Управление кредитным риском в коммерческих банках

Стоит также знать, что банк может выдать не только несколько тысяч, но и несколько сотен тысяч, то есть размер кредита может быть практически неограниченным, но для этого обязательно нужно оставлять залог, чтобы обезопасить банк от не возврата по кредитному договору. Для этих целей существуют специальные службы, которые занимаются оценкой и описью имущества, которое может быть оставлено под залог, в результате работы этой службы одобрение и дача данного кредитного продукта значительно затягивается.

Немного снизить риск финансового возврата сможет страхование описанного имущества, а также страхование самого клиента, хоть это тоже не может дать стопроцентной гарантии оплаты, но, по крайней мере, на выплату страхового взноса банк может рассчитывать.

Заемщик тоже подвергается определенным рискам при оформлении кредитного договора, в первую очередь это касается дополнительных комиссий, которые не были доведены к сведению клиента в устной форме.

Но они были напечатаны в кредитном соглашении, где-нибудь, мелкими буквами, что никак не освобождает клиента от ответственности, ведь договор нужно было не просто бегло прочесть, а тщательно изучить. Вторая причина неплатежей - это резкое ухудшение материальной стабильности клиента.

Следующий стресс - продолжающийся рост неплатежей по наиболее рискованным потребительским кредитам: выданным в местах продаж и кредитам наличными, по кредитным картам, в меньшей степени - по автокредитам. В определенный момент из-за этого какие-то банки могут понять, что у них настолько ухудшился кредитный портфель, что действительный уровень капитала вышел в ноль или даже сильно в отрицательную область. В такой ситуации совершенно непонятно, как продолжать какую-либо деятельность, и собственники,                    безотносительно угрозы отзыва лицензии, могут просто принять решение о выводе средств, бросив оставшуюся от банка шкурку клиентам, вкладчикам и государству.

 

 

 

 

1.3 Управление кредитными рисками

 

Кредитный риск присутствует во всех балансовых активах, которыми владеет банк, и в забалансовых операциях, в которых он участвует. Уровень кредитного риска возрастает с увеличением суммы займа и срока, на который он берется. Контроль за кредитными рисками необходим на всех стадиях кредитования для того, чтобы оценивать и классифицировать риски, а также выявить возможные проблемы с погашением займа. Кредитный мониторинг и эффективное управление портфелем займов банка является необходимым условием достижения коммерческим банком финансовой независимости и средством снижения кредитных рисков. Управление кредитным портфелем в банке включает в себя несколько этапов: формирование кредитной политики банка; определение потенциальных заемщиков и потребности в займах на предстоящий период; анализ финансового и имущественного состояния заемщика; оформление договоров займа и согласование с заемщиками графиков погашения займов и начисленных процентов; расчет движения денежных потоков банка; мониторинг займов, распределение займов по степени риска на благополучные, сомнительные и проблемные; управление проблемными займами [20, c. 103]. Несмотря на то, что можно перечислить огромное количество причин, по которым заемщики могут не возвратить займы, следует признать, что основная причина невозвращения займа кроется в самом коммерческом банке. Как правило, проблема заключается в том, что банк не разработал такой продукт, которым бы дорожили заемщики и который бы полностью отвечал их потребностям. Заемщики должны ценить возможность постоянного доступа к финансированию. Если большинству заемщиков не удовлетворяют суммы займов, процентные ставки, сроки, порядок получения и погашения, то, скорее всего, они будут искать альтернативный источник финансирования, не спеша отдавать банку долги. Необходимо иметь систему стимулирования заемщиков, в которой использовались бы как положительные, так и отрицательные стимулы.

К положительным можно отнести уменьшение процентных ставок и упрощение процедуры оформления выдачи последующих займов, увеличение суммы (если потребуется), возможность написания кредитной истории для кредиторов другого уровня и т.д. К отрицательным можно отнести пени, штрафы, судебные иски, привлечение к ответственности поручителей и т.д. Немаловажным фактором, влияющим на качество портфеля займов, является и отношение сотрудников (не только менеджеров по займам, но и других сотрудников) к проблеме просрочек. Кредитный банк должен иметь хорошую систему стимулирования для сотрудников различных уровней, в которой бы отслеживался показатель качества портфеля займов. Кредитный банк должен иметь хорошую информационную систему для управления своим портфелем займов, а также такие процедуры мониторинга, в которых четко и грамотно была бы описана последовательность действий сотрудников каждого уровня в случае обнаружения просрочки по займам.

