Теоретико-игровое моделирование конфликта между сетью заправочных станций ГК "Трасса" и ТНК-BP

Федеральное Государственное Образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра «Математического моделирования экономических процессов»

 

 

 

 

Теоретико-практическая работа

 

на тему:

 

«Теоретико-игровое моделирование конфликта между сетью заправочных станций ГК "Трасса" и ТНК-BP»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2013

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Конфликтные ситуации с несовпадающими интересами встречаются очень часто. Их актуальность обуславливается тем, что  каждый день мы сталкиваемся с ними  в любой области деятельности: финансовой, юридической, государственного управления, научной , бытовой, и множестве других.

Конфликтные ситуации с противоположенными интересами в науке, под названием Теория игр, называют антагонистическими играми. Антагонистическая игра - некооперативная игра, в которой участвуют два игрока, выигрыши которых противоположны.

Исторически антагонистические игры являются первым классом математических моделей теории игр, при помощи которых описывались азартные игры. Считается, что благодаря этому предмету исследования теория игр и получила свое название.

Целью моего исследования является моделирование конфликтной ситуации для изучения ситуации столкновения интересов. Можно выделить следующие задачи данного исследования: применить на практике теоретический курс предмета Теория игр для раскрытия выбранной темы, самостоятельно проанализировать, систематизировать, классифицировать и обобщить существующую научно-практическую информацию.

 

 

 

 

 

 

Описание моделированной ситуации

В данной игре участвуют 2 стороны: сети заправочных станций ГК «Трасса» и BP. Следует рассмотреть обе этих компании в отдельности.

К «ТРАССА» - это динамично развивающаяся топливная Группа Компаний, осуществляющая розничную продажу топлива всех марок высокого качества и более 5000 наименований товаров на современных автозаправочных комплексах (АЗК), перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.

Группа Компаний Трасса осуществляет свою деятельность по нескольким основным направлениям:

• Розничная продажа моторного топлива на собственных АЗК;
• Розничная продажа товаров в сети супермаркетов при АЗК;
• Розничная продажа чая, кофе, свежей выпечки, хот-догов, пирожков и пирожных в сети кафе при АЗК;
• Оптовая продажа моторного топлива на собственной нефтебазе;
• Перевозка топлива своим автотранспортом бензовозов;
• Производство продуктов питания для сети кафе при АЗК на собственной фабрике-кухне;
• Ремонт грузового легкового автотранспорта на собственных технических центрах;
• Строительство промышленных, торговых и офисных объектов силами собственной строительной компании;
• Проектирование объектов промышленного, торгового и гражданского назначения;
• Производство стеклоомывающей жидкости для автомобилей на собственном заводе.

Группа Компаний «ТРАССА» образовалась 29 мая 1997 года.

     

С 1997 года по 2005 год функционировала как часть Группы Компаний «Магистраль».

С 2005 года функционирует как Группа Компаний «ТРАССА»

Годовой оборот ГК «ТРАССА» за 2005 год – превысил 450 млн.рублей, а в 2012 году годовой оборот превысил 18,5 млрд. рублей; на 2005 год компания насчитывала всего 197 сотрудников, на 2013 год это число увеличилось более чем в 11 раз и составило 2207 человек.

Высокое качество топлива на АЗС обеспечивается благодаря собственной нефтебазе, расположенной в г. Электроугли и парком современных импортных бензовозов. За качеством топлива следит специализированная лаборатория.

На сети АЗС ТРАССА реализовывается бензин всех марок и брендовое топливо - ПРЕМИУМ-СПОРТ (95).

В феврале 2013 году ГК ТРАССА начала производить свою стеклоомывающую жидкость, которая реализовывается через сеть АЗС. Зимняя незамерзающая стеклоомывающая жидкость выпускается трех видов: для «минус» 20-ти градусов с запахом вишни, для «минус» 25 – барбариса, для «минус» 35 - лайм и малина.

В 2013 году сеть АЗС ТРАССА увеличилась еще на восемь автозаправочных комплексов, доведя число станций до 45-ти. Помимо этого открыла «РЕСТОРАНЪ ТРАССА».

BP — международная компания, работающая более чем в 100 странах мира, осуществляет разведку и добычу полезных ископаемых в 26 странах.

BP работает на российском  нефтегазовом рынке с начала 90-х  годов. В 1997 BP приобрела 10% долю в  нефтяной компании «СИДАНКО», которая  на тот момент занимала 4-е место  среди крупнейших российских  нефтяных корпораций. В 2002 году BP увеличила долю в «СИДАНКО» до 25% плюс одна акция.

