Оценка опционов и торговля ими, общие аспекты

К первому поколению дериватов специалисты относят опционы, обращающиеся на организованных рынках (биржах) в форме стандартизированных контрактов, а также распространенные на внебиржевом рынке валютные свопы, опционы и межбанковские соглашения по поводу будущей процентной ставки (forward rate agreement).

Введение
1. Понятие, виды и сущность опционов.
1.1 Опцион «колл»
1.2 Опцион «пут»
1.3 Формирование различных стратегий с помощью опционов
1.4 Инструменты, имеющие черты опционов
2. Модели оценки опционов.
2.1 Модель Блэка - Шоулза
2.2 «Греки»
2.3 Биноминальная модель
2.4 Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности
2.5 Модели ценообразования опционов, исключающие арбитраж
2.6 Модель Гармена - Кольхагена
2.7 Модель Кранка - Николсона
2.8 Модель Блэка
2.9 Модель Barone - Adesi, Whaley
2.10 Модель Монте – Карло
3. Интегрированная модель дисконтированных денежных потоков и опционов.
4. Анализ и оценка реальных опционов, связанных с инвестициями в развитии бизнеса.
4.1 Опцион инвестирования в возможности будущего развития.
4.2 Опцион отложить решение и адаптироваться к новой ситуации
4.3 Опцион, связанный с поэтапным осуществлением инвестиций.
4.4 Опционы, создаваемые совместными предприятиями, или партнерство
4.5 Опцион, связанный с возможностью изменить масштаб реализации проекта
5. Торговля опционами
5.1 Суть опционных контрактов
5.2 Роль покупателя и продавца опционов
5.3 Механизм торговли опционами
5.4 Параметры опционов
5.5 Внутренняя стоимость опционных контрактов
5.6 Временная стоимость опционных контрактов
5.7 Краткие выводы
Заключение
Список используемой литературы