Управление кредитным риском в коммерческих банках

В ипотечном кредитовании на 1 января 2015 г. суммарный объем просроченной задолженности составил 60,6 млрд руб. В прошлом году он сократился на 7,4%, несмотря на рост объемов ипотечного кредитования на 41%, что в целом указывает на существенное ослабление кредитных рисков.

Согласно информации, предоставленной в НБКИ, на 1 января 2015 г. суммарный объем просроченной задолженности по автокредитам составил 61,3 млрд руб. Существенное ослабление кредитных рисков произошло и здесь: при годовом расширении объема действующих автокредитов на 24% объем просроченной задолженности по ним почти не изменился.

А вот кредитование с использованием кредитных карт по итогам года вызывает наибольшую обеспокоенность по уровню кредитных рисков: суммарный объем действующих займов в этом секторе в 2014 г. увеличился на 41%, в то время как объем просроченной задолженности вырос в пять раз быстрее - на 204%.

Согласно информации, предоставленной в НБКИ, на 1 января 2015 г. суммарный объем просроченной задолженности по займам, выданным с использованием кредитных карт, составил 80,6 млрд руб. (таблица 2).

Таблица 2

Суммарный объем просроченной кредитной задолженности

по данным организаций, предоставивших сведения

в НБКИ (млн.руб.)

Месяц Вид  кредита	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Кредиты на покупку потребительских товаров	273762	287836	303433	302513	308460	310632
Кредиты с использованием кредитных карт	64273	68827	73980	77710	79801	80608
Автокредиты	63539	64268	67147	60565	60587	61325
Ипотечные кредиты	60981	61736	64477	64748	63468	60617

 

Таким образом, суммарный объем просроченной кредитной задолженности  вырос почти по всем видам кредитов.

 

 

2.2 Региональные особенности рисков розничного кредитования

 

Из 83 российских регионов специалистами НБКИ было выбрано 30 регионов с наибольшими по состоянию на 1 января 2014 г. объемами потребительского кредитования по данным 1211 головных финансовых организаций, предоставивших сведения в НБКИ. В связи с проведением регионального распределения заемщиков, учтенных в базе НБКИ, в соответствии с текущим административно-территориальным делением РФ (по субъектам Федерации) в уточненный список рассматриваемых территориальных субъектов были добавлены в качестве отдельных регионов Ханты-Мансийский АО - Югра, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО.

На 1 января 2014 г. лидером по общему объему действующих потребительских кредитов являлся г. Москва (1584,8 млрд руб.), на втором месте - Московская область (881,8 млрд руб.). Далее следуют г. Санкт-Петербург (694,2 млрд руб.), Свердловская область (528,6 млрд руб.) и Ханты-Мансийский АО - Югра (413,2 млрд руб.) [16, c. 19].

Из 30 выбранных российских регионов наименьшие совокупные объемы потребительского кредитования в IV квартале зафиксированы в Удмуртской Республике (127,1 млрд руб.), Республике Саха (Якутия) (140,1 млрд руб.), Воронежской области (148,3 млрд руб.), Хабаровском (158,9 млрд руб.), Ставропольском (163,3 млрд руб.) краях.

Во всех 30 регионах общий объем текущей кредитной задолженности (сумма остатков по займам) на конец отчетного периода оказался примерно вдвое ниже общего объема действующих кредитов. Вместе с тем доля региона в суммарном объеме просроченной задолженности не всегда соответствует его весу в совокупном объеме потребительского кредитного рынка регионов топ-30.

Согласно данным, предоставленным 1211 головными финансовыми организациями, в целом по России в IV квартале 2013 г. наибольшее число новых кредитов было выдано на покупку потребительских товаров: 3,95 млн единиц на общую сумму 530,2 млрд руб. со средним размером займа 134,3 тыс. руб. По сравнению с предыдущим кварталом число новых кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, сократилось на 7,1%, общая сумма подобных кредитов уменьшилась почти на 10%, средний размер займов снизился на 2,7%.

За прошедший календарный год число новых кредитов в данном секторе сократилось на 7,3%, однако совокупный объем новых займов увеличился на 9,8% на фоне роста среднего размера кредитов на 17,8%. В течение IV квартала было погашено 2,61 млн единиц кредитов, взятых на покупку потребительских товаров, на общую сумму 199 млрд руб. Средний размер погашенного кредита составил 76,3 тыс. руб. против 79,05 тыс. руб. в предыдущем квартале и 64,5 тыс. руб. годом ранее.

