172,428 68,708 4720,7892
    1 2 3 4 5
    19 160 201,84 98,12 9627,5344
    20 2567 110,188 6,468 41,835024
    21 3406 84,984 -18,736 351,03769
    22 3155 94,02 -9,7 94,09
    23 2258 126,312 22,592 510,39846
    24 1281 161,484 30,764 946,42369
    25 1350 159 55,28 3055,8784
    Итого 72131   -31,716 249073,86
 

     По  формуле 44 найдем теоретическое корреляционное отношение, подставив значения, полученные в таблицах 11 и 13 . 
 
 

      Теперь  рассчитаем линейный коэффициент корреляции по формуле: 

                                           (49) 

     Подставим в формулу  найденные нами ранее в таблице 12 значения и получим: 

 = = 0,77 

     Таким образом мы видим, что выходное  значение коэффициента корреляции 0<r<1  и составляет  0,77; значение корреляционного отношения 0< <1 и составляет 0,93. Это значит, что характер связи прямой, т.е. с увеличением X увеличивается Y. Тесноты связи практически нет.

     Далее изучим зависимость прибыли (результативный признак - у) от объема вложений в ценные бумаги (факторный признак – х) и построим поле корреляции (рис. 8). Чтобы измерить взаимосвязь между исследуемыми признаками нам нужно, как и в первом случае (когда за факторынй признак мы брали кредитные вложения) рассчитать эмпирическое корреляционное отношение, которое определяется по формуле 21 и определить параметры уравнения регрессии. 

     

     Рисунок 5 – Поле корреляции «Прибыль – вложения в ценные бумаги» 

     На  основании данных аналитической  группировки по объему вложений в  ценные бумаги рассчитаем межгрупповую дисперсию результативного признака, для этого построим таблицу 14.

     Подставим полученные данные в формулу 42: 

Таблица 14 – Рабочая таблица для вычисления межгрупповой дисперсии

  i      
11,90 11 -91,82 8430,9124 92740,036
88,12 8 -15,6 243,36 1946,88
122,66 3 18,94 358,7236 1076,1708
132,5 2 28,78 828,2884 1656,5768
24 1 -79,72 6355,2784 6355,2784
Итого 25   16216,562 103774,94
 

     На  основании полученных результатов  и ранее вычисленной общей  дисперсии мы можем рассчитать эмпирическое корреляционное отношение, подставив  значения в формулу 41:

0,62

     Теоретическое корреляционное отношение определяется по формуле 44. Составим аналогичную таблицу вычисления параметров уравнения регрессии и коэффициента корреляции: 

     Таблица 15 - Вычисления параметров уравнения регрессии и             коэффициента корреляции по вложениям в ценные бумаги

№ n/n          
1 2 3 4 5 6
1 1714 25 2937796 625 42850
2 1854 240 3437316 57600 444960
3 714 164 509796 26896 117096
4 1392 302 1937664 91204 420384
5 289 369 83521 136161 106641
6 255 53 65025 2809 13515
7 526 141 276676 19881 74166
1 2 3 4 5 6
8 663 97 439569 9409 64311
9 91 74 8281 5476 6734
10 522 155 272484 24025 80910
11 98 343 9604 117649 33614
12 2499 24 6245001 576 59976
13 496 22 246016 484 10912
14 337 49 113569 2401 16513
15 1565 30 2449225 900 46950
16 63 21 3969 441 1323
17 63 17 3969 289 1071
18 514 21 264196 441 10794
19 518 54 268324 2916 27972
20 128 29 16384 841 3712
21 29 29 841 841 841
22 1440 36 2073600 1296 51840
23 119 110 14161 12100 13090
24 120 137 14400 18769 16440
25 644 51 414736 2601 32844
Итого 16653 2593 22106578 536006 1699459
 

     Для нахождения параметров линейного уравнения  парной регрессии подставим значения, найденные в таблице 15, в систему 48 и получим:

=

Подставим выраженное чирез , во второе уравнение и получим:

 × 16653 + 22106578 = 1699459

=1699459

275342041 = 67978,36 43181229

= = 0,15

     Подставим значение найденного параметра  в первое уравнение и найдём чему равен параметр .

25 0,15 × 16653 = 2593

25 2497,95 = 2593

= = 203,63

     Вернемся  к формуле 45 параметры парной линейной регрессионной модели и подставим  в неё найденные значения параметров и . 

     Для расчета отношения теоретической  корреляции воспользуемся таблицей 16.

     Таблица 16 – Рабочая таблица для расчета отношения теоретической корреляции

    № n/n        
    1 2 3 4 5
    1 1714 -53,47 -157,19 24708,696
    2 1854 -74,47 -178,19 31751,676
    3 714 96,53 -7,19 51,6961
    4 1392 -5,17 -108,89 11857,032
    5 289 160,28 56,56 3199,0336
    6 255 165,38 61,66 3801,9556
    7 526 124,73 21,01 441,4201
    8 663 104,18 0,46 0,2116
    9 91 189,98 86,26 7440,7876
    10 522 125,33 21,61 466,9921
    11 98 188,93 85,21 7260,7441
    12 2499 -171,22 -274,94 75592,003
    13 496 129,23 25,51 650,7601
    14 337 153,08 49,36 2436,4096
    15 1565 -31,12 -134,84 18181,825
    16 63 194,18 90,46 8183,0116
    17 63 194,18 90,46 8183,0116
    18 514 126,53 22,81 520,2961
    19 518 125,93 22,21 493,2841
    20 128 184,43 80,71 6514,1041
    21 29 199,28 95,56 9131,7136
    22 1440 -12,37 -116,09 13476,888
    23 119 185,78 82,06 6733,8436
    1 2 3 4 5
    24 120 185,63 81,91 6709,2481
    25 644 107,03 3,31 10,9561
    Итого 16653     247797,53

Информация о работе Теоретические основы статистики коммерческой деятельности