Проектирование торговой системы на основе двух индикаторов «Moving Average и Chaikin Oscillator»

4.Получение денежного кредита или займа ценных бумаг в режиме реального времени;

5.Наглядное представление ситуации на рынке с использованием графиков;

6.Анализ динамики цен с помощью индикаторов технического анализа;

7.Создание и ведение практически любого количества портфелей;

8.Интерактивное общение в чате с участниками торгов.

Требования  к оборудованию

Для корректной работы программы  рекомендуется, чтобы у пользователя был компьютер конфигурации не ниже следующей:

- процессор - Intel Pentium – 2Ghz или выше

- оперативная память - не менее 1 Гб

- разрешение монитора и видеокарты - не менее 1024*768

- количество отображаемых цветов - не менее 16 бит

- свободное место на жестком диске - не менее 100 Мб

- доступ в Интернет.

Требования к программному обеспечению

Для корректной работы программы  требуется, чтобы на компьютере у  пользователя была установлена операционная система Microsoft Windows XP Service Pack 2.

 

 

 

Рисунок 1 - Атон Лайт 3

 

2.2 QUIK

QUIK — это специальная программа, устанавливаемая на компьютер пользователя, предназначенная для просмотра и анализа биржевых котировок, а также осуществления сделок.

Клиентский терминал QUIK является функциональным аналогом рабочего места биржевого трейдера — мощным инструментом обработки биржевой информации с широким набором функций, применимым для выполнения как простых, так и специализированных операций, благодаря чему заслужил исключительную популярность среди систем интернет-трейдинга. Для передачи информации между терминалом и сервером QUIK используется сеть Интернет.

Отличия от других видов терминалов

1. Высокая оперативность получения информации и исполнения заявок.

2.Оптимизированный протокол передачи данных, снижающий трафик.

3.Применение чрезвычайно стойких средств защиты информации.

4.Полноценная поддержка торговых операций на основных биржевых площадках, включая адресные сделки и аукционы по размещению ценных бумаг.

5.Развитый функционал работы с заявками — удобный ввод и снятие заявок, отложенные заявки, условные заявки шести разных видов, импорт транзакций, подготовленных другими программами.

6.Возможность экспорта данных в другие программы в режиме on-line: MS Excel, базы данных, профессиональные пакеты технического анализа.

7.Встроенный язык QPILE для создания таблиц с расчетными параметрами и программирования торговых стратегий.

 

2.3 CQG Integrated Client

CQG Integrated Client - комплексная, современная и профессиональная система технического анализа с поставкой котировок в режиме реального времени, оснащенная профессиональным графическим интерфейсом, а также система для электронной торговли. Система сочетает в себе необходимую финансовую информацию, а также инструменты для профессионального анализа и электронной торговли (рисунок 2).

 

 

 

Рисунок 2 - CQG Integrated Client

2.4 FinLab.MTS

FinLab.MTS — это программа для автоматизации механических торговых систем и построения торговых роботов с открытым API — интерфейсом.

Смысл программы FinLab.MTS в  том, что пользователь (программист, разработчик торговой стратегии) избавлен от необходимости непосредственной работы с терминалом.

Он не должен разбираться - как ставить заявки, как следить за позицией, разбираться с конкретным API - интерфейсом брокерского терминала.

Все данные он получает от программы FinLab.MTS в стандартизованном виде, что позволяет писать только код  стратегии (независимо от терминала  и брокера).

Причём код программы может быть реализован на любом языке программирования, поддерживаемом платформой .Net Framework в виде библиотеки DLL.

После чего можно сразу приступать к торговле.

Главная задача данной курсовой работы является проектирование торговой системы. Задание будет выполняться с помощью известной программы MetaStock, далее подробней о ней.

 

2.5 MetaStock

MetaStock является самой  популярной программой технического  анализа в России, в своей работе MetaStock использует огромное количество профессиональных трейдеров. Программа MetaStock отлично подходит для проведения комплексного технического анализа, разработки и тестирования. Программа появилась в 1984 году. Это многофункциональная программа, для профессионалов, занимающихся торговлей на финансовых рынках. MetaStock можно скачать бесплатно, есть русифицированная версия, поэтому данная платформа пользуется большой популярностью не только у иностранных трейдеров и инвесторов, но и у отечественных. MetaStock позволяет провести полный анализ рынка, то что в программу включены индикаторы, графические линии, уровни Фибоначчи и другие инструменты. Metastock обладает современным интерфейсом, совместимым с разными операционными системами. В Metastock также встроен тестер стратегий, что очень удобно, если вы разрабатываете свою стратегию или тестируете чужую. Судя по отзывам, функции теста Metastock считаются самыми лучшими.