Общее число новых ипотечных кредитов, выданных в IV квартале 2013г., составило 105,3 тыс. единиц, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Общий объем новых кредитов, выданных на покупку жилой недвижимости, вырос на 22%, составив 196,3 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита, выданного в IV квартале, составил 1,86 млн руб. в сравнении с 1,75 млн руб. годом ранее.

Число новых автокредитов, выданных в IV квартале 2013 г., вдвое превысило число погашенных за тот же период, составив 291 тыс. единиц. Средний размер нового автокредита, достигший 518,2 тыс. руб., вырос на 9% по сравнению с IV кварталом 2012 г.

Общий объем новых кредитов, взятых с использованием кредитных карт в IV квартале, составил 84,4 млрд руб., снизившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем погашенных подобных кредитов вырос на 62% - 21,5 млрд руб. Средний размер новых кредитов, взятых с использованием кредитных карт, за год увеличился на 5% - 54,3 тыс. руб., а средний размер погашенных кредитов сократился на 21% - до 34,5 тыс. руб.

За прошедший 2013 г. суммарное количество заемщиков в целом по России, ранее погасивших задолженность по потребительским займам с просрочкой от 61 до 90 дней и от 91 до 120 дней и на данный момент продолжающих своевременно обслуживать кредит, увеличилось на 16% - до 845,6 тыс. и традиционно оказалось почти в полтора раза меньше числа исправившихся заемщиков, ранее задержавших кредитные выплаты на срок от 30 до 60 дней.

Количество заемщиков, ранее задержавших выплаты на срок более 120 дней, а ныне своевременно выплачивающих кредит, на 1 января 2014 г. составило 1,87 млн человек в сравнении с 1,59 млн годом ранее.

По данным НБКИ, на 1 января 2014 г. среднее количество действующих потребительских кредитов в портфеле банка, входящего в топ-30 российских банков в соответствии с рейтингом РБК, составило 1013,6 тыс., увеличившись за год на 27%.

Среднее количество действующих потребительских кредитов в портфеле банка, входящего в топ-50, в прошлом году выросло на 26% до 836,1 тыс., в банках, входящих в топ-100, увеличилось на 31% до 533,9 тыс.

В кредитных организациях, не входящих в топ-100, среднее количество действующих потребительских займов за прошлый год сократилось на 60% - до 8,4 тыс. При этом средний размер действующих потребительских кредитов в их портфелях за год вырос почти на 64% - до 273,3 тыс. руб. В результате средний суммарный объем действующих потребительских кредитов в этих банках по итогам года увеличился на 4,5% - до 2,3 млрд руб., несмотря на резкое сокращение среднего количества кредитов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что малые и средние банки, а также микрофинансовые организации предпочли сконцентрироваться на выдаче более крупных кредитов меньшему числу обеспеченных заемщиков. Подобные тенденции, вероятно, вызваны оттоком потенциальных заемщиков в крупные банки, которые могут предложить более низкие ставки кредитования и выглядят более устойчивыми по сравнению с остальными кредитными организациями на фоне ужесточения правил банковского регулирования Банка России.

Средний суммарный объем действующих потребительских кредитов в банках топ-30 за прошедший год вырос на 40% - до 229,8 млрд руб., в банках топ-50 увеличился на 37% - до 168,3 млрд руб., в банках топ-100 вырос на 36% - до 101,6 млрд руб.

Средний размер действующих потребительских кредитов в портфелях крупнейших российских банков, входящих в топ-30, по состоянию на 1 января 2014 г. составил 226,7 тыс. руб., увеличившись на 10% по сравнению с показателем, зафиксированным на 1 января 2013 г. Средний размер действующих потребительских кредитов в портфеле банка, входящего в топ-50, за год вырос на 9% - до 201,3 тыс. руб., в банках топ-100 увеличился на 4% - до 190,3 тыс. руб. [19, c. 205]

Из 1211 головных финансовых организаций, предоставивших информацию в НБКИ, 88% рынка в сфере кредитования на покупку потребительских товаров по состоянию на 1 января 2014 г. занимали 704 банка. Подобный вид займов в их кредитных портфелях составил более 50%. При этом для 626 финансовых институтов, занимающих 54% рынка в этом сегменте, предоставление займов на покупку потребительских товаров являлось основным видом кредитной деятельности.

