Проектирование торговой системы на основе двух индикаторов «Moving Average и Chaikin Oscillator»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное  автономное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Дальневосточный  федеральный университет»

 

 

 

 

Филиал ДВФУ в г. Большой Камень

Пак Алена Альбертовна

Проектирование торговой системы на основе двух индикаторов  «Moving Average и Chaikin Oscillator»

КУРСОВАЯ  РАБОТА

Студент гр.             __________________                                                                      (подпись)
Руководитель  должность _____________  К.А. Войкина
Консультант  должность  _____________  К.А. Войкина
Регистрационный №  ________ ___________  ___________________       подпись                      И.О.Фамилия « _____» ___________________  20  г.	Оценка  _________________________   ____________  ___________________           подпись                            И.О.Фамилия   «_____» ________________ 20   г.

г. Большой Камень

2012

Оглавление

Введение………………………………………………………………………...	2
1 Торговая система……………………………………………………………..	3
1.1 Определение торговой  системы……………………………………….	3
1.2 Оптимизация торговых  систем………………………………………...	6
2 Обзор программных  средств для создания торговой  системы……………	8
2.1 Атон Лайт 3……………………………………………………………..	8
2.2 Quik………………………………………………………………………	10
2.3 CQG Integrated Client…………………………………………………...	11
2.4 FinLab.MTS……………………………………………………………...	12
2.5 MetaStock………………………………………………………………..	12
3 Индикаторы построения  торговых систем Moving Average и Chaikin Oscillator………………………………………………………………………...	14
3.1 Индикатор Moving Average…………………………………………….	14
3.2 Индикатор Chaikin Oscillator…………………………………………..	18
4 Построение оптимальной  торговой системы………………………………	21
4.1 Торговая система  на основе индикатора Moving Average…………...	21
4.2 Торговая система на основе индикатора Chaikin Oscillator………….	23
4.3 Торговая система  на основе двух индикаторов Moving Average и Chaikin Oscillator……………………………………………………………….	26
Заключние………………………………………………………………………	30
Список используемой литературы……………………………………………	31

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Данная курсовая работа «Проектирование торговых систем на основе двух индикаторов: «Moving Average и Chaiking Oscillator» посвящена достаточно актуальной теме на сегодняшний день в мире. Прогресс не стоит на месте, появляются, создаются, развиваются различные компании, которые находятся на международном рынке.

Все чаще начинают появляться всевозможные компании и интернет сайты, предлагающие как уже готовых  торговых роботов, так и услуги по разработке торговых роботов и всевозможные семинары по построению собственных торговых систем.

Разработка торговых систем дает возможность изучать происходящие события и находить в этом различные способы использования полученных знаний в будущем. Необходимо учитывать все случаи, чтобы быть на высоте, иметь успех. Если изначально создавать торговую систему для собственного пользования, учитывать какие-то личные предпочтения, либо пожелания, то это поможет лучше освоиться в этой сфере, знать основные принципы, правила, достигать наивысших результатов.

При проектировании торговой системы необходимо также уделять большое внимание вопросу психологии трейдера, так как какой бы система не была, это всё же программа, которая будет действовать на состояние человека. Используется основные принципы: эмоциональность, сложность, работа в команде, тестирование и оптимизация.

Цель данной работы - проектирование торговой системы на основе двух индикаторов: «Moving Avarage и Chaiking Oscillator».

 

 

 

 

 

1 Торговая система

 

1.1 Определение торговой системы

Торговая система - это набор инструкций, основанный на результатах технического анализа. В торговой системе четко определены условия и точки входа и выхода из позиции, таймфрейм (Таймфре́йм — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика), другие обязательные к исполнению условия. 

Торговая система – это совокупность определенных технических и экономических индикаторов, сигналы которых при одновременном достижении необходимых значений на заданном инструменте дают торговый приказ на покупку или продажу. Иными словами, торговая система – это аналитический алгоритм для автоматического создания торговых сигналов.

