Принятие решений в условиях риска и неопределенности

Государственное образовательное учреждение

  высшего профессионального образования

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт  экономики и управления

Кафедра управления инновациями

Процент выполнения работы
	Номер учебной недели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТНО  ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине «Разработка управленческих решений»

На тему: «Принятие решений в условиях риска и неопределенности».

 

 

 

 

Выполнила: студентка группы УИ 401 Ларкина И.В._____________ (подпись)

 

Руководитель: Щеглов А.Н.                                                                                                                                                                                                                                   __________________(дата и подпись)

 

 

Уфа – 2012

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Правила и критерии принятия решений в условиях неопределенности 4

2.Разработка и принятие решения в условиях риска 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 14

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Произошедшие  в экономике России за последние  годы изменения выявили ряд дискуссионных  и актуальных проблем, носящих теоретический  и прикладной характер и имеющих  чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования и развития экономики. К приоритетным проблемам относятся вопросы теории, методологии и практики принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности.

Рыночная ориентация все больше требует от хозяйственных  руководителей умения видеть перспективы, принимать эффективные стратегические управленческие решения в сложившихся  рискованных условиях хозяйствования. Кроме того, в целях обеспечения  устойчивости функционирования предприятий  в изменяющихся, неопределенных условиях хозяйствования необходимо соблюдение и использование основных принципов  стратегического менеджмента, реализация которых должна осуществляться, прежде всего, через принятие эффективных  управленческих решений, основанных на системном подходе, анализе внешних  и внутренних факторов, прямо или  косвенно влияющих на деятельность предприятия.

В этой связи  существенно возрастает роль концептуальных и практически значимых разработок по проблемам принятия управленческих решений с учетом факторов риска  и неопределенности.

Принятие решений  – основная часть работы менеджеров любого звена любого предприятия. Поэтому  понимание всех тонкостей процесса принятия решений в различных  условиях, знание и применение различных  методов и моделей принятия решений  играет значительную роль в повышении  эффективности работы организации.

Объектом исследования являются неопределенности и риски, касающиеся деятельности организаций  любой отрасли, а предметом исследования – принятие управленческих решений, направленных на получение наименьших потерь в условиях неопределенности и риска.

1 Правила и критерии принятия решений в условиях неопределенности

Приведем несколько  общих критериев рационального  выбора вариантов решений из множества  возможных. Критерии основаны на анализе  матрицы возможных состояний  окружающей среды и альтернатив  решений 

Матрица решений, приведенная в таблице 1.1, содержит: Аj – альтернативы, т.е. варианты действий, один из которых необходимо выбрать; Si – возможные варианты состояний окружающей среды; aij – элемент матрицы, обозначающий значение стоимости капитала, принимаемое альтернативой j при состоянии окружающей среды i.

Таблица 1

Альтернатива	S (состояние среды)
А	S1	SS2	…	Si	…	Sm
А1	aа11	aа12	…	a1i	…	a1m
	…	…	…	…	…	…
Аj	aаj1	aаj2	…	aji	…	ajm
Аn	aаn1	aаn2	…	ajn	…	anm

 

Для выбора оптимальной  стратегии в ситуации неопределённости используются различные правила  и критерии, приведенные ниже.

Правило максимин (критерий Ваальда). В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

Принимающий решение  в этом случае минимально готов к  риску, предполагая максимум негативного  развития состояния внешней среды  и учитывая наименее благоприятное  развитие для каждой альтернативы.

По критерию Ваальда лица, принимающие решения, выбирают стратегию, гарантирующую максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина).

Правило максимакс. В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом лицо, принимающее решение (ЛПР) не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле:

 

а* = {аjmaxj maxi Пij} (1.1)

 

Используя это  правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

Большой недостаток правил максимакса и максимина – использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения.

Правило минимакс (критерий Севиджа). В отличие от максимина, минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле:

 

min max П = mini [maxj (maxi Xij – Xij)] (1.2)

 

где, mini, maxi – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк.

Расчёт минимакса  состоит их четырёх этапов:

– Находится  лучший результат каждой графы в  отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).

– Определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi Xij – Xij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы – это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка.

– Для каждой строчки сожалений находимо максимальное значение.

– Выбираем решение, при котором максимальное сожаление  будет меньше других.

Рассмотрим  правило Гурвица. В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле:

 

а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji] (1.3)

 

где α – коэффициент  оптимизма (α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при α =0 – по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу).

Правило Гурвица  применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании  правил максимин и максимакс.

Таким образом, при принятии управленческого решения  в общем случае необходимо:

– спрогнозировать  будущие условия, например, уровни спроса;

– разработать  список возможных альтернатив;

– оценить окупаемость  всех альтернатив;

– определить вероятность  каждого условия;

– оценить альтернативы по выбранному критерию решения.

Таким образом, можно сделать вывод о том что:

1. неопределенность  – это неполнота или недостоверность  информации об условиях реализации  решения, наличие фактора случайности  или противодействия.

2. Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему. Во- вторых, можно действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение о вероятности событий.

3. Существует  несколько общих критериев рационального  выбора вариантов решений из  множества возможных: 

1) правило максимин критерий Ваальда (критерий Ваальда);

2) правило максимакс;

3) правило минимакс (критерий Севиджа);

4) правило Гурвица.

 

2.Разработка и принятие решения в условиях риска

Одно из главных правил управленческой деятельности гласит: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить  до возможно более низкого уровня. Это требует грамотного управления рисками, т.е. своевременного предвидения, заблаговременного выявления неопределенностей  и их последствий на деятельность организации для разработки и  реализации управленческих решений  по их уменьшению.

Организация процесса управления риском и снижением неопределенностей  представлена на рисунке 1

 

Рисунок 1– Схема управления рисками.

 

Для анализа риска нужна прежде всего, быстрая и достоверная информация. В условиях более жесткой конкуренции, вызванной глобализацией рынков, победу будут одерживать не крупные предприятия над малыми, а динамичные над медленно реагирующими на изменение обстановки. Второй этап управления риском – выявление риска.

Для того чтобы выявить, оценить  риск и принять соответствующее  решение по его снижению, необходимо собрать исходную информацию об объекте  – носителе риска. Эта стадия включает два этапа: отбор информации о  структуре объекта и выявление  опасностей или инцидентов.

Основные методы получения исходной информации об исследуемых объектах:

– стандартизированный опросный лист;

– рассмотрение и анализ первичных  документов отчётности;

– анализ данных ежеквартальных и  годовых финансовых отчетов;

– составление и анализ диаграммы  организационной структуры;

– составление и анализ карт технологических  процессов;

– инспекционные посещения;

– консультации специалистов;

– экспертиза документации внешними аудиторами.

С целью исключения возможности  провала либо предупреждения значительного  ущерба при принятии решений необходимо анализировать риск и определять его последствия. Назначение анализа  риска – дать руководителям и  потенциальным партнерам необходимые  данные о целесообразности участия  в проекте и предусмотреть  меры по защите от возможных финансовых потерь.

Таким образом, можно сделать следующие  выводы:

1. Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономическая категория. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления.

2. Под классификацией рисков следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Риски классифицируются по следующим критериям:

1) По основной причине возникновения

– природно-естественные риски

– экологические риски

– политические риски

2) По структурному признаку