Шпаргалка по "Инвестиции"

                                                                         оба показателя лучше вариант 1, он и д.б.

                                                                         выбран     

ЧДД1=ЧДД2, σ1> σ2                                     При равенстве показателя дохода, вариант2

                                                                         обладает более низким уровнем риска и

                                                                         является оптимальным    

ЧДД1>ЧДД2, σ1= σ2                                     Оптимальным является вариант1, который

                                                                         имеет более высокий уровень дохода при

                                                                         одинаковом уровне риска 

ЧДД1>ЧДД2, σ1> σ2                                      Принятие однозначного решения

                                                                          затруднительно, зависит от  отношения к

                                                                          риску субъекта принимающего решение 

Как видно из таблицы в случае 4 возникает неоднозначная ситуация, однако, коэффициент вариации позволяет количественно оценить соотношение риска и дохода и облегчает принятие приемлемого решения и в этом случае. При сравнении уровней рисков по отдельным вариантам предпочтение следует отдавать тому из них, у которого значение коэффициента вариации самое низкое.