Современное состояние банковской системы России, основные проблемы и перспективы развития

После Москвы и Московской области наилучшую  обеспеченность банковскими услугами имеет Северо-Западный федеральный округ, где совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами был почти на 30% выше, чем в среднем по России. Так, соотношение активов и объема выданных в регионе кредитов с региональным ВВП превышало среднероссийский уровень примерно на 40%. Доля депозитов физических лиц в соотношении с их доходами и институциональная насыщенность банковскими услугами (количество кредитных организаций и филиалов на душу населения) также были одними из наиболее высоких по России. В Приволжском и Уральском федеральных округах обеспеченность банковскими услугами по состоянию на 1.01.2004 также была несколько выше, чем в среднем по России. Удельный вес активов кредитных организаций трех указанных округов в совокупных активах региональных банков составил 62,7%.

В четырех  федеральных округах — Центральном (без Москвы и Московской области), Южном, Сибирском и Дальневосточном — обеспеченность банковскими услугами на 1.01.2004 была ниже общероссийского уровня. Наименее обеспечен банковскими услугами Сибирский федеральный округ. Соотношение активов и объема выданных в округе кредитов с региональным ВВП было на 12 и 28% соответственно ниже аналогичных показателей по России.

Деятельность  региональных банков в 2003 и 2004 году, как и в течение предыдущих двух лет, была прибыльной. В 2003 году ими получена прибыль в сумме 12,3 млрд. рублей, или на 43,0% больше, чем в 2002 году. С учетом деятельности за предшествующие годы прибыль региональных банков увеличилась более чем наполовину — с 7,2 до 10,9 млрд. рублей. Удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков вырос с 95,4% на 1.01.2003 до 95,8% на 1.01.2004, а доля их активов в совокупных активах региональных банков увеличилась соответственно с 97,7 до 99,6%.

 Ростовская область  является крупнейшим экономическим  центром страны, поэтому  отражает  все тенденции  становления  рыночных отношений в России, в том числе и  в денежно-кредитной сфере. Проанализируем эволюцию становления и развития банковской инфраструктуры Ростовской области как типичной среди экономически развитых регионов страны.

Современные банки  в регионе появились в 1989 году с создания первых коммерческих банков области («Молодежный», «Сельмашбанк», «Темерницкая таможня»,      «Гермес-банк»). К 1993 году число региональных коммерческих банков достигло 40 единиц, а  филиалов - 105. К настоящему времени банки области прошли все этапы, характерные для российской банковской системы в целом – институциональное становление банковской инфраструктуры; ее экстенсивный рост, сопровождающийся экспансией банков других регионов (как правило, московских банков); и сокращение  количества банков и их филиалов в условиях жесткой конкуренции (см. рис.1):банков и их филиалов

Рис.1. Количество коммерческих банков Ростовской области.

 

Отношение численности  филиалов банков других регионов к  числу местных банков и их филиалов в Ростовской области возросло с 54% на начало 1996 г. до 57% к 1998 г., к 2001 г. до 96%. Следует заметить, что в целом по Северо-Кавказскому экономическому району, в состав которого входила Ростовская область, соотношение численности инорегиональных банков к числу местных банков и их филиалов в 1998 г.г. составляло 46%, что  свидетельствует об инвестиционной привлекательности Ростовской области для других регионов.

Финансовый  кризис 1998 года вызвал новый этап: один за другим теряли ликвидность именно крупные банки. Принятые банками  меры стабилизировали ситуацию, однако  доверие клиентов к банкам возвращается очень медленно. Это объясняется тем, что на первых этапах развития банковской инфрастуктуры области не удалось достичь современного (на уровне мировых стандартов) уровня ее развития.

2.2. Концентрация активов и капитала в банковском секторе.

 

В 2001 году концентрация активов в целом по банковскому сектору остается на достаточно высоком уровне. Доля 200 крупнейших по величине активов банков в совокупных активах банковского сектора за год сократилась с 89,4 до 88,9%, хотя доля 5 крупнейших банков увеличилась за этот же период на 1,6%. При этом число федеральных округов, в которых доля пяти крупнейших кредитных организаций составляет более 50% совокупных банковских активов округа, за 2001 год увеличилось с 3 до 4 за счет роста показателя концентрации активов в Центральном федеральном округе.

