Эконометрические модели с лаговыми переменными

При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) часто используют ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные и ежедневные данные. Например, это могут быть годовые данные по ВНП, ВВП, объему чистого экспорта, инфляции и т.д., месячные данные по объему продажи продукции, ежедневные объемы выпуска какой-либо фирмы. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных.
В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды.

Введение………………………………………………………………… 3
Модели с лаговыми переменными……………………………………. 5
Модели распределенных лагов………………………………………... 6
Модель полиномиальных лагов Алмон………………………………. 9
Модель геометрических лагов Койка…………………………………. 10
Авторегрессионные модели распределенных лагов…………………. 13
h-критерий Дарбина для определения автокорреляции остатков
в моделях авторегрессии………………………………………………..

15
Модель частичной корректировки (приспособления)……………….. 16
Модель адаптивных ожиданий………………………………………... 18
Модель коррекции ошибок……………………………………………. 20
Заключение……………………………………………………………… 22
Список литературы……………………………………………………... 23