Банковская система РК

Для банков принципиальным критерием эффективности деятельности является оптимальное соотношение активов и пассивов. А актив должен работать, приносить доход полноценно, долгосрочно, устойчиво.

Долгосрочные пассивы должны быть размещены в длительных активах, а краткосрочные - в краткосрочных, т.е. активы и пассивы банка должны быть сбалансированы, совпадать по срочности и объемам. Иначе качество активов незамедлительно снижается при падении роста экономики, как случилось в нашей стране в кризисной ситуации. Поэтому орган регулирования не должен ограничиваться только пассивами, нужно следить и за состоянием активов, причем не только ссуд, а также ценных бумаг и других финансовых инструментов.

На наш взгляд, надзорные и контрольные функции по депозитным финансовым институтам следует дать и Агенству по страхованию депозитов физических лиц, как это сделано в США и других странах. Его надо укрепить квалифицированными кадрами. В России на такое агентство возложена еще обязанность по санации финансовых организаций, по разным причинам оказавшихся на грани разорения.

На банковском рынке наблюдается большой дефицит ресурсов, идет процесс удорожания привлекаемых средств. Казахстанские банки в условиях кризиса ликвидности пытаются восполнить недостаток ее за счет внутренних ресурсов, в первую очередь депозитов с помощью повышения процентных ставок по вкладам. В депозитном рынке страны растет конкуренция за размещение депозитов физических и юридических лиц. В отдельных банках повысили процентные ставки до 13, 5-14, 0% для срочных депозитов физических лиц на срок свыше одного года.

В этой связи следующей самой большой проблемой отечественной банковской системы является проблема ликвидности и связанная с ней ориентированность банков только на внешние источники финансирования. Сейчас казахстанские банки переживают проблемы, связанные с потерей традиционных источников фондирования за рубежом, игроки с иностранным участием оказались в выигрышном положении (АТФ Банк, Kaspi bank, HSBS Банк Казахстан и др.). Например, на фоне кризисной ситуации наших крупных банков HSBS Банк Казахстан, входящий в группу HSBS, сумел почти удвоить за четыре месяца 2009 г. свои активы и нарастить на треть депозитную базу. Более того, на 1 мая 2009 г. объем неработающих кредитов у банка составил всего 0, 18 % от объема кредитного портфеля.

Устойчивость системы и ее способность противостоять внешним шокам, не зависящим от нее, определяется внутренними источниками, а не внешними. На внутреннем уровне необходимо разработать так называемую "сеть безопасности", обладающую защитными механизмами. Сюда должны быть включены страхование депозитов не только физических, но и юридических лиц, механизмы использования средств Национального, Пенсионного и Страхового фондов, механизмы создания заинтересованности населения и других субъектов рынка, функционирования Национального банка в качестве кредитора последней инстанции для поддержания ликвидности механизма развития межбанковского кредитного рынка, механизма использования части золотовалютных резервов в качестве кредитных ресурсов и т.д. По моим приблизительным подсчетам, объем внутренних ресурсов для кредитования составляет более 20 млрд. в долларовом выражении, а потенциальный спрос на тенговую ликвидность со стороны банковского сектора может быть около 12-15 млрд. в долларовом выражении.

В силу неразвитости фондового рынка и долговых финансовых инструментов не используются огромные долгосрочные и краткосрочные финансовые ресурсы в качестве кредитных ресурсов банков. В любом случае государство должно разработать механизмы, которые позволяют направить внутренние ресурсы в банки в качестве ликвидности, последовательно заменять иностранные займы внутренними депозитами. Таким образом, финансирование экономики через государственно-частное партнерство способно значительно усилить позиции государства при недостатке средств для фондирования банков и позволит влиять на политику частного банковского сектора.

В 2008-2009 годах государство смогло поддержать отдельные сектора экономики средствами из бюджета и Национального фонда, пенсионных фондов и страховых компаний под гособлигации. Объем ГЦБ в обращении на конец июля 2009 г. превысил один триллион тенге. Государство также практиковало размещение свободных средств национальных компаний ФНБ "Самрук - Казына" на депозитах банков, подконтрольных государству. Отток депозитов в сумме одного млрд. долларов из БТА Банка в начале 2009 г. и 200 млн. долл. в Альянс-Банке был компенсирован депозитами нацкомпаний. И все же достаточно ли внутренних кредитных ресурсов для удовлетворения потребности отечественной экономики в финансировании? В эпоху кредитного бума банкиры аргументировали необходимость внешних привлечений тем, что только за счет депозитов и внутренних источников невозможно (внутренний рынок слишком узкий и дорог) покрыть растущий спрос на кредиты.

Этот довод актуален и сейчас, если, конечно, государство не изменит свою политику в отношении банковского сектора в период нынешнего кризиса.