На выдаче ипотечных кредитов в IV квартале 2013 г. специализировались 32 финансовые организации, чей совокупный вес в этом секторе составил 9%. В 45 банках, контролирующих 11% ипотечного рынка, кредиты на покупку недвижимости занимали более 50% портфеля.

Автокредитование в качестве основного вида кредитной деятельности в IV квартале 2013 г. выбрали 19 банков, занимающих 30% рынка автокредитов. На выдаче займов с использованием кредитных карт специализировались также 19 банков, доля которых в этом секторе составила 15%.

Индекс кредитоспособности, разработанный компанией FICO (Fair Isaac Corporation) совместно с НБКИ, отражает динамику изменения кредитного здоровья россиян относительно базового значения индекса. Он демонстрирует изменение уровня стабильности в поведении заемщиков посредством сравнения значений индекса за различные периоды (рис. 3).

 

 

Рисунок 3 - Графическое представление индекса кредитного здоровья

для общей численности заемщиков (поквартально)

Индекс вычисляется на основе расчета доли плохих заемщиков среди их общего числа (bad rate). В качестве плохих приняты заемщики, допустившие просрочку более 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов - уменьшение bad rate вдвое.

Индекс кредитного здоровья, разработанный FICO для российского рынка потребительского кредитования, был получен по результатам анализа ежеквартальных данных, предоставленных Национальным бюро кредитных историй.

За основу расчетов взяты показатели за июль 2009 г. Базовое значение индекса, установленное на уровне 100 пунктов, эквивалентно bad rate 11,28%. Расчет индекса был произведен поквартально в целом по России, а также по федеральным округам.

Общая тенденция индекса демонстрирует ухудшение кредитного здоровья с октября 2008 г. по июль/октябрь 2009 г. и вплоть до января 2012 г. В апреле 2012 г., впервые с октября 2009 г., можно наблюдать постепенное снижение значения индекса. Эта тенденция сохранялась до октября 2013 г. В январе 2014 г. индекс впервые за полтора года перестал снижаться и остался на прежнем уровне.

Показатели за октябрь 2008 г. и январь 2012 г. - наиболее высокие и отражают увеличение на 14 и 15 пунктов относительно базового значения. Таким образом, кредитная дисциплина населения на эти две даты оказывается выше по сравнению с остальными периодами. Второе полугодие 2011 г. демонстрирует рост до максимального значения индекса с начала его расчета.

Аналогичный анализ кредитного здоровья заемщиков был проведен по округам Российской Федерации (рис. 4).

 

 

 

Рисунок 4 - Графическое представление индекса кредитного здоровья по федеральным округам Российской Федерации

 

Начиная с июля 2012 г. все регионы демонстрируют постепенное снижение индекса. Однако в январе 2014 г. он впервые остался на прежнем уровне по большинству округов. Исключение составили Северо-Кавказский и Уральский регионы, в которых индикатор снизился на 1 пункт. Четвертый квартал подряд Центральный (106), Поволжский (104) и Северо-Западный (104) округа имеют лучшие показатели, чем в среднем по стране (102).

В Северо-Кавказском округе, наименьшем по числу заемщиков, кредитное здоровье населения упало за год более, чем в других регионах (на 13 пунктов).

В Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах уровень индекса находится ниже 100 пунктов.

Индекс кредитного здоровья FICO и скоринг FICO

Приведенный ниже график (рис. 5) отражает корреляцию между индексом кредитного здоровья FICO и скорингом FICO, предоставляемыми НБКИ.

Рисунок 5 - Распределение индекса кредитного здоровья по диапазонам скоринга FICO

 

Черные столбики отражают среднее значение индекса кредитного здоровья на июль 2009 г. (базовое значение индекса) по итогам кредитного поведения в течение шести месяцев. Серые - его показатели на январь 2014г., а также по итогам полугодия.

Черная линия отражает долю заемщиков, попавших в данный диапазон скоринга FICO в январе 2009 г. Серая - их долю в июле 2013 г.