Организация потребительского кредитования на примере Санкт-Петербургского ОАО КБ «Восточный»

    Управление  кредитным риском банка, входящее в  качестве составляющего элемента кредитной  деятельности банка в каждую из описанных  областей кредитного процесса, имеет  свои особенности. Разделение труда, необходимое  для повышения его эффективности, обуславливает различный характер деятельности сотрудников. Задачей  сотрудников, непосредственно взаимодействующих  с клиентами, и осуществляющими  процесс кредитования индивидуальных заемщиков, является точное следование разработанным инструкциям и  предписаниям, разработанным для  стандартизирования операций, уменьшения ошибок. В рамках процесса кредитования заемщиков осуществляется управление кредитным риском индивидуального  заемщика. Таким образом, в рамках управления кредитным риском в ходе осуществления кредитного процесса различные объекты кредитного риска  распределены между различными категориями  субъектов управления кредитным  риском.

    Организация управления кредитным риском в рамках кредитного процесса обеспечивается за счет информационного обмена, осуществляемого  его участниками на постоянной основе. Взаимодействие участников процесса управления кредитным риском, рассматриваемое  как обмен информацией, представлено на рисунке 3.

    Непосредственное  взаимодействие банка с заемщиком  обеспечивается в процессе выполнения служебных обязанностей группой  сотрудников кредитного подразделения, представителя которой мы условно  обозначаем «кредитный инспектор». Взаимодействие заемщика и кредитного инспектора носит  характер двустороннего информационного  обмена.

    Рисунок 3. Информационное поле процесса управления кредитным риском

    Кредитный инспектор получает от заемщика информацию о параметрах предполагаемой кредитной  сделки, данные необходимые для оценки кредитного риска данного заемщика, данные мониторинга финансового  состояния и показателей деловой  активности, необходимые для оценки изменения кредитного риска заемщика в период до истечения срока сделки. Также кредитный инспектор получает информацию о выполнении либо не выполнении заемщиком условий кредитной  сделки, перспектив возврата предоставленных  кредитных ресурсов и уплаты процентов. С другой стороны, заемщик информируется  кредитным инспектором об условиях кредитования, принятом банком решении  о предоставлении/отказе в предоставлении кредита. Взаимодействие кредитного инспектора с лицом, принимающим решение (ЛПР - должностное лицо, кредитный совет, или какой-либо орган в системе управления банком, в компетенцию которого входит принятие решения о выдаче/отказе в выдаче кредита, изменении условий кредитного соглашения, санкционирование применения мер воздействия на заемщика, нарушившего условия кредитного соглашения и т.п.) основано на предоставлении кредитным инспектором информации, необходимой для принятия того или иного решения в рамках кредитных операций, и доведении до сведения кредитного инспектора принятого решения.

    Управление  кредитным риском представляет собой  организованную определенным образом  последовательность действий, разделяемых  на следующие этапы: выявление факторов кредитного риска; оценка степени кредитного риска; выбор стратегии (принятие решения  о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применении способов снижения риска); выбор способов снижения риска; контроль изменения степени  кредитного риска.

    Последовательность  этапов процесса управления кредитным  риском представлена на рисунке 4.

    Рисунок 4.Последовательность этапов процесса управления кредитным риском 

     Таким образом, для снижения риска необходимо пользоваться рядом стратегий.

     Первая. Управление рисками ведется сверху вниз и исходит от людей, которые обладают полной ответственностью за ведение дел. Конечная ответственность за управление риском - на руководстве банка.

     Вторая. Правление и исполнительное руководство признает существование широкого ряда типов риска и обеспечивает такое положение, при котором структура контроля, адекватно охватывала бы их все, включая и те, которые нелегко поддаются измерению, - операционный, юридический риски, риски, связанные с эксплуатацией фирмы или с ее персоналом.

     Третья. Отделы обеспечения и контроля - внутренний аудит, юридический отдел, отдел информационных технологий - должны войти составной частью в общую структуру управления рисками.

     Четвертая. Цели и принципы управления рисками должны быть основной, ведущей силой общей стратегии деятельности банка, их необходимо внедрять через вспомогательные операционные процедуры и методы контроля.

     Информация  по рыночным, кредитным рискам и  риску ликвидности, поступает в  аналитический отдел из каждой отдельно взятой организационной единицы  и агрегируется по типу риска. Общая  картина масштабов и концентрации риска, которому подвержен банк в  конкретный момент времени предоставляется  руководству.

     После того как кредит выдан, работа по клиенту  не прекращается. С одной стороны, Информационным центром анализируется  информация о клиенте, которую можно  почерпнуть из уже упомянутых информационных источников, а с другой, кредитный  работник, отвечающий за возврат выданной ссуды, всегда имеет возможность  задать Центру любой конкретный вопрос, который может у него возникнуть в процессе сопровождения кредита, используя специально разработанный  бланк запроса. Таким образом, слежение за клиентом осуществляется с двух сторон.

     Крупнейшие  российские банки не в последнюю  очередь обязаны своими успехами тому, что ими вовремя были приняты  меры по созданию информационных подразделений, непосредственно обслуживающих  все этапы кредитной работы. Стремление банков страны соответствовать мировым  стандартам неизбежно заставит их и  далее совершенствовать деятельность собственных информационных структур, еще активнее использовать передовые  информационные технологии и теснее взаимодействовать с частными специализированными  информационными агентствами и  государственными органами России.

     Важные  сведения можно получить у банков и других финансовых учреждений, с  которыми имел дело заявитель. Банки, инвестиционные и финансовые компании могут предоставить материал о размерах депозитов компании, непогашенной задолженности, аккуратности в оплате счетов и т.д. Торговые партнеры компании сообщают данные о размерах предоставленного ей коммерческого  кредита, и по этим данным можно судить о том, использует ли клиент эффективно чужие средства для финансирования оборотного капитала.