В 2003 году в результате объединения российских активов BP и TНК была создана компания TНK-BP. Компания, в которой работает около 50,000 человек, представлена во всех основных нефтегазоносных регионах России.

За период с 2003 по 2012 год ТНК-BP, третья крупнейшая вертикально-интегрированная нефтегазовая компания России, получила свыше $55 млрд. чистой прибыли. Рост добычи за девять лет превысил 40%, а объем доказанных запасов (по классификации Комиссии по ценным бумагам и рынкам США) в период с 2003 по 2012 год вырос более чем на 30%.

Высокие результаты ТНК-BP в значительной степени были достигнуты благодаря новейшим технологиям и бизнес-процессам, внедренным при содействии специалистов BP. За свою историю TНK-BP выплатила BP как акционеру порядка $19 млрд дивидендов, а также более $190 млрд налогов и пошлин в бюджет Российской Федерации. Эти результаты – свидетельство успешной совместной работы ВР с профессионалами нефтяной отрасли России.

1 июня 2012 года ВР объявила  о намерении продать свою долю  в ТНК-ВР.

Спустя почти пять месяцев, 22 октября 2012 года, BP подписала соглашение об основных условиях продажи своей 50%-й доли в ТНК-ВР компании «Роснефть».

22 ноября 2012 года правительство  РФ одобрило приобретение компанией  ВР 5,66% акций «Роснефти» у российского  государства. В тот же день  ВР, «Роснефть» и «Роснефтегаз»  подписали юридически обязывающие  соглашения купли-продажи о продаже 50-процентной доли ВР в ТНК-ВР  компании «Роснефть» и приобретении компанией ВР дополнительных акций «Роснефти».

Сделка была закрыта 21 марта 2013 года. За свою долю в ТНК-ВР BP получила пакет из 18,5% акций «Роснефти» и порядка $12,5 млрд денежными средствами. С учетом уже имевшегося на тот момент у ВР пакета из 1,25% акций «Роснефти» доля ВР в акционерном капитале российской компании составила 19,75%.

Приобретение значительной доли акций «Роснефти», крупнейшей в мире публичной компании по объемам добычи, позволяет ВР сохранить сильные позиции на российском рынке. Предполагается, что прибыль BP от участия в акционерном капитале «Роснефти» будет соответствовать действующему распоряжению Правительства РФ о базовой дивидендной ставке в размере 25% чистой прибыли. Компания также рассчитывает на рост стоимости акций «Роснефти». Кроме того, BP и «Роснефть» могут получить дополнительные возможности для развития стратегического и технологического сотрудничества, а также для сотрудничества в рамках совместных предприятий.

Деятельность BP в России не ограничивается нефтегазовыми проектами. В соответствии с глобальной практикой компании социальная ответственность - неотъемлемая часть работы BP в России. Вклад BP в поддержку социальных, образовательных, культурных и благотворительных проектов является одним из самых масштабных по объему инвестиций среди иностранных компаний, присутствующих в России.

Смазочные масла Castrol и ВР более 12 лет представлены на российском рынке.

Компания имеет разветвленную сеть, включающую более 40 дистрибьюторов.

Рассмотрим конфликтную ситуацию:

Обе сети заправочных станций принадлежат к одной ценовой категории и так же обладают приблизительно одинаковым ассортиментом прочей продукции (помимо бензина и дизельного топлива).

Соответственно, они могут конкурировать друг с другом 3-мя путями: 1. Акции и скидка

2. Увеличение ассортимента  продукции

3. Качество сервиса

 Я рассмотрю первые 2 варианта. У каждого игрока существует 2 возможные стратегии: А1 и А2 для ГК «ТРАССА», В1 и В2 для ТНК-BP. Поясним их:

A_1- сделать скидку для покупателя, заправившего свой автомобиль дизельным топливом в объеме более 20л, в размере 10%

A_2- включить в продажу свежую выпечку, хот-доги, бутерброды и различные виды горячих кофейных напитков

B_1- сделать скидку для покупателя, заправившего свой автомобиль дизельным топливом в объеме более 20л, в размере 7%

B_2- включить в продажу свежую выпечку и различные виды горячих кофейных напитков

Очевидно, что наша игровая ситуация является биматричной, т.к. происходит столкновение интересов двух конкурирующих между собой компаний: ГК «ТРАССА» и BP, при этом обе компании не знают стратегий друг друга. Целью каждой из этих компаний является максимизация прибыли, поэтому они должны предпринимать различные меры для привлечения клиентуры.

Описание математического аппарата необходимого для решения антагонистической игры

 

Математическая модель конфликтной игрой называется игрой. Стороны конфликта – игроки, действие игрока – ход, совокупность ходов – стратегия, результат игры – выигрыш.

