Управление кредитным риском в коммерческих банках

Если индекс кредитного здоровья является отражением реального поведения заемщиков в течение исследуемого периода за шесть месяцев, то задачей скоринга FICO является предсказать это поведение.

Несмотря на принципиальную разницу, приведенный выше график указывает на высокую корреляцию между показателями обоих индикаторов: и для текущей выборки заемщиков, и для базовой (июль 2009 г.). По мере движения вправо по оси ординат в сторону более высоких показателей скоринга индекс кредитного здоровья также увеличивается для обеих выборок.

Распределение текущей и базовой выборок заемщиков также заметно изменилось. Выборка за июль 2013 г. стремится к концентрации в области более высоких показателей скоринга. Аналогичным образом изменилось и распределение по показателям индекса кредитного здоровья, более высокие диапазоны которого начали включать большее количество заемщиков.

Таким образом, индекс кредитного здоровья, накопивший почти пять лет исторических показателей, отражает наличие серьезных изменений в поведении и качестве заемщиков. Это лишний раз подтверждает необходимость постоянного мониторинга таких тенденций, пересмотра используемых стратегий принятия решений, смещения уровней отсечения для скоринговых моделей FICO и т.п.

2.3 Актуальные проблемы взыскания  просроченной задолженности по  потребительским кредитам

При предоставлении потребительских кредитов банки сталкиваются с множеством проблем, связанных с исполнением заемщиками своих обязательств по кредитным договорам. Проблема взыскания задолженности по кредитам не теряет своей актуальности даже ввиду относительного снижения роста объемов потребительского кредитования в 2013 г., произошедшего благодаря повышению Банком России с 1 марта 2013 г. ставок резервирования по необеспеченным кредитам, а с 1 июля введению коэффициентов риска по ряду потребительских кредитов. Несмотря на принятые действия, направленные на охлаждение рынка, рост просроченной задолженности продолжает увеличиваться - в 2013 г. она выросла по сравнению с 2012 г. на 11,4%, что в числовом выражении составляет 460,4 млрд рублей и 313 млрд рублей соответственно [16, c. 14].

Статья 819 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) предусматривает, что по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты на нее. Обязанности заемщика сформулированы следующим образом: в соответствии со ст. 810 ГК РФ он обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В действующей редакции ГК РФ не содержится специальных положений, касающихся взыскания просроченной задолженности по кредитным договорам, поэтому порядок взыскания установлен общими положениями ГК РФ, в частности ст. 309 и 314 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и в предусмотренный обязательством срок. Правила относительно особенностей совершения действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита, в настоящее время установлены в ст. 15 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [25, c. 68].

В случае просрочки платежей заемщиком действующее законодательство предоставляет банку не так много возможностей по взысканию долгов. Он может пытаться получить исполнение в добровольном порядке (путем направления уведомлений о наличии задолженности, требований о необходимости погашения такой задолженности и т.п.). Правила осуществления подобного взаимодействия установлены в ст. 15 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Вторая возможность - это взыскание долга в принудительном порядке. В настоящее время на территории России взыскание задолженности в принудительном порядке на законном основании осуществляет только Федеральная служба судебных приставов (ФССП), деятельность которой регулируется Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве). Для взыскания задолженности через ФССП в соответствии со ст. 12 Закона об исполнительном производстве банк должен получить исполнительный лист или судебный приказ, т.е. передаче задолженности приставам предшествует, как правило, судебное разбирательство. Следует отметить, что независимо от исхода судебного разбирательства банк будет нести определенные издержки, которые выражаются, во-первых, в оплате труда специалистов, которые будут представлять интересы банка в суде; во-вторых, в затратах времени, так как судебное разбирательство длится не меньше нескольких месяцев, а иногда занимает больше года. При этом взыскание задолженности судебными приставами может оказаться неэффективным, особенно в том случае, когда у заемщика нет ликвидного имущества (вкладов, счетов в банках и т.п.), так как процесс наложения взыскания на иное движимое имущество или недвижимое имущество заемщика может занять довольно долгое время и быть безрезультатным с точки зрения изыскания денежных средств для погашения задолженности. Кроме того, ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ содержит довольно большой перечень имущества гражданина-должника, на которое не может быть наложено взыскание по исполнительным документам. Поэтому банк не имеет никаких гарантий, что даже после завершения процедуры исполнительного производства задолженность будет взыскана в полном объеме.