Структура и механика работы торговой системы:

1. Анализ рынка осуществляется на различных временных периодах; 

2. Часто каждому временному периоду соответствует свой определенный набор индикаторов; 

3. Для открытия сделки должно совпасть во времени достижение определенных значений критериев по всем индикаторам.

4. Обязательное выставление защитных ордеров стоп-лосс (Стоп лосс – это ограничитель ваших убытков, выставляется с целью ограничения потери депозита, то есть останавливает ваши денежные потери, при торговле на бирже) и тейк-профит (Тейк-профит - стоп-приказ, применяемый для ограничения рисков трейдера. Срабатывает при достижении заданного значения цены) для фиксации прибыли или убытков; 

5. Критерии, по которым оценивается, насколько эффективна торговая система.

 

 

павп

Типы торговых систем: 

1. Системы, работающие  в тренде. С помощью индикаторов оценивается направленность и сила рынка: восходящий, нисходящий или боковой тренд. Далее, в случае, если подтверждается наличие уверенного, без признаков разворота тренда вверх или вниз, позиции открываются в направлении тренда. Данная система не используется при флэте (Флэт - это отсутствие тренда или же горизонтальный тренд, т.к. цены колеблются в горизонтальном диапазоне. Для такой тенденции могут существовать линии поддержки и сопротивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз в определенном периоде времени, за который наблюдается или наблюдался данный тренд. В трендовых системах используются трендовые индикаторы, а также, для выявления направления, фильтры тенденций.

2. Следующий тип систем  построен на прорыве уровней  поддержки и сопротивления. Такие системы чаще всего применяют при смене тенденции на противоположную, или при прорыве бокового тренда. Среди этих систем не бывает механических, из-за субъективности выставления уровней поддержки и сопротивлений. Поэтому системы прорыва уровней представляют собой сугубо индивидуальную стратегию.

3. И последний тип  систем – системы, применяемые  во флэте. Как несложно догадаться, эти системы используют при боковом тренде. При этом позиции открываются внутри канала при достижении ценой границ канала. Этот тип систем очень часто встречается среди механических систем, поскольку для них легче всего задать параметры и создать алгоритм для компьютерной программы.

Как правило, профессиональные трейдеры имеют в своем арсенале несколько торговых систем всех трех типов, чтобы получать прибыль, не зависимо от состояния рынка.

Следует отметить, что  очень важно перед применением  системы определить текущее состояние  рынка, поскольку применение системы не соответствующей ситуации, очень часто приводит к убыткам.

Трейдеры используют торговую систему для того, чтобы  извлечь из нее максимальную прибыль. Как показывает практика, эмоциональный фон негативно сказывается на правильности принятий решений человеком: под действием эйфории трейдер может ещё отдать приказ на покупку при выдохшемся бычьем рынке, вместо того, чтобы зафиксировать прибыль или, держать до последнего убыточную позицию.

Избежать этого помогает торговая система, поскольку формализует взгляд трейдера на текущую ситуацию, тем самым позволяя применить логический анализ. Это позволяет не только уменьшить количество ошибок, но и проанализировать свои результаты, осознать их и совершенствоваться в дальнейшем.

Ещё одной причиной создания торговых систем является развитие компьютерных технологий, благодаря которым имеется возможность использовать неограниченного количества параметров. В ручном режиме, каждому человеку под силу удержать в своем поле зрения не более 5-7 технических и экономических индикаторов. При этом правильность прогнозов оставляет желать лучшего, поскольку рынок валют, равно как и любой другой рынок характеризуется хаотичностью.

