Проектирование торговой системы на основе двух индикаторов «Moving Average и Chaikin Oscillator»

Ещё одно отличие данного  индикатора от стандартного это, конечно  же, окраска столбиков гистограммы  в разные цвета, все эти цвета  и тип линий пользователь сможет настроить в параметрах индикатора.

Параметры индикатора

SlowPeriod – период медленной «скользящей средней»,

FastPeriod – период быстрой «скользящей средней»,

TypeSmooth – параметр сглаживания:

0 – SMA,

1 – EMA,

2 – SSMA,

3 – LWMA.

Параметры цвета:

0 – цвет растущей гистограммы, когда она выше нуля;

1 – цвет падающей  гистограммы, когда она выше нуля;

2 – цвет падающей  гистограммы, когда она ниже нуля;

3 – цвет растущей  гистограммы, когда она ниже нуля;

4 – цвет линии, которая  соединяет экстремумы гистограммы.

Применение в торговле

Все сигналы стандартного форекс-индикатора MACD применимы к цене валютного инструмента, а сигналы подаваемые индикатором Chaikin Oscillator применены к индикатору «Accumulation/Distribution», но если данный факт не брать в расчёт, а смотреть именно на график цены, то можно заметить, что сигналы от этого индикатора отлично отрабатываются и на графике. 
Сами же сигналы индикатора Chaikin Oscillator ничем не отличаются от сигналов MACD, но в торговле следует применять только два самых сильных сигнала, это конечно же дивергенция и пересечение нулевой линии, а для того чтобы индикатор давал ещё более лучшие результаты, нужно после сигнала дивергенции дождаться когда гистограмма пересечёт свой нулевой уровень и только тогда открывать торговую позицию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Построение оптимальной торговой системы

 

В данной курсовой работе проектируется торговая система  для эмитента «ВТБ АО» на основе двух индикаторов: «Moving Average и Chaikin Oscillator».

 

4.1 Торговая  система на основе индикатора Moving Average

Построив торговую систему  в программе MetaStock на основе индикатора Moving Average мы получим следующий график (рисунок 5).

Рисунок 5 – Торговая система на основе индикатора Moving Average

Проанализируем полученную торговую систему: Здесь были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Mov(C,opt1,E) >Mov (C,opt2,E)

Enter short: Mov(C,opt1,E) < Mov (C,opt2,E)

Sell short order: Mov(C,opt1,E) > Mov (C,opt2,E)

Buy to Cover Order: Mov(C,opt1,E) > Mov (C,opt2,E)

Результаты моделирования рынка ценных бумаг «ВТБ АО» по Moving Average:

Рисунок 6 - Результаты моделирования рынка ценных бумаг «ВТБ АО»

Рисунок 7 – Прибыль

При наличном капитале в $10000.00 мы получим конечную выручку $10317.60

Таким образом прибыль  составила $317.60

Рисунок 8 - Стратегия Buy & Hold Profit.

Как видно из рисунка 8, стратегия Buy & Hold Profit оказалась убыточной, а, следовательно, неприменимой в нашем случае.

Рисунок 9 – Убыточные  сделки

Количество подряд идущих убыточных сделок – 3. Наибольшие убытки составили $0.96

Рисунок 10 - Прибыльные сделки

Количество подряд идущих прибыльных сделок составляет 7.

 

4.2 Торговая  система на основе индикатора Chaikin Oscillator

Построив торговую систему  в программе MetaStock на основе индикатора Chaikin Oscillator мы получим следующий график (рисунок 11).

Рисунок 11 - Торговая система на основе индикатора Chaikin Oscillator

Проанализируем полученную торговую систему: Здесь были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Buy order: Cross(CO(),opt1)

Sell Order: Cross(opt2,CO())

Sell short order: Cross(opt2,CO())

Buy to cover order: Cross(CO(),opt1)

 

Параметры:

OPT1 minimum 50 maximum 150 step 100

OPT2 minimum 500 maximum 5000 step 100

 

Результаты моделирования рынка ценных бумаг «ВТБ АО» по Chaikin Oscillator:

Рисунок 12 - Результаты моделирования рынка ценных бумаг «ВТБ АО»

Рисунок 13 – Прибыль

При наличном капитале в $10000.00 мы получим конечную выручку $10316.31

Таким образом прибыль  составила $316.31

Рисунок 14 - Стратегия Buy & Hold Profit.

