Основные методы управления ликвидностью

Список использованных источников

 

Нормативно-правовые акты

 

1. Федеральный закон «О Центральном банке РФ»: Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 15.11.2006г.

 

Учебная литература

 

2. Бабанов, В.В. Новый подход к управлению ликвидностью [Текст]: журнал «Банковское дело»/ учредитель «Информбанк». - М: Информбанк 2001, №3. - с. 7-12 - ISSN 2071-4904.
3. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка [Текст] / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - С-П.: Юрайт-Издат, 2010. - 314с. - ISBN 978-5-9916-0613-4.
4. Буевич, С. Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности [Текст]: учебное пособие, 2-е изд. / С. Ю. Буевич, О. Г. Королёв. - М.: КНОРУС, 2005. - 160 с. - ISBN 5-85971-153-0.
5. Вислогузов, В. В. Предприниматели объявили кредиты в розыск [Текст]: газета / учредитель «Коммерсантъ». - 2008 от 29.10.08. - №197. - с.8
6. Герасимова, Е. Б. Банковские операции [Текст]: учебное пособие / Е. Б. Герасимов, И. Р. Унанян, Л. С. Тишина. - М.: Форум, 2009. - 313с. - ISBN: 978-5-91134-334-7.
7. Костина, Н. А. Моделирование риска ликвидности коммерческого банка [Текст]: журнал «Банковские технологии» / учредитель «Финанс Медиа». - М: Профи-Пресс, 2007, № 1. - с. 20-24- ISSN 1560-0521.
8. Лаврушин, О.И. Управление деятельностью коммерческого банка[Текст] / О.И. Лаврушин. - М: Юристъ, 2005. - 276с. - ISBN: 5-7975-0549-5.
9. Лобанов, А. А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / А.А. Лобанов, А.В. Чугунов. - М: Альпина, 2006. - 350 с. ISBN 5-9614-0285-1.
10. Ольхова, Р. Г. Банковское дело. Управление в современном банке[Текст]: учеб. пособие 2-е изд. / Р. Г. Ольхова. - М.: КноРус, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-390-00429-6.

 

Электронные ресурсы

 

11. Разработочная таблица для расчета показателя «Расчетная ликвидность»: расчетная таблица официального сайта ЦБ РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file= metodica_0310_pr1.htm
 

Список сокращений

 

ЦБ - Центральный банк;

РФ - Российская Федерация;

др. - другое;

УАП - управление активами и  пассивами;

т.п. - тому подобное;

КУАП - комитет по управлению активами и пассивами;

GAP - от англ. Gap - разрыв, промежуток;

СК - специализированная компания;

ФЗ - Федеральный Закон;

т.е. - то есть;

МБЗ - межбанковские займы;

УРЛ - управления рисками ликвидности;

УР - управление рисками. 

Приложение А 

 

Разработочная таблица для  расчета показателя «Расчетная ликвидность»

№ № Показатели Расчет 1 2 3 4 АКТИВЫ 1. Наличность п. 1.1 + 1.2 + 1.3 (и) 1.1. Денежные средства п.1.1 + 1.2.3 + 1.3 таблицы 1 1.2. Счета в Центральном банке  Российской Федерации п.1.2.1 + 1.5 таблицы 1 1.3. Средства в банках п.1.2.2 + 1.4 таблицы 1 1.3.1. Средства, замороженные форма 603 по банкам с отозванной лицензий и по банкам, имеющим картотеку 1.3.(и) Средства в банках п.1.3 - 1.3.1 данной таблицы 2. Ссудная задолженность, в  т. ч.: п.2 таблицы 1   2.1. банков п.2.1 + б/сч.514А + 518А   2.1.1. Резерв на возможные потери по ссудам строки 5 + 15 + 25 (графа 14) формы 115*   2.2. клиентов п.2 - 2.1 данной таблицы   2.2.1. Резерв на возможные потери по ссудам строки 10 + 20 + 30 (графа 14) формы 115   2.(и) Чистая ссудная задолженность п.2.1 - 2.1.1 + 2.2 – 2.2.1 данной таблицы 3. Ценные бумаги п.4 таблицы 1 3.1. Ценные бумаги Российской Федерации п.4.1.1.1 + 4.1.2.1 + 4.1.3.1 таблицы 1 3.2. Резерв под обесценение  ценных бумаг п.14.3 таблицы 1 3.3. Резервы на возможные потери от вложений в ценные бумаги п.14.5 таблицы 1 3.(и) Чистые вложения в ценные бумаги п.3 – 3.2 - 3.3 данной таблицы 4. Лизинг п.3 таблицы 1 5. Прочие активы и дебиторская  задолженность п.6 + 7 + 10 таблицы 1 5.1. Резерв на возможные потери по прочим активам п.14.2 + 14.4 таблицы 1 5.(и) Прочие активы за минусом  резерва п.5.- 5.1 данной таблицы 6. Итого чистых активов п.1 + 2(и) + 3(и) + 4 + 5(и) 7. Неиспользованные кредитные  линии б/сч. 91403 + 91406 8. Итого ликвидных средств п.1 + 2(и) + 3(и) + 4 + 5(и) + 7 ПАССИВЫ 9. Средства банков п.15.2.1 - 15.2.1.2 + 15.1.1 таблицы 1 9.1. Кредиты, полученные банками  от Центрального банка РФ п.15.2.1.2 + 15.1.4.1 таблицы 1 10. Средства клиентов п.15.1 - 15.1.1 - 15.1.4.1 - 15.1.4.2 + 15.2.2 + 15.2.3 + 16 + 17 таблицы 1 11. Выпущенные долговые обязательства п.15.2.4 + 15.2.5 таблицы 1 12. Прочие обязательства  и кредиторская задолженность п.18 + 19 таблицы 1 13. 50% обязательств и гарантий, выданных банком 50% от остатка по б/сч.91404 14. Открытые кредитные линии (неиспользованные) б/сч.91302 + 91309 15. Кредиты, полученные на капитальные  вложения (до отчетной даты на 01.08.01) б/сч.91903 16. Субординированный кредит (заем) п.205 формы 134

 

1	2	3	4
17.	Итого обязательств банка		п.9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 – 15 – 16
18.	Расчетная ликвидность
	18.1.	Избыток ликвидных активов	п.8 – 17, если >0
	18.2.	Недостаток ликвидных  активов	п.17 – 8, если >0

 

 

Приложение Б 

 

Модель общего фонда средств

 

 

 

 

Приложение В 

 

Виды банковских ссуд

 

                                                   ССУДЫ

	По объекту				По наличию обеспечения
	однократные				бланковые
	многократные				обеспеченные
	По типу заемщика		По целевой направленности		По сроку пользования
	юридическим лицам		производственные		краткосрочные
	физическим лицам		торгово-посреднические		среднесрочные
	банкам		потребительские		долгосрочные

 

¹ Буевич, С. Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие, 2-е изд. / С. Ю. Буевич, О. Г. Королёв. - М.: КНОРУС, 2005. - с. 6

² Федеральный закон «О Центральном банке РФ»: Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 15.11.2006г.

³ Белоглазова, Г. Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка [Текст] / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - С-П.: Юрайт-Издат, 2010. - с. 116

⁴ Вислогузов, В. В. Предприниматели объявили кредиты в розыск: газета / учредитель «Коммерсантъ». - 2008 от 29.10.08. - №197. - с. 8

⁵ Бабанов, В.В. Новый подход к управлению ликвидностью: информ.-аналит. журн. / учредитель агентство «Информбанк». - М.: Банковское дело, 2001, №3. - с. 7

⁶ Костина, Н. А. Моделирование риска ликвидности коммерческого банка: журнал «Банковские технологии» / учредитель «Финанс Медиа». - М: Профи-Пресс, 2007, № 1. - 20-24с