Модели управления рисками брокерской компании на валютном рынке

Моделирование процессов управления существовало с момента появления общества, так как на любой стадии развития общество требует для свого успешного функционирования систематизированную и предварительно подготовленную информацию. Это касатся и процессов разработки сценариев игры.
Целью курсовой работы является изучение общих принципов и методик управления рисками брокерских компаний в современных условиях украинского рынка и разработка модели управления риском провала стратеги игры брокерской компании.

Введение
1. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА
1.1. Валютный курс: сущность, факторы, влияющие на его колебание
1.2. Определение валютного риска
1.3. Риск и валютные операции
2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
2.1. Позиции управления рисками
2.2. Страхование рисков как один из методов управления ими
2.3. Хеджирование валютных рисков
3. Моделирование развития возможного риска на валютном рынке
3.1. Простая волатильность
3.2. Экспоненциальная волатильность
3.3. Волатильность, как комбинация нескольких распределений
3.4. ARCH/GARCH - модели волатильности
3.5. Реализованная (realized) волатильность
3.6. Представление результатов по портфелю через факторы риска
3.7. Потоки платежей
3.7.1. Текущая стоимость
3.7.2. Дюрация
3.7.3. Выпуклость потока платежей
3.8. "Альфа-бета" модель
3.9. VaR-оценки риска
3.9.1. Параметрический VaR
3.9.2. Расчет VaR методом исторического моделирования
3.9.3. Расчет VaR методом Монте-Карло
3.10. Система KVaR+
ВЫВОДЫ
Список использованной литературы