Банку также необходимо иметь четко сформулированную политику по начислению резервов по займам и списанию просроченных задолженностей. Качественная информация о состоянии портфеля займов – важнейшая для руководства кредитным банком. Эта информация должна быть своевременной, хорошо структурированной, должна позволять отслеживать тенденции и определять возможные 3 причины возникновения просрочек. Любые показатели качества портфеля займов – это коэффициенты. Коэффициент может ввести в заблуждение, если, упоминая о нем, мы не знаем, что в точности идет в числитель и в знаменатель этого коэффициента. Управление процессом погашения займов ставит много различных вопросов и, как правило, ни один из коэффициентов не дает ответа на все вопросы одновременно. Нет одного единственного показателя, который подходил бы для всех банков на любой стадии их развития.

 

 

 

2 Управление кредитным риском в коммерческих банках

 

2.1 Анализ потребительского кредитования  и просроченной задолженности

 

После уверенного расширения рынка розничного кредитования в 2012г. и начале 2013 г. во второй половине 2014 года темпы роста резко замедлились, в том числе из-за мер, предпринятых Банком России, получившим функции мегарегулятора. Помимо продолжения масштабной кампании по ужесточению надзора за банковской системой, в ходе которой в прошлом году отозваны лицензии у 32 российских банков, были повышены ставки резервирования по необеспеченным займам, введены рисковые показатели по потребительским кредитам и установлен контроль за ценообразованием на рынке депозитов физических лиц.

Общий объем непогашенной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам организациями, предоставившими сведения в НБКИ, на 1 января 2014 г. составил 8391,4 млрд руб., увеличившись на 5,4% по сравнению с показателем, зафиксированным на 1 октября 2013 г. Годовой прирост непогашенной кредитной задолженности составил 37% в сравнении с 66% в 2012 г.

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 января 2014 г. доля непогашенной задолженности по четырем видам потребительских займов - кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, кредитам с использованием кредитных карт, автокредитам и ипотечным кредитам - в общем объеме задолженности по займам, выданным физическим лицам, составила 90%, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года.

Сумма непогашенной задолженности по четырем видам потребительских займов на 1 января 2014 г. составила 7540,8 млрд руб. в сравнении с 7176,5 млрд руб. на 1 октября 2013 г. и 5517 млрд руб. на 1 января 2013 г [13, c. 15].

Общий объем просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам организациями, предоставившими сведения в НБКИ, на 1 января 2014 г. составил 814,1 млрд руб., увеличившись на 4,3% по сравнению с показателем, зафиксированным на 1 октября 2013 г., и оказавшись немного ниже темпов роста общего объема непогашенной кредитной задолженности, составивших в IV квартале 5,4%.

За истекший календарный год общий объем просроченной кредитной задолженности физических лиц вырос на 37%, увеличиваясь теми же темпами, что и объем непогашенной кредитной задолженности.

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 января 2014 г. доля просроченных кредитов по четырем перечисленным выше видам потребительских займов в общем объеме просроченной задолженности по займам, выданным физическим лицам, составила 93%. По сравнению с III кварталом показатель уменьшился на 1%, но вырос за год на 2%.

Суммарный объем просроченных кредитов по четырем видам потребительских займов на 1 января 2014 г. составил 758,9 млрд руб. против 733,5 млрд руб. на 1 октября 2013 г. и 542 млрд руб. годом ранее.

По итогам 2013 г. средний размер просроченной задолженности в четырех рассматриваемых сегментах рынка розничного кредитования изменился по-разному. В сфере кредитования на покупку потребительских товаров и в секторе заимствований с использованием кредитных карт показатель вырос соответственно на 12% - до 103,5 тыс. руб. и на 41% - до 40,3 тыс. руб.

Вместе с тем средний размер просроченной задолженности по ипотечным кредитам сократился на 58% - до 2654,2 тыс. руб., а по автокредитам уменьшился на 26% - до 445,5 тыс. руб.

На 1 января 2014 г. совокупный объем действующих кредитов, выданных 1211 головными финансовыми организациями РФ на покупку потребительских товаров, составил 4884,1 млрд руб., объем ипотечных кредитов - 2524 млрд руб., объем автокредитов - 1375,5 млрд руб., а объем кредитов, взятых с использованием кредитных карт, - 1245,8 млрд руб. (таблица 1).