На наш взгляд, в данном случае польза от мирового финансового кризиса очевидна. Государство (и сами банкиры), наконец, поняли, что прежняя модель развития банковской системы, ориентированная на внешние источники фондирования, неперспективна и несостоятельна, и государство изменило в корне свое отношение к отечественному банковскому сектору. Если это отношение сохранится в посткризисном периоде, то можно уверенно сказать, что финансирование экономики через государственно-частное партнерство перспективно, оно может не только решить проблему фондирования, но и устранить главный недостаток кредитования в нашей стране - дороговизну кредита. Это станет началом решения многих проблем, связанных с финансированием экономики и социальной сферы.

Здесь речь не идет о полном запрете внешнего фондирования наших банков. Когда стабилизируется глобальная финансовая система, установится доверие инвесторов и финансовых институтов друг к другу, открытие внешнего рынка будет важным приоритетом для экономики и БВУ страны. Так или иначе банки с участием иностранного капитала, дочерние структуры зарубежных банков будут фондироваться за счет иностранных источников. Речь идет о умеренном фондировании при ограничении зарубежных заимствований. В этом отношении мы полностью поддерживаем инициативу АФН, направленную на ограничение внешних заимствований: не выше 30% от всех обязательств банков. Конечно, многие могут оспаривать, мол, это не рыночный механизм (здесь главный вопрос - цена этого фондирования: если внешнее - дешево, а внутреннее, наоборот, дорого), но в данном случае следует учесть, что при внешних заимствованиях риск очень высок, как можно убедиться в условиях нынешнего кризиса.

Что касается объема внутренних ресурсов, думаю, при правильном использовании он довольно внушительный, по нашим расчетам, не меньше 20 млрд. в долларовом выражении.

Мировой финансовый кризис не только выявил ключевые недостатки и слабые места банковского сектора, но и послужил началом нового этапа развития банковской системы. Именно он показал, к чему может привести непродуманная кредитная политика и насколько велика современная роль риск-менеджмента. Следствием непродуманной политики стал стремительный рост просроченной задолженности, неработающего кредита.

На наш взгляд, в самой кредитной политике БВУ страны имеются большие изъяны: во-первых, в Казахстане кредитные риски переоценены, выдача кредита до кризиса осуществлялась под высокие проценты, а в настоящее время она еще выше - от 12 до 20%. Таким путем банки стараются решить проблему ликвидности. Они искусственно их завышают, например, в мире нет банковской маржи, равной 10%, а есть 1, 5 и 2%. Их закладывают на процентные ставки выдаваемых ссуд. В настоящее время эта процентная маржа целиком идет на формирование провизии (резервов) и списание убытков от плохих ссуд. Таким образом, получается, что сегодня происходит переток капитала, выкачанного с помощью высоких процентов за кредит, из реального сектора экономики, от населения, МСБ в банковский сектор.

Наши предприятия и население платят за займы больше, чем они должны и способны платить. Существовавшие раньше привлекаемые внешние ресурсы были гораздо дешевле (под 2, 5-4%), и сегодня в банковской системе Казахстана процентные ставки основаны не на оценке рисков, а на спекуляции и служат получению непомерно сверхбольших прибылей. В итоге получается, что не банки поддерживают экономику кредитованием, а наоборот, экономика поддерживает банки.

Во-вторых, как выше отмечалось, в стране идет процесс долларизации, и после девальвации он усилился. Вместо того, чтобы наши банки работали в основном с национальной валютой, они отдают предпочтение по различным причинам иностранным валютам. В целом по банковской системе на 1 июля 2009 г. 52, 9% обязательств и около 60% совокупных активов банков сформированы в иностранной валюте.

В настоящее время невероятно сложно найти ликвидность в тенге. Если бы государство по антикризисной программе предоставило ликвидность в тенге, это очень сильно помогло бы банкам. Но государство этого не делает, представляет ликвидность в иностранной валюте, и банки выдают кредиты заемщикам в иностранной валюте, создавая заведомо трудности для их возврата, так как население не имеет доступа к зарубежным валютам, ему это дорого. Вообще только заемщики с доходом в иностранной валюте должны занимать в инвалюте. Это большая проблема, связанная с ухудшением качества ссудных портфелей банков, увеличением просроченных ссуд. Поэтому необходимо с этим разобраться государству, дать заемщикам возможность перейти в тенге. Как мне кажется, для того, чтобы предотвратить выдачи БВУ новых кредитов в иностранной валюте, следует вводить дестимулирующие меры, например, под кредиты, выданные в инвалюте, банки должны создавать резервы (провизии). Понятно, что это побуждает банки привлекать депозиты и иные источники фондирования в национальной валюте. При поиске выхода из кризиса банкам следует реструктурировать не только обязательства, но и активы.

