Моделирование рисковых ситуаций в бизнесе и экономике
Контрольная работа, 16 Марта 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Смешанная стратегия игрока — это полный набор применения его чистых стратегий при многократном повторении игры в одних и тех же условиях с заданными вероятностями. Подведем итоги сказанного и перечислим условия применения смешанных стратегий:
• игра без седловой точки;
• игроки используют случайную смесь чистых стратегий с заданными вероятностями;
• игра многократно повторяется в сходных условиях;
• при каждом из ходов ни один игрок не информирован о выборе стратегии другим игроком;
• допускается осреднение результатов игр.
Оглавление
1. Стратегические игры. Смешанные стратегии……………………..….….......3
2. Принятие решений в условиях неопределённости и риска.
Понятие игры с природой…………………………………………..………..….. 7
3. Выбор решений с помощью дерева решений (позиционные игры)…..........10
4. Задача про компанию «Российский сыр»…………………….……………...13
5. Решение вопроса бурения в нефтеперерабатывающей фирме……..………15
6. Страхование от риска………………………………………………………….20
7. Динамические модели планирования финансов……………………………..22
Список используемой литературы………...……………………………….........28
Файлы: 1 файл
Контрольная работа.docx
— 94.02 Кб (Скачать)Таким образом, задача описывается моделью линейного программирования, имеющей 19 ограничений в форме равенств и неравенств и 13 переменных*. Оптимальное решение, найденное с помощью специальной компьютерной программы имеет вид:
Благодаря полученному оптимальному решению удалось обеспечить уплату в срок обусловленных контрактом 150 000 дол. и вместо необходимых для конечных расчетов 600 000 дол. (750 000 - 150 000 = 600 000 дол.) заработать дол., часть из которых способствовала уменьшению долговых обязательств по контракту (на 13,86 %).
Оптимальное решение показывает, каким неочевидным заранее, но эффективным способом распределяются инвестиционные ресурсы по месяцам реализации проекта.
Это демонстрирует
возможности линейного
Список используемой литературы
- «Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе», Коносуке Мацусита, А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская, изд. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003 г.;
- Вентцель Е.С., Овчаров А.А. «Теория вероятностей и ее инженерные приложения» - М.: Наука, 1988 г.;
- Дубров А.М. «Последовательный анализ в статистической обработке информации» - М.: Статистика, 1976 г.;
- Дубров А.М. «Математико-статистическая оценка эффективности в экономических задачах» - М.: Финансы и статистика, 1982 г.;
- Дубров А.М. Статистические методы в инвестиционной деятельности // Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И., Петраков Н.Я. Общая редакция. Инвестиционно-финансовый портфель - М.: Совинтэк, 1993 г.;
- Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. «Математические методы в экономике» - М.: ДИС, 1997 г.;
- Клейнер Г.Б. «Риски промышленных предприятий» - Российский экономический журнал – 1994 г.;
- Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. «Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность» - М.: Экономика, 1997 г.;
- Лагоша Б.А. «Об оценке эффективности инвестиционных проектов - Тез. докл. научной конференции «Организационные науки и проблемы государственного регулирования рыночной экономики» - М.: ЦЭМИ РАН, Международная академия организационных наук – 1996 г.;
- Лагоша Б.А., Е.Ю. Хрусталев, «Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе» - М: МЭСИ, 1998 г,;
- Нейман Дж., Моргенштерн О. «Теория игр и экономическое поведение», Пер. с англ. - М.: Наука, 1970 г.;