Пакет Metastock включает в  себя шесть подпрограмм:

1.System Tester – для технического анализа

2.The Explorer – для одновременного анализа множества инструментов

3.OptionScope – для работы с опционами

4.Indicator Builder - для написания собственных индикаторов

5.Expert Advisor - для автоматизации принятия торговых решений

6.DownLoader - для работы с данными

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Индикаторы построения торговой системы Moving Average и Chaikin Oscillator

 

Индикаторы Moving Average и Chaikin Oscillator для создания торговой системы

Проектирование торговой системы будет проходить на основе двух индикаторов Moving Average и Chaikin Oscillator. Подробнее о них:

 

3.1 Индикатор Moving Average

Уже много лет все  трейдеры, которые предпочитают использовать в своей работе технический анализ, применяют индикатор Moving Average в качестве индикатора направленности тренда. Вариантов, как можно использовать Moving Average, существует достаточно много, но основное применение базируется на раскрытии веера на каком-либо таймфрейме, и дальнейшая торговля по направлению этого раскрытия. К слову, данная закономерность известна достаточно давно, считается надежной, и используется многими трейдерами.

Технический Индикатор  Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени (рисунок 3). При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних: простое,  экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего  среднего цены состоит в сопоставлении  его динамики с динамикой самой  цены. Когда цена инструмента поднимается  выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average позволяет действовать  в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как  цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие Средние  могут применяться также и  к индикаторам. При этом интерпретация  скользящих средних индикаторов  аналогична интерпретации ценовых  скользящих средних: если индикатор  поднимается выше своего Moving Average — значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

 

Рисунок 3 - Moving Average (MA) - Скользящее среднее 

Moving Average - наиболее часто  используемый индикатор в техническом  анализе. Скользящее среднее определяет  среднее значение цены инструмента  за определенный промежуток времени  и, таким образом, представляет  собой метод сглаживания ценовых показателей, накопленных за некоторый период. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Применение имеют также и скользящие средние самих скользящих средних.

Использование индикатора Moving Average

Скользящие средние  не прогнозируют изменения в тренде, а лишь сигналят об уже появившемся  тренде. Так как скользящие являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда; в отсутствие тренда они становятся абсолютно неэффективными. Поэтому до использования этого индикатора необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости данной валютной пары.

В простейшем виде существует несколько путей использования скользящего среднего.

1.Определение стороны торговли с помощью скользящей средней. Если она направлена вверх, то вы делаете только покупки, если вниз - то только продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов (в том числе и на основе более быстрой скользящей).

2.Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже. Однако система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

3.Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.

4.Пересечение ценой своего скользящего среднего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.

Пересечение длинного скользящего  среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.

5.Скользящие средние с круглыми параметрами (50, 100, 200) иногда рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления.

6.Исходя из того, какие скользящие направлены вверх, а какие вниз определяют какой тренд восходящий а какой нисходящий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).

7.Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда.

Недостатки  индикатора Moving Average

1.Запаздывание на входе  в тренд и на выходе из  тренда, как правило, очень значительно,  поэтому в большинстве случаев  теряется большая часть трендового  движения.

2.В боковом тренде  в виде пилы скользящее среднее  дает очень много ложных сигналов  и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей, не может пропустить эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом входа в тренд.

3.При входе в расчет  цены, отличающейся от уровня  цен на рынке, скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего сильное изменение происходит вторично. Этот эффект А.Элдер называл "плохая собака лает дважды".

4.Скользящее среднее  придает одинаковые веса как  более новым ценам, так и  более старым ценам, хотя логичнее было бы предположить, что новые цены важнее, так как отражают более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию.

При работе со скользящим средним нужно учитывать такую  особенность: чем меньше выбранный  период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность.

 

3.2 Индикатор Chaikin Oscillator

Индикатор Chaikin Oscillator является практически копией стандартного форекс-индикатора MACD, только расчёты данного индикатора применены не к графику цены валютного инструмента, а к другому стандартному форекс-индикатору под названием «Accumulation/Distribution» или «A/D» (рисунок 4).

Рисунок 4 - Индикатор Chaikin Oscillator

 

Но в отличии от стандартного индикатора MACD, «скользящие  средние» в данном индикаторе имеют  меньший период и поэтому быстрее  реагируют на изменение цены, и  каждый столбик гистограммы данного  индикатора рассчитывается как разница между 3-периодной и 10-периодной экспоненциальной скользящей средней, применённых к линии форекс-индикатора «Accumulation/Distribution». Так же как и стандартный индикатор MACD предсказывает изменение цены, так же и данный индикатор Chaikin Oscillator предсказывает изменение в индикаторе «Accumulation/Distribution».