В 2001 году сохранялась концентрация капитала в крупных банках. Количество кредитных организаций с капиталом до 30 млн. рублей⁵ сократилось на 20% (совокупный капитал этой группы сократился на 11,5%). Одновременно количество банков с капиталом от 30 до 130 млн. рублей увеличилось на 1,5% (их совокупный капитал вырос на 3,2%), а с капиталом свыше 130 млн. рублей — на 37,2% (на 39,5% соответственно). Доля банков с капиталом свыше 130 млн. рублей в совокупном капитале действующих кредитных организаций с положительным капиталом выросла с 89,3% на 1.01.2001 до 92% на 1.01.2002.

Приведенные данные отражают продолжение процессов  консолидации в банковском секторе. Определенную роль продолжают играть и банки с государственным участием. В состав государственных банков (доля участия государства⁷ в уставном капитале кредитной организации превышает 50%) по состоянию на 1.01.2002 входили 19 кредитных организаций. Кроме того, в пяти банках более 50% уставного капитала принадлежит государственным организациям федерального уровня, не относящимся к числу органов исполнительной власти (Банк России является владельцем контрольного пакета акций Сбербанка России и Внешторгбанка, а Российский фонд федерального имущества — Российского банка развития, Росэксимбанка и Россельхозбанка).

По  состоянию на 1.01.2002 удельный вес  указанных выше 24 кредитных организаций составляет: в совокупных собственных средствах (капитале) действующих кредитных организаций — 35,1%, в активах — 35,5%, в кредитах реальному сектору экономики — 39,4%, во вложениях в государственные долговые обязательства — 79,2%.¹⁴

Государственные банки выполняют важную роль в  проведении операций со средствами государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов. По состоянию на 1.01.2002 на их долю приходилось 47,7% указанных средств, размещенных в действующих кредитных организациях. Значительна доля государственных банков на рынке вкладов населения, составившая на 1.01.2002 почти 75%, из которых 72% приходится на Сбербанк России.

Без учета Сбербанка России роль государственных  банков в банковском секторе выглядит значительно скромнее: доля в собственных  средствах (капитале) действующих кредитных организаций — 17,8%, в совокупных активах — 12,2%, в кредитах реальному сектору экономики — 12,5%, во вложениях в государственные долговые обязательства — 44,3%, во вкладах населения — 9,6%.

Сбербанк  России играет особую роль на рынке  банковских услуг. Его доля в собственных средствах (капитале) банковского сектора за 2001 год выросла с 14,9% на 1.01.2001 до 21,2% на 1.01.2002, в совокупных активах — с 25,4 до 26,4% соответственно. Сбербанк России по-прежнему доминирует на рынке вкладов населения, аккумулируя почти 83% вкладов в национальной и 51% в иностранной валюте. Вместе с тем доля Сбербанка России в общем объеме привлекаемых банковским сектором вкладов населения снизилась с 76,5% на 1.01.2001 до 72,1% на 1.01.2002.

Сбербанк  России занимает активную позицию на финансовом рынке: его доля во вложениях в государственные долговые обязательства выросла с 56,6% на 1.01.2001 до 62,7% на 1.01.2002. Остается существенной роль Сбербанка России и в кредитовании реального сектора экономики.

 

2.3. Проблема  кредитных рисков.

 

В 2003 году абсолютные и относительные показатели просроченной ссудной задолженности кредитных организаций сохранялись относительно стабильными. Продолжающееся динамичное развитие ссудных операций банков не привело к существенному росту просроченной задолженности по кредитам, выданным заемщикам реального сектора экономики. При росте в 2003 году данной ссудной задолженности на 54% просроченная задолженность возросла на 21%. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме указанных кредитов на 1.01.2004 составил 2,3%, в том числе по рублевым кредитам — 1,6% (на 1.01.2003 — соответственно 2,9 и 1,9%). Объем просроченных процентов по кредитам реальному сектору экономики за год снизился с 11,0 млрд. рублей до 6,9 млрд. рублей, или на 37%.

По  итогам 2003 года количество кредитных организаций, у которых уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле составляет менее 5%, возросло с 1004 на начало года до 1073 по состоянию на 1.01.2004. Доля таких банков в совокупных активах банковского сектора за год возросла с 83,0 до 89,3%. Одновременно отмечено сокращение (с 69 до 44) количества кредитных организаций, у которых удельный вес просроченной задолженности составляет от 15 до 60% кредитного портфеля (доля таких кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора снизилась с 3,8 до 2,5%). Также сократилось (с 30 до 12) число кредитных организаций, у которых уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле превышает 60% (удельный вес этих банков в совокупных активах банковского сектора весьма незначителен — около 0,2%).