Среди проблем, связанных с взысканием задолженности, следует выделить взыскание долгов с поручителей. Поручительство является одним из наиболее популярных и часто используемых способов обеспечения обязательств по кредитным договорам и регулируется ст. 361 - 367 ГК РФ. ГК РФ установлено, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Следует обратить внимание на тот факт, что к моменту предъявления требования банка к поручителю подлежащая уплате сумма, как правило, значительно превышает сумму задолженности по основному долгу и неуплаченным процентам за счет включения в нее различных пеней и штрафов за просрочку исполнения обязательств. При этом, как показывает судебная практика, именно штрафные санкции наиболее часто оспариваются поручителями.

Поручители основывают свои требования об уменьшении штрафных санкций в том числе и на положениях ст. 333 ГК РФ, в силу которой, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Пленумом Верховного Суда РФ в п. 34 Постановления «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» было указано, что размер подлежащей взысканию неустойки определяется судом исходя из оказания услуги, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом на день вынесения решения.

Наиболее обсуждаемыми сейчас являются проблемы взыскания задолженности коллекторскими агентствами. Несмотря на то, что коллекторы получают все большее распространение в России (на данный момент зарегистрировано более 1000), их деятельность не лицензируется и не поднадзорна ни одному государственному органу. Как отмечает В.В. Сергеев [22, c. 18], это приводит к появлению на рынке недобросовестных коллекторов и нарушению прав как кредиторов, так и заемщиков. Отсутствие правового регулирования деятельности таких организаций не позволяет говорить о прозрачности их действий, приводит к безответственности, и, соответственно, далеко не все агенты, называющие себя коллекторами, долговыми агентствами, осуществляют взыскание просроченной задолженности, не допуская нарушения закона.

В заключение следует сказать, что при взыскании задолженности банки сталкиваются с множеством проблем. Среди причин, порождающих эти проблемы, можно назвать отсутствие эффективного правового регулирования процедуры взыскания долгов, неосмотрительность кредитных организаций при заключении договоров, а также недобросовестность заемщиков, завышающих свои финансовые возможности или получающих кредит иным обманным путем, поскольку именно их долги зачастую попадают в категорию безнадежных ссуд, чреватых для банка дополнительными финансовыми затратами. Решить эту проблему возможно путем введения более строгих нормативных требований к оценке кредитоспособности заемщиков, подобных существующим в странах Европейского союза. Бороться с недобросовестными заемщиками возможно также путем внедрения банками более ответственной кредитной политики, ужесточив процедуру одобрения кредитных заявок, в частности, при приеме справок, подтверждающих доход заемщика, сопоставлять доходы со среднестатистическими данными о зарплатах по профессиям в регионе проживания заемщиков и т.п. Следует признать, что в настоящий момент банки не стремятся вводить подобные требования, практически все они предлагают кредитные продукты, для получения которых не требуется предоставление никаких подтверждающих документов, достоверность представленных заемщиком справок зачастую не проверяется. Такое отношение кредитных организаций к оценке кредитоспособности заемщиков объясняется их стремлением привлечь большое количество клиентов и получить большую прибыль за счет высокопроцентных кредитов, несущих в себе высокий риск невозврата.

Также среди причин, приводящих к появлению просроченной задолженности, следует назвать недостаточную финансовую грамотность как заемщиков, так и поручителей: в момент подписания кредитного договора они не осознают или не в полной мере осознают юридические последствия заключения такого договора, приобретения дополнительных услуг (например, кредитных карт в случае, когда заемщик намерен получить кредит наличными). Решить эту проблему непросто, особенно ввиду незаинтересованности финансовых институтов в информированности клиентов, поэтому искоренять финансовую безграмотность возможно только путем введения жестких нормативных требований к предоставлению информации заемщикам при заключении кредитных договоров, причем акцент следует сделать не на объеме этой информации, а на доступности формы, в которой она доводится до потребителей.

