Принятие решения в условиях риска

Хотя  последствия риска чаще всего  проявляются в виде финансовых потерь или невозможности получения  ожидаемой прибыли, однако риск — это не только нежелательные результаты принятых решений. При определенных вариантах предпринимательских проектов существует не только опасность не достичь намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль. В этом и заключается предпринимательский риск, который характеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланированных результатов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Классификация рисков

Эффективность организации управления риском во многом определяется классификацией риска. Под классификацией риска  следует понимать распределение  риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.

Научно обоснованная классификация  риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей  системе. Оно создает возможности  для эффективного применения соответствующих  методов, приемов управления риском. Каждому риску соответствует  своя система управления риском.

Для отдельного предприятия или  фирмы риск – это вероятность  наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере части материальных и финансовых средств, недополучению доходов или к появлению дополнительных расходов.

Классификация рисков очень разнообразна. Существует большое количество классификаций  в зависимости от специфики деятельности компании.

В мировой хозяйственной практике встречаются следующие виды рисков:

• производственный, т.е. связан с непосредственным производством торговой продукции и возникает в случае резкого увеличения или уменьшения размеров производства, непредвиденных затрат, привлечения новых инвестиций, освоения инноваций и т.д.
• коммерческий. Он возникает в процессе реализации товаров и услуг, резкого изменения спроса, роста товарных издержек, освоения новых видов торговли и т.д.
• финансовый риск. Этот риск присутствует постоянно, так как любое предприятие осуществляет свои финансовые отношения с банками и другими кредитными учреждениями, а его финансы воплощаются ценными бумагами. Деятельность банков в свою очередь зависит от колебаний курса ценных бумаг, процентных ставок на кредиты, займы, от инфляции, от колебаний валютных курсов и т.д.⁴

При выходе хозяйственных субъектов  на мировые отраслевые рынки, указанные  виды рисков могут модифицироваться и значительно усиливаться, прежде всего, под воздействием зарубежной среды. В результате этого в мировой  торговле появляются следующие виды рисков:

• хозяйственно-правовые риски. Они связаны с национальными различиями в законах и других нормативных актах, которые регулируют внешнеэкономическую деятельность;
• политические риски связаны с изменением политической ситуации в той или иной стране. Например, приход к власти нового правительства и введения им ограничений на экспорт, импорт, эмбарго на товары и т.д.;
• собственно международные риски. Эти риски связаны с действиями международных экономических и финансовых организаций, которые вводят новые условия торговли, международные стандарты, режимы запретительных или поощрительных мер в международной торговле;

Наконец в самой внешней торговле каждой страны особенно при экспортно-импортных  сделках, их заключении и исполнении возникают следующие риски:

• риск невыполнения условий международного контракта (сроки поставки, несоответствие количества, качества и т.д.);
• риск невыполнения обязательств по взаимным платежам или так называемый кредитный риск;
• валютный риск, возникающий в связи с постоянным колебанием валютных курсов;
• сбытовой риск связан с колебанием спроса на экспортные и импортные товары в стране или на отдельном сегменте зарубежного рынка;
• ценовой риск возникает из-за постоянно изменяющихся мировых цен;
• коммерческий риск проявляется в недобросовестности или неплатежеспособности населения страны-импортера и недополучении прибыли;
• производственно-технический риск связан с невозможностью использования в производстве купленных на мировом рынке лицензий, патентов, «ноу-хау» или с невозможностью должной наладки купленного оборудования.⁵

Так же риски можно классифицировать по последствиям.

• допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли;
• критический риск - это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки; иначе говоря, зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в крайнем случае могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект;
• катастрофический риск - риск, при котором возникает неплатежеспособность предприятия; потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф.⁶

 

4. Решения, принимаемые в условиях  риска

Решения, принимаемые в условиях риска, занимают весомую часть всего  множества решений, принимаемых  менеджерами. Руководство должно учитывать  уровень риска при принятии решений  в качестве важнейшего фактора. Для  принятия решений в условиях риска  предприятие должно обладать достаточным  объемом релевантной информации. Данная информация может быть получена различными способами. Существуют внешние  источники – различные статистические данные министерств и ведомств, результаты социологических исследований, результаты переписи и т.д.

