Шпаргалка по "Статистике"

     4.Метод аналитической группировки. Совокупность разбивается на группы по факторному признаку.И каждая группа характеризуется средним значением факторного и результативного признака.Сопоставляя среднее значение делают вывод о наличии направление связи.

     II.Этап изучение совокупности. Оценка существенности связи. Оцениваются с помощью критерия Филлера. Для этого рассчитывается фактическое значение критерия. Ф расч. сравнивается с табличной.

Фрасч.>Фтабл. – вывод о существенности связи.

Фрасч.<Фтабл – вывод о незначимости связи.

      III.Изучение формы связи. Среди многих форм связей важнейшей  является причинная, определяющая все другие формы.Сущность  причинности состоит в порождении одного явления другим. 
 
 
 
 

10. Корреляционно-регрессионный  анализ взаимосвязей  социально-экономических  явлений* …

     I.Исследование связи начинается с качественного, теоретического анализа явления, определение факторного и результативного признака и проверки наличие связи.

Наличие связи  проверяется с использованием методов:

     1.Метод параллельных рядов. Факторные признаки располагаются в порядке возрастания. Параллельно им записываются значение результативного признака.. Связь существует с возрастанием одного растет другое, связь прямая. Сопоставляя значение этих двух рядов делают вывод о наличии и направление связи.

     2.Графический метод. Заключается в построении графика, где по оси х откладывается значение факторного признака, по оси у – результативного признака. Совокупность точек х и у образуют корреляционное поле, по их расположению можно сделать вывод о наличии и направлении связи.

     3.Метод корреляционных таблиц. Корреляционная таблица – это таблица в подлежащей которой перечисляется значение факторного признака или группы, сказуемым значение результативного признака или их группы. В клетке таблицы записываются частоты.Если частоты концентрируются вдоль главной диагонали, то делают вывод о наличии прямой связи, если она концентрируется вдоль побочной диагонали – то наличие обратной связи, если расположены беспорядочно, то отсутствие связи.

     4.Метод аналитической группировки. Совокупность разбивается на группы по факторному признаку.И каждая группа характеризуется средним значением факторного и результативного признака.Сопоставляя среднее значение делают вывод о наличии направление связи.

     II.Этап изучение совокупности. Оценка существенности связи. Оцениваются с помощью критерия Филлера. Для этого рассчитывается фактическое значение критерия. Ф расч. сравнивается с табличной.

Фрасч.>Фтабл. – вывод о существенности связи.

Фрасч.<Фтабл – вывод о незначимости связи.

      III.Изучение формы связи. Среди многих форм связей важнейшей  является причинная, определяющая все другие формы.Сущность  причинности состоит в порождении одного явления другим.

Основная  задача корреляционного анализа  – установление тесноты связи  между признаками.

Регрессионный анализ – установление формы связи.

    Регрессионная связь

  Выбор  типа функции может опираться  на графический, логич., экрномич. и теоретич.анализ.

  Уравнение приближенно выражающее зависимость результативного признака от факторного называется уравнением регрессии.

   Наиболее простая является линейная зависимость.

у = а₀ + а₁х

а₀а_{1 –} определяются методом наименьших квадратов.

Знак при  коэффициенте регрессии соответствует  направлению зависимости у от х.

    Уравнение множественной регрессии.

Уравнение множественное  регрессии характеризует среднее  изменение у с применением признаков-факторов. При построении множественной регрессии нужно решить 2 задачи:

- выбрать  признаки-факторы, включенные в  регрессию

-выбрать  тип уравнения регрессии

Параметры уравнения  множественной регрессии получаем через отношение частных определителей  к определителю системы:

а = Δа/ Δ; b₁ = Δb₁/ Δ; b₂ = Δb₂ / Δ….

Уравнение имеет  вид:

t_{0 =} β₁t₁ + β₂t_{2, где}

β₁ β_{2 –} стандартизированные коэффициенты регрессии, они определяют какую часть своего среднеквадратического отклонения изменится у при изменении х на одно среднеквадратич.отклонение. 
 
 
 
 
 

34.Система  показателем статистики  денежного обращения:  …

    Денежное  обращение – движение денег  во внутреннем обороте в процессе  обращения товаров, оказания услуг  и совершенствование различных  платежей.

    Статистика  характерезует денежное обращение системой показат.:

1.Покказатели  видов денег и их количество  в обращении.

2.Показатели  денеж.массы, ее структуры и динамики

3.Показатели  денежного оборота, ее состави и динамики

4.Показатели  оборачиваемости денежной массы

5.Показатели  покупюрного строения денежной массы

     1.Функции денег выполняют различные  финансовые активы. Их принято  классифицировать по степени  ликвидности:

-наличные  деньги

-безналичные  деньги

-ценные бумаги

-мировые  деньги

    Наличные деньги выпускаются ЦБ в виде металлич.момент и бумаж.банкнот. При исчислении объема наличных денег использ.следующие показатели (моментные показатели):

-наличные  деньги внебанковской системы

-наличные  деньги в кассах банка

-наличные  деньги в обороте – 1+2

     Безналичные деньги – средства сущ.ввиде записей на банковских счетах. В их составе выделяют трансакционные депозиты и срочные или накопит.депозиты. Безналичные деньги явл.результатом кредит.операций банков. Для ограничений безналичной денежной массы ЦБ обязывает коммерческие банки резервировать часть наличных денег привлеченные во вклады. Для контроля над объектом денежной массы использ.денеж.мультипликатор – К

 К = М/  Н = наличные деньги + депозиты  /  наличные деньги + резервы

Основные  показатели  безналичных денег: безналичная  денежная масса, денежный мультипликатор, денежная масса

Ценные  бумаги. В их составе выделяют депозит, сертификаты, государ.ценные бумаги, коммерческие ценные бумаги, свободно-обращаемая облигация. Основные показатели – ценные бумаги в денежном обращении.