Значительный пласт проблем взыскания задолженности связан с деятельностью коллекторских агентств, поскольку в законодательстве не определен ни их правовой статус, ни процедуры, применяемые при взыскании долгов. Решить все эти проблемы представляется возможным только путем принятия федерального закона, детально регулирующего коллекторскую деятельность, а также ряда других законов, регламентирующих порядок взыскания задолженности, в том числе в тех случаях, когда имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всех требований, в частности закона о банкротстве физических лиц, поскольку только комплексное регулирование взыскания задолженности позволит защитить права как банков, так и заемщиков. В любом случае, по нашему мнению, при принятии этих законов следует обратиться к зарубежному опыту развитых стран, содержащему строгие и детально проработанные требования как к банкам, так и к коллекторам с целью обеспечения прав заемщиков-потребителей.

2.4 Перспективы снижения рисков  потребительского кредитования

Прошедший 2014 г. стал не очень удачным как для российской экономики, так и для банковской системы. По предварительным данным Минэкономразвития, темпы роста российского ВВП в 2014 г. составили 1,3 - 1,4% в сравнении с 3,4% в 2013 г. и 4,3% в 2011 г.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ за 2014 г., по предварительным данным Банка России, уменьшилось по сравнению с 2013 г. в 2,2 раза, составив 33 млрд долл. США. Положительное сальдо торгового баланса снизилось на 7,8% до 177,3 млрд долл. США.

Сальдо финансового счета по итогам года вновь сложилось отрицательным и составило 43 млрд долл. США в сравнении с -26,5 млрд долл. США за 2013 г. Отток капитала из России в прошлом году увеличился на 15% до 62,7 млрд долл. США. При этом российское правительство, как и крупнейшие международные институты, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и Организацию экономического сотрудничества и развития, не ожидает существенного улучшения ситуации в экономике России в ближайшие два года. В частности, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в России в 2015 г. на 2,2%, а в 2016 г. - на 2,7%. Минэкономразвития ожидает расширения российской экономики в текущем году на 2,5% и незначительного ускорения темпов роста ВВП - до 2,8% в 2016 г.

В условиях резкого замедления темпов развития российской экономики изменилась обстановка и в банковском секторе. После уверенного расширения рынка розничного кредитования в 2012 г. и в начале 2013 г. во второй половине прошлого года темпы роста резко замедлились, в том числе из-за мер, предпринятых Банком России, получившим в 2013 г. функции мегарегулятора. Помимо продолжения масштабной кампании по ужесточению надзора за банковской системой, в ходе которой в прошлом году отозваны лицензии у 32 российских банков, были повышены ставки резервирования по необеспеченным займам, введены рисковые показатели по потребительским кредитам и установлен контроль за ценообразованием на рынке депозитов физических лиц.

Следует отметить, что пик отзыва банковских лицензий пришелся на вторую половину 2013 г., взбудоражив банковских вкладчиков и способствуя перетоку пассивной клиентской базы из частных банков в государственные. На этом фоне общественность оставила незамеченным тот факт, что регулятор проводит подобное оздоровление банковского сектора на протяжении нескольких последних лет. В частности, в 2012 г. было отозвано 22 банковские лицензии, в 2011 г. - 18, в 2009 г. - 43.

В декабре 2013 г. Госдума приняла Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который позволяет Банку России ограничивать ставки по потребительским кредитам. Закон предусматривает, что стоимость кредита с учетом всех платежей не должна превышать среднерыночное значение более чем на треть. Банк России один раз в квартал будет рассчитывать такое значение по категориям, которые определит самостоятельно. Среднерыночная ставка будет рассчитываться на основании данных по 100 крупнейшим банкам или по данным не менее одной трети кредиторов, предоставляющих займы определенной категории. Документ вступит в силу с 1 июля 2014 г., а среднерыночные значения полной стоимости категорий потребительских кредитов начнут публиковаться не позднее 14 ноября 2014 г.

Кроме того, с 1 января 2014 г. Банк России повысил коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банков, полная стоимость необеспеченных розничных кредитов которых превышает 45% годовых. Если полная ставка находится в диапазоне 45 - 60% годовых, банк при расчете достаточности капитала применяет повышенный коэффициент 3, для ссуд со ставками выше 60% установлен заградительный коэффициент 6.

Первый этап повышения коэффициентов риска Банк России провел летом 2013 г. в рамках кампании по охлаждению рынка розничных займов. В совокупности с остальными мерами регулятор надеется замедлить ежегодный рост рынка потребительского кредитования до 20 - 25% в сравнении с 30,4% в 2013 г. (по предварительным данным), 40% в 2012 г. и 37,5% в 2011 г.