Отчет по практике в ОАО «Сбербанк России»

 

На основе рассчитанных данных, построим графики доходности кредитного портфеля и банковского капитала ОАО «Сбербанк России» (рисунок 5).

 

Рисунок 5 - Доходность кредитного портфеля  ОАО «Сбербанк России» за 2009-2011 гг.

 

Доходность кредитного портфеля за последние три года увеличилась  с 7,31 % до 11, 83 %, что благоприятно для  банка. Рост в основном произошел  за счет увеличения процентов, полученных с заемщиков. Показатель доходности банковского капитала также увеличился с 4,94% в 2009 г. до 7,04 % в 2011 г., что также  можно признать положительной тенденцией.

ОАО «Сбербанк России»  уделяет  пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных  рисков, который в настоящее время  оценивается как приемлемый.

 

Таблица 7

Концентрация кредитного риска  ОАО «Сбербанк России» в 2009-2011 гг.

Показатель, %	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Доля ссуд крупнейшему заемщику в  кредитном портфеле до вычета резерва  под обесценение	3,1	3,5	4,4
Доля ссуд 10 крупнейшим заемщикам  в кредитном портфеле до вычета резерва под обесценение	15,8	15,8	16,9

 

Из таблицы 7 следует, что доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на 31 декабря 2011 года составила 16,9% кредитного портфеля. Среди крупнейших заемщиков банка – предприятия различных отраслей экономики. Таким образом, кредитный риск в ОАО «Сбербанк России» в достаточной степени диверсифицирован.

Применяемые методы и процедуры  управления кредитным риском позволили  Банку по итогам 2010 года сохранить  высокое качество кредитного портфеля.

В дальнейшем кредитные риски ОАО  «Сбербанк России» могут быть эффективно снижены путем создания специальных проектных классеров, обеспеченных региональными и отраслевыми  фондами, договоренностями и иными  условиями с учетом географии  промышленного производства.

Увеличение резерва на возможные  потери за последние три года положительно для деятельности банка и говорит  о том, что ОАО «Сбербанк России»  стал проводить более успешную политику защиту от рисков.

Качество управления кредитным  портфелем характеризуется показателями кредитной активности, использования  ресурсов на кредитование и коэффициентом  качества ссуд.

Таблица 8

Анализ качества управления кредитным портфелем Сбербанка за 2009-2011 гг.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Сумма выданных кредитов, тыс. руб.	3335114579	4373529515	4224298249
Чистые активы (собственные средства), тыс. руб.	3 988 641 545	5 331 899 713	5 161 302 697
Величина клиентской базы, тыс. руб.	3 872 732 738	4 802 831 486	5 396 960 205
Просроченная задолженность банков и клиентов, тыс. руб.	38071392	74431392	216722966
Сумма кредитов, предоставленных банкам и клиентам с учетом простроченной  задолженности, тыс. руб.	3375265982	4450040918	4443101226
Коэффициент кредитной активности	0,84	0,82	0,82
Использование ресурсов на кредитование	0,86	0,91	0,78
Коэффициент качества ссуд	0,99	0,98	0,95

 

Из проведенного в таблице 8  анализа видно, что коэффициент кредитной активности > 0,6. Это говорит о том, что ОАО «Сбербанк России» на протяжении анализируемого периода проводит агрессивную политику, т. е. большую часть активов он направляет на кредитование. Из расчета коэффициента использования ресурсов на кредитование видно, что в 2011 году данный показатель равен 0,78, что говорит об оптимальной кредитной политике, т. е. на кредитование банк направляет необходимую долю клиентских ресурсов.

 Удельный вес просроченной  задолженности в кредитном портфеле  показывает  коэффициент качества  ссуд. На протяжении анализируемого  периода этот показатель не  менее 0,95, что говорит о хорошем  качестве кредитного портфеля,  предполагающем долю «невозвратов» не более 5%.

Просроченная задолженность по кредитам за анализируемый период увеличилась  за счет увеличения задолженности как  физических лиц так и  юридических  лиц. Зачастую возникновение просроченной задолженности связано с некачественным анализом кредитоспособности заемщика и низким уровнем кредитного мониторинга. Следовательно, ОАО «Сбербанк России»  нужно усовершенствовать методику оценки заемщика и качество проведения кредитного мониторинга.