При отсутствии внешних источников информации предприятие может провести собственные исследования. Анализ рынка  очень широко используется для прогнозирования  восприятия новых продуктов, телевизионных  шоу, политиков. Он стал очень важной сферой деятельности и стал неотъемлемой частью деятельности почти всех крупных  организаций, имеющих дело с широкой  публикой. Например, автомобильные гиганты “Форд”, “Крайслер” прежде чем начать проектирование нового вида автомобиля тщательно изучают спрос и потребности потребителей, рассчитывают вероятности различных объемов продаж в зависимости от конъюнктуры рынка и только затем приступают к проектированию нового автомобиля.⁷

Хорошим примером принятия решение  в условиях риска является принятие решений о страховании. Статистика страховых случаев во всех областях ведется очень полно. Поэтому, руководитель может высчитать вероятность наступления или не наступления страхового случая и принять решение о страховании или не страховании определенного имущества компании, каких либо финансовых операций и так далее.

Руководитель же страховой организации  на основании этих же данных определяет сумму возможных страховых выплат и соответственно сумму, на которую необходимо заключить страховых полисов для покрытия возможных убытков и получения прибыли.

Например, руководитель автотранспортного  предприятия не уверен, что аварии будут, а если и будут – на какую  сумму. Но из статистики известно, что  каждый десятый водитель попадает раз  в год в аварию. Также известно, что средняя сумма ущерба от одной  аварии – 2000 долларов. Имея парк из 100 машин, руководитель может принять решение, что в аварию попадут 10 машин и  общий ущерб составит около 20000 долларов и, следовательно, примет решение о  страховании на такую сумму.

На практике решения, принимаемые  в условиях полной неопределенности, практически не встречаются. Это  происходит потому, что в любом  случае можно либо собрать некоторую  дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать ситуацию, либо принять решение на основе суждений, интуиции, анализа накопленного опыта  руководителя, что также уменьшает  неопределенность. Наибольший потенциал  неопределенности встречается в  социокультурной, политической и наукоемкой среде.⁸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Модели и методы принятия решения в условиях риска

     Классификация методов  разработки и принятия решений  основывается на предположении,  что процесс управления объектом  состоит из совокупности процессов  принятия решений и их реализации. Выделяют следующие методы разработки  и принятия решений: диагностика  проблем, разработка альтернатив  (способов действия по достижению  цели), выбора альтернатив и выполнения (реализации) решения.

 

Рис. 2. Классификация  методов принятия решений.

      Методы выбора  альтернатив представлены на  рис. 3. Основой их классификации является состояние знания о сущности явлений, которые формируют понятие среды принятия управленческих решений.

Рис.3. Методы выбора альтернатив.

Условия риска характеризуются таким состоянием знания о сущности явления, когда ЛПР известны вероятности возможных последствий реализации каждой альтернативы. Эта ситуация встречается на практике наиболее часто. Здесь пользуются вероятностным подходом, предполагающим прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей. При этом пользуются:

а) известными, типовыми ситуациями (типа - вероятность появления герба при бросании монеты равна 0.5);

б) предыдущими распределениями вероятностей (например, из выборочных обследований или статистики предшествующих периодов известна вероятность появления бракованной детали);

в) субъективными оценками, сделанными аналитиком самостоятельно либо с привлечением группы экспертов.

Последовательность действий аналитика в этом случае такова:

• прогнозируются возможные исходы Ak , k = 1 ,2 ,....., n;
• каждому исходу присваивается соответствующая вероятность pk , причем
• Е рк = 1
• выбирается критерий (например максимизация математического ожидания прибыли );
• выбирается вариант, удовлетворяющий выбранному критерию.

Риск-менеджмент — специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры.⁹

Одна из основных сфер риск-менеджмента — страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам преимущественно страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.

Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих решений:

• избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском;
• удержание риска — оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);
• передача риска — передача ответственности за риск, например,страховой компании;
• снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:

• диверсификация;
• получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;
• лимитирование за счет установления предельных сумм расходов,продажи, кредита;
• самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;
• страхование.¹⁰

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений  в условиях неопределенности и риска  менеджер сталкивается с необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, передачей рисков или снижения их степени. Кроме того, в условиях неопределенности и риска менеджеру необходимо использовать специальные приемы и методы разработки и принятия решений.

 

 

 

 

 

Заключение

Решение – это выбор альтернативы. Принятие решений – связующий процесс, необходимый для выполнения любой  управленческой функции. В условиях рыночной экономики менеджер своими решениями может повлиять на судьбы многих людей и организаций.

В зависимости  от уровня сложности задач, среда  принятия решений варьируется в  зависимости от степени риска.

Условия определенности существуют, когда руководитель точно знает результат, который  будет иметь каждый выбор.

В условиях риска вероятность результата каждого  решения можно определить с известной  достоверностью.

Если  информации недостаточно для прогнозирования  уровня вероятности результатов  в зависимости от выбора, условия  принятия решения являются неопределенными. В условиях неопределенности руководитель на основе собственного суждения должен установить вероятность возможных  последствий.