Таблица 1

Суммарный объем действующих потребительских кредитов,

выданных организациями, предоставившими сведения в НБКИ,

помесячно за 2014 год (млн руб.)

Месяц Вид  кредита	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Кредиты на покупку потребительских товаров	4284584	4336717	4582847	4690452	4807354	4884118
Кредиты с использованием кредитных карт	1116016	1140731	1185063	1198023	1226523	1245760
Автокредиты	1250153	1263441	1296725	1314859	1346880	375544
Ипотечные кредиты	2187835	2215839	2343844	2399143	2459462	2523989

 

 Совокупный объем действующих кредитов на покупку потребительских товаров в 2014 году составил 4884,1 млрд руб. Как и в предыдущих отчетных периодах, на него приходится наибольший объем действующих потребительских кредитов, который почти вдвое превышает второй по величине сектор ипотеки [18, c. 106].

Под действующими потребительскими кредитами подразумеваются займы, срок действия которых не истек на момент окончания отчетного периода.

В прошлом году темпы роста потребительского кредитования финансовыми организациями, предоставившими сведения в НБКИ, значительно замедлились. Объем действующих займов, выданных на покупку потребительских товаров, в 2013 г. увеличился на 38% в сравнении с 55% годом ранее. По итогам 2014 г. наиболее быстрый прирост среднего размера действующих кредитов наблюдался в секторе кредитования на покупку потребительских товаров, составив 13,6% (до 189,3 тыс. руб.) в сравнении с 12,9% в 2013 г.

Согласно информации, предоставленной в НБКИ, на 1 января 2015 г. суммарный объем просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, составил 310,6 млрд руб.

На 1 января 2015 г. совокупный объем ипотечных кредитов, выданных 1211 головными финансовыми организациями РФ, составил 2524 млрд руб.

Кредитование в секторе ипотеки в 2014 г. расширилось на 41%, тогда как в 2013 г. рост совокупного объема действующих кредитов в ипотечном секторе составлял 49%.

Средний размер ипотечных кредитов по итогам прошлого года вырос на 1,7% - до 1809 тыс. руб. после сокращения на 1,2% в 2013 г.

Следует учитывать, что темпы роста инфляции в России в 2014 г. изменились лишь незначительно - до 6,5% против 6,6% в 2013 г., а индекс потребительских ожиданий в IV квартале 2014 г. понизился до - 11  против -8 в аналогичный период 2013 г. Таким образом, увеличение среднего размера действующих кредитов по итогам 2014 г. в трех из четырех наиболее востребованных секторов не является следствием улучшения потребительской уверенности и, возможно, указывает на избыточность предложения со стороны банков в условиях растущего уровня закредитованности населения.

На 1 января 2015 г. совокупный объем автокредитов составил 1375,5 млрд руб.

Общая тенденция замедления темпов роста, отмеченная ранее в других секторах, наблюдается и в автокредитовании, которое в 2014 г. расширилось на 24% в сравнении с 35%-ным увеличением в 2013 г. Замедлился и прирост среднего размера кредита: он составил 5,2% (до 510,1 тыс. руб.) по сравнению с 6% годом ранее.

На 1 января 2015 г. совокупный объем действующих кредитов, взятых с использованием кредитных карт, составил 1245,8 млрд руб. Кредитование в 2014 г. расширилось на 41%, тогда как в 2013 г. рост совокупного объема действующих кредитов в сфере заимствований с использованием кредитных карт составил 211%.

Средний размер займов вырос по итогам года на 10,6% до 55,5 тыс. руб. после увеличения на 4% годом ранее.

Тенденция такова, что доля просроченных выплат по займам, взятым с использованием кредитных карт, в суммарном объеме просроченной потребительской задолженности за прошедший год увеличилась с 10 до 15,7%. В то же время доля просроченных выплат по ипотечным кредитам в общем объеме просрочки уменьшилась до 11,8% против 16,4% годом ранее, по автокредитам она сократилась до 11,9% в сравнении с 15,5% на 1 января 2014 г.

Кредитование на покупку потребительских товаров. По итогам 2014 г. объем просроченной задолженности по этим кредитам вырос на 35%, что немного ниже темпов роста объемов кредитования в этом секторе, составивших 38%. Просроченные выплаты по кредитам на покупку потребительских товаров по-прежнему имеют наибольший вес в суммарном объеме просроченной потребительской задолженности: на 1 января 2015 г. их доля составила 60,5% против 58,1% годом ранее.