Мировые деньги: валюта, золото, специальные права заимствования, резервная позиция в междунар.валют.фонде

Основные  показатели: золотовалютные резервы, международные  резервы

       2.Денежная масса – количество  денег в экономике, характерезует предложение денег в экономике.

Расчет денежной массы базируется на системе денежных агрегатов. Денежный агрегат определяет набор ликвидных активов.

Показатели  денежной массы:

М_{0 – НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ}

М₁ – деньги в узком смысле слова

М₁ = М₀ + депозиты до востребования

М₂ – осн.денеж.агрегат

М₂ = М₁ + срочные и накопительные депозиты (наличные + безналичные)

М₃ = М₂ +депозит.сертификаты + облигации государ.займа.

Эти показатели явл.моментными, в некотором временном интервале рассчитыв.их сред.значения, а их динамика изучается с помощью аналитич.показателей динамики – темп роста и прироста.

     3.Денежный оборот – совокупность  денежных операций за определенный  период времени: наличный и  безналичные обороты.

Для характеристики наличного денежного оборота  использ.показатели: 1.сумма поступлений в кассу банка; 2.сумма изъятий; 3.эмиссионный результат(1-2). Относит.показатели: темп роста, темп прироста, средний темп роста.

      Структура безналичного расчета  изуч.методом группировок по сумме платежа, характера платежа, по форме платежа и др.

1. Скорость обращения денег характерезуется 2 показателями:

1.Скорость оборота

n = ВВП / М(средний размер денежной массы)

2.Длительность  оборота

t = Д/n

t = Д / ВВП_*М

Совокупная  скорость денежной массы формируется  под воздействием оборачиваемости  отдельных денежных агрегатов. С помощью индексного метода можно проанализировать изменения скорости денежной массы, обусловленная изменением скорости отдельных агрегатов денег и структуры массы денег.

      5.Показатели купюрного строения  денежной массы.

На ден. массу  оказывают влияние 2 фактора: кол-во денег и скорость оборота денег. Купюрн. стр. хар-ет удельный вес ден. знаков (как по кол-ву, так и по сумме купюр) разл. дост-ва в общей  массе обращ-ся денег. Ст-кой задачей  в этом случ. явл. выявл. степени рациональности купюрн. стр. ден. массы. Самым распр. пок-лем, хар-щим динамику купюрн. стр. ден. массы, явл. величина средней купюры, кот. рассчит. по ф-ле ср. арифметич. взвешенной:  `К=∑КF/∑F, где К - достоинство купюр; F - число купюр. 
 
 
 

13. Методика построения  однофакторной регрессионной  модели корреляционной  связи. Анализ качества модели

     Уравнение однофакторной (парной) линейной корреляционной связи  имеет вид :

                 у  = а₀+а₁ х

 у –  теоретические значения результативного  признака, полученные по уровнению  регрессии;

а₀а_{1 –} коэффициенты уравнения регрессии.

     Поскольку а₀ является средним значеним у в точке х = 0, экономическая интерпритация часто затруднена или вообще невозможна.

     Коэффициент парной линейной  регрессии а₁ имеет смысл показателя силы связи между вариацией факторного признака х и вариацией результативного признака у. Уравнение показывает среднее значениен изменения результативного признака х на одну единицу его измерения, т.е.вариацию у, приходящуюся на единицу вариации х.Знак а₁ показывает направление этого изменения. Параметры уравнения а₀а₁ находят методом наименьших квадратов (метод решения систем уравнений, при котором в качестве решения принимается точка минимума суммы квадратов отклонений),т.е. в основу этого метода положено требование минимальности сумм квадратов отклонений эмпирических данных у_i от выровненных у.

∑(у_i-у)² = ∑( у_i – а₀-а₁х_i) - min 

Для нахождения минимума  данной функции приравниваем к нулю ее частные производные  и получим систему двух линейных уравнений, которая называется системой нормальных уравнений.

na₀ + a₁∑x = ∑y

a₀∑x +a₁  ∑² = ∑xy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.Показатели  результатов финансовой  деятельности предприятий  …

Сист. пок-лей  фин. рез-тов: валов. доход, прибыль, рентаб-ть.

       Вал. доход – это сумма выручки от реал-ции пр-ции, работ, услуг в дейст-щих оптов. ценах или в отпускных ценах за вычетом НДС и акцизов.

       Прибыль – осн. фин. пок-ль  оценки хоз. деят-ти пр-тия,  эф-ти его работы и источников  самофин. деят-ти пр-тия. Виды  прибыли: 1)прибыль от реал-ции пр-ции, работ, услуг: ПР = ВД - З_пр, где ВД - вал.доход, З_пр - затраты на пр-во и реал-цию пр-ции, 2)баланс. прибыль: ПБ = ПР + ПИ ± внереал.доходы или убытки, где ПИ – прибыль от реал-ции имущ-ва, внереал. доходы и расходы – это доходы от долевого участия в деят-ти др.пр-тий: а)доходы от сдачи помещения в аренду, б)дивиденды, в)% по акциям, облигациям и др.ц/б, г)уплаченные штрафы и пени или полученные, 3)чистая прибыль (ПЧ): ПЧ = ПБ – налоги и платежи в бюджет. Ст-ка анализир. динамику прибыли и рассчит. влияние разл. факт-в на прибыль.