В-третьих, нужно кредитование банками связанных сторон перекрестного финансирования внутри финансовых групп. Например, 90% кредитов на девелоперские проекты в Москве БТА-Банком были выданы связанным лицам.

В то же время самое главное - восстановление доверия к отечественной банковской системе со стороны населения, компаний, инвесторов. Это самая трудная задача государства, частного бизнеса. Если банку верят, то он может работать даже при отрицательном собственном капитале.

Главной целью разрабатываемой в стране новой концепции развития финансового сектора является именно восстановление утраченного в кризисный период доверия со стороны предприятий, населения и инвесторов и его укрепление. Работа над концепцией начата в июне 2009 года, и, как ожидается, ее окончательной вариант будет представлен Конгрессу финансистов этой осенью. По словам председателя Национального банка, уже готов первый вариант проекта, и в нем неизменными останутся базовые принципы - контрцикличный подход в регулировании, ужесточение надзора, максимальное использование внутренних источников фондирования банков через инструменты государстсвенно-частного партнерства.

В рыночной экономике финансовые кризисы неизбежны, но банкротство банков можно предотвратить. Банк, оказавшийся в тяжелом положении вследствие мирового кризиса или по другим причинам, может с успехом преодолеть его, если по мере выправления ситуации с помощью хорошо известных, но редко используемых управленческих приемов восстановит доверие к себе.

Важным направлением совершенствования деятельности банковской системы Казахстана, повышения ее стабильности является дальнейшая разра­ботка теории и практики анализа финансового состояния коммерческого банка по следующим направлениям:

                    разработка Национальным банком Республики Казахстан единой ме­тодики рейтинговой оценки банков, согласованной с руководителями ком­мерческих банков;

                     полная и всеобъемлющая автоматизация и компьютеризация анали­за финансового состояния банка, создание и совершенствование существую­щего программного обеспечения для оценки результатов работы банка.

Для снижения банковских рисков необходимо прежде всего диверси­фикация кредитного портфеля в отраслевом разрезе по видам валют и по крупным заемщикам, особенно лицам, связанным особыми отношениями с банком.

Следует большее внимание уделять качеству активов и эффективности банковского менеджмента, поскольку в условиях быстрых темпов роста эко­номики и банковского сектора обычно наблюдается снижение качества кре­дитного портфеля и проявление благодушия среди банковских менеджеров.

Для предотвращения значительных потерь вследствие падения цен на рынке недвижимости банкам необходимо более внимательно относиться к анализу платежеспособности потенциальных заемщиков и совершенствовать системы управления рисками.

Необходимо разрабатывать программу антикризисных мер, предусмат­ривающую алгоритм конкретных действий в случае реализации того или иного кризисного сценария.

Также необходимо совершенствовать систему корпоративного управ­ления, установить четкую систему внутренних нормативов и лимитов, регла­ментировать политику и бизнес-процессы, принять внутренние стандарты дея­тельности, создавать гибкую систему принятия управленческих решений на случай возможных неожиданностей.

Государственные органы должны обеспечить соблюдение установлен­ных норм и правил всеми участниками финансового рынка, а также внима­тельно отслеживать все изменения в структуре собственников банков.

Также рекомендуется проведение стресс-тестинга на регулярной осно­ве для анализа чувствительности банковского сектора Казахстана к кредит­ным, рыночным и рискам ликвидности.

Одной из первоочередных задач центрального банка является обеспе­чение финансовой устойчивости и стабильности банковской системы. Это во многом определяется макроэкономической средой.

В целях финансового оздоровления банков и повышения стабильности казахстанской банковской системы необходимо последовательное поведение следующих мер:

                  увеличение капиталов банков;

                  улучшение качества активов;

                  реструктуризация банковской системы.     

Реструктуризации кредитных организаций рассматривается как одно из направлений поддержания стабильности банковской  системы.

Зарубежный банковский опыт показывает, что при появлении ранней проблемности банкиры и большинство политических деятелей не признают серьезности происходящих процессов и предпочитают ограничиваться кос­метическими мероприятиями. Контролирующие органы стараются частично это преодолеть принятием законов, устанавливающих персональную ответ­ственность руководства банка за несвоевременное предоставление информа­ции контролирующим органам и общественности. Как, правило, руководство коммерческих банков старается справиться с проблемами самостоятельно, опасаясь возникновения паники и массового  изъятия вкладов.

Единой методики выявления обанкротившихся банковских учрежде­ний пока не существует. Но в банковской практике большинства стран, уже столкнувшихся с проблемами кризисов, основным признаком проблемности коммерческих банков считается их неплатежеспособность. Для того чтобы попытаться взять под контроль ситуацию на ранних стадиях, основной ак­цент при анализе финансового состояния банков делают, на определение их платежеспособности.