     Отдел кредитования банка может также  обратиться к специализированным кредитным  агентствам и получить у них отчет  о финансовом положении предприятия  или физического лица (в случае персональной ссуды). Отчет содержит сведения об истории компании, ее операциях, рынках продукции, филиалах, регулярности оплаты счетов, размерах задолженности  и т. д. В США крупнейшее кредитное  агентство “Дан энд Брэдстрит” регулярно публикует отчеты о  состоянии дел миллионов коммерческих фирм. Сведения об оплате торговых счетов американскими компаниями дает Национальная информационная кредитная служба

     Как уже указывалось выше, с кредитованием  связана значительная часть прибыли  российских банков. Поэтому более  подробно остановимся именно на анализе  и обобщении зарубежного и  отечественного опыта управления кредитным  риском.

     Прежде  всего формулируется общая цель политики, например предоставление надежных и рентабельных кредитов. Степень  риска должна соответствовать обычной  норме доходности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и  административных издержек банка.

           Кроме этого в  меморандуме дается расшифровка, каким образом банк собирается достигнуть заявленной цели. Для этого определяются:

     - приемлемые для банка виды  ссуд

     - ссуды, от которых банк рекомендует  воздерживаться

     - предпочтительный круг заемщиков

     - нежелательные для банка заемщики  по различным категориям

     - география работы банка по  кредитованию

     - политика в области выдачи  кредитов работникам банка

     - ограничение размеров ссуд по  различным категориям заемщиков

     - политику банка в области управления  кредитным риском , ревизий и контроля.

     Кредитный процесс состоит из двух этапов. На первом этапе осуществляется тщательный анализ кредитных заявок. После предоставления кредита начинается второй этап кредитного процесса - мониторинг кредитного портфеля, смысл которого заключается в контроле за текущей деятельностью заемщика и выявлении на ранней стадии problem loans, т. е. кредитов, которым грозит несвоевременное погашение.

     Клиент, обращающийся в банк за получением кредита, представляет заявку, где содержатся исходные сведения о требуемой ссуде: цель, размер кредита, вид и срок ссуды, предполагаемое обеспечение.

     Банк  требует, чтобы к заявке были приложены  документы и финансовые отчеты, служащие обоснованием просьбы о предоставлении ссуды и объясняющие причины обращения в банк. Эти документы – необходимая составная часть заявки. Их тщательный анализ проводится на последующих этапах, после того как представитель банка проведет предварительное интервью с заявителем и сделает вывод о перспективности сделки.

     Заявка  поступает к соответствующему кредитному работнику, который после ее рассмотрения проводит предварительную беседу с  будущим заемщиком – владельцем или представителем руководства  фирмы. Эта беседа имеет большое  значение для решения вопроса  о будущей ссуде: она позволяет  кредитному работнику не только выяснить многие важные детали кредитной заявки, но и составить психологический  портрет заемщика, выяснить профессиональную подготовленность руководящего состава  компании, реалистичность его оценок положения и перспектив развития предприятия.

     На  данный момент точные и детальные  описания технологий снижения и управления кредитными рисками в большинстве  своем являются know how банковских структур и консультационных компаний.

     Наиболее  распространенным примером является технология Risk Management, разработанная специалистами Chase Manhattan Bank. Технология опирается на статистическую модель описания рынка, позволяющую оценить будущую временную динамику рисков на основании собственной модели аппроксимации предыдущих статистических значений - корреляциях и стандартных отклонениях рыночных котировок.

     Уже отмеченный нерегулярный характер поведения  отечественного финансового рынка  делает бессмысленным прямое использование  подобных моделей применительно  к отечественным портфелям, составленным из отечественных инструментов.

     Особое  место в системе управления кредитными рисками занимает и страхование. В основе банковского страхования  лежат обязательства по страховому покрытию банков, известные в мире как Bankers Blanket Bond (B.B.B.), первоначально разработанные Американской ассоциацией гарантов для американских банков. Впоследствии банковское страхование было адаптировано с учетом местного законодательства (и этот процесс продолжается) для использования во многих странах, и в настоящее время оно получило широкое распространение в мире. Страховщиками, занимающими лидирующее положение в этом особом виде страхования, являются андерайтеры Ллойда в Лондоне. Управление кредитными рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кредитных линий или установлении корреспондентских отношений. В настоящее время, практически полное отсутствие банковского страхования на российском рынке в значительной мере тормозит эффективное развитие сотрудничества между российскими и крупными западными банками. Широкое внедрение в банках такого страхового покрытия в России, помимо повышения надежности и стабильности деятельности данного сектора финансово-кредитной системы, безусловно, внесет существенный вклад в процессы интеграции российской банковской системы в международную.

     Эффективных инструментом управления кредитными рисками  являются также кредитные деривативы в операциях хеджирования. Кредитные  деривативы - производные инструменты, предназначенные для управления кредитными рисками. Они позволяют  отделить кредитный риск от всех других рисков, присущих конкретному инструменту, и перенести такой риск от продавца риска («приобретателя кредитной защиты») к покупателю риска («продавцу кредитной  защиты»). Основной набор таких инструментов - это особо сконструированные  свопы, производные бумаги, привязанные  к кредитным рискам (credit linked notes), и т.д. Гарантии, синдицированные  займы, опционы на активы и страхование  кредитных рисков не являются кредитными деривативами, хотя в чем-то природа кредитных деривативов схожа с этими финансовыми операциями.