В течение 2003 года получила дальнейшее развитие тенденция улучшения качества кредитного портфеля банковского сектора. По данным отчетности банков, доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности по состоянию на 1.01.2004 составляла 89,4% (на начало года — 87,2%), доля безнадежных ссуд снизилась с 5,2 до 4,2%. Следует отметить, что в соответствии с международной практикой банковского надзора о высоком кредитном риске свидетельствует доля безнадежных кредитов по банковскому сектору, превышающая 10% величины совокупного кредитного портфеля.

В период с 1.01.2003 до 1.01.2004 увеличилось количество кредитных организаций, имеющих  в своих кредитных портфелях  долю стандартных ссуд свыше 90% (с 858 до 895), а их удельный вес в совокупных активах банковского сектора вырос с 71,8 до 74,0%.

В 2003 году было отмечено снижение количества кредитных организаций, нарушавших норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (с 13 до 7). При этом удельный вес их активов в совокупных активах банковского сектора сократился с 3,2 до 1,6%. Количество кредитных организаций, превысивших лимит по нормативу Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), уменьшилось еще более значительно — со 134 на 1.01.2003 до 83 на 1.01.2004. Вместе с тем удельный вес таких кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора остается достаточно высоким — более 45%.

За 2003 год величина крупных кредитных рисков по банковскому сектору выросла с 714,2 млрд. рублей до 982,3 млрд. рублей, или на 37,5%. В результате удельный вес крупных кредитов (кредитных рисков) в активах банковского сектора увеличился с 30,2 до 31,1%.

Как и в предыдущие годы, высокую концентрацию кредитных рисков предопределяют главным  образом недостаточная кредитоспособность и транспарентность значительной части отечественных предприятий. В этих условиях кредитными организациями особое внимание должно быть уделено качеству управления принятыми на себя кредитными рисками, включая оценку отраслевой концентрации кредитного риска.

Рис.2. Динамика кредитных рисков (на основе сопоставления ссуд и просроченных ссуд).

 

В 2003 году отмечено дальнейшее снижение количества и удельного веса в банковских активах кредитных организаций, нарушавших нормативы максимального размера кредитного риска на одного акционера (участника) (Н9) и максимального размера кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу (Н10).

Если  на 1.01.2003 нарушение норматива Н9 зафиксировано у 11 кредитных организаций, в том числе у 1 из числа 20 крупнейших по размеру активов, то на 1.01.2004 количество нарушителей составило 6 (среди них также 1 банк из числа крупнейших). Удельный вес активов кредитных организаций, нарушивших норматив Н9, в совокупных банковских активах снизился с 3,2 до 1,8%. Норматив Н10 по состоянию на 1.01.2004 нарушали 5 кредитных организаций (среди них нет банков из числа крупнейших), чей удельный вес в совокупных активах банковского сектора составляет менее 0,1% (на 1.01.2003 норматив Н10 нарушили 11 банков с долей в совокупных активах 1,2%).

На  протяжении 2003 года сохранялись устойчиво высокие показатели формирования кредитными организациями РВПС: отношение величины реально созданного резерва к расчетному показателю стабильно превышало 98%, достигая в отдельные месяцы 100%.  По состоянию на 1.01.2004 число банков, создавших РВПС в размере не менее 100% от расчетного, составляло 1200, а их удельный вес в совокупных активах банковского сектора составил 95,6% (по состоянию на 1.01.2003 — соответственно 1139 и 72,2%). Такая динамика показателей, характеризующих выполнение банками требований по покрытию кредитных рисков, свидетельствует о поддержании у банковского сектора достаточного защитного потенциала.

Следует отметить, что сформированный по состоянию  на 1.01.2004 РВПС на 6,7% покрывает фактическую  ссудную задолженность, при этом совокупный удельный вес сомнительных и безнадежных ссуд в ней составляет 6,2%. Таким образом, ссуды, отнесенные банками к 3-й и 4-й группам кредитного риска, полностью покрыты сформированным РВПС.

По  состоянию на 1.01.2004 у 65 банков, удельный вес которых в активах банковского сектора составлял 2,1%, сформированный РВПС менее чем на 75% покрывает совокупную величину сомнительных и безнадежных ссуд. На начало 2003 года число таких банков составляло 56, а их удельный вес в банковских активах — 7,3%.

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.

 

Рис.4. Динамика нестандартных, безнадежных  и сомнительных ссуд¹⁵.