Для быстрого и качественного проведения анализа кредитного портфеля необходимо ввести в ОАО «Сбербанк России»  автоматизированный учет заключения и  закрытия кредитных договоров, а  также условий, на которых выдается кредит, заключения и расторжения  договоров залогов и поручительств.  Автоматизированная система должна анализировать кредитный портфель по различным направлениям. Банку  необходимо проводить ранжирование всех кредитов по их качеству, производить  расчеты коэффициентов, характеризующих  размер кредитного риска и т.д.

В качестве рекомендаций по совершенствованию  управления кредитным портфелем  ОАО «Сбербанк России» также  можно предложить усовершенствовать  нормативные и структурные ограничения  по кредиту, совершенствовать систему  ипотечного кредитования, проводить  презентации новых кредитных  продуктов.

В рамках управления качеством кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России»  необходимо постоянно диверсифицировать  свою деятельность, прилагать усилия к освоению новых видов кредитных  продуктов. Формирование и постоянный анализ кредитного портфеля позволит более четко разработать тактику  и стратегию банка, определить возможности  кредитования клиентов банка и развития деловой активности на рынке. Важным является понимание того, что управление кредитным портфелем должно представлять собой систему, предполагающую наличие  субъектов, воздействующих на объекты (элементы), которые в свою очередь  находятся в постоянной связи  и взаимодействии. 

 

3.2. Пути совершенствования кредитной политики в текущих экономических условиях

 

Сбербанк России как самый крупный  банк России, работающий для 70 миллионов вкладчиков и 240 тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны.

Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Сложные экономические условия  вызывают необходимость изменения  кредитной политики Банка. Эти условия характеризуются следующими факторами: 1) недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у предприятий; 2) кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица); 3) низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»); 4) снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц; 5) значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия); 6) повышенные колебания курсов всех валют.

По оценкам экспертов Сбербанка России, этот период будет длиться до полутора-двух лет.

Исходя из этого, Сбербанк особо рекомендует клиентам использовать консервативный подход к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса. Он также призывает клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности, обсудить их с ним как можно раньше, для того что бы было гораздо легче найти их решение, не доводя ситуацию до критической. Если же критическая ситуация все же возникнет, Сбербанк России сделает все для того, чтобы и клиент, и Банк вышли из нее с наименьшими потерями.

В этих условиях Сбербанк России будет придерживаться следующих приоритетов в кредитовании юридических лиц:

• поддержка следующих отраслей и секторов экономики:

- отрасли, гарантирующие удовлетворение  ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.);

- отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие  функции (электро- и водоснабжение, транспорт и т. д.);

- оборонно-промышленный комплекс;

- малый бизнес;

- сельское хозяйство;

• поддержка существующих клиентов Сбербанка России и выполнение Банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных договоров, поддержка заемщиков Банка, непрерывность деятельности которых является критичной для других заемщиков Сбербанка России;
• кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса клиентов.

Осознавая особую ответственность  перед акционерами и вкладчиками в это сложное время, Сбербанк России вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

• изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях;
• усиление обеспеченности кредитов:

- достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика;

- операционной доходностью бизнеса;

- залогами ликвидных активов;

- гарантиями/поручительствами государства  или собственников бизнеса;

• повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка России за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:

- снижение лимита максимальной  долговой нагрузки;

- введение дополнительных ограничений  по смене контроля над бизнесом;

- расширение перечня событий,  влекущих досрочное истребование  задолженности Банком;

- более четкое определение критериев  кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами.

Для этого Сбербанк России усиливает  внимание: 1) к источникам погашения и их надежности; 2) к уровню текущей ликвидности клиента; 3) к уровню долговой нагрузки; 4) к качеству и ликвидности обеспечения; 5) к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий; 6) к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов; 7) к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

В отношении физических лиц Сбербанк России будет следовать следующим приоритетам:

• повышение доступности кредитов, предлагая различные способы их погашения — равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;
• помощь клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;
• сохранить всю линейку розничных кредитных продуктов и  продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля;
• обеспечивать повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам Банка;
• усиливать работу по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое обеспечение.

Сбербанк России работает исключительно  в соответствии с действующим законодательством. Он усиливает борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на своих сотрудников и непримирим к недобросовестности в своих рядах. Для этого Банк открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая поможет нам обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка России.

 

3.3. Перспективы дальнейшего качественного  и количественного роста портфеля  кредитов физическим лицам