Как видно из рисунка 14, стратегия Buy & Hold Profit оказалась убыточной, а, следовательно, неприменимой в нашем случае.

 

Рисунок 15 - Убыточные  сделки

Количество подряд идущих убыточных сделок – 12. Наибольшие убытки составили $0.39

Рисунок 16 - Прибыльные сделки

Количество подряд идущих прибыльных сделок составляет 5.

 

4.3Торговая система на основе двух индикаторов Moving Average и Chaikin Oscillator

Построив торговую систему  в программе MetaStock на основе двух индикаторов Moving Average и Chaikin Oscillator мы получим следующий график (рисунок 17).

Рисунок 17 - Торговая система на основе двух индикаторов Moving Average и Chaikin Oscillator

Проанализируем полученную торговую систему: Здесь были использованы следующие правила «входа/выхода»:

Enter long: Cross(CO(),opt1) and Mov(C,opt3,E)>Mov(C,opt4,E)

Enter short: Cross(opt2,CO()) and Mov(C,opt3,E)<Mov(C,opt4,E)

Sell short order: Cross(opt2,CO()) and Mov(C,opt3,E)<Mov(C,opt4,E)

Buy to Cover Order: Cross(CO(),opt1) and Mov(C,opt3,E)>Mov(C.opt4,E)

Результаты моделирования рынка ценных бумаг «ВТБ АО» по Moving Average и Chaikin Oscillator:

Рисунок 18 - Результаты моделирования рынка ценных бумаг «ВТБ АО»

Рисунок 19 – Прибыль

При наличном капитале в $10000.00 мы получим конечную выручку $10318.66

Таким образом прибыль составила $318.66.

Рисунок 20 - Стратегия Buy & Hold Profit.

Как видно из рисунка 20, стратегия Buy & Hold Profit оказалась убыточной, а, следовательно, неприменимой в нашем случае.

Рисунок 21 - Убыточные  сделки

Количество подряд идущих убыточных сделок – 0. Наибольшие убытки составили $0.

Рисунок 22 - Прибыльные сделки

Количество подряд идущих прибыльных сделок составляет 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В рамках данной курсовой работы были построены три торговые системы на основе двух индикаторов : «Moving Average» и «Chaiking Oscillator».

Первая торговая система, в которой использовался индикатор  «Moving Average», принесла прибыль $317.60.

Вторая торговая система, в которой использовался индикатор  «Chaiking Oscillator», принесла прибыль $316.31.

Третья торговая система, в которой объединились эти два  индикатора, принесла прибыль $318.66.

Таким образом, проанализировав  эти три торговые системы, можно  сказать, что система построенная  на основе двух индикаторов, оказалась  самой прибыльной.

Разработка торговых систем дает возможность изучать происходящие события и находить в этом различные способы использования полученных знаний в будущем. Необходимо учитывать все случаи, чтобы быть на высоте, иметь успех. Если изначально создавать торговую систему для собственного пользования, учитывать какие-то личные предпочтения, либо пожелания, то это поможет лучше освоиться в этой сфере, знать основные принципы, правила, достигать наивысших результатов.

При проектировании торговой системы необходимо также уделять большое внимание вопросу психологии трейдера, так как какой бы система не была, это всё же программа, которая будет действовать на состояние человека. Используется основные принципы: эмоциональность, сложность, работа в команде, тестирование и оптимизация.

Если самостоятельно построить и протестировать свою собственную торговую систему, то будет  намного легче доверять ей до того, как она начнет реально работать.

 

 

 

Список используемой литературы

1. Алексеев, М. Ю. Рынок ценных бумаг – М Бизнес, 1997. – 341 с.

2. Браун, С. Дж – Методы финансового анализа, 2005. – 322 с.

3. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг – Финансы и статистика, 1998. – 322 с.

4. www.mdf.ru.

5. www.rcb.ru.