Это означает, что закономерности, найденные на исторических данных, совсем не обязательно повторятся на аналогичных по рисунку участках графика в будущем. Поэтому, предполагается, что чем больше параметров в системе, тем более точные сигналы можно от неё получить.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Оптимизация  торговых систем 

Создание любой торговой системы в первую очередь заключается в том, чтобы сформулировать правила открытия и закрытия длинной и короткой позиций. Обычно в этих правилах присутствуют некоторые индикаторы и параметры. При их изменении меняется доходность торговой системы. Вопрос о том, надо ли оптимизировать торговые системы, или это является просто подгонкой системы под исторические данные, возникает очень часто. Скорее всего, это связано с тем, что разные люди под оптимизацией торговой системы могут понимать абсолютно разные процедуры. Потому сначала попробуем определить, что такое оптимизация. Во-первых, под оптимизацией можно понимать выбор (или создание) торговой системы, которая решает наши задачи лучше, чем другие системы. Например, мы ищем такую систему, которая на рынке йена/доллар в настоящий момент даст наибольшую прибыль, и для этого выбираем систему из некоторого множества систем с фиксированными параметрами. Это может быть, например, выбор между системами, основанными на разных индикаторах. Назовем это оптимизацией первого типа.

Во - вторых, под оптимизацией можно понимать нахождение таких параметров выбранной торговой системы, которые позволяют получить наилучшие результаты. Это может быть выбор периода для вычисления средней или период для вычисления стохастики. Назовем это оптимизацией второю типа.

При создании любой торговой системы явно или неявно стараются  использовать оба типа оптимизации. Действительно, как только мы выбираем для работы какую-то торговую систему, то тем самым предполагаем, что  мы будем использовать лучшую из имеющихся у нас систем. То есть используем оптимизацию первого типа. Но так как в любой системе имеются некоторые параметры, то и значения этих параметров мы пытаемся выбрать таким образом, чтобы получить наилучший результат. А это и есть оптимизация второго типа. Причем при создании торговых систем эти два типа оптимизации невозможно разделить. Поэтому ответ на вопрос о том, использовать или не использовать оптимизацию при создании торговых систем ясен: оптимизацию использовать необходимо.

И совсем другой вопрос, как именно вводить оптимизацию. При создании торговой системы можно выделить несколько этапов:

1. Возникновение идеи  о том, на чем будет основана  торговая система.

2. Выбор типа критериев  или решающих правил. Например, критерием  может быть пересечение двух графиков или появление нескольких белых свечей подряд.

3. Определение параметров  системы. Параметры могут быть  выбраны из предположений о  существовании циклов, или взяты  из литературы, или исходя из  каких-то других предположений.

4. Тестирование системы.

5. Возвращение к предыдущим  пунктам при необходимости внесения  изменений в систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обзор программных средств для создания торговой системы

 

Работу современного трейдера или инвестора невозможно представить без хорошего программного обеспечения, поэтому очень важно сделать правильный выбор рабочей платформы. Рабочая платформа имеет огромное значение, так как это не просто программа, это рабочее место трейдера, которое должно иметь все необходимые инструменты для анализа рынка. Немалое значение имеет и удобство пользования данной программой.

Сегодня существует различные программные средства, которые хорошо функционируют, позволяют достигать успехов.

Ниже в работе будет  представлены некоторые из них.

 

2.1 Атон Лайт 3

Основные преимущества Атон-Лайн 3:

1.Ничего лишнего: весь необходимый для торговли функционал

2.Простота в использовании: интуитивно понятный интерфейс, легкая установка

3.Надежность и быстрота: система успешно преодолела все этапы тестирования

4.Общедоступность: низкие требования к системе и качеству интернет-канала

5.Функциональность: стоп-заявки с тейк-профитом, заявки с длительным сроком действия, графики с теханализом, ФОРТС

6.Мобильность: версии для Android и iOS (iPhone и iPad)

Функциональные возможности

Программа Атон-Лайн предоставляет пользователям следующие функциональные возможности:

1.Предоставление пользователяем доступа для совершения сделок с ценными бумагами на организованных рынках, действующих на территории РФ;

2.Просмотр в режиме реального времени котировок и очередей заявок для выбранных финансовых инструментов;

3.Самостоятельное участие в торгах – пользователи могут выставлять заявки на покупку или продажу (без участия брокера);