Конъюнктурный анализ товарных рынков

 

        Из наблюдений видно, что доля предприятий со средним уровнем цен составляет больше половины(60), а это значит, что рынок считается достаточно устойчивым.

       Для совокупности однородных товарных единиц обобщенной характеристикой является средняя цена. Выбор расчетной формулы зависит от имеющейся информации.

 

                                                                                                     (14)

             Рисунок 2-Вариация цен на товары. 

5.2 Анализ колеблемости  цен 

          Существенным признаком цен как индикатора рыночной конъюнктуры являются их постоянные колебания, отражающие меняющуюся рыночную ситуацию.

         Формализованные оценки колеблемости цен в географическом или экономическом пространстве осуществляются с помощью показателя вариации:

                                                                                         (16)

где: V- коэффициент вариации (стандартизированный к среднему уровню     цен по территории или предприятиям в целом);

        Р - среднее значение цены;

       - среднее арифметическое отклонение. 

                                                                                  (17)

где : P_i -цена i-й разновидности товара,

        q_i - объем продаж i-й разновидности товара.

          В курсовом проекте рассчитаны показатели колеблемости цен за месяц по группе магазинов.

        Исходные данные и промежуточные расчетные показатели сводятся в таблицу 11

Таблица 11 - Показатели колеблемости цен в 2009 году по магазинам 

 

Значение вариации(V= 1,35 %) < 33 %, а значит колеблемость цен очень низкая.

          Для изучения колеблемости цен в динамике определяется тенденция изменения их уровня во времени. В курсовом проекте требуется построить трендовую модель типа          Р = f(t)                                               

где: t - номер временного периода (неделя).

Модель получена на основе теории корреляции

Процесс моделирования  включает следующие этапы:

1. Сбор данных.

Исходные данные представляют собой ретроспективную информацию, полученную на основе наблюдений и регистрации рыночных цен на исследуемый товар за каждую неделю (таблица 12).

Таблица 12. Динамика рыночных цен.

 

2. Построение  поля корреляции

                      Рисунок 3- Поле корреляции

      На  основе анализа внешнего вида поля корреляции установлено наличие  прямолинейной зависимости между  уровнем цены на товар и фактором времени.

                                       P = a + bt                                              (21)

      где a, b – параметры уравнения связи.

3. Расчет параметров модели.

  Параметры модели определяются методом наименьших квадратов. В нашем примере уравнение имеет вид:

  

                                   ∑Р = an + ∑t

                                         ∑Pt = a∑t + b∑t2                                            (22) 

  где n-число  наблюдений, =12.

  Расчёты основных параметров произведем в таблице:

 

      276,3 = 12a + 78                 

     1807,8 = 78a + 650b                                   

Выражаем  из 1-го уравнения a:

  12a = 276,3-78

  a = 16,5

     Подставим a = 16,5 во второе уравнение:

1807,8 = 16,5 * 78 + 650b

       b = 0,8

  Параметр b показывает, на сколько единиц изменится величина P (соответственно цена), при изменении t на единицу своего измерения.

      В ходе анализа установлено, что характер динамики цен не претерпевал качественные изменения, следовательно, зависимость –прямолинейная.

  4.Формирование  модели, интерпретация результатов.

Для количественной оценки колеблемости цен рассчитывается коэффициент аппроксимации:

                                                                     

  где - коэффициент аппроксимации;

   - фактический уровень в i-м  периоде;

   - аналитически выровненный уровень  цены в i-м периоде (рассчитанный  по модели);

   - средний уровень цены.

  Расчет сводится в таблицу 12.

  Таблица 12. Данные для расчёта коэффициента аппроксимации

 

  

  Коэффициент аппроксимации равен 12%, это означает, что колебание цен значительное, развитие рынка - не устойчивое.

6 Прогнозирование  рыночного спроса

          Определение спроса и размеров рынка включает оценку величины и структуры текущего действительного спроса и его перспективную оценку.

Текущий спрос можно представить в  виде общего количества конкретного  товара, покупаемого по определенной цене на определенном рынке за конкретный период.

          При определении текущего спроса необходимо установить величину фактической реализации данного товара за предшествующие периоды. Отсутствие достоверной статистической информации о величине спроса и влиянии на него различных факторов необходимо компенсировать экспертными оценками. 

6.1. Прогноз по среднему  проценту прироста  показателя спроса.

           На основе ретроспективной информации рассчитывается платеже-способный спрос по группам потребительских товаров как произведение среднедушевого потребления на численность населения. При расчете учитывается, что в среднем одно домохозяйство включает 2,7 человека.

Прирост спроса на товарную группу рассчитывается за ряд периодов цепным методом в процентах:

                                                                                 (18)

где: С - процент прироста спроса;                                          

         d_i-1 - величина спроса в предшествующем периоде;              

         d_i - величина спроса в последующем периоде.

Средний процент прироста спроса равен:

                                                                                           (19)

где : n- количество периодов в ряду динамики.

Тогда прогнозируемый спрос будет равен:

                                                                                       (20)                                            

где: - прогноз на (n+1) период;