Обязательным моментом перед решением задачи является выявление определённых правил. Как правило, эти правила представляют собой совокупность требований и ограничений на действия игроков, обмен информацией игроков о действиях противников, функций выигрышей противников и т.п. Правила должны быть чёткими, иначе игра не состоится.

К настоящему времени существует несколько способов классификации игр. Основным является деление на бескоалиционные конечные парные игры с выигрышами (матричные, позиционные, биматричные) и коалиционные. В данном реферате мы рассмотрим биматричные игры.

Игры с фиксированной суммы – игры, в которых интересы игроков хоть и не совпадают, но не являются полностью противоположными. Частным случаем являются биматричные игры.

Биматричная игра – это конечная игра двух игроков с ненулевой суммой, в которой выигрыши каждого игрока задаются матрицами отдельно для соответствующего игрока (в каждой матрице строка соответствует стратегии игрока 1, столбец – стратегии игрока 2, на пересечении строки и столбца в первой матрице находится выигрыш игрока 1, во второй матрице – выигрыш игрока 2.

Рассмотрим парную игру, в которой каждый из участников имеет следующие возможности для выбора своей линии поведения:

игрок А – может выбрать любую из стратегий А1, …, Аm;

игрок В – любую из стратегий В1, …, Вn;

Если игрок А выбрал стратегию Аi, игрок В – Вj, то в итоге выигрыш игрока А составит аij, игрока В – bij. Выигрыши игроков А и В можно записать в виде двух таблиц.

А=

В=

Таким образом, если интересы игроков различны, но не обязательно противоположны, для описания игры используются две платёжные матрицы. Данный факт и дал название подобным играм – биматричным.

Решением биматричной игры есть такое решение, которое в том или ином смысле устраивает обоих игроков. Данная формулировка очень расплывчата, что обуславливается тем, что в биматричных играх довольно трудно чётко сформулировать цели для игроков. Как один из возможных вариантов – желание игрока навредить своему сопернику в ущерб собственному выигрышу, или цель будет противоположна.

Обычно рассматриваются два подхода к решению биматричной игры. Первый – поиск равновесных ситуаций: ищутся условия, когда игра находится в некотором равновесии, которое невыгодно нарушать ни одному из игроков в отдельности. Второй – поиск ситуаций, оптимальных по Парето: нахождение условий, при которых игроки совместными усилиями не могут увеличить выигрыш одного игрока, не уменьшив при этом выигрыш другого.

Остановим своё внимание на первом подходе.

В данном подходе используются смешанные стратегии, т.е. случай, когда игроки чередуют свои чистые стратегии с определёнными вероятностями.

Пусть игрок А выбирает стратегию А1, с вероятностью р1, А2 – р2, …, Аm – pm, причём

Игрок В использует стратегию В1 с вероятностью q1, B2 – q2, …, Bn – qn, причём

В качестве критерия "удачности" игры возьмём математические ожидания выигрыша игроков, которые вычисляются по формулам:

Таким образом, можно сформулировать основное определение:

Распределение вероятностей Р* ( ) и Q ( ) определяют равновесную ситуацию, если для любых других распределений P и Q одновременно выполнены следующие неравенства:

Если равновесная ситуация существует, то отклонение от неё невыгодно самому игроку.

Также справедлива теорема Дж. Нэша. Всякая биматричная игра имеет хотя бы одну равновесную ситуацию в смешанных стратегиях.

Общий принцип решения биматричных игр

В первое неравенство системы последовательно подставляются все чистые стратегии игрока А, при предположении, что В придерживается своей оптимальной стратегии. Во второе неравенство подставляются все чистые стратегии игрока В, при предположении, что А придерживается своей оптимальной стратегии.

Полученная система m+n неравенств, решение которой дает значение элементов оптимальных смешанных стратегий (P*,Q*) и платежи, получаемые игроками в точке равновесия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение биматричной игры

Кратко рассмотрим и решим нашу смоделированную игру, используя вышеизложенный теоритический материал.

Суть конфликта: Компания ГК «ТРАССА» с целью максимизации своей прибыли пытается заполучить клиентуру компании BP.

Участники конфликта: Игрок A- сеть АЗС ГК «ТРАССА», молодая стремительно развивающаяся компания.

Игрок В – BP— международная компания, функционирующая на российском нефтегазовом рынке с 1990 года под названием ТНК-BP и пользующаяся доверием потребителей.

Способы поведения (стратегии) игрока A (ГК «ТРАССА»):

- сделать скидку для покупателя, заправившего свой автомобиль дизельным топливом в объеме более 20л, в размере 10%

- включить в продажу свежую выпечку, хот-доги, бутерброды и различные виды горячих кофейных напитков