После построения ориентированного графа, рассмотреные факторы были внесены в компьютерную программу для моделирования. Результаты представлены на рисунках 1, 2. 
 

 

Рисунок 1. Моделирование развития социо-эколого-экономической системы на базе ориентированного графа без весовых коэффициентов. 

 

 

    Рисунок 2. Моделирование развития социо-эколого-экономической системы на базе ориентированного графа с весовыми коэффициентами.

     Из приведенных рисунков видно, что построеные графики с весовыми коэффициентами и без коэффициентов не отличаются друг от друга, таким образом можно сделать вывод, что отобранные факторы и установленные взаимосвязи между ними корректны и верны. Также можно говорить о том, что в первые 15 лет цена на нефть стабильна, после 15-го года и до 24 наблюдаются колебания. Начиная с 25 года до 35 года цена на нефть резко возрастает и падает. С 36-го года цена стабилизировалась. На резкие колебания цены на нефть, наблюдаемые с 25 по 35 года могут повлиять:

• Экономические факторы (кризис, изменение курса доллара, изменение темпов ВВП и т.д.),
• Политические факторы,
• Социальные факторы.

3. Статистическая  информация для прогнозирования  исследуемых экономических  показателей и  ее анализ.

 

 Для прогнозирования исследуемых экономических показателей были отобраны следующие факторы:

• курс доллара,
• цена на нефть,
• цена на золото,
• численность населения,
• уровень ВВП,
• уровень потребления нефти,
• импорт нефти.

Статические данные были собраны за последние 10 лет с 2001 по 2010 гг. Собранные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2

Статические данные

4. Разработка  и прогнозирование  системы эконометрических моделей для прогнозирования  исследуемых экономических  показателей

 

      Для комплексной обработки статистических данных была использована компьютерная программа, разработанная профессором  А.Л. Новоселовым. Использовались следующие методы:

• Метод парной корреляции;
• Метод Ван Дер Вардена.

Полученные  результаты отображены на рисунках 3, 4, 5, 6, 7, 8: 

Рисунок 3. Корреляционный анализ статистической информации.

      Для выявления наиболее сильно влияющих отобранных факторов, таких как время, курс доллара, цена на золото, численность  населения, уровень ВВП, уровень  потребления нефти и импорт нефти  на цену на нефть, установим пороговое  значение тесноты связи r = |0,05|. Значение по модулю выше порогового показывает сильное взаимодействие рассматриваемого фактора и исследуемого показателя. Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сильнее всего с ценой на нефть взаимодействуют время, цена на золото, уровень ВВП, численность населения.

      Для построения трендовой модели был  использован метод Ван Дер Вардена, результаты представлены в таблице 3. Суть метода состоит в переборе всех возможных комбинаций рассмотренных факторов для выявления варианта с наименьшим значением ζ (сигмы). Те факторы, которые соответствуют минимальной сигме оказывают наибольшее влияние на прогнозируемый показатель. В нашем случае, это цена на нефть. 
 
 

Таблица 3

Расчетные данные

      Таким образом, минимальное значение ζ составляет 1,46, следовательно, курс доллара, цена на золото и объемы импортируемой нефти в наибольшей степени влияют на цену на нефть в США.

      Если  сравнивать с предыдущим методом парной карреляции, где основными факторами, влияющими на цену на нефть являются время, цена на золото, уровень ВВП, численность населения, факторы, полученные методом Ван Дер Вардена наиболее корректны и точны. Так как курс доллара сильно зависит от цены на нефть, также как и цена на золото, а в зависимости от объемов импортируемой нефти цена на нефть прямо пропорциональна снижается или повышается.

      Далее необходимо осуществить однофакторный  прогноз (Рисунок 4, 5, 6). 

 

Рисунок 4. Прогноз факторов на базе трендовой модели. Курс доллара.

Прогнозируем  курс доллара при помощи квадратичной функции. Полученное уравнение: У=33,36-1,91T+0,15Т^2

ζ = 0,44

Прогнозируемое  значение = 30,25-31,13

ч

Рисунок 5. Прогноз факторов на базе трендовой модели. Цена на золото.

Прогнозируем  цену на золото при помощи квадратичной функции. Полученное уравнение: У=408,41-84,35Т+16,46Т^2

ζ = 24,23

Прогнозируемое  значение = 1448,22 – 1496,68

 

Рисунок 6. Прогноз факторов на базе трендовой  модели. Импорт нефти в США. 

Прогнозируем  курс доллара при помощи квадратичной функции. Полученное уравнение: У=9449,83+259,14Т-41,25Т^2

ζ = 261,71

Прогнозируемое  значение = 7047,46-7570,87

   Для осуществления прогноза цены на нефть  необходимо построение многофакторной модели, с учетом курса доллара, цены на золото и импорта нефти в США (Рисунок 7, 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальное значение

Рисунок 7. Многофакторный прогноз. Минимальное  значение.

Минимальное значение находится в интервале 97,90 – 102,26 

Максимальное  значение

Рисунок 8. Многофакторный прогноз. Максимальное значение. 

Максимальное  значение находится в интервале 181,07 – 185,56.

    Из  полученных данных можно сделать  вывод, что прогнозное значение на 2011 год возросло по сравнению с 2010 годом (85.91$ за баррель). Если сравнивать, полученный результат с построение прогнозной модели, рассмотренной в третьем разделе курсового проекта, где видно, что с 2010 по 2011 гг цена на нефть незначительно, но возросла. Таким образом, рассмотрев несколько подходов к составлению прогнозных моделей, справедливо утверждать, что цена на нефть будет расти. И такая тенденция связана не только с курсом доллара, ценой на золото и импорт нефти в США, но и с такими факторами как снижение уровня запасов нефти, увеличением численности населения и развитием промышленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

      Перспективная динамика мировых цен на нефть  будет определяться большим числом факторов, среди которых можно  выделить рост мировой экономики, структурные характеристики мирового спроса на нефть, зависимость основных стран- потребителей от импорта нефти, энергоемкость и нефтеемкость экономики, уровень эффективности нефтепотребляющих технологий, относительную конкурентоспособность других видов топлива, структурные и геологические характеристики мировых запасов нефти, структурные характеристики мирового производства и экспорта нефти, действия ОПЕК по регулированию объемов добычи нефти странами – членами организации, политику других нефтедобывающих государств в отношении нефтяного сектора, применение новых технологий разведки и добычи нефти.

    Чрезвычайно высокие цены на нефть вряд ли могут быть устойчивы в течение длительного периода времени. Ограничения для долгосрочного подъема нефтяных цен включают замещение нефти другими видами топлива, маргинальные источники традиционной нефти, которые при росте цен переходят в разряд запасов, и нетрадиционные источники нефти, которые переходят в разряд запасов при еще более высоких ценах. Можно ожидать, что конкуренция на мировом нефтяном рынке останется достаточно сильной, чтобы препятствовать усилиям ОПЕК поддерживать чрезвычайно высокие цены на нефть в течение длительного времени. Конкурентные силы действуют в рамках ОПЕК, между ОПЕК и странами – не членами ОПЕК, а также между традиционной нефтью и другими источниками энергии (прежде всего нетрадиционной нефтью, природным газом и углем). На мировом рынке остается значительный потенциал увеличения добычи нефти за пределами ОПЕК. 

Список  используемых источников

 

1. http://www.novik.ru/oil.html
2. http://emax.ru/economy/article/read1101.html
3. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://maps.unomaha.edu/peterson/funda/sidebar/oilconsumption.html
4. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://oil.com/articles/US-oil-consumption-reserves-exponential-growth/
5. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/179.htm
6. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.exxonmobilperspectives.com/2011/01/13/what-makes-up-the-price-of-u-s-gasoline/
7. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.ogbus.ru/eng/authors/Dokuchaev/Dokuchaev_2.pdf -
8. http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-6/25.pdf
9. http://www.iep.ru/files/text/usaid/facform.pdf
10. Cборник всемирного банка – статистический сборник;
11. Статистические справочники по странам;
12. UNIDO ООН
13. http://mfd.ru/currency/?currency=USD&currencyCompare=&from=25.10.2006&till=25.10.2011
14. http://www.forexpros.ru/commodities/brent-oil-historical-data
15. http://mfd.ru/centrobank/preciousmetals/?left=0&right=-1&from=25.10.2006&till=26.10.2011
16. http://gid-forex.narod.ru/publikacia/3.html
17. http://www.forex.com/uk/ru/forex_fund_analysis.html
18. http://chinalist.ru/facts/viewyears.php?p_lang=0&p_country=226&p_param=1
19. http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
20. http://enc.fxeuroclub.ru/399/
21. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.indexmundi.com/united_states/oil_consumption.html
22. http://www.nationmaster.com/graph/ene_oil